量化投资策略 样本条款

量化投资策略. 量化投资策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。根据模型结果基金管理人结合市场环境进行组合投资。

量化投资策略. 本集合计划将根据多因子风险模型和组合优化算法严格管理风险。多因子风险模型对各类风险因子进行辨别和检验。除了 Alpha 驱动因子给组合带来波动性外，其它的因素，包括市场、规模、行业以及各类风格因子等都是影响组合波动的因子。本集合计划将通过组合优化算法，严格管理各类风险因子的暴露，并在最大化收益和最小化交易成本之间做出适当平衡。