Common use of 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 Clause in Contracts

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 80%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%；本基金投资于前沿医疗保健的相关证券资产（含存托凭证）占非现金基金资产的比例不低于 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货和股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、权证、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但需符合中国证监会的相关规定。若法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 本基金为混合型基金，本基金投资组合的比例为：股票资产及股指期货占基金资产的 60%-95%；债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金依据上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“申万研究所”）的行业分类方法，将纺织服装、家用电器、农林牧渔、轻工制造、商业贸易、食品饮料、休闲服务、医药生物等八个申万一级行业界定为消费品行业。本基金投资于消费品行业上市公司股票的比例不低于股票资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：。 如果申万研究所调整或停止行业分类，或者基金管理人认为有更适当的消费品行业划分标准，基金管理人在报中国证监会备案后有权对消费品行业的界定方法进行调整并及时公告，此事项无须经基金份额持有人大会审议。 如本基金对消费品行业的界定方法调整或者上市公司经营发生变化等，本基 金持有消费品行业股票的比例低于股票资产的 80%，本基金将在 10 个交易日之内进行调整。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进行监督： 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类 债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的投资组合比例为：债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指短期债券为剩余期限不超过 397 天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。对基金投融资比例进行监督；基金的投资组合应遵循以下限制： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。债券投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险和损失。 （12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12（13） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （14） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）、（11）项外，因证券市场市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金主要投资于中证细分食品饮料产业主题指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金投资于中证细分食品饮料产业主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不得低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转债、可交换债券、地方政府债等）、货币市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可以根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%-30%；其中港股通标的股票投资比例不超过全部股票及存托凭证资产的 50%；其中，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金投资可转换债券及可交换债券的投资比例合计不高于基金资产的 20%；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的 股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但因投资于上述投资范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益的原则，在其可变现或可处置之日起 10 个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于高股息主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标 ETF 为广发国证新能源车电池 ETF。本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理 人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金参与股指期货交易的，应当符合下列投资限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票及目标 ETF 总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期 限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因期货市场波动、证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 13） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 14） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。除第 2）、9）、11）、12）条规定的情形外，因期货市场波动、证券市场波动、基金规模变动、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第 4）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金参与出借业务不终止确认出借证券。基金持有证券的持有期计算不因出借而受影响，出借证券应纳入基金投资运作指标计算范围。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影 响，基金管理人应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的债券资产（包括但不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公开发行公司债、非公开发行公司债、次级债、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、大额存单、通知存款和其他银行存款）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资组合比例为：投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证成指成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,深证成指成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于深证成指成份股和备选成份股，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中现金不包 括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金将根据市场的实际情况，适 当调整基金资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制；本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净 值的 2%；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整。 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金应在基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 8（3） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：基金投资比例调整期限 除上述第 2）、3）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动 等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述投资比例限制要求。法律 法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程序后，以变更后的规定为准。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督： 基金的投资组合应遵循以下限制： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%； 4（3） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%； 5（4） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6（5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7（6） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8（7） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9（8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出3个月内予以全部卖出； 10（9） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （11） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （13） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （14） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （15） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （17） 基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； （19） 本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （20） 本基金参与股票期权交易的，遵守以下投资限制：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（8）、（14）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第 9 款基金投资禁止行为进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。基金管理人应在基金投资运作之前以书面形式向基金托管人提供关联方名单，并在基金存续期内及时更新关联方名单，基金管理人有责任确保及时将关联方名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。如基金管理人未在基金投资运作之前以书面形式向基金托管人提供关联方名单，基金托管人有权不对关联交易进行监督。在基金存续期间基金托管人按照基金年报披露的关联方名单进行事后监督。 基金托管人对基金管理人的违法违规投资等上述事项和由此造成的任何损失不承担任何责任。 法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 4、 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。如基金管理人未向基金托管人提供交易对手书面名单，基金托管人有权不对交易对手是否在名单内进行监督。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单，但应将 调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前 3 个交易日内与基金托管人协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5、 基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%）；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80股票投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超 过股票资产的 50%）； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合并计算）不超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出3个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金投资股指期货，还需遵守以下限制：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧 差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 13） 本基金投资国债期货，还需遵守以下限制：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 14） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 17） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%。 除上述第 2）、9）、15）、16）项规定的情形外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为基金托管人系统调整预留所需的合理必要时间。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1） 承销证券； （2） 违反规定向他人贷款或提供担保； （3） 从事承担无限责任的投资； （4） 向其基金管理人、基金托管人出资； （5） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外。 4、 基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监督。 （1） 基金管理人应按照基金托管人确定的文件格式向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人根据名单对基金管理人银行间市场交易进行监督。基金管理人拟增加或减少银行间市场交易对手的，应按照前述要求重新向基金托管人提交名单,并通过电话或邮件向基金托管人确认，拟调整名单经基金托管人确认后开始生效。因基金管理人未履行确认程序导致交易对手名单未变更的，基金托管人不承担责任。基金管理人知晓并同意新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。 （2） 基金管理人未提供交易对手名单或交易对手名单文件格式不符合托管人要求的，均视为未提供名单。基金管理人同意，基金托管人无需履行前款项下监督职责。因此给基金造成的损失由基金管理人承担。 基金管理人未提供交易对手名单，但基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 （3） 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)的交易结算方式进行交易。 5、 关于银行存款投资 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据 此自行选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。 6、 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1） 基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2） 流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3） 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票期权、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票投资占基金资产的60%-95%，每个交易日日终在扣除国债期货合约、股票期权合约、股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金股票投资占基金资产的比例为60%～95%； （2） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； （9） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； （12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%。本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制。 （13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 （15） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； （16） 本基金参与股票期权交易的， 应当符合以下要求： 1） 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%； 2） 开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物； 3） 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （17） 本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 4） 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （18） 本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； （19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。 3、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督： （1） 承销证券； （2） 违反规定向他人贷款或者提供担保； （3） 从事承担无限责任的投资； （4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5） 向其基金管理人、基金托管人出资； （6） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。 4、 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告。 