Risiko pasar adalah risiko sistematik yang mempengaruhi nilai seluruh Efek yang berada dalam pasar yang sama. Risiko tersebut merupakan risiko yang harus ditanggung oleh investor yang telah melakukan diversifikasi portofolio yang optimal.
Risiko pasar meliputi antara lain Risiko benchmark suku bunga (benchmark interest rate risk), Risiko nilai tukar, Risiko komoditas, dan Risiko ekuitas.
Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko suku bunga dan risiko mata uang asing. Risiko pasar yang signifikan untuk Perseroan adalah sebagai berikut:
Examples of Risiko pasar in a sentence
Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar.
Risiko pasar yang timbul dari operasional Bank telah diidentifikasi, diukur, dimonitor dan dikelola terhadap berbagai potensi perubahan kondisi baik normal maupun krisis.
Risiko pasar ini terdiri dari tiga elemen: risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko harga pasar.
Risiko pasar dikelola dengan cara: • Menetapkan kebijakan pengendalian risiko pasar yang disesuaikan dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, sumber daya manusia dan risk appetite Bank.
Risiko pasar Entitas Anak sangat terbatas, mengingat Entitas Anak tidak melakukan aktivitas trading dan tidak memiliki pembiayaan atau sumber pendanaan dalam mata uang asing.
More Definitions of Risiko pasar
Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar, antara lain suku bunga yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi. Perubahan suku bunga berpengaruh pada tingkat bunga bersih yang dihasilkan oleh Perseroan. Apabila perubahan tersebut terjadi secara signifikan dapat berdampak risiko pada penurunan nilai aset ataupun peningkatan beban Perseroan, yang apabila bernilai material maka akan berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan.
Risiko pasar adalah potensi kerugian yang terjadi karena perubahan harga EBA-SP kelas A dalam perdagangan di pasar sekunder. Besarnya kerugian risiko pasar direalisasikan pada saat terjadi penjualan oleh pemegang EBA-SP kelas A atau pada periode penutupan tahun buku.
Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, yang disebabkan oleh perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar yang meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko ini dapat berasal dari posisi trading book, maupun posisi banking book. Dampak risiko pasar terhadap kegiatan usaha Perseroan disebabkan antara lain oleh meningkatnya suku bunga pasar yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan penurunan nilai aktiva dan/atau meningkatkan beban Perseroan. Dengan mempertimbangkan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Perseroan saat ini, kemungkinan kerugian yang dihadapi Perseroan dari risiko pasar sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh status Perseroan sebagai Bank Non-Devisa, sehingga tidak memiliki portofolio aset perdagangan atau transaksi derivatif, atau secara umum Perseroan kurang terekspos dengan risiko pasar. Namun hal ini dapat berubah di masa mendatang ketika Perseroan melakukan pengembangan atas usahanya.
Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs bunga, harga ekuitas, kurs nilai tukar dan spread kredit (tidak berhubungan dengan perubahan peringkat kredit dari penerbit) akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dengan batas-batas (parameter) yang dapat diterima, dan mengoptimalkan imbal hasil (return). Reksa Dana terutama memiliki risiko harga efek utang yang timbul dari investasinya pada efek utang, karena sebagian besar portofolio investasinya ditempatkan dalam efek utang. Konsentrasi risiko pasar dari efek utang pada tanggal pelaporan berasal dari efek utang yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan (exchange trade) di Bursa Efek Indonesia yaitu masing-masing sebesar 98,81% dan 94,48% dari nilai aset bersih pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Manajer Investasi memantau konsentrasi risiko pasar berdasarkan lawan transaksi dan industri. Konsentrasi efek utang Reksa Dana berdasarkan industri usaha penerbit adalah sebagai berikut (dalam persentase penuh):
Risiko pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham dan obligasi, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (acceptable parameters) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang. Perubahan harga portofolio efek utang dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, dimana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Manajer Investasi dan Bank Kustodian belum melakukan evaluasi terhadap variabel tersebut serta dampaknya terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga, termasuk dalam hal ini perubahan nilai harga saham yang dapat merugikan Perseroan (adverse movement).