Common use of Investimenti in gestione Clause in Contracts

Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2019 sono pari a Euro 8.670.531 e fanno riferimento alle risorse affidate ai gestori finanziari e ai contributi versati sul c/c presso la Banca depositaria. Investimenti in gestione 2019 2018 a) Depositi bancari 606.675 320.455 b) Crediti per operazioni pct c) Xxxxxx emessi dallo stato o da organismi internaz. 5.035.849 3.938.122 d) Xxxxxx di debito quotati 40.591 76.528 e) Titoli di capitale quotati f) Xxxxxx di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 2.960.169 1.984.140 i) Opzioni acquistate l) Xxxxx e risconti attivi 26.872 20.029 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo n) Altre attività della gestione finanziaria 375 315 Totale 8.670.531 6.339.589 Le risorse del fondo sono affidate in gestione alla società: - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. tramite mandato che prevede il trasferimento di titolarità allo stesso gestore finanziario. Il Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento. Nella tabella sottostante viene riportato l’ammontare alla data di chiusura dell’esercizio delle risorse gestite dalla società sopraindicata: Titoli di Stato 5.035.849 Corporate 40.591 Ratei su titoli di Stato e corporate 26.872 Quote di Oicr 2.960.169 C/C 6730800 c/o NEXI 411.963 Depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 2019: a) Depositi bancari 2019 2018 NEXI c/c 6730600 194.712 129.594 NEXI c/c 6730800 411.963 190.861 Totale 606.675 320.455 Si riporta di seguito, l’indicazione nominativa dei titoli in portafoglio, specificando il valore dell’investimento stesso nonché la relativa quota sul totale del portafoglio del Fondo. Tipo Codice ISIN Descrizione del Titolo Nominale/Quantità Controvalore euro % F LU1646360971 Lyxor ETF MSCI EU 26.915 1.355.439 16,87 F LU1681042609 AMUNDI ETF MSCI EUROPE 3.752 922.804 11,48 F IE00B52SFT06 ISHARES MSCI USA - UCITS ETF 2.150 595.507 7,41 O IT0005388928 CTZ 29/11/2021 295.000 294.832 3,67 O IT0005250946 BTP 0,35% 15/06/2020 280.000 280.742 3,49 O IT0005277444 BTP 0,9% 01/08/2022 260.000 265.252 3,30 O IT0005107708 BTP 0,7% 01/05/2020 236.000 236.760 2,95 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,875% 21/07/2026 200.000 235.232 2,93 O IT0005348443 BTP 2,30% 15/10/2021 225.000 234.473 2,92 O XX0000000000 XXX XXXXXX 1,65% 23/04/2020 221.000 222.210 2,76 O IT0004848831 BTP 5,5% 01/11/2022 180.000 207.119 2,58 O ES0000012E85 BONOS 0,25% 30/07/2024 200.000 203.080 2,53 O IT0005001547 BTP 3,75% 01/09/2024 175.000 200.517 2,50 O IT0005350514 CTZ 27/11/2020 200.000 200.306 2,49 O ES00000128P8 BONOS 1,5% 30/04/2027 174.000 190.253 2,37 O IT0005325946 BTP 0,95% 01/03/2023 150.000 153.297 1,91 O IT0003644769 BTP 4,50% 01/02/2020 147.000 147.587 1,84 O IT0005185456 CCT 15/07/2023 145.000 146.247 1,82 O IT0005345183 BTP 2,50% 15/11/2025 117.000 128.306 1,60 O DE0001141752 BUNDESOBL 0,00% 08/04/2022 105.000 106.471 1,32 O IT0005028003 BTP 2,15% 15/12/2021 100.000 104.274 1,30 O IT0004536949 BTP 4,25% 01/03/2020 92.000 92.677 1,15 O IT0005086886 BTP 1,35% 15/04/2022 89.000 91.567 1,14 O IT0005058919 BTP I/L 1,25% 27/10/2020 86.000 87.314 1,09 O IT0001174611 BTP 6,50% 01/11/97-27 59.000 82.880 1,03 F IE00B53QDK08 ISHARES MSCI JAPAN UCITS ACC 465 65.881 0,82 O IT0003256820 BTP 5,75% 01/02/33 43.000 63.520 0,79 O XX0000000000 XXX XXXXXX 0,4% 11/04/2024 new 61.000 60.775 0,76 O ES00000126Z1 SPANISH GOVT 1,6% 30/04/2025 50.000 54.286 0,68 O IE00B4S3JD47 IRISH GOVT 3,9% 20/03/2023 43.000 49.032 0,61 O FR0013257524 FRANCE OAT 2% 25/05/2048 36.100 46.381 0,58 O ES00000126B2 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 40.000 45.464 0,57 O ES0000012B88 BONOS 1,40% 30/07/2028 38.000 41.369 0,51 O FR0013283686 FRANCE OAT 0,00% 25/03/2023 40.000 40.696 0,51 O FR0013154044 FRANCE OAT 1,25% 25/05/2036 35.200 39.351 0,49 O FR0012517027 FRANCE OAT 0,5% 25/05/2025 37.300 38.940 0,48 O BE0000333428 BELGIUM KINGDOM 3% 22/06/2034 27.720 37.934 0,47 O FR0013404969 FRANCE OAT 1,50% 25/05/2050 31.570 36.374 0,45 O FR0012938116 FRANCE OAT 1% 25/11/2025 31.000 33.315 0,41 O ES00000128C6 BONOS 2,9% 31/10/2046 24.000 32.811 0,41 O DE0001102432 BUNDESOBL 1,25% 15/08/2048 26.000 32.627 0,41 O IT0004923998 BTP 4,75% 01/09/2044 22.000 31.968 0,40 O DE0001135226 DBR 4,75% 04/07/34 18.000 30.579 0,38 O NL0013552060 NETHERLANDS GOVT 0,50% 26.400 27.428 0,34 O ES0000012E69 BONOS 1,85% 30/07/2035 23.000 26.324 0,33 O IT0005363111 BTP 3,85% 01/09/2049 18.000 23.358 0,29 O IT0005358806 BTP 3,35% 01/03/2035 18.000 21.523 0,27 F IE00B8FHGS14 ISHARES EDGE MSCI WLD MIN 440 20.537 0,26 O DE0001102408 BUNDESOBL 0,00% 15/08/2026 20.000 20.524 0,26 O FR0011625441 LVMH 1,75% 13/11/2020 MWC 20.000 20.353 0,25 O FR0013257615 LVMH 0,375% 26/05/2022 MWC- CBLE 20.000 20.238 0,25 O DE0001102358 DBR 1,5% 15/05/2024 17.800 19.391 0,24 O ES0000012B47 BONOS 2,70% 31/10/2048 13.000 17.299 0,22 O BE0000346552 BELGIUM KINGDOM 1,25% 15.000 16.785 0,21 O ES0000012A89 BONOS 1,45% 31/10/2027 15.000 16.373 0,20 O AT0000A10683 REP OF AUSTRIA 2,4% 23/05/2034 12.000 15.618 0,19 O NL0013332430 NETHERLANDS GOVT 0,25% 14.600 15.044 0,19 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,125% 17/10/2028 13.000 14.967 0,19 O ES00000127Z9 BONOS 1,95% 30/04/2026 13.000 14.512 0,18 O DE0001102366 BUNDESOBL 1% 15/08/2024 13.000 13.916 0,17 O DE0001135275 DBR 4% 04/01/2037 7.000 11.685 0,15 O IE00BV8C9B83 IRISH GOVT 1,7% 15/05/2037 9.400 11.143 0,14 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,25% 18/04/2034 9.200 11.006 0,14 O DE0001135325 DBR 4,25% 04/07/2039 5.400 9.725 0,12 O DE0001102457 DBR 0,25% 15/08/2028 9.300 9.722 0,12 O FR0010371401 FRANCE OAT 4% 25/10/2038 6.000 9.692 0,12 O BE0000338476 BELGIUM KINGDOM 1,6% 7.500 8.910 0,11 O DE0001135481 DBR 2,5% 04/07/2044 5.300 8.131 0,10 O FR0011461037 FRANCE OAT 3,25% 25/05/2045 5.000 7.838 0,10 O IE00BJ38CR43 IRISH GOVT 2,4% 15/05/2030 6.000 7.361 0,09 O AT0000A1K9F1 REP OF AUSTRIA 1,5% 20/02/2047 6.000 7.305 0,09 O IT0005321325 BTP 2,95% 01/09/2038 6.000 6.810 0,08 O AT0000A04967 REP OF AUSTRIA 4,15% 15/03/2037 4.000 6.498 0,08 O FI4000046545 REP OF FINLAND 2,625% 04/07/2042 4.000 5.877 0,07 O NL0010733424 NETHERLANDS GOVT 2% 15/07/2024 5.000 5.557 0,07 O IE00B4TV0D44 IRISH GOVT 5,4% 13/03/2025 4.000 5.170 0,06 O FR0013313582 FRANCE OAT 1,25% 25/05/34 4.500 5.042 0,06 O AT0000A0VRQ6 REP OF AUSTRIA 3,15% 20/06/2044 3.000 4.847 0,06 O IE00B60Z6194 IRISH GOVT 5% 18/10/2020 3.500 3.656 0,05 Totale 8.036.609 100,00 Titoli di Stato/corporate 3.384.310 1.692.130 5.076.440 Quote OICR 2.278.244 681.925 2.960.169 Depositi bancari 606.675 606.675 Gli investimenti sono espressi tutti in Euro. Il totale complessivo delle due tabelle sopra esposte si raccorda con il totale degli investimenti in gestione come segue: Totale da tabelle 8.643.284 Ratei e risconti attivi 26.872 Altre attività della gestione finanziaria 375 Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate nell’anno 2019: Titoli di Stato 3.319.788 2.317.767 1.002.021 5.637.555 Corporate 36.006 36.006 36.006 Quote di Oicr 417.937 417.937 417.937 Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in portafoglio posizioni che presentano una situazione di conflitto di interesse.

Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2019 2020 sono pari a Euro 8.670.531 10.483.441 e fanno riferimento alle risorse affidate ai gestori finanziari e ai contributi versati sul c/c presso la Banca depositaria. Investimenti in gestione 2019 20182020 2019 a) Depositi bancari 606.675 320.4552.472.171 606.675 b) Crediti per operazioni pct c) Xxxxxx emessi dallo stato o da organismi internaz. 5.035.849 3.938.1224.334.917 5.035.849 d) Xxxxxx di debito quotati 40.591 76.52844.281 40.591 e) Titoli di capitale quotati f) Xxxxxx di debito non quotati g) Titoli di capitale non quotati h) Quote di O.I.C.R. 2.960.169 1.984.1403.612.621 2.960.169 i) Opzioni acquistate l) Xxxxx e risconti attivi 26.872 20.02918.998 26.872 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondo n) Altre attività della gestione finanziaria 453 375 315 Totale 10.483.441 8.670.531 6.339.589 Le risorse del fondo sono affidate in gestione alla società: - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. tramite mandato che prevede il trasferimento di titolarità allo stesso gestore finanziario. Il Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento. Nella tabella sottostante viene riportato l’ammontare alla data di chiusura dell’esercizio delle risorse gestite dalla società sopraindicata: Titoli di Stato 5.035.849 4.334.917 Corporate 40.591 44.281 Ratei su titoli di Stato e corporate 26.872 18.998 Quote di Oicr 2.960.169 C3.612.621 XXXXxxxx x/C 6730800 c/o NEXI 411.963 x 0000000 2.240.656 Depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 20192020: a) Depositi bancari 2020 2019 2018 NEXI cXXXXxxxx x/c 6730600 x 0000000 231.515 194.712 129.594 NEXI cXXXXxxxx x/c 6730800 x 0000000 2.240.656 411.963 190.861 Totale 2.472.171 606.675 320.455 Si riporta di seguito, l’indicazione nominativa dei titoli in portafoglio, specificando il valore dell’investimento stesso nonché la relativa quota sul totale del portafoglio del Fondo. Tipo Codice ISIN Descrizione del Titolo Nominale/Quantità Controvalore euro % F LU1646360971 Lyxor ETF MSCI EU 26.915 1.355.439 16,87 52.625 2.584.414 32,34 F LU1681042609 LU1437016972 AMUNDI ETF INDEX MSCI EUROPE 3.752 922.804 11,48 F IE00B52SFT06 ISHARES MSCI USA - UCITS ETF 2.150 595.507 7,41 WORLD DR 13.653 1.028.207 12,87 O IT0005388928 CTZ 29/11/2021 295.000 294.832 3,67 595.000 597.797 7,48 O IT0005250946 ES00000128O1 BONOS 0,4% 30/04/2022 490.000 496.669 6,21 O IT0004848831 BTP 0,355,5% 15/06/2020 280.000 280.742 3,49 01/11/2022 405.000 448.748 5,62 O IT0005277444 IT0005412348 CTZ 30/05/2022 260.000 261.524 3,27 O IT0005001547 BTP 0,93,75% 01/08/2022 260.000 265.252 3,30 O IT0005107708 BTP 0,7% 01/05/2020 236.000 236.760 2,95 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,875% 21/07/2026 200.000 235.232 2,93 01/09/2024 208.000 238.175 2,98 O IT0005348443 BTP 2,30% 15/10/2021 225.000 234.473 2,92 O XX0000000000 XXX XXXXXX 1,65% 23/04/2020 221.000 222.210 2,76 O IT0004848831 BTP 5,5% 01/11/2022 180.000 207.119 2,58 230.045 2,88 O ES0000012E85 BONOS 0,25% 30/07/2024 200.000 203.080 2,53 O IT0005001547 BTP 3,75% 01/09/2024 175.000 200.517 2,50 O IT0005350514 CTZ 27/11/2020 200.000 200.306 2,49 O ES00000128P8 BONOS 1,5% 30/04/2027 174.000 190.253 2,37 205.626 2,57 O IT0005325946 BTP 0,95% 01/03/2023 150.000 153.297 1,91 154.388 1,93 O IT0003644769 IT0001444378 BTP 4,506% 01/02/2020 147.000 147.587 1,84 01/05/2031 72.000 111.285 1,39 O IT0005185456 CCT 15/07/2023 145.000 146.247 1,82 O IT0005345183 IT0004966401 BTP 2,503,75% 15/11/2025 117.000 128.306 1,60 O DE0001141752 BUNDESOBL 0,00% 08/04/2022 105.000 106.471 1,32 O IT0005028003 BTP 2,15% 15/12/2021 100.000 104.274 1,30 O IT0004536949 BTP 4,25% 01/03/2020 92.000 92.677 1,15 O IT0005086886 BTP 1,35% 15/04/2022 89.000 91.567 1,14 O IT0005058919 BTP I/L 1,25% 27/10/2020 86.000 87.314 1,09 01/05/2021 106.000 107.466 1,34 O IT0001174611 BTP 6,50% 01/11/97-27 59.000 82.880 1,03 F IE00B53QDK08 ISHARES MSCI JAPAN UCITS ACC 465 65.881 72.100 102.805 1,29 O IT0005028003 BTP 2,15% 15/12/2021 100.000 102.551 1,28 O IT0005358806 BTP 3,35% 01/03/2035 71.000 94.639 1,18 O ES00000128P8 BONOS 1,5% 30/04/2027 84.000 93.773 1,17 O IT0005086886 BTP 1,35% 15/04/2022 89.000 91.055 1,14 O FR0013515806 FRANCE OAT 0,50% 25/05/2040 83.700 90.213 1,13 O FR0013404969 FRANCE OAT 1,50% 25/05/2050 52.070 69.329 0,87 O IT0005390874 BTP 0,85% 15/01/2027 63.000 65.827 0,82 O IT0003256820 IT0005345183 BTP 5,752,50% 01/02/33 43.000 63.520 0,79 15/11/2025 57.000 64.176 0,80 O XX0000000000 XXX XXXXXX 0,4% 11/04/2024 new 61.000 60.775 0,76 61.842 0,77 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,875% 21/07/2026 50.000 59.062 0,74 O ES00000126Z1 SPANISH GOVT 1,6% 30/04/2025 50.000 54.286 54.546 0,68 O IE00B4S3JD47 IRISH GOVT 3,9IT0005416570 BTP 0,95% 20/03/2023 43.000 49.032 0,61 O FR0013257524 FRANCE OAT 2% 25/05/2048 36.100 46.381 0,58 15/09/2027 45.000 47.260 0,59 O ES00000126B2 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 40.000 45.464 0,57 45.035 0,56 O BE0000350596 BELGIUM KINGDOM 0,40% 22/06/2040 40.560 42.770 0,54 O ES0000012B88 BONOS 1,40% 30/07/2028 38.000 41.369 0,51 42.589 0,53 O FR0013283686 FRANCE OAT 0,00IT0005363111 BTP 3,85% 25/03/2023 40.000 40.696 0,51 O FR0013154044 FRANCE OAT 1,25% 25/05/2036 35.200 39.351 0,49 O FR0012517027 FRANCE OAT 0,5% 25/05/2025 37.300 38.940 0,48 O BE0000333428 BELGIUM KINGDOM 3% 22/06/2034 27.720 37.934 01/09/2049 24.000 37.959 0,47 O FR0013404969 FRANCE OAT 1,50IT0004923998 BTP 4,75% 25/05/2050 31.570 36.374 0,45 O FR0012938116 FRANCE OAT 1% 25/11/2025 31.000 33.315 0,41 01/09/2044 22.000 37.614 0,47 O ES00000128C6 BONOS 2,9% 31/10/2046 24.000 32.811 0,41 O DE0001102432 BUNDESOBL 1,25% 15/08/2048 26.000 32.627 0,41 O IT0004923998 BTP 4,75% 01/09/2044 22.000 31.968 0,40 O DE0001135226 DBR 4,75% 04/07/34 18.000 30.579 0,38 O NL0013552060 NETHERLANDS GOVT 0,50% 26.400 27.428 0,34 35.969 0,45 O ES0000012E69 BONOS 1,85% 30/07/2035 23.000 26.324 0,33 27.861 0,35 O IT0005363111 BTP 3,85% 01/09/2049 18.000 23.358 0,29 O IT0005358806 BTP 3,35% 01/03/2035 18.000 21.523 0,27 F IE00B8FHGS14 ISHARES EDGE MSCI WLD MIN 440 20.537 0,26 O DE0001102408 BUNDESOBL XS2189614014 OMV 0,00% 15/08/2026 16/06/2023 24.000 24.124 0,30 O IT0005344335 BTP 2,45% 01/10/2023 20.000 20.524 0,26 21.548 0,27 O FR0011625441 LVMH 1,75FR0011461037 FRANCE OAT 3,25% 13/11/2020 MWC 20.000 20.353 0,25 25/05/2045 12.300 21.236 0,27 O FR0013257615 LVMH 0,375% 26/05/2022 MWC- MWC-CBLE 20.000 20.238 20.158 0,25 O DE0001102358 DBR 1,5% 15/05/2024 17.800 19.391 0,24 O ES0000012B47 BONOS 2,70% 31/10/2048 13.000 17.299 0,22 O BE0000346552 BELGIUM KINGDOM 1,25% 15.000 16.785 0,21 O ES0000012A89 BONOS 1,45% 31/10/2027 15.000 16.373 0,20 16.748 0,21 O AT0000A10683 AT0000A2EJ08 REP OF AUSTRIA 2,40,75% 23/05/2034 20/03/2051 14.000 16.720 0,21 O AT0000A1K9F1 REP OF AUSTRIA 1,5% 20/02/2047 12.000 15.618 0,19 16.558 0,21 O NL0013332430 NETHERLANDS IE00BV8C9B83 IRISH GOVT 0,251,7% 14.600 15.044 0,19 15/05/2037 12.500 16.088 0,20 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,125% 17/10/2028 13.000 14.967 15.324 0,19 O