5、 本基金参与银行间债券市场交易，由基金管理人决定银行间债券市场交易对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手；基金管理人在银行间债券市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。基金托管人不对本基金参与银行间债券市场交易的交易对手和交易结算方式进行监控。 6、 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此选择存款银行，并及时将名单提供给基金托管人，托管人可对基金投资银行存款的交易对方是否符合相关规定进行监督。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。 7、 基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1） 基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制：流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人 董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、央行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金投资信用债的信用评级为 AA（含）以上。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金投资债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且由本金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； （12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （13） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管 理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 除第（2）、（9）、（14）、（15）条以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定，对基金管理人的下列投资运作进行监督： 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证），此外为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分 离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于中证半导体产业指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 基金管理人应将拟投资的中证半导体产业指数成份股及备选成份股股票库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。相关证券库首次提供给托管人的时间应不晚于基金成立后 10 个交易日。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督对基金投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%；投资于中证半导体产业指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％； （7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为 AAA 的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、基础设施资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、基础设施资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在 60 个工作日内调整。 本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。 如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述投资比例要求进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以进行相应调整。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方 政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券（超短期融资券）、中期票据、 公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、股指期货、国债 期货、期权、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于新动能主题的上市公司股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适 当程序后，可以做出相应调整。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场股票（包括首次公开发行或增发）、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围基金管理人应将拟投资的股票库、标的指数成份股、备选成份股、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。对基金投融资比例进行监督； （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场股票（包括首次公开发行或增发）、债券资产、回购、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4（3） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%； 6（4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 7（5） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12（6） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； （7） 法律法规规定的其他限制。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整投资限制规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. ‌ （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不直接从二级市场买入股票、权证和可转换债券等，也不参与一级市场新股申购、新股增发和可转换债券申购，但可分离交易可转债的纯债部分除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 4） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 6） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 7） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 10） 基金管理人管理且由基金托管人托管的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 5%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之二；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值的百分之十；经基金管理人和基金托管人协商，可对以上比例进行调整。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金持有的目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 5） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； 6） 本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 68） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 79） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 810） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始 911） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1012） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1113） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 1214） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 15） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除第 2）、11）、14）项规定的情形外，由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、 同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管 人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-30% （其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%）；同业存单投资占基金资产 的比例不超过 20%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，但在本基金认购份额的锁 定持有期内，本基金不受前述 5%的限制。本基金认购份额的锁定持有期内，每个交易日日 终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍 的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货、国债期货及 其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80股票投资占基金资产的比例为 0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过 20%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；但在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金不受前述 5%的限制；本基金认购份额的锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合并计算）不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在本基金认购份额的锁定持有期内，任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；在本基金认购份额的锁定持有期结束后，在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 13） 本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求： 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 14） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 17） 在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；在本基金认购份额锁定持有期到期后，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的 50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的 50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的 20%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金管理人管理的由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 16） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中， 有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 17） 本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 18） 本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 19） 基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 20） 本基金投资同业存单的比例，不得超过基金资产的 20%； 21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述 2）、9）、10）、13）、14）情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，封闭运作期到期前一个月和后一个月不受前述比例限制；封闭运作期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭运作期届满转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可以在履行适当适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 9） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 10） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1012） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1113） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1214） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整本基金投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票及目标 ETF 总市值的 20%；持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金参与国债期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终， 本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 13） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的50%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 16） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算；

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金投资范围包括基础设施资产支持证券，国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债，信用评级为 AAA 的债券（包括企业债、公司债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非政策性金融债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等），货币市场工具（包括现金、期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、同业存单及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具），以及法律法规或中国证监会允许基础设施证券投资基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不投资股票（含存托凭证），也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金投资于基础设施资产支持证券的比例不低于基金资产的 80%，但因基础设施项目出售、按照扩募方案实施扩募收购时收到扩募资金但尚未完成基础设施项目购入、资产支持证券或基础设施资产公允价值变动、资产支持证券收益分配及中国证监会认可的其他因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的不属于违反投资比例限制；因除上述原因以外的其他原因导致不满足上述比例限制的，基金管理人应在 60个工作日内调整。 本基金运作期间，如出现基金合同约定以外的其他情形，导致本基金投资比例不符合投资比例要求的，为保护基金份额持有人利益，经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人应尽快采取措施使本基金符合相关投资比例要求。 如法律法规或监管机构以后允许基础设施基金投资其他品种，或对前述投资比例要求进行变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以进行相应调整。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后本基金可将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：股票等权益类资产占基金资产净值的比例不超过 30%，债券、货币市场工具 （含现金）等固定收益类金融工具占基金资产净值的比例不低于 70%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规 定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金债券、货币市场工具等固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的 70%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产净值的 30%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的的全部基金持有一家公司 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 11） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1013） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1114） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十 1215） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得超过本基金资产净值的 10%； 基金托管人将根据法律法规和基金合同的约定对基金管理人投资中小企业私募债进行监督，基金托管人与基金管理人已签订风险控制补充协议。