Probabilidade. Risco: Xxxxx Xxxxx de Risco: ID Dano potencial 2 Atraso no processo de contratação e, consequentemente, atraso no fornecimento de auxílio vale alimentação e/ou vale refeição, por meio de auxílios. 1 Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos.
Probabilidade. 2.1 Definições básicas e axiomas. 2.2 Probabilidade condicional e independência. 2.3 Variáveis aleatórias discretas e contínuas. 2.4 Distribuição de probabilidades. 2.5 Função de probabilidade. 2.6 Função densidade de probabilidade. 2.7 Esperança e momentos. 2.8 Distribuições especiais. 2.9 Distribuições condicionais e independência. 2.10 Transformação de variáveis. 2.11
Probabilidade. A probabilidade de um risco está associada a possibilidade de ocorrência, sendo classificada, de acordo com o PMBOK (2017), em: − Muito alta: maior que 70%; − Alta: de 51% a 70%; − Média: de 31% a 50%; − Baixa: de 11% a 30%; − Muito baixa: de 1% a 10%;
Probabilidade. Pode se observar que os portfólios 1, 5 e 9 foram os que tiveram uma maior exposição à aquisição de eletricidade no curto prazo, consequentemente os portfólios que mais se expuseram ao risco de mercado. Por tal motivo é possível perceber que tais portfólios possuem cenários de custos totais maiores que os demais. Consequentemente são nessas carteiras que a empresa pode sofrer as maiores perdas. Portfólio 1 23% 18% Collar 19% 40% Fixo APE Exposição CP Custos Totais R$ 47.842.035 ... R$ 53.903.755 ... R$ 65.145.600 ... R$ 87.041.253 A figura 6.6 apresenta a composição do primeiro portfólio de aquisição de eletricidade estabelecido, bem como o histograma da distribuição de custos totais para este portfólio. Mais a seguir pode-se encontrar informações relevantes para cada um dos portfólios estabelecidos para que as decisões possam ser tomadas. A tabela 6.5 apresenta uma amostra das duzentas funções de custos estabelecidas para o portfólio 1 com limite inferior e superior estabelecido e alguns valores intermediários. Segue os outros onze portfólios calculados, com seus histogramas e distribuição de custos. 10% 19% 40% 31% Collar Fixo APE Exposição CP 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Portfólio 2 46% 24% 15% 9% 5% 1% 1% Custos Totais Probabilidade Custos Totais R$ 29.709.049 ... R$ 31.938.313 ... R$ 48.013.676 ... R$ 57.297.970 Portfólio 3 51% 24% 17% 5% 5% Custos Totais Probabilidade Portfólio 3 2% 39% 18% Collar Fixo 41% APE Exposição CP Custos Totais R$ 51.086.775 ... R$ 52.543.938 ... R$ 54.620.892 ... R$ 55.819.647 Portfólio 4 0% 35% 16% Collar 49% Fixo APE Exposição CP Portfólio 4 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 78% 12% 2% 3% 7% Custos Totais Probabilidade Custos Totais R$ 32.612.421 ... R$ 44.098.326 ... R$ 51.981.580 ... R$ 54.647.019 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Portfólio 5 29% 26% 20% 13% 6% 5% 3% 1% Custos Totais Probabilidade 16% 25% Collar Fixo 40% 19% APE CP Custos Totais R$ 48.625.179 ... R$ 58.581.953 ... R$ 70.248.872 ... R$ 81.029.817 6% 24% 40% Collar Fixo 30% APE CP Portfólio 6 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 44% 23% 18% 10% 6% Custos Totais Probabilidade Custos Totais R$ 50.806.845 ... R$ 55.898.233 ... R$ 58.146.109 ... R$ 62.287.551 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 72% 17% 2% 4% 6% Custos Totais Probabilidade 1% 37% 23% Collar 39% Fixo APE CP Custos Totais R$ 42.856.540 ... R$ 48.774.581 ... R$ 51.628.018 ... R$ 54.323.139 33% 21% 46% Collar Fixo APE CP Portfólio 8 50% 40% 30% 48% 32% 20% 10% 0% 2% 3% 5% 4% 9% Custo...