ES00000127Z9 BONOS 1,95% 30/04/2026 13.000 14.512 14.647 0,18 O DE0001102366 BUNDESOBL 1BE0000338476 BELGIUM KINGDOM 1,6% 15/08/2024 13.000 13.916 0,17 22/06/2047 9.400 12.522 0,16 O DE0001135275 DBR 4IT0005413171 BTP 1,65% 04/01/2037 7.000 11.685 01/12/2030 11.000 12.210 0,15 O IE00BV8C9B83 IRISH GOVT 1,7% 15/05/2037 9.400 11.143 0,14 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,25% 18/04/2034 9.200 11.006 0,14 11.597 0,15 O DE0001135325 DBR 4,25ES0000012G00 BONOS 1% 04/07/2039 5.400 9.725 0,12 31/10/2050 10.000 10.356 0,13 O DE0001102457 DBR 0,25ES0000012B47 BONOS 2,70% 15/08/2028 9.300 9.722 0,12 O FR0010371401 FRANCE OAT 4% 25/10/2038 31/10/2048 6.000 9.692 0,12 O BE0000338476 BELGIUM KINGDOM 1,6% 7.500 8.910 8.816 0,11 O DE0001135481 DBR 2,5% 04/07/2044 5.300 8.131 0,10 O FR0011461037 FRANCE OAT 3,25% 25/05/2045 5.000 7.838 0,10 O IE00BJ38CR43 IRISH GOVT 2,4% 15/05/2030 6.000 7.361 0,09 O AT0000A1K9F1 REP OF AUSTRIA 1,5% 20/02/2047 6.000 7.305 0,09 O IT0005321325 BTP 2,95% 01/09/2038 6.000 6.810 0,08 7.837 0,10 O AT0000A04967 REP OF AUSTRIA 4,15FI4000242870 FINNISH GOVT 1,375% 15/03/2037 4.000 6.498 0,08 15/04/2047 5.000 6.845 0,09 O FI4000046545 REP OF FINLAND 2,625% 04/07/2042 4.000 5.877 0,07 O NL0010733424 NETHERLANDS IE00BV8C9186 IRISH GOVT 2% 15/07/2024 5.000 5.557 0,07 O IE00B4TV0D44 IRISH GOVT 5,4% 13/03/2025 4.000 5.170 18/02/2045 3.125 4.504 0,06 O FR0013313582 FRANCE OAT 1,25BE0000348574 BELGIUM KINGDOM 1,70% 25/05/34 4.500 5.042 0,06 O AT0000A0VRQ6 REP OF AUSTRIA 3,15% 20/06/2044 3.000 4.847 0,06 O IE00B60Z6194 IRISH GOVT 5% 18/10/2020 3.500 3.656 0,05 22/06/2050 2.000 2.765 0,03 Totale 8.036.609 7.991.819 100,00 Titoli di Stato/corporate 3.384.310 1.692.130 5.076.440 2.896.748 1.482.450 4.379.198 Quote OICR 2.278.244 681.925 2.960.169 3.612.621 3.612.621 Depositi bancari 606.675 606.675 2.472.171 2.472.171 Gli investimenti sono espressi tutti in Euro. Il totale complessivo delle due tabelle sopra esposte si raccorda con il totale degli investimenti in gestione come segue: Totale da tabelle 8.643.284 10.463.990 Ratei e risconti attivi 26.872 18.998 Altre attività della gestione finanziaria 375 453 Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate nell’anno 20192020: Titoli di Stato 3.319.788 2.317.767 1.002.021 5.637.555 3.283.324 4.033.907 750.583 7.317.231 Corporate 36.006 36.006 36.006 23.900 20.316 3.584 44.216 Quote di Oicr 417.937 417.937 417.937 2.547.313 3.964.229 1.416.916 6.511.542 Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in portafoglio posizioni che presentano una situazione di conflitto di interesse.

Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2019 sono pari a Euro 8.670.531 € 88.568.668 e fanno riferimento alle risorse affidate ai gestori finanziari al Gestore Finanziario, alle disponibilità presenti sul conto corrente che accoglie le contribuzioni attribuite alle posizioni individuali e ai contributi versati sul c/c presso la Banca depositarianon ancora girate alla gestione finanziaria. Investimenti in gestione 2019 2018 a) Depositi bancari 606.675 320.45530.039.679 24.684.956 b) Crediti per operazioni pctpronti contro termine 0 0 c) Xxxxxx emessi dallo stato o da organismi internaz. 5.035.849 3.938.122internazionali 30.481.462 54.256.280 d) Xxxxxx di debito quotati 40.591 76.52823.048.173 0 e) Titoli di capitale quotatiquotati 0 0 f) Xxxxxx di debito non quotatiquotati 0 0 g) Titoli di capitale non quotatiquotati 0 0 h) Quote di O.I.C.R. 2.960.169 1.984.1404.722.163 3.603.670 i) Opzioni acquistateacquistate 0 0 l) Xxxxx e risconti attivi 26.872 20.029276.186 196.930 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondofondo 0 0 n) Altre attività della gestione finanziaria 375 315 1.005 759 Totale 8.670.531 6.339.589 88.568.668 82.742.595 Le risorse del fondo fondo, sono affidate in gestione assegnate, dopo regolare gara e a far data dal 1° luglio 2018 alla società: - UnipolSai Assicurazioni -UNIPOLSAI S.p.A. tramite mandato che prevede il trasferimento di titolarità allo stesso gestore finanziario. Il Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento. Nella tabella sottostante viene riportato l’ammontare alla data di chiusura dell’esercizio delle risorse gestite dalla società sopraindicatadi gestione: Titoli emessi dallo Stato 30.481.462 Titoli emessi dallo Stato 23.048.173 Quote di Stato 5.035.849 Corporate 40.591 OICR 4.722.163 Ratei su sui titoli di Stato e corporate 26.872 Quote di Oicr 2.960.169 C/C 6730800 obbligazioni 276.186 Altre attività della gestione finanziaria 1.005 c/o c 17937300 Banca NEXI 411.963 29.107.285 Depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 2019: a) Depositi bancari 2019 2018 NEXI c/c 6730600 194.712 129.594 6730100 179.625 76.741 NEXI c/c 6730800 411.963 190.861 6730200 752.769 899.447 NEXI c/c 17937300 29.107.285 23.708.768 Totale 606.675 320.455 30.039.679 24.684.956 Si riporta di seguito, l’indicazione nominativa dei titoli in portafoglio, specificando il valore dell’investimento stesso nonché la relativa quota sul totale del portafoglio del Fondo. Tipo Codice ISIN Descrizione del Titolo Nominale/Quantità Controvalore euro O XX0000000000 XXX XXXXXX 1,65% 23/ 6.500.000 6.535.587 11,22 O IT0004695075 BTP 4,75% 01/09/2021 4.000.000 4.322.600 7,42 O ES0000012B39 BONOS 1,40% 30/04/20 3.000.000 3.265.860 5,61 O IT0005371247 CTZ 29/06/2021 3.000.000 3.002.970 5,16 O IT0004848831 BTP 5,5% 01/11/2022 2.000.000 2.301.320 3,95 O IT0004759673 BTP 5% 01/03/2022 2.000.000 2.216.220 3,80 O IT0005348443 BTP 2,30% 15/10/2021 2.000.000 2.084.200 3,58 O IT0005350514 CTZ 27/11/2020 2.000.000 2.003.060 3,44 O IT0005388928 CTZ 29/11/2021 2.000.000 1.998.860 3,43 O IT0005370306 BTP 2,10% 15/07/2026 1.625.000 1.744.925 3,00 F LU1646360971 Lyxor LU0340285161 UBS-ETF MSCI EU 26.915 1.355.439 16,87 WORLD A 7.920 1.667.952 2,86 O DE000A2RYD83 DAIMLER INTL FINANCE 1.039.000 1.053.660 1,81 O IT0005056541 CCT 15/12/2020 1.000.000 1.005.860 1,73 F LU1681042609 LU1437016972 AMUNDI ETF INDEX MSCI EUROPE 3.752 922.804 11,48 WO 12.800 909.952 1,56 O XS1955024713 COCA-COLA 0,75% 22/0 850.000 881.025 1,51 F IE00B52SFT06 ISHARES MSCI USA - UCITS ETF 2.150 595.507 7,41 U 3.010 833.710 1,43 F IE00B1YZSC51 ISHARES MSCI EUROPE- 30.885 799.458 1,37 O IT0005388928 CTZ 29/11/2021 295.000 294.832 3,67 XS1980044728 TORONTO-DOMINION BK 794.000 797.438 1,37 O IT0005250946 BTP XS1957532887 AMERICAN HONDA 0,35% 15/06/2020 280.000 280.742 3,49 773.000 780.351 1,34 O IT0005277444 BTP 0,9XS1944456018 IBM 0,375% 01/08/2022 260.000 265.252 3,30 31/01/202 730.000 738.220 1,27 O IT0005107708 BTP 0,7XS1967003747 EXPORT-IMPORT BANK K 700.000 708.666 1,22 O XS2079723552 DNB BANK 0,05% 01/05/2020 236.000 236.760 2,95 14/11 700.000 697.949 1,20 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,875XS1985806600 TORONTO-DOMINION BK 638.000 643.653 1,10 O XS2013536029 SVENSKA HB 0,125% 21/07/2026 200.000 235.232 2,93 18 636.000 635.447 1,09 O IT0005348443 BTP 2,30XS1956028168 FORTUM 0,875% 15/10/2021 225.000 234.473 2,92 27/02/ 613.000 624.059 1,07 O XX0000000000 XXX XXXXXX 1,65XS1987097430 XXXXX FARGO 0,50% 23/04/2020 221.000 222.210 2,76 26 600.000 606.714 1,04 O IT0004848831 BTP 5,5XS1998025008 SUMITOMO MITSUI FIN 600.000 603.726 1,04 O XS1955024630 COCA-COLA 0,125% 01/11/2022 180.000 207.119 2,58 22/ 583.000 587.676 1,01 O ES0000012E85 BONOS XS2051361264 AT&T 0,25% 30/07/2024 200.000 203.080 2,53 04/03/202 572.000 560.737 0,96 O IT0005001547 BTP 3,75XS1951313680 IMPERIAL BRANDS FIN 533.000 545.243 0,94 O XS1982107903 DIAGEO FIN 0,125% 01/09/2024 175.000 200.517 2,50 12 528.000 531.311 0,91 O IT0005350514 CTZ 27/11/2020 200.000 200.306 2,49 O ES00000128P8 BONOS 1,5% 30/04/2027 174.000 190.253 2,37 O IT0005325946 BTP 0,95% 01/03/2023 150.000 153.297 1,91 O IT0003644769 BTP 4,50% 01/02/2020 147.000 147.587 1,84 O IT0005185456 CCT 15/07/2023 145.000 146.247 1,82 O IT0005345183 BTP 2,50% 15/11/2025 117.000 128.306 1,60 O DE0001141752 BUNDESOBL 0,00% 08/04/2022 105.000 106.471 1,32 O IT0005028003 BTP 2,15% 15/12/2021 100.000 104.274 1,30 O IT0004536949 BTP 4,25% 01/03/2020 92.000 92.677 1,15 O IT0005086886 BTP 1,35% 15/04/2022 89.000 91.567 1,14 O IT0005058919 BTP I/L XS1957442541 SNAM RETE GAS 1,25% 27/10/2020 86.000 87.314 1,09 500.000 522.650 0,90 O IT0001174611 BTP 6,50XS2051914963 FCA BANK IRELAND 0,5 522.000 520.758 0,89 O XS1969600748 CNH IND FIN 1,75% 01/11/9725 500.000 520.755 0,89 O BE0002631126 KBC GROUP 1,125% 25/ 500.000 518.215 0,89 O FR0013405032 UNIBAIL-27 59.000 82.880 1,03 F IE00B53QDK08 ISHARES MSCI JAPAN UCITS ACC 465 65.881 0,82 O IT0003256820 BTP 5,75% 01/02/33 43.000 63.520 0,79 O XX0000000000 XXX XXXXXX 0,4% 11/04/2024 new 61.000 60.775 0,76 O ES00000126Z1 SPANISH GOVT 1,6% 30/04/2025 50.000 54.286 0,68 O IE00B4S3JD47 IRISH GOVT 3,9% 20/03/2023 43.000 49.032 0,61 O FR0013257524 FRANCE OAT 2% 25/05/2048 36.100 46.381 0,58 O ES00000126B2 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 40.000 45.464 0,57 O ES0000012B88 BONOS 1,40% 30/07/2028 38.000 41.369 0,51 O FR0013283686 FRANCE OAT 0,00% 25/03/2023 40.000 40.696 0,51 O FR0013154044 FRANCE OAT 1,25% 25/05/2036 35.200 39.351 0,49 O FR0012517027 FRANCE OAT 0,5% 25/05/2025 37.300 38.940 0,48 O BE0000333428 BELGIUM KINGDOM 3% 22/06/2034 27.720 37.934 0,47 O FR0013404969 FRANCE OAT 1,50% 25/05/2050 31.570 36.374 0,45 O FR0012938116 FRANCE OAT RODAMCO 1% 25/11/2025 31.000 33.315 0,41 2 500.000 517.125 0,89 O ES00000128C6 BONOS 2,9% 31/10/2046 24.000 32.811 0,41 O DE0001102432 BUNDESOBL 1,25% 15/08/2048 26.000 32.627 0,41 O IT0004923998 BTP 4,75% 01/09/2044 22.000 31.968 0,40 O DE0001135226 DBR 4,75% 04/07/34 18.000 30.579 0,38 O NL0013552060 NETHERLANDS GOVT 0,50% 26.400 27.428 0,34 O ES0000012E69 BONOS 1,85% 30/07/2035 23.000 26.324 0,33 O IT0005363111 BTP 3,85% 01/09/2049 18.000 23.358 0,29 O IT0005358806 BTP 3,35% 01/03/2035 18.000 21.523 0,27 XX000XXX0XX0 XXXX XXXXXXXXX- XXXXX 500.000 511.230 0,88 F IE00B8FHGS14 ISHARES EDGE MSCI WLD MIN 440 20.537 0,26 WL 10.950 511.091 0,88 O DE0001102408 BUNDESOBL XS1955169104 LEASEPLAN CORP 1,00% 500.000 509.460 0,87 O BE0002645266 KBC GROUP 0,625%X 10 500.000 507.290 0,87 O XS1955187692 SIEMENS FIN 0,30% 28 500.000 507.175 0,87 O XS1693281534 STANDARD CHARTERED 0 500.000 506.565 0,87 O FR0013425139 PUBLICIS GROUPE 0,62 500.000 492.745 0,85 O XS1979446843 UBI BANCA 1,50% 10/0 480.000 491.093 0,84 O XS1939355753 CITIGROUP 0,50% 29/0 480.000 485.568 0,83 O XS2056395606 TELENOR 0,00% 15/08/2026 20.000 20.524 0,26 25/09/ 453.000 452.796 0,78 O FR0011625441 LVMH 1,75IT0005364663 UBI BANCA 1,00% 13/11/2020 MWC 20.000 20.353 0,25 25/0 429.000 452.415 0,78 O FR0013257615 LVMH 0,375XS1963553919 PEPSICO 0,75% 26/05/2022 MWC- CBLE 20.000 20.238 0,25 18/03/ 416.000 431.151 0,74 O DE0001102358 DBR 1,5DK0004132594 DANMARKS SKIBSKREDIT 418.000 420.608 0,72 O XS1963744260 MCDONALD'S 0,90% 15/05/2024 17.800 19.391 0,24 15/ 400.000 412.612 0,71 O ES0000012B47 BONOS 2,70XS1956025651 SANTANDER CONS FIN 1 400.000 410.976 0,71 O DE000A2R8NC5 VONOVIA FIN 0,125% 31/10/2048 13.000 17.299 0,22 0 400.000 398.888 0,68 O BE0000346552 BELGIUM KINGDOM 1,25XS2009011771 CAPITAL ONE FIN 0,80 377.000 383.198 0,66 O XS1960678099 MEDTRONIC GLOB HLDGS 334.000 337.951 0,58 O ES0305045009 CRITERIA CAIXA 1,375 300.000 310.341 0,53 O XS1936784831 SANTANDER CONS BANK 300.000 305.472 0,52 O XS1967635621 ABERTIS INFRAES 1,50 200.000 207.250 0,36 O XS1972557737 LG CHEM 0,50% 15.000 16.785 0,21 O ES0000012A89 BONOS 1,45% 31/10/2027 15.000 16.373 0,20 O AT0000A10683 REP OF AUSTRIA 2,4% 23/05/2034 12.000 15.618 0,19 O NL0013332430 NETHERLANDS GOVT 0,25% 14.600 15.044 0,19 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,125% 17/10/2028 13.000 14.967 0,19 O ES00000127Z9 BONOS 1,95% 30/04/2026 13.000 14.512 0,18 O DE0001102366 BUNDESOBL 1% 15/08/2024 13.000 13.916 0,17 O DE0001135275 DBR 4% 04/01/2037 7.000 11.685 0,15 O IE00BV8C9B83 IRISH GOVT 1,7% 15/05/2037 9.400 11.143 0,14 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,25% 18/04/2034 9.200 11.006 0,14 O DE0001135325 DBR 4,25% 04/07/2039 5.400 9.725 0,12 O DE0001102457 DBR 0,25% 15/08/2028 9.300 9.722 0,12 O FR0010371401 FRANCE OAT 4% 25/10/2038 6.000 9.692 0,12 O BE0000338476 BELGIUM KINGDOM 1,6% 7.500 8.910 0,11 O DE0001135481 DBR 2,5% 04/07/2044 5.300 8.131 0,10 O FR0011461037 FRANCE OAT 3,25% 25/05/2045 5.000 7.838 0,10 O IE00BJ38CR43 IRISH GOVT 2,4% 15/05/2030 6.000 7.361 0,09 O AT0000A1K9F1 REP OF AUSTRIA 1,5% 20/02/2047 6.000 7.305 0,09 O IT0005321325 BTP 2,95% 01/09/2038 6.000 6.810 0,08 O AT0000A04967 REP OF AUSTRIA 4,15% 15/03/2037 4.000 6.498 0,08 O FI4000046545 REP OF FINLAND 2,625% 04/07/2042 4.000 5.877 0,07 O NL0010733424 NETHERLANDS GOVT 2% 15/07/2024 5.000 5.557 0,07 O IE00B4TV0D44 IRISH GOVT 5,4% 13/03/2025 4.000 5.170 0,06 O FR0013313582 FRANCE OAT 1,25% 25/05/34 4.500 5.042 0,06 O AT0000A0VRQ6 REP OF AUSTRIA 3,15% 20/06/2044 3.000 4.847 0,06 O IE00B60Z6194 IRISH GOVT 5% 18/10/2020 3.500 3.656 0,05 Totale 8.036.609 100,00 Titoli di Stato/corporate 3.384.310 1.692.130 5.076.440 Quote OICR 2.278.244 681.925 2.960.169 Depositi bancari 606.675 606.675 Gli investimenti sono espressi tutti in Euro. Il totale complessivo delle due tabelle sopra esposte si raccorda con il totale degli investimenti in gestione come segue: Totale da tabelle 8.643.284 Ratei e risconti attivi 26.872 Altre attività della gestione finanziaria 375 Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate nell’anno 2019: Titoli di Stato 3.319.788 2.317.767 1.002.021 5.637.555 Corporate 36.006 36.006 36.006 Quote di Oicr 417.937 417.937 417.937 Alla data di chiusura dell’esercizio non risultano in portafoglio posizioni che presentano una situazione di conflitto di interesse.15/04/ 205.000 206.849 0,36

Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2019 2020 sono pari a Euro 8.670.531 € 91.483.270 e fanno riferimento alle risorse affidate ai gestori finanziari al Gestore Finanziario, alle disponibilità presenti sul conto corrente che accoglie le contribuzioni attribuite alle posizioni individuali e ai contributi versati sul c/c presso la Banca depositarianon ancora girate alla gestione finanziaria. Investimenti in gestione 2019 20182020 2019 a) Depositi bancari 606.675 320.45527.305.079 30.039.679 b) Crediti per operazioni pctpronti contro termine 0 0 c) Xxxxxx emessi dallo stato o da organismi internaz. 5.035.849 3.938.122internazionali 26.249.648 30.481.462 d) Xxxxxx di debito quotati 40.591 76.52833.684.257 23.048.173 e) Titoli di capitale quotatiquotati 0 0 f) Xxxxxx di debito non quotatiquotati 0 0 g) Titoli di capitale non quotatiquotati 0 0 h) Quote di O.I.C.R. 2.960.169 1.984.1403.979.200 4.722.163 i) Opzioni acquistateacquistate 0 0 l) Xxxxx e risconti attivi 26.872 20.029264.268 276.186 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondofondo 0 0 n) Altre attività della gestione finanziaria 375 315 818 1.005 Totale 8.670.531 6.339.589 91.483.270 88.568.668 Le risorse del fondo sono affidate in gestione assegnate, dopo regolare gara, e a far data dal 1° luglio 2018, alla società: - UnipolSai Assicurazioni -UNIPOLSAI S.p.A. tramite mandato che prevede il trasferimento di titolarità allo stesso gestore finanziario. Il Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento. Nella tabella sottostante viene riportato l’ammontare alla data di chiusura dell’esercizio delle risorse gestite dalla società sopraindicatadi gestione: Titoli emessi dallo Stato 26.249.648 Titoli di Stato 5.035.849 Corporate 40.591 debito quotati 33.684.257 Quote di OICR 3.979.200 Ratei su sui titoli di Stato e corporate 26.872 Quote di Oicr 2.960.169 C/C 6730800 obbligazioni 264.268 Altre attività della gestione finanziaria 818 c/o NEXI 411.963 c 17937300 DEPObank 26.268.849 Depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 20192020: a) Depositi bancari 2020 2019 2018 NEXI XXXXxxxx x/x 0000000 75.665 179.625 XXXXxxxx x/x 0000000 960.565 752.769 DEPObank c/c 6730600 194.712 129.594 NEXI c/c 6730800 411.963 190.861 17937300 26.268.849 29.107.285 Totale 606.675 320.455 27.305.079 30.039.679 Si riporta di seguito, l’indicazione nominativa dei titoli in portafoglio, specificando il valore dell’investimento stesso nonché la relativa quota sul totale del portafoglio del Fondo. Tipo Codice ISIN Descrizione del Titolo Nominale/Nominale/ Quantità Controvalore euro % O XX0000000000 XXX XXXXXX I/L 0,55% 21/05/2026 6.000.000 6.137.135 9,60 O ES0000012B39 BONOS 1,40% 30/04/2028 3.000.000 3.354.360 5,25 O IT0001444378 BTP 6% 01/05/2031 2.000.000 3.091.240 4,84 O IT0001174611 BTP 6,50% 01/11/97-27 1.850.000 2.637.860 4,13 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,875% 15/10/2025 2.000.000 2.320.160 3,63 O ES00000124W3 SPANISH GOVT 3,8% 30/04/2024 2.000.000 2.291.280 3,58 O XX0000000000 XXX XXXXXX 1,40% 26/05/2025 2.124.000 2.248.845 3,52 O IT0005370306 BTP 2,10% 15/07/2026 1.625.000 1.810.559 2,83 O IT0005327306 BTP 1,45% 15/05/2025 1.600.000 1.710.384 2,68 F LU1646360971 Lyxor ETF LU1437016972 AMUNDI INDEX MSCI EU 26.915 1.355.439 16,87 F LU1681042609 AMUNDI ETF MSCI EUROPE 3.752 922.804 11,48 WORLD DR 12.800 963.968 1,51 F IE00B52SFT06 ISHARES MSCI USA - UCITS ETF 2.150 595.507 7,41 3.010 917.027 1,43 O IT0005388928 CTZ 29/11/2021 295.000 294.832 3,67 XS1955024713 COCA-COLA 0,75% 22/09/2026 MWC 850.000 893.495 1,40 F LU0340285161 UBS-ETF MSCI WORLD A 3.920 860.832 1,35 O IT0005250946 BTP XS2258452478 ING GROEP 0,25% 18/02/2029 CBLE 800.000 800.752 1,25 O XS1957532887 AMERICAN HONDA 0,35% 15/06/2020 280.000 280.742 3,49 26/08/2022 MWC 773.000 780.691 1,22 F IE00B1YZSC51 ISHARES MSCI EUROPE-INC (IMEU IM) 30.885 757.763 1,19 O IT0005277444 BTP 0,9XS1944456018 IBM 0,375% 01/08/2022 260.000 265.252 3,30 31/01/2023 MWC 730.000 739.731 1,16 O IT0005107708 BTP 0,7% 01/05/2020 236.000 236.760 2,95 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,875% 21/07/2026 200.000 235.232 2,93 O IT0005348443 BTP 2,30% 15/10/2021 225.000 234.473 2,92 O XX0000000000 XXX XXXXXX 1,65% 23/04/2020 221.000 222.210 2,76 O IT0004848831 BTP 5,5% 01/11/2022 180.000 207.119 2,58 O ES0000012E85 BONOS XS2207657417 NATIONWIDE BLDG 0,25% 30/07/2024 200.000 203.080 2,53 O IT0005001547 BTP 3,75% 01/09/2024 175.000 200.517 2,50 O IT0005350514 CTZ 27/11/2020 200.000 200.306 2,49 O ES00000128P8 BONOS 1,5% 30/04/2027 174.000 190.253 2,37 O IT0005325946 BTP 0,95% 01/03/2023 150.000 153.297 1,91 O IT0003644769 BTP 4,50% 01/02/2020 147.000 147.587 1,84 O IT0005185456 CCT 15/07/2023 145.000 146.247 1,82 O IT0005345183 BTP 2,50% 15/11/2025 117.000 128.306 1,60 O DE0001141752 BUNDESOBL 0,00% 08/04/2022 105.000 106.471 1,32 O IT0005028003 BTP 2,15% 15/12/2021 100.000 104.274 1,30 O IT0004536949 BTP 4,25% 01/03/2020 92.000 92.677 1,15 O IT0005086886 BTP 1,35% 15/04/2022 89.000 91.567 22/07/2025 720.000 726.847 1,14 O IT0005058919 XS2102931594 CAIXABANK 0,375% 03/02/2025 700.000 709.639 1,11 O XS1967003747 EXPORT-IMPORT BANK KOREA 0,375% 26/03/2024 700.000 708.848 1,11 O XS2079723552 DNB BANK 0,05% 14/11/2023 700.000 706.118 1,10 O FR0013444759 BNP PARIBAS 0,125% 04/09/2026 700.000 697.326 1,09 O XS2115091717 IBM 0,30% 11/02/2028 MWC 676.000 688.770 1,08 O XS2115094737 SKANDINAVISKA ENSKIL 0,375% 11/02/2027 672.000 684.190 1,07 O IT0005390874 BTP I/L 0,85% 15/01/2027 620.000 647.826 1,01 O XS2013536029 SVENSKA HB 0,125% 18/06/2024 636.000 644.402 1,01 O XX000XXX0000 XXXXXX BANK 0,50% 07/04/2027 600.000 613.938 0,96 O XS1998025008 SUMITOMO MITSUI FIN GRP 0,465% 30/05/2024 600.000 612.300 0,96 O XS1987097430 XXXXX FARGO 0,50% 26/04/2024 600.000 609.150 0,95 O XS2051361264 AT&T 0,25% 04/03/2026 MWC-CBLE 572.000 577.377 0,90 O XS2112816934 SAGAX 1,125% 30/01/2027 MWC-CBLE 555.000 562.415 0,88 O XS2258389415 OP CORPORATE BANK 0,10% 16/11/2027 547.000 548.696 0,86 O XS1951313680 IMPERIAL BRANDS FIN 1,125% 14/08/2023 533.000 547.061 0,86 O FR0013518537 EDENRED 1,375% 18/06/2029 MWC-CBLE 500.000 539.475 0,84 O XS2197348324 TAKEDA PHARMA 0,75% 09/07/2027 MWC-CBLE 515.000 536.203 0,84 O XS1969600748 CNH IND FIN 1,75% 25/03/2027 MWC-CBLE 500.000 531.375 0,83 O XS1957442541 SNAM RETE GAS 1,25% 27/10/2020 86.000 87.314 1,09 28/08/2025 500.000 531.230 0,83 O IT0001174611 BTP 6,50XS2051914963 FCA BANK IRELAND 0,50% 01/11/9713/09/2024 CBLE 522.000 527.919 0,83 O XS2113700921 ACEA 0,50% 06/04/2029 MWC-27 59.000 82.880 1,03 F IE00B53QDK08 ISHARES MSCI JAPAN UCITS ACC 465 65.881 CBLE 520.000 523.926 0,82 O IT0003256820 BTP 5,75XS2177443343 MOHAWK CAP FIN 1,75% 01/02/33 43.000 63.520 12/06/2027 MWC-CBLE 500.000 516.580 0,81 O BE0002645266 KBC GROUP 0,625%X 10/04/2025 500.000 514.215 0,80 O FR0013479276 SOC GENERALE 0,75% 25/01/2027 Snr Non-Pref 500.000 513.570 0,80 O XS2166312939 OMERS FINANCE TRUST 0,45% 13/05/2025 500.000 513.370 0,80 O FR0013405032 UNIBAIL-RODAMCO 1% 27/02/2027 MWC-CBLE 500.000 512.375 0,80 O XS2193978363 DSM 0,25% 23/06/2028 MWC-CBLE 500.000 511.935 0,80 O XS1799061558 DANSKE BANK 0,875% 22/05/2023 500.000 510.380 0,80 O XS2191509038 CARLSBERG 0,375% 30/06/2027 MWC-CBLE 500.000 509.050 0,80 O XS1693281534 STANDARD CHARTERED 0,75% 03/10/2023 CBLE 500.000 508.105 0,79 O XX0000000000 XXX XXXXXX 0,4% 11/04/2024 new 61.000 60.775 0,76 O ES00000126Z1 SPANISH GOVT 1,6% 30/04/2025 50.000 54.286 0,68 O IE00B4S3JD47 IRISH GOVT 3,9% 20/03/2023 43.000 49.032 0,61 O FR0013257524 FRANCE