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. ‌ （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的 60%- 95%；投资于智能生活相关证券不低于非现金基金资产的 80%；港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有 规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值 10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 11） 本基金投资于非上市交易的股票、债券及不存在活跃市场需要采用估值 技术确定公允价值的投资品种比例占基金资产净值的 0-15%； 12） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 14） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 15） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 16） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1017） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1118） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1219） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 20） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 21） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 22） 本基金持有的所有流通受限证券，其成本合计不得超过本基金资产净值的 20%；本基金持有的同一流通受限证券，其成本不得超过本基金资产净值的 5%；基金管理人与基金托管人可就本基金投资流通受限证券比例另行书面约定； 23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制，届时无需召开基金份额持有人大会。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 2）、9）、10）、11）、16）项另有约定外，由于证券/期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股 （含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净 值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金投资股指期货将遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买 入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终， 持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交 易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基 金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证 金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货 合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量基金总资产不超过基金净资产的 140%； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金参与融资将遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金参与转融通证券出借业务将遵守下列要求：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入 《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 15） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； 16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（6）、（12）、（13）、（14）项外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述第（12）项的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1. 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回 购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管 人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等股票资产占基金资产的比例为 80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期 货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、 国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的 期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80股票投资占基金资产的比例为 80%-95%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低 于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的 10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金投资股指期货，还需遵守以下限制：在任何交易日日终，持有的买入股指 期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和 股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总 市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计 （轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 13） 本基金投资国债期货，还需遵守以下限制：在任何交易日日终，持有的买入国债 期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合 约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同 关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交 金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 14） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发 行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进 行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 17） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. ‌ （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证），把接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务易主体资格，不存在有关法律、法规、规章、规则等禁止或限制其投资证券市场的情形；自愿遵守有关回购交易的法律、法规、规章、规则等的规定；同时基金管理人保证债券在向证券登记结算公司提交前未进行质押或存在其它权利瑕疵；在回购交易期间不撤销指定交易；在回购交易期间出现透支或欠库时，能够及时提供等值资金或债券以补足。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 108） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9） 本基金参与股指期货遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有 的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10％；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的 政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基 金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市 值的 20％；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比 例的有关约定； 10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 14） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 15） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个 月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 16） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； 17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第 1）、2）、7）、13）、14）、15）项外，因证券或期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第 1）项规定的比例，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第 15）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金资产的80%；本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行法律法规或监管部门规定的适当程序并取得基金托管人同意后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 13） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可转换债券 （含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保持的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1. 本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%； 2. 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保持的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； 3. 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％； 4. 本基金管理人管理且在本基金托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； 5. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 6. 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 7. 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； 8. 本基金管理人管理且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 9. 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 10. 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11. 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 12. 本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵循下列投资比例限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 2013. 本基金管理人管理且在本基金托管人处托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理且在本基金托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 1014. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 15. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 16. 本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%17. 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：18. 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第2、9、14、15项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定： 投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股 (含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 5） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； 6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 67） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1011） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1112） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1214） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基 金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 85%－95%； 15） 基金投资流通受限证券时，遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字【2006】141 号）及相关规定执行； 16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第 2）、10）、16）、17）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基 金投资比例不符合上述规定投资比例的，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证 360 互联网+大数 据 100 指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算。 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 5） 本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 46） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； 57） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 68） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 79） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 810） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 911） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1012） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1113） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期。 14） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定； 1215） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可根据法律法规参与融资。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资 限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低于 80%，投资于 MSCI 中国 A 股指数成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人 管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等、 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10、 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：、 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后 10 个交易日内 全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当 程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）基金管理人应将拟投资的量化多因子股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，经与基金托管人协商一致后纳入投资监督范围。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等股票资产占基金资产的 0%-95%，权证占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调 整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80股票资产占基金资产的 0%-95%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 9） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 11） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。