Probabilidade. 2. Variáveis aleatórias discretas e distribuições discretas
Probabilidade. Considerando que se tem disponível 90 MW de potência hidráulica média e 100MW de térmica, o modelo contratou bilateralmente 238,0 MWmédio ( aproximadamente 25% do que a capacidade média) no caso sem restrição de risco. Como o objetivo foi maximizar o retorno médio ele aproveitou dos períodos de preço baixo no SPOT em grande parte do tempo, embora para alguns cenários o prejuízo era extremamente alto (R$ 440 Milhões ). Ao se restringir o resultado mínimo para cada cenário a R$ 50 Milhões reduziu-se a exposições excessivas ao mercado “spot” (compra na CCEE) através da contratação bilateral de apenas 165,6 MWmédio. Essa mudança de exposição ao risco reduziu o retorno médio de R$ 230,95 Milhões para R$ 224,63 Milhões, o que demonstra ser uma redução valida devido a grande redução do potencial de perdas. O controle do risco foi feito unicamente atráves do resultado não impondo de limites de compra e venda na CCEE. A figura 3 apresenta a distribuição de probabilidade acumulada das duas estratégias adotadas neste trabalho. Os resultados do despacho físico médio para as usinas hidráulicas e térmicas para cada período podem ser vistas respectivamente na Tabela 2 e Tabela 3. Os valores para o período 1 ( janeiro de 2006) é o mesmo para todos os cenários uma vez que foi imposta essa condição por serem variáveis de 1o estagio. Como o despacho depende unicamente de restrições operativas e do PLD, e estes não foram alterados, os valores dos despachos permaneceram os mesmos para os dois casos. Percebe-se a quantidade de energia despachada das térmicas aumentou gradativamente ao final do período uma vez que devido a taxa de desconto o preço delas reduz com o passar do tempo Jan-06 Feb-06 Mar-06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 Tabela 2 –Despacho médio das usinas hidroelétricas (MWmedio) Jan-06 Feb-06 Mar-06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 UTE1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.3 7.2 7.2 7.5 9.0 UTE2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.8 6.8 7.0 7.0 UTE3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 2.6 2.7 2.7 A variação dos resultados entre os dois casos estudados ocorreu exatamente devido a diferença de exposição ao mercado da CCEE. No caso sem restrição de risco (Tabela 4) foi sempre maior do que o dobro do caso com o risco controlado (Tabela 5) Jan-06 Feb-06 Mar-06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 Compra 108.4 123.56 132.32 156.3 185.8 123.6 191.2 105.3 111.7 122.8 160.7 155.9 93.3 91.2 Venda 0...
Probabilidade chance de algo acontecer, não importando se definida, medida ou determinada objetiva ou subjetivamente, qualitativa ou quantitativamente, ou se descrita utilizando-se termos gerais ou matemáticos (ISO/IEC 31000:2009, item 2.19).
Probabilidade. A análise qualitativa é geralmente utilizada para realizar uma avaliação inicial de riscos em um nível geral ou superior de modo a estabelecer prioridades para identificação e análise de riscos em nível específico e/ou mais detalhado, bem como quando não se exige precisão quantitativa ou ainda quando dados numéricos, tempo e recursos não estão disponíveis. Análises semiquantitativas geralmente utilizam escalas, como as exemplificadas a seguir, para estabelecer um entendimento comum das classificações de probabilidades e impactos. Ressalte-se que, em situações reais, essas escalas são construídas de modo compatível com o contexto e os objetivos específicos da atividade objeto da gestão de riscos. Muito baixa Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possiblidade. 1 Baixa Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade. 2 Média Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade. 5 Alta Possível. De forma esperada, o evento poderá correr, pois as circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade. 8 Muito alta Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, as circunstâncias indicam claramente essa possibilidade. 10 Exemplo de Escala de Probabilidade (BRASIL, 2012, adaptado) Muito baