Tržišni rizici. Tržišni rizici predstavljaju rizike umanjenja vrijednosti financijskih instrumenta i imovine ulagatelja uzrokovanih promjenama cijena na financijskim tržištima kao što su kamatne stope, tečajevi stranih valuta te promjene cijena dionica, obveznica, kretanja cijena tržišnih indeksa, te promjena volatilnosti i likvidnosti pojedinih tržišta financijskih instrumenata.
Tržišni rizici. Član 62.
Tržišni rizici. Čimbenik rizika Vjerojatnost nastanka Negativan utjecaj
Tržišni rizici. Banka preuzima tržišne rizike koji predstavljaju rizike fluktuacije u novčanim tokovima finansijskih instrumenata usled promena faktora tržišnih xxxxxx, xxxx obuhvataju promene deviznih kurseva, cena finansijskih instrumenata i drugo. Banka sve svoje aktivnosti raspoređuje u one koji se evidentiraju u knjigu trgovanja i koje pripadaju bankarskoj knjizi. Knjiga trgovanja sadrži pozicije u finansijskim instrumentima koje Banka drži s namerom trgovanja, ili radi zaštite pozicija u drugim finansijskim instrumentima koji se vode u toj knjizi i za koje ne postoje ograničenja da se njima trguje, niti postoje ograničenja da se ove pozicije zaštite xx xxxxxx, xxx i plasmane koji su pribavljani radi ostvarivanja dobiti iz razlike između nabavne i prodajne cene, odnosno na osnovu drugih promena cena u kratkom vremenskom periodu. Pozicije u knjizi trgovanja evidentiraju se dnevno po fer vrednosti. Fer vrednošću se smatra cena na zatvaranju trgovanja kotirana xx xxxxxx berze ili data provider-a. Ukoliko Banka ne može vrednost pozicija da iskaže po fer vrednosti Banka koristi alternativne metode za vrednovanje. Bankarska knjiga primarno obuhvata sredstva i obaveze iz aktivnosti komercijalnog bankarstva i poslovanja sa stanovništvom. Xxxxx xx razvila sistem upravljanja tržišnim rizicima pozicija u knjizi trgovanja koji se temelji na principima vrednosti pod rizikom (VaR) da bi procenila tržišni rizik otvorenih pozicija VaR predstavlja statistički zasnovanu procenu potencijalnog gubitka na trenutnom portfoliu koji proizilazi iz negativnih efekata promena cena na tržištu. On iskazuje maksimalni neočekivani gubitak, sa definisanim nivoom pouzdanosti u definisanom periodu vremena. U pogledu tržišnih rizika pozicija u knjizi trgovanja Banka primenjuje period predviđanja 10 xxxx i podrazumeva da kretanja na tržištu u periodu predviđanja neće odstupati od uočenih trendova na osnovu podataka o kretanjima na tržištu u prethodnom periodu od 250 radnih (trgovačkih) xxxx. Kvalitet VaR modela se kontinuirano ispituje kroz proces testiranja unazad uz evidenciju izuzetaka i ispitivanje razloga, kao i sprovođenje redovne interne validacije modela. Obzirom da VaR ne predstavlja maksimalni mogući gubitak, Banka primenjuje i stres testove koji kvantifikuju izloženost ekstremnijim tržišnim kretanjima u odnosu na normalne, prikazane u VaR vrednostima. Oni omogućavaju sagledavanje širokog spektra mogućih ishoda radi percepcije slabih xxxxxx Xxxxx. Scenariji su okrenuti predviđanju budućih pro...