若本基金在交易日日终未持有股指期货合约，则不受此条款约束； 13） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%； 714） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的 0%-95%； 15） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 16） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商； 17） 本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10%； 818） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 2%； 919） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 10（3） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：法规允许的基金投资比例调整期限 因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的，除上述第 8）项所述情况外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规、中国证监会另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. ‌ （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券 选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、政策性金融债、央行票据）、银行存款（银行外部评级不低于 AAA）、债券回购。本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不会投资于可转债、可交换债券、信用债。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围若法律法规或监管机构允许基金投资其他投资品种的，基金管理人在履行适当程序后可纳入投资范围，无须召开基金份额持有人大会审议。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 各类资产投资比例 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金的投资组合遵循以下限制： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； （5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12（6） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%，封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%； （7） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （8） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（7）、（8）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围为标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市或同意注册的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货等及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金可根据法律法规的规定，参与转融通证券出借业务。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行法定程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 4） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 76） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 87） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 98） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 109） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金参与股指期货交易，则需遵守下列投资比例限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接从二级市场上买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的 比例不超过基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于债券类资产比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不超过基金资产的 20%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 13） 本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；； 14） 一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的百分之二；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值的百分之十；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%（投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于中药行业主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国 内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短 期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权 证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关 规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-95%。债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货、 以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5％； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 14） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个 月内予以全部卖出； 16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1218） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资 产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出 期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的 有关约定； 19） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 20） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行； 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准, 但须与基 金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。除投资资产配置外，基金托管人对基金的 投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 2）、9）、10）、15）项另有约定外，由于证券、期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券(含中小企业私募债券)、可转换债券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%，其中权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%,扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-100%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 11） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 15） 本基金参与股指期货交易依据以下标准构建组合： 15.1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 415.2） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 515.3） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%； 615.4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的 0%-95%； 15.5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 716） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 8（3） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：法规允许的基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资范围为固定收益类金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金的投资组合比例为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。对基金投融资比例进行监督。 基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金与本基金管理人管理且由基金托管人托管的其他基金共同持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%（基金托管人项下义务仅限于监管其托管的某基金管理人所管理的基金财产的投资符合上述比例限制）； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 基金管理人管理且由基金托管人托管的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%； （3） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 6（5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含BBB)的资产支持证券，本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10（6） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量固定收益类资产的比例不低于基金资产净值的 80%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 11（7） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：法律法规规定的其他限制。 若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、国债期货、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产 支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可以投资于股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证，不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；对权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；对权益类资产的投资比例不超过 基金资产的 20%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 7） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； 8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 13） 本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 10%； 414） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 615） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制： 15.1 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 1015.2 基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 1015.3 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 915.4 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。 16） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 30%； 1017） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 1118） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 1219） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 2）、12）、17）、18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. ‌ （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 本基金的投资范围为： 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金不直接投资股票、权证等权益类资产。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过 10 个交易日的时间内卖出。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的开始前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制开放期每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券应不低于基金资产净值的 5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10％； （4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； （5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （10） 封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （11） 本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%； （12） 本基金参与国债期货投资，应遵循下列比例限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的 15%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的 30%； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （13） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（8）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 本基金依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制的，在侧袋机制实施期间，上述投 资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。 3. 本基金财产不得用于以下投资或者活动： （1） 承销证券； （2） 违反规定向他人贷款或者提供担保； （3） 从事承担无限责任的投资； （4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5） 向其基金管理人、基金托管人出资； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；5. 基金管理人应当自基金合同生效日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：6. 法律法规或监管部门取消上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求，本基金可不受相关限制。法律法规或监管部门对上述组合限制、禁止行为规定的条件和要求进行变更的，本基金以变更后的规定为准。经与基金托管人协商一致，基金管理人 依据法律法规或监管部门规定直接对基金合同进行变更，该变更无须召开基金份额持有人大会审议。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在基金合同约定的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券 （含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于基金非现金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于基金非现金资产的80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 13） 本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券（包括国债、 地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券、公开发行的次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不投资于股票等资产，也不投资可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，不受前述投资组合比例的限制。本基金在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规的相关规定发生变更，基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受前述投资组合比例的限制； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金 不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 AA 及以上级别的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 在开放期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%。在封闭期内，本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日基金资产净值的 100%。在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期年，债券回购到期后不展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 14） 本基金在封闭期总资产不得超过基金净资产的 200%，在开放期总资产不超过基金净资产的 140%； 15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述 2）、9）、12）、13）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，为更好实现投资目标，还可以少量投资于国内依法发行上市的其他股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性金融债、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可交换债券、可转换债券（包括分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、债券回购、同业存单、现金等货币市场工具、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股、备选成份股资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出 保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股、备 选成份股资产的比例不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金参与股指期货交易后，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可以在履行适当程序后，参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%若本基金参与股指期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 9） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 10） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1012） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1113） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1214） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 1）、2）、11）、15）、16）项另有约定外，由于证券、期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的原因导致的投资比例不符合上述约定的比例，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整；因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第 1）项规定的比例，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督. 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范 围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以华证沪深港长期竞争力指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证、沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板、其他港股通标的股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、银行存款、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司 债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行 监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于华证沪深港长期竞争力指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制：本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 1（3） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （5） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （7） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （8） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （12） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 2（13） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 4（14） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 5（15） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 7（16） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 8（17） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当不低于基金资产的 90%； 9（18） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 10（19） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的 单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 11（20） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征； 12（21） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定； （22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（19）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（19）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债等。 其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金投资组合遵循以下投资限制： （1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的 80%； （2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （5） 本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； （6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6（7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7（8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8（9） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 10（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 11（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 12（13） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； （14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（11）、（12）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行法定程序后，本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 3. 本基金财产不得用于以下投资或者活动： （1） 承销证券； （2） 违反规定向他人贷款或者提供担保； （3） 从事承担无限责任的投资； （4） 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5） 向其基金管理人、基金托管人出资； （6） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7） 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，无需经基金份额持有人大会审议。 4. 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，在基金管理人履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行，无需经基金份额持有人大会审议。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. ‌ （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于中证创业成长指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于基金资产净值的 80%；投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 90%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构在《基金合同》和本协议生效以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等）资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于企业变革主题相关的股票占非现金资产的比例不低于 80%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规 定时，从其规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%，投资于企业变革主题相关的股票占非现金资产的比例不低于 80%；； 基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且由本基金托管人托管的基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理且由本基金托管人托管的基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 11） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1013） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1114） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 1215） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 16） 本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、公开发行的次级债、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、衍生工具（包括国债期货、股指期货、股票期权）、信用衍生品（不含合约类信用衍生品）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可以参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的 50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；股票期权、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法 律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产及存托凭证的 50%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不得持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得 超过基金资产净值的 10%； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述 11）、12）所规定比例限制的，基金管理人应在 3个月之内进行调整； 13） 本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； 14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与《基金合同》约定的投资范围保持一致； 16） 本基金若参与国债期货、股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债、中小企业私募债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成 的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的 10 个交易 日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％，其中中长期信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；现金或期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的中长期信用债券是指剩余期限不低于 3 年的信用类债券，主要包括企业债、公司债、金融债（不含政策性金融债）、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 基金托管人对基金管理人业务进行监督和核查的义务自基金合同生效日起开始履行。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中长期信用债的比例不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证，在其可上市交易后 10 个交易日内 全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期不受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括科创板、创业板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金参与股指期货交易的，应当符合下列要求：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票及目标 ETF 总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求：基金因未平仓的期权 合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 13） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月内 日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定； 15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 16） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，基金不受上述限制。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述 2）、7）、8）、13）、14）、15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、流动性限制、目标 ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动 等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第 13）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、信用衍生品、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。投资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 AA+以上(含 AA+)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 13） 本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可 转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 0%-95%，投资于权证的比例为基金资产净值的 0%-3%，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准，不需要再经基金份额持有人大会审议。 基金管理人应将拟投资的股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并通知 基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。对基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–95%； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%； （3） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 （5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%； （8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （9） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （11） 如本基金投资股指期货，则在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内 交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （12） 如本基金投资国债期货，则在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、 格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产 情况等。