OAT 2% 25/05/2048 36.100 46.381 0,58 O ES00000126B2 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 40.000 45.464 0,57 O ES0000012B88 BONOS 1,40% 30/07/2028 38.000 41.369 0,51 O FR0013283686 FRANCE OAT 0,00% 25/03/2023 40.000 40.696 0,51 O FR0013154044 FRANCE OAT 1,25% 25/05/2036 35.200 39.351 0,49 O FR0012517027 FRANCE OAT 0,5% 25/05/2025 37.300 38.940 0,48 O BE0000333428 BELGIUM KINGDOM 3% 22/06/2034 27.720 37.934 0,47 O FR0013404969 FRANCE OAT XS1979446843 UBI BANCA 1,50% 25/05/2050 31.570 36.374 0,45 10/04/2024 GREEN BOND 480.000 504.605 0,79 O FR0012938116 FRANCE OAT 1% 25/11/2025 31.000 33.315 0,41 O ES00000128C6 BONOS 2,9% 31/10/2046 24.000 32.811 0,41 O DE0001102432 BUNDESOBL 1,25% 15/08/2048 26.000 32.627 0,41 O IT0004923998 BTP 4,75% 01/09/2044 22.000 31.968 0,40 O DE0001135226 DBR 4,75% 04/07/34 18.000 30.579 0,38 O NL0013552060 NETHERLANDS GOVT XS1939355753 CITIGROUP 0,50% 26.400 27.428 0,34 O ES0000012E69 BONOS 1,85% 30/07/2035 23.000 26.324 0,33 O IT0005363111 BTP 3,85% 01/09/2049 18.000 23.358 0,29 O IT0005358806 BTP 3,35% 01/03/2035 18.000 21.523 0,27 29/01/2022 MWC-CBLE 480.000 484.646 0,76 F IE00B8FHGS14 ISHARES EDGE MSCI WLD MIN 440 20.537 VOL (MVOL IM) 10.950 479.610 0,75 O XS2170362326 NESTLE FIN INTL 0,00% 12/11/2024 CBLE 471.000 476.044 0,74 O XS2233154538 COCA-COLA 0,125% 15/03/2029 MWC 457.000 460.944 0,72 O XS2056395606 TELENOR 0,00% 25/09/2023 MWC-CBLE 453.000 456.271 0,71 O XS2109394077 LLOYDS BK CORP MKTS 0,375% 28/01/2025 420.000 425.662 0,67 O XS1963744260 MCDONALD'S 0,90% 15/06/2026 MWC-CBLE 400.000 420.944 0,66 O XS1956025651 SANTANDER CONS FIN 1% 27/02/2024 400.000 413.712 0,65 O XS2240063730 DIAGEO CAPITAL 0,125% 28/09/2028 MWC 408.000 409.722 0,64 O ES0213679JR9 BANKINTER 0,625% 06/10/2027 400.000 408.640 0,64 O FR0014000KT3 KLEPIERRE 0,875% 17/02/2031 MWC-CBLE 400.000 407.872 0,64 O XS2176715584 SAP 0,125% 18/05/2026 CBLE 400.000 406.756 0,64 O XS2106056653 RAIFFEISEN BK INTL 0,25% 22/01/2025 400.000 404.964 0,63 O FR0013534278 APRR 0,125% 18/01/2029 MWC-CBLE 400.000 404.020 0,63 O FR0013479748 THALES 0,25% 29/01/2027 MWC-CBLE 400.000 403.980 0,63 O XS2107435617 NEW YORK LIFE GLOB 0,25% 23/01/2027 392.000 402.102 0,63 O ES0305045009 CRITERIA CAIXA 1,375% 10/04/2024 300.000 313.017 0,49 O ES0239140017 INMOBILIARIA COLONIAL 1,35% 14/10/2028 300.000 310.509 0,49 O FR0013517026 DANONE 0,395% 10/06/2029 MWC-CBLE 300.000 309.627 0,48 O XS1936784831 SANTANDER CONS BANK 0,875% 21/01/2022 300.000 303.534 0,47 O FR0013534484 ORANGE 0,125% 16/09/2029 MWC-CBLE 300.000 302.898 0,47 O FR00140003P3 BFCM 0,10% 08/10/2027 GREEN BND 300.000 302.256 0,47 O XS2099128055 CA IMMOBILIEN ANLAGEN 0,875% 05/02/2027 300.000 301.983 0,47 O BE6324720299 BELFIUS BANK 0,01% 15/10/2025 300.000 300.819 0,47 O XS2242728041 ENBW INTL FIN 0,25% 19/10/2030 MWC-CBLE 267.000 271.843 0,43 O XS2170609403 GLAXOSMITHKLINE CAP 0,125% 31/05/2023 262.000 264.196 0,41 O XS2242921711 RENTOKIL INITIAL 0,50% 14/10/2028 MWC-CBLE 258.000 261.674 0,41 O XS2231330965 XXXXXXX CONT/TYCO 0,375% 15/09/2027 250.000 253.353 0,40 O XS2178833427 EQUINOR 0,75% 22/05/2026 MWC-CBLE 231.000 241.839 0,38 O XS1967635621 ABERTIS INFRAES 1,50% 27/06/2024 MWC-CBLE 200.000 210.086 0,33 O XS2242747348 ASAHI GRP HLDGS 0,541% 23/10/2028 MWC-CBLE 200.000 203.508 0,32 O FR00140005J1 BNP PARIBAS 0,375% 14/10/2027 CBLE GREN BND 200.000 202.640 0,32 O XS2240505268 ADIDAS 0,00% 05/10/2028 MWC-CBLE 200.000 202.452 0,32 O AT0000A2JAF6 ERSTE GROUP BANK 0,05% 16/09/2025 200.000 201.232 0,31 O XS2105772201 HEIMSTADEN BOSTAD 1,125% 21/01/2026 184.000 190.771 0,30 O XS2173111282 INST. CREDITO OFICIAL 0,25% 30/04/2024 180.000 184.230 0,29 O XS2104915033 NATIONAL GRID EL TRANS 0,19% 20/01/2025 181.000 183.272 0,29 O XS1963836892 XXXXX & XXXXXXXX 1,349% 21/09/2026 164.000 175.190 0,27 O XS2169243479 SWISSCOM FIN 0,375% 14/11/2028 167.000 172.566 0,27 O XS1958646082 COLGATE-PALMOLIVE 0,50% 06/03/2026 160.000 166.114 0,26 O DE0001102408 BUNDESOBL 0,00% 15/08/2026 20.000 20.524 0,26 O FR0011625441 LVMH 1,75% 13/11/2020 MWC 20.000 20.353 0,25 O FR0013257615 LVMH 0,375% 26/05/2022 MWC- CBLE 20.000 20.238 0,25 O DE0001102358 DBR 1,5% 15/05/2024 17.800 19.391 0,24 O ES0000012B47 BONOS 2,70% 31/10/2048 13.000 17.299 0,22 O BE0000346552 BELGIUM KINGDOM 1,25% 15.000 16.785 0,21 O ES0000012A89 BONOS 1,45% 31/10/2027 15.000 16.373 0,20 O AT0000A10683 REP OF AUSTRIA 2,4% 23/05/2034 12.000 15.618 0,19 O NL0013332430 NETHERLANDS GOVT 0,25% 14.600 15.044 0,19 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,125% 17/10/2028 13.000 14.967 0,19 O ES00000127Z9 BONOS 1,95% 30/04/2026 13.000 14.512 0,18 O DE0001102366 BUNDESOBL XS1980270810 TERNA 1% 15/08/2024 13.000 13.916 10/04/2026 GREEN BOND 100.000 105.606 0,17 O DE0001135275 DBR 4XS1953833750 ELISA 1,125% 04/01/2037 7.000 11.685 0,15 26/02/2026 CBLE 100.000 105.501 0,17 O IE00BV8C9B83 IRISH GOVT 1,7FR00140005T0 ARKEMA 0,125% 15/05/2037 9.400 11.143 0,14 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,25% 18/04/2034 9.200 11.006 0,14 O DE0001135325 DBR 4,25% 04/07/2039 5.400 9.725 0,12 O DE0001102457 DBR 0,25% 15/08/2028 9.300 9.722 0,12 O FR0010371401 FRANCE OAT 4% 25/10/2038 6.000 9.692 0,12 O BE0000338476 BELGIUM KINGDOM 1,6% 7.500 8.910 0,11 O DE0001135481 DBR 2,5% 04/07/2044 5.300 8.131 0,10 O FR0011461037 FRANCE OAT 3,25% 25/05/2045 5.000 7.838 0,10 O IE00BJ38CR43 IRISH GOVT 2,4% 15/05/2030 6.000 7.361 0,09 O AT0000A1K9F1 REP OF AUSTRIA 1,5% 20/02/2047 6.000 7.305 0,09 O IT0005321325 BTP 2,95% 01/09/2038 6.000 6.810 0,08 O AT0000A04967 REP OF AUSTRIA 4,15% 15/03/2037 4.000 6.498 0,08 O FI4000046545 REP OF FINLAND 2,625% 04/07/2042 4.000 5.877 0,07 O NL0010733424 NETHERLANDS GOVT 2% 15/07/2024 5.000 5.557 0,07 O IE00B4TV0D44 IRISH GOVT 5,4% 13/03/2025 4.000 5.170 0,06 O FR0013313582 FRANCE OAT 1,25% 25/05/34 4.500 5.042 0,06 O AT0000A0VRQ6 REP OF AUSTRIA 3,15% 20/06/2044 3.000 4.847 0,06 O IE00B60Z6194 IRISH GOVT 5% 18/10/2020 3.500 3.656 0,05 14/10/2026 MWC-CBLE 100.000 101.207 0,16 Totale 8.036.609 63.913.105 100,00 Titoli di Stato/corporate 3.384.310 1.692.130 5.076.440 Quote Stato 18.283.848 7.965.800 26.249.648 Titoli di Debito quotati 2.489.456 17.821.273 13.373.528 33.684.257 OICR 2.278.244 681.925 2.960.169 1.824.800 2.154.400 3.979.200 Depositi bancari 606.675 606.675 27.305.079 27.305.079 Gli investimenti sono espressi tutti in Euro. Il totale complessivo delle due tabelle sopra esposte si raccorda con il totale degli investimenti in gestione come segue: Totale da tabelle 8.643.284 91.218.184 Ratei e risconti attivi 26.872 264.268 Altre attività della gestione finanziaria 375 818 Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate nell’anno 20192020: Titoli di Stato 3.319.788 2.317.767 1.002.021 5.637.555 Corporate 36.006 36.006 36.006 49.573.126 54.236.326 4.663.200 103.809.452 Obbligazioni corp. 25.643.129 15.553.931 10.089.198 41.197.060 Quote di Oicr 417.937 417.937 417.937 842.400 842.400 842.400 Alla data di chiusura dell’esercizio del 31 dicembre 2020 non risultano in portafoglio posizioni che presentano una situazione di conflitto di interesse.

Investimenti in gestione. Gli investimenti in gestione al 31 dicembre 2019 2021 sono pari a Euro 8.670.531 € 92.352.994 e fanno riferimento alle risorse affidate ai gestori finanziari al Gestore Finanziario, alle disponibilità presenti sul conto corrente che accoglie le contribuzioni attribuite alle posizioni individuali e ai contributi versati sul c/c presso la Banca depositarianon ancora girate alla gestione finanziaria. Investimenti in gestione 2019 20182021 2020 a) Depositi bancari 606.675 320.45528.756.782 27.305.079 b) Crediti per operazioni pctpronti contro termine 0 0 c) Xxxxxx emessi dallo stato o da organismi internaz. 5.035.849 3.938.122internazionali 35.641.123 26.249.648 d) Xxxxxx di debito quotati 40.591 76.52823.831.869 33.684.257 e) Titoli di capitale quotatiquotati 0 0 f) Xxxxxx di debito non quotatiquotati 0 0 g) Titoli di capitale non quotatiquotati 0 0 h) Quote di O.I.C.R. 2.960.169 1.984.1403.895.570 3.979.200 i) Opzioni acquistateacquistate 0 0 l) Xxxxx e risconti attivi 26.872 20.029226.852 264.268 m) Garanzie di risultato rilasciate al fondofondo 0 0 n) Altre attività della gestione finanziaria 375 315 798 818 Totale 8.670.531 6.339.589 92.352.994 91.483.270 Le risorse del fondo sono affidate in gestione assegnate, dopo regolare gara, e a far data dal 1° luglio 2018, alla società: - UnipolSai Assicurazioni -UNIPOLSAI S.p.A. tramite mandato che prevede il trasferimento di titolarità allo stesso gestore finanziario. Il Fondo verifica che gli investimenti avvengano nell’esclusivo interesse degli aderenti e nel rispetto dei limiti previsti dalle singole linee di investimento. Nella tabella sottostante viene riportato l’ammontare alla data di chiusura dell’esercizio delle risorse gestite dalla società sopraindicatadi gestione: Titoli emessi dallo Stato 35.641.123 Titoli di Stato 5.035.849 Corporate 40.591 debito quotati 23.831.869 Quote di OICR 3.895.570 Ratei su sui titoli di Stato e corporate 26.872 Quote di Oicr 2.960.169 C/C 6730800 obbligazioni 226.852 Altre attività della gestione finanziaria 798 c/o NEXI 411.963 c 17937300 BFF Bank S.p.A. 27.808.670 Depositi bancari utilizzati al 31 dicembre 20192021: a) Depositi bancari 2019 2018 NEXI 2021 2020 BFF Bank X.x.X. x/x 0000000 87.501 75.665 BFF Bank X.x.X. x/x 0000000 860.611 960.565 BFF Bank S.p.A. c/c 6730600 194.712 129.594 NEXI c/c 6730800 411.963 190.861 17937300 27.808.670 26.268.849 Totale 606.675 320.455 28.756.782 27.305.079 Si riporta di seguito, l’indicazione nominativa dei titoli in portafoglio, specificando il valore dell’investimento stesso nonché la relativa quota sul totale del portafoglio del Fondo. Tipo Codice ISIN Descrizione del Titolo Nominale/Quantità quantità Controvalore euro % F LU1646360971 Lyxor ETF MSCI EU 26.915 1.355.439 16,87 F LU1681042609 AMUNDI ETF MSCI EUROPE 3.752 922.804 11,48 O IT0005390874 BTP 0,85% 15/01/2027 6.300.000 6.425.181 10,14 O XX0000000000 XXX XXXXXX I/L 0,55% 21/05/2026 6.000.000 6.365.726 10,05 O IT0005416570 BTP 0,95% 15/09/2027 3.000.000 3.063.750 4,83 O IT0005445306 BTP 0,50% 15/07/2028 3.000.000 2.960.670 4,67 O IT0001444378 BTP 6% 01/05/2031 2.000.000 2.889.160 4,56 O IT0005408502 BTP 1,85% 01/07/2025 2.700.000 2.855.331 4,51 O IT0001174611 BTP 6,50% 01/11/97-27 1.850.000 2.478.186 3,91 O IT0005365165 BTP 3% 01/08/2029 2.000.000 2.321.620 3,66 O XX0000000000 XXX XXXXXX 1,40% 26/05/2025 2.124.000 2.319.605 3,66 O IT0005433690 BTP 0,25% 15/03/2028 2.000.000 1.950.700 3,08 O ES00001010B7 COMUNIDAD DE MADRID 0,42% 30/04/2031 SUS BND 1.346.000 1.323.374 2,09 F IE00B52SFT06 ISHARES MSCI USA - UCITS ETF 2.150 595.507 7,41 3.010 1.271.424 2,01 F LU1861134382 AMUNDI INDEX MSCI WRLD SRI 13.300 1.176.651 1,86 F LU1437016972 AMUNDI INDEX MSCI WORLD DR 8.510 851.596 1,34 O IT0005388928 CTZ 29/11/2021 295.000 294.832 3,67 O IT0005250946 BTP 0,35% 15/06/2020 280.000 280.742 3,49 O IT0005277444 BTP 0,9% 01/08/2022 260.000 265.252 3,30 O IT0005107708 BTP 0,7% 01/05/2020 236.000 236.760 2,95 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,875% 21/07/2026 200.000 235.232 2,93 O IT0005348443 BTP 2,30% 15/10/2021 225.000 234.473 2,92 O XX0000000000 XXX XXXXXX 1,65% 23/04/2020 221.000 222.210 2,76 O IT0004848831 BTP 5,5% 01/11/2022 180.000 207.119 2,58 O ES0000012E85 BONOS XS2258452478 ING GROEP 0,25% 30/07/2024 200.000 203.080 2,53 18/02/2029 CBLE 800.000 779.120 1,23 O IT0005001547 BTP 3,75XS2282210231 SWEDBANK 0,20% 01/09/2024 175.000 200.517 2,50 12/01/2028 777.000 760.442 1,20 O IT0005350514 CTZ 27/11/2020 200.000 200.306 2,49 XS2102931594 CAIXABANK 0,375% 03/02/2025 700.000 704.368 1,11 O ES00000128P8 BONOS 1,5FR0013444759 BNP PARIBAS 0,125% 30/04/2027 174.000 190.253 2,37 04/09/2026 700.000 694.533 1,10 O IT0005325946 BTP 0,95ES0000090847 JUNTA DE ANDALUCIA 0,50% 01/03/2023 150.000 153.297 1,91 O IT0003644769 BTP 4,50% 01/02/2020 147.000 147.587 1,84 O IT0005185456 CCT 15/07/2023 145.000 146.247 1,82 O IT0005345183 BTP 2,50% 15/11/2025 117.000 128.306 1,60 O DE0001141752 BUNDESOBL 0,00% 08/04/2022 105.000 106.471 1,32 O IT0005028003 BTP 2,15% 15/12/2021 100.000 104.274 1,30 O IT0004536949 BTP 4,25% 01/03/2020 92.000 92.677 1,15 O IT0005086886 BTP 1,35% 15/04/2022 89.000 91.567 1,14 O IT0005058919 BTP I/L 1,25% 27/10/2020 86.000 87.314 30/04/2031 700.000 687.820 1,09 O IT0001174611 BTP 6,50XS2115091717 IBM 0,30% 01/11/97-27 59.000 82.880 1,03 F IE00B53QDK08 ISHARES MSCI JAPAN UCITS ACC 465 65.881 0,82 11/02/2028 MWC 676.000 673.174 1,06 O IT0003256820 BTP 5,75XS2115094737 SKANDINAVISKA ENSKIL 0,375% 01/02/33 43.000 63.520 0,79 11/02/2027 672.000 672.195 1,06 O XX0000000000 XXX XX000XXX0000 XXXXXX 0,4% 11/04/2024 new 61.000 60.775 0,76 O ES00000126Z1 SPANISH GOVT 1,6% 30/04/2025 50.000 54.286 0,68 O IE00B4S3JD47 IRISH GOVT 3,9% 20/03/2023 43.000 49.032 0,61 O FR0013257524 FRANCE OAT 2% 25/05/2048 36.100 46.381 0,58 O ES00000126B2 SPANISH GOVT 2,75% 31/10/2024 40.000 45.464 0,57 O ES0000012B88 BONOS 1,40% 30/07/2028 38.000 41.369 0,51 O FR0013283686 FRANCE OAT 0,00% 25/03/2023 40.000 40.696 0,51 O FR0013154044 FRANCE OAT 1,25% 25/05/2036 35.200 39.351 0,49 O FR0012517027 FRANCE OAT 0,5% 25/05/2025 37.300 38.940 0,48 O BE0000333428 BELGIUM KINGDOM 3% 22/06/2034 27.720 37.934 0,47 O FR0013404969 FRANCE OAT 1,50% 25/05/2050 31.570 36.374 0,45 O FR0012938116 FRANCE OAT 1% 25/11/2025 31.000 33.315 0,41 O ES00000128C6 BONOS 2,9% 31/10/2046 24.000 32.811 0,41 O DE0001102432 BUNDESOBL 1,25% 15/08/2048 26.000 32.627 0,41 O IT0004923998 BTP 4,75% 01/09/2044 22.000 31.968 0,40 O DE0001135226 DBR 4,75% 04/07/34 18.000 30.579 0,38 O NL0013552060 NETHERLANDS GOVT BANK 0,50% 26.400 27.428 0,34 07/04/2027 600.000 599.922 0,95 O ES0000012E69 BONOS 1,85DE000DL19VT2 DEUTSCHE BANK 0,75% 30/07/2035 23.000 26.324 0,33 O IT0005363111 BTP 3,85% 01/09/2049 18.000 23.358 0,29 O IT0005358806 BTP 3,35% 01/03/2035 18.000 21.523 0,27 17/02/2027 CBLE 600.000 599.532 0,95 F IE00B8FHGS14 ISHARES EDGE MSCI WLD MIN 440 20.537 0,26 VOL (MVOL IM) 10.950 595.899 0,94 O DE0001102408 BUNDESOBL XS2051361264 AT&T 0,25% 04/03/2026 MWC-CBLE 572.000 570.913 0,90 O XS2112816934 SAGAX 1,125% 30/01/2027 MWC-CBLE 555.000 564.579 0,89 O XS2258389415 OP CORPORATE BANK 0,10% 16/11/2027 547.000 539.719 0,85 O XS2177443343 MOHAWK CAP FIN 1,75% 12/06/2027 MWC-CBLE 500.000 532.475 0,84 O FR0013518537 EDENRED 1,375% 18/06/2029 MWC-CBLE 500.000 527.705 0,83 O XS1969600748 CNH IND FIN 1,75% 25/03/2027 MWC-CBLE 500.000 527.415 0,83 O XS2197348324 TAKEDA PHARMA 0,75% 09/07/2027 MWC-CBLE 515.000 524.837 0,83 O XS2113700921 ACEA 0,50% 06/04/2029 MWC-CBLE 520.000 513.817 0,81 O FR0013405032 UNIBAIL-RODAMCO 1% 27/02/2027 MWC-CBLE 500.000 513.555 0,81 O BE0002645266 KBC GROUP 0,625%X 10/04/2025 500.000 508.550 0,80 O FR0013479276 SOC GENERALE 0,75% 25/01/2027 Snr Non-Pref 500.000 504.035 0,80 O XS2191509038 CARLSBERG 0,375% 30/06/2027 MWC-CBLE 500.000 500.550 0,79 O FR0014003182 CREDIT AGRICOLE 0,375% 20/04/2028 500.000 492.975 0,78 O XS2298304499 SANTANDER 0,20% 11/02/2028 500.000 491.720 0,78 O XX000XXX0XX0 XXXXXXXXXX XXXXX 0,125% 10/02/2028 GREEN BND 500.000 491.500 0,78 O XS2281343256 BAYER 0,375% 12/01/2029 MWC-CBLE 500.000 489.335 0,77 O XS2282101539 GRAND CITY PROP 0,125% 11/01/2028 MWC-CBLE 500.000 479.930 0,76 O XS2327414061 CWGI HLDGS 1,75% 07/04/2026 MWC-CBLE 450.000 454.676 0,72 O XS2233154538 COCA-COLA 0,125% 15/03/2029 MWC 457.000 446.928 0,71 O XS2240063730 DIAGEO CAPITAL 0,125% 28/09/2028 MWC 408.000 402.272 0,63 O ES0213679JR9 BANKINTER 0,625% 06/10/2027 400.000 399.340 0,63 O FR0014000KT3 KLEPIERRE 0,875% 17/02/2031 MWC-CBLE 400.000 398.308 0,63 O FR0013479748 THALES 0,25% 29/01/2027 MWC-CBLE 400.000 396.236 0,63 O FR0013534278 APRR 0,125% 18/01/2029 MWC-CBLE 400.000 394.156 0,62 O BE6326784566 BELFIUS BANK 0,125% 08/02/2028 400.000 391.524 0,62 O XS2297190097 TYCO EL GRP 0,00% 15/08/2026 20.000 20.524 0,26 16/02/2029 MWC 400.000 384.460 0,61 O FR0011625441 LVMH 1,75FR0014001IM0 ICADE 0,625% 13/11/2020 18/01/2031 MWC 20.000 20.353 0,25 400.000 383.776 0,61 O FR0013257615 LVMH XS2282094494 VOLKSWAGEN LEASING 0,25% 12/01/2026 331.000 329.583 0,52 O XS2281473111 HEMSO TREASURY 0,00% 19/01/2028 MWC-CBLE 325.000 314.470 0,50 O ES0239140017 INMOBILIARIA COLONIAL 1,35% 300.000 309.375 0,49 O ES0305045009 CRITERIA CAIXA 1,375% 10/04/2024 300.000 308.712 0,49 O FR0013517026 DANONE 0,395% 10/06/2029 MWC-CBLE 300.000 300.807 0,47 X XX0000000XX0 XXX XXXXXX XXXXXX 0,00% 22/01/2025 MWC-CBLE 300.000 298.320 0,47 O FR00140003P3 BFCM 0,10% 08/10/2027 GREEN BND 300.000 295.179 0,47 O XS2099128055 CA IMMOBILIEN ANLAGEN 0,875% 05/02/2027 MWC 300.000 294.513 0,46 O FR0013534484 ORANGE 0,125% 16/09/2029 MWC-CBLE 300.000 294.420 0,46 O XS2286044370 ABB FINANCE 0,00% 19/01/2030 MWC-CBLE 300.000 289.185 0,46 O FR0014001IO6 LA POSTE 0,00% 18/07/2029 300.000 288.996 0,46 O XS2323295563 NIDEC 0,046% 30/03/2026 CBLE GREEN BND 270.000 268.234 0,42 O XS2242728041 ENBW INTL FIN 0,25% 19/10/2030 MWC-CBLE 267.000 257.679 0,41 O XS2242921711 RENTOKIL INITIAL 0,50% 14/10/2028 MWC-CBLE 258.000 256.295 0,40 O XS2231330965 XXXXXXX CONT/TYCO 0,375% 26/05/2022 MWC- 15/09/2027 MWC-CBLE 20.000 20.238 0,25 250.000 247.675 0,39 O DE0001102358 DBR 1,5XS1967635621 ABERTIS INFRAES 1,50% 15/05/2024 17.800 19.391 0,24 27/06/2024 MWC-CBLE 200.000 206.148 0,33 O ES0000012B47 BONOS 2,70XS2242747348 ASAHI GRP HLDGS 0,541% 31/10/2048 13.000 17.299 0,22 23/10/2028 MWC-CBLE 200.000 199.262 0,31 O BE0000346552 BELGIUM KINGDOM 1,25FR00140005J1 BNP PARIBAS 0,375% 15.000 16.785 0,21 14/10/2027 CBLE GREN BND 200.000 198.658 0,31 O ES0000012A89 BONOS 1,45XS2105772201 HEIMSTADEN BOSTAD 1,125% 31/10/2027 15.000 16.373 0,20 21/01/2026 MCW-CBLE 184.000 187.606 0,30 O AT0000A10683 REP OF AUSTRIA 2,4XS1963836892 XXXXX & XXXXXXXX 1,349% 23/05/2034 12.000 15.618 0,19 21/09/2026 MWC-CBLE 164.000 171.334 0,27 O NL0013332430 NETHERLANDS GOVT 0,25XS1953833750 ELISA 1,125% 14.600 15.044 0,19 26/02/2026 CBLE 100.000 103.577 0,16 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,125XS1980270810 TERNA 1,00% 17/10/2028 13.000 14.967 0,19 O ES00000127Z9 BONOS 1,95% 30/04/2026 13.000 14.512 0,18 O DE0001102366 BUNDESOBL 1% 15/08/2024 13.000 13.916 0,17 O DE0001135275 DBR 4% 04/01/2037 7.000 11.685 0,15 O IE00BV8C9B83 IRISH GOVT 1,7% 15/05/2037 9.400 11.143 0,14 O XXXXXXXX0000 XXXXXXXX OT 2,25% 18/04/2034 9.200 11.006 0,14 O DE0001135325 DBR 4,25% 04/07/2039 5.400 9.725 0,12 O DE0001102457 DBR 0,25% 15/08/2028 9.300 9.722 0,12 O FR0010371401 FRANCE OAT 4% 25/10/2038 6.000 9.692 0,12 O BE0000338476 BELGIUM KINGDOM 1,6% 7.500 8.910 0,11 O DE0001135481 DBR 2,5% 04/07/2044 5.300 8.131 0,10 O FR0011461037 FRANCE OAT 3,25% 25/05/2045 5.000 7.838 0,10 O IE00BJ38CR43 IRISH GOVT 2,4% 15/05/2030 6.000 7.361 0,09 O AT0000A1K9F1 REP OF AUSTRIA 1,5% 20/02/2047 6.000 7.305 0,09 O IT0005321325 BTP 2,95% 01/09/2038 6.000 6.810 0,08 O AT0000A04967 REP OF AUSTRIA 4,15% 15/03/2037 4.000 6.498 0,08 O FI4000046545 REP OF FINLAND 2,625% 04/07/2042 4.000 5.877 0,07 O NL0010733424 NETHERLANDS GOVT 2% 15/07/2024 5.000 5.557 0,07 O IE00B4TV0D44 IRISH GOVT 5,4% 13/03/2025 4.000 5.170 0,06 O FR0013313582 FRANCE OAT 1,25% 25/05/34 4.500 5.042 0,06 O AT0000A0VRQ6 REP OF AUSTRIA 3,15% 20/06/2044 3.000 4.847 0,06 O IE00B60Z6194 IRISH GOVT 5% 18/10/2020 3.500 3.656 0,05 10/04/2026 GREEN BND 100.000 103.269 0,16 Totale 8.036.609 63.368.562 100,00 Titoli di Stato/corporate 3.384.310 1.692.130 5.076.440 Quote Stato 33.629.929 2.011.194 35.641.123 Titoli di Debito quotati 617.086 21.053.656 2.161.127 23.831.869 OICR 2.278.244 681.925 2.960.169 3.895.570 3.895.570 Depositi bancari 606.675 606.675 28.756.782 28.756.782 Gli investimenti sono espressi tutti in Euro. Il totale complessivo delle due tabelle sopra esposte si raccorda con il totale degli investimenti in gestione come segue: Totale da tabelle 8.643.284 92.125.344 Ratei e risconti attivi 26.872 226.852 Altre attività della gestione finanziaria 375 798 Nella tabella sottostante vengono riportati i saldi dei volumi delle transazioni di acquisto e di vendita effettuate nell’anno 20192021: Titoli di Stato 3.319.788 2.317.767 1.002.021 5.637.555 Corporate 36.006 36.006 36.006 31.984.016 25.285.672 6.698.344 57.269.688 Obbligazioni corp. 7.967.642 17.429.779 9.462.137 25.397.421 Quote di Oicr 417.937 417.937 417.937 690.387 1.905.869 1.215.482 2.596.256 Alla data di chiusura dell’esercizio del 31 dicembre 2021 non risultano in portafoglio posizioni che presentano una situazione di conflitto di interesse.