基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债 期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任 何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产 净值的 30%； （13） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （14） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （15） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 9（17） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 10（18） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 11（19） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；本基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致，并承担由于不一致所导致的风险和损失； 12（20） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：法律法规及中国证监会规定的其他投资限制和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（8）、（14）、（18）、（19）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不 低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣 除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资 品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不 低于非现金基金资产的80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列9）-14）要求： 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 13） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%； 14） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应 当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 17） 本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 18） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述6）、15）、16）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票（含主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票等）、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券（含分离交易 可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）及其他经中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、股指期货、货币市场工具、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托 管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的 60-95%，其中投资于医疗服务相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金股票投资占基金资产的比例为 60-95%，其中投资于医疗服务相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部投资组合持有的一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1012） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1113） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1214） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 15） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 17） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资于依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-30%。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整，但基金管理人须履行适当程序并与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等开放期内，本基金每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 11） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1013） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1114） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期封闭期内，本基金基金总资产不得超过基金净资产 200%；除封闭期外， 本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 1215） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，回购的期限不得超过 1 年，到期不得展期； 16） 本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%）。每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。 对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%；。 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；。 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制。 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金投资于资产支持证券时，需遵守下列投资限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证，下同）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。股指期货、股票期权和国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10基金总资产不得超过基金净资产的140%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可投资存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例 进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%若本基金参与股指期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 12） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1014） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1115） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1216） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行； 除上述第 13）项另有约定以及第 2）、7）、8）项外，由于证券/期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例， 基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：投资股票资产占基金资产的比例为 0%–95%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；国债期货、股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%本基金投资股票资产占基金资产的比例为 0％–95％； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 11） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1013） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1114） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1215） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净 值的 2%；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整。本条流通受限证券的定义见下文“基金托管人对基金投资流通受限证券的监督” 16） 本基金参与投资股指期货，须遵循以下投资比例限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）对于“长城久祥保本混合型证券投资基金”，其投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等）、银行存款等；风险资产为股票、权证等。 其中，股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 变更“长城久祥灵活配置混合型证券投资基金”，投资范围变更为： 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。对基金投融资比例进行监督； 对于“长城久祥保本混合型证券投资基金”，将按照以下比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于 60%； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8（11） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 10（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （15） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%； （16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （17） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 （1） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （5） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （6） 本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%；债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为 0-95%； （7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （9） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持 证券规模的 10%； （10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； （14） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券； （15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （16） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受此比例限制）。开放期内，每个交易日日终保持不低于基 金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整股票资产占基金资产的比例为 50%-95%（开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内不受此比例限制）。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制：开放期内，每个交易日日终保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；。 （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%。 （5） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司 发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。 （6） 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 （7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；。 6（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；。 7（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；。 8（10） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；。 9（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；。 10（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；。 11（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；。 12（14） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值 200%；除封闭期外，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%。 （15） 在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 （17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（11）、（15）、（16）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。 基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但因投资于上述投资范围内资产而被动获得的上述投资范围以外的资产，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益的原则，在其可变现或可处置之日起 10 个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%，投资于高股息主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券 （包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期 融资券、次级债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合 《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的 0-3%。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的 0%-95%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 11） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出3个月内予以全部卖出； 1014） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1115） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 1216） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金参与股指期货、国债期货交易后，需遵守下列规定：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，待履行相应程 序后，以变更后的规定为准。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证，同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 65） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 76） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 87） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 98） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 109） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1110） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 11） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 13） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 14） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 15） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 18） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 19） 本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票 与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 20） 本基金参与股票期权交易的，遵守以下投资限制：基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。 除上述 8）、14）、16）、17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%—95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 14） 本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人 管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 16） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-50%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-50%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 14） 本基金管理人管理且由基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1218） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 19） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行； 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准, 但须与基金托管人协商一致后方可纳入基金托管人投资监督范围。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 2）、9）、10）、15）项另有约定外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. ‌ （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 129） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，权证投资占基金资产净值的 比例为 0%–3%，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： （1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%； （2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； （4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金且由基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等，进行严格监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池，以便基金托管人对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务. 本基金的投资范围为： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督. 本基金各类品种的投资比例、投资限制为： 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%；投资于与优势蓝筹主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金主要投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（分离交易可转债））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的且由本基金托管人托管全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 11） 本基金的基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金投资于流动性良好的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金投资的固定收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券（包含可分离交易可转债）、回购等；本基金可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中对可转换债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80%；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20%；投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金与由本基金管理人管理并在本基金托管人托管下的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；本基金管理人管理的并在本基金托管人托管下的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的并在本基金托管人托管下的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理并在本基金托管人托管下的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 5） 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中对可转换债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80%；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20%； 6） 本基金投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 9） 本基金管理人管理并在本基金托管人托管下的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 911） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1012） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1113） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期一只基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；一只基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；经基金管理人和托管人协商，可对以上比例进行调整； 1214） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 16） 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 （3） 法规允许的基金投资比例调整期限 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。除上述第 6）、11）、14）、15）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. ‌ （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金持有的目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1210） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 11） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资于债券（包括国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股 票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金所指的短期债券是指剩余期限不超过 397 天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 68） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 79） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 810） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 911） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1012） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1213） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 14） 基金总资产不超过基金净资产的 140%； 15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 . 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票 据、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。. 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进 行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期年，债券回购到期后不展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。基金托管人对上述指标的监督义务，仅限于监督由基金管理人管理且由托管人托管的全部公募基金是否符合上述比例限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 （3） 法律法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 2）、9）、13）、14）项以外，由于证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 11） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 12） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的 15%， 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 17） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： 17.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制17.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 517.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%； 17.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 17.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 18） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的 10%； 619） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制或以变更后的规定为准。 除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 7（3） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：法规允许的基金投资比例调整期限 除上述第 2）、13）、14）项外，由于证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、权证、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%；权证资产占基金资产净值的比例为 0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 16） 本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1017） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 1118） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 1219） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 20） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 21） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 22） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 23） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 24） 本基金投资流动受限证券，基金管理人应严格依据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； 25） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定； 26） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第 2）、7）、15）、 19）条约定以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. ‌ （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）基金管理人应将拟投资的量化多因子股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，经与基金托管人协商一致后纳入投资监督范围。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 股票资产占基金资产的 0%-95%，权证占基金资产净值的 0-3%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80股票资产占基金资产的 0%-95%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的可流通股票，不超该公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的 30％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。若本基金在交易日日终未持有股指期货合约，则不受此条款约束； 14） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 15） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的 0%-95%； 16） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 17） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商； 18） 本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金持有一家企业发行的中小企业私募债，不得超过该债券的 10%； 19） 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 2%；

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）、国债期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不投资股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 《基金合同》已明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 本基金在投资证券公司短期公司债且通过私募报价平台交易时，该投资交易经中证报价机构确认登记后，基金管理人应每个工作日向基金托管人提供中证机构间私募产品报价与服务系统投资品种持仓凭据，并于每月月初以传真方式向基金托管人发送上月末经中证机构间私募产品报价与服务系统公司或其它第三方机构提供书面确认的持仓凭据，直至基金托管人通知不再接收此类数据。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整基金的投资组合比例为：本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 20 个工作日、开放期及开放期结束后 20 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履 行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例相关限制或按调整后的规定执行。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 20 个工作日、开放期及开放期结束后 20 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；封闭期内不受此限。因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 9） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 1012） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的 80%； 1113） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 1214） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%； 15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第 2）、 5）、11）、13）条约定以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金主要投资于标的指数（即中证稀有金属主题指数）的成份股、备选 成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份 股（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、股指期货、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、货币市场工具及中国证监会 允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如实际参与债券质押式回购交易，基金管理人声明具有相应合法的回购交易主体资格，不存在有关法律、法规、规章、规则等禁止或限制其投资证券市场的情形；自愿遵守有关回购交易的法律、法规、规章、规则等的规定；同时基金管理人保证债券在向证券登记结算公司提交前未进行质押或存在其它权利瑕疵；在回购交易期间不撤销指定交易；在回购交易期间出现透支或欠库时，能够及时提供等值资金或债券以补足。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本托管协议的约定，对基金投资、融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%，股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与股指期货交易，还须遵守以下限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 75） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 6） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 87） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 98） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 9） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平 均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 14） 本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 15） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 除第 5）、8）、9）、12）、13）项规定的情形外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第 12）项规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯 债部分、地方政府债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支 持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不参与可转债（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债投资，也不进行股票投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等、 本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10、 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 6、 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。如法律法规或监管部门变更上述限制性规定，以变更后的规定为准。 基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始。 （3） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 法规允许的基金投资比例调整期限 基金的投资组合应在基金合同生效之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：个月内达到规定的标准。除上述第 4、5 项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括创业板、科创板及其他国内依法发行上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金的目标 ETF 为广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可根据相关法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产 的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备 付金、存出保证金及应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金参与股指期货交易的，应当符合下列投资限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票及目标 ETF 总市值的 20%；在任何交易日内交易 （不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金参与转融通证券出借业务的，还须符合以下限制：出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；最近 6个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因期货市场波动、证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 13） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 14） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 15） 本基金参与股票期权交易的，应当符合下列风险控制指标要求：因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； 16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第 2）、4）、9）、11）、12）条规定的情形外，因期货市场波动、证券市场波动、基金规模变动、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第 4）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。基金参与出借业务不终止确认出借证券。基金持有证券的持有期计算不因出借而受影响，出借证券应纳入基金投资运作指标计算范围。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》、本协议的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金管理人应主动向托管人提供符合本基金界定的“蓝筹股票”股票名单并及时将名单更新情况书面通知托管人，基金托管人仅依据管理人提供的名单进行事后监督，基金托管人不负责审核名单内股票是否符合本基金界定的“蓝筹股票”标准。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股 票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股通股票的比例不得超过股票资产的 30%），其中投资于本基金界定的“蓝筹股票”的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人 应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%股票资产占基金资产的比例为 0%-95%2）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等固定收益类资产。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发。本基金通过可分离交易可转债认购所获得的认股权证，在其可上市交易后 10 个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在 其可上市交易后的 10 个交易日内全部卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，本基金可在履行适当程序后，参与同业存单的投资，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投 资工具。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 ) 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制) 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管全部基金持有一家公司发行 的证券，不超过该证券的 10％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%) 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 9） ) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 10) 本基金管理人管理的且由本基金托管人托管全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 12) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：13) 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以国证建筑材料指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票 （非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规 定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资比例进行监督。 （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于国证建筑材料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限 制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投资于国证建筑材料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； 6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 8） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； 10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：本基金资产总值不超过基金资产净值的140%； 13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%； 14） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和， 不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 15） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%； 16） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%； 17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当不低于基金资产的90%； 18） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 19） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近6个月内日均基金资产净值不低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的30%，出借期限在10个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的50%，证券出借的平均剩余期限不得超过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定； 21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述2）、7）、10）、11）、19）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（19）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定本基金以标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、其他港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务其中，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则，在其可变现或可处置之日起 10 个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督： 基金的投资组合应遵循以下限制： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（包括存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%； （2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6（3） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 7（4） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8（5） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10（7） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （9） 本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合： 1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； 2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%； 4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （10） 本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制： 1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； 2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （11） 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金； （12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （13） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （14） 本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求： 1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 2） 参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； 3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； 4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务； （15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16） 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 3 个月内进行调整； （17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （18） 基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； （20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（6）、（14）、（15）、（16）、（17）项情形之外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。如因港股通额度不足原因导致基金持仓比例超限，基金将在额度可用后 5 个工作日内调整符合投资比例限制要求。法律法规另有规定的，从其规定。

基金托管人对基金管理人的业务监督和核查. （一） 基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、 基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督1． 基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金投 资范围、投资对象进行监督。本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、信用衍生 品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在未来条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 0％－30％，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 2、 基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投融资比例进行监督。2． 基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投融资比例进行监督： （1） 按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为： 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 80%-95%；本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例不高于基金资产的 30%，其中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%； （2） 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％； （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （12） 本基金参与股指期货和/或国债期货交易，遵循下列比例限制： 1） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%，本基金投资于中证 1000 指数的成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例占非现金基金资产的比例不低于 80本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%； 2） 本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 4） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部开放 式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 6（13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金可以参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 7（14） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制； （15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （17） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%； 8（18） 本基金管理人管理的在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算； 9（19） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20％； 10（20） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 12） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（15）、（16）项情形之外，因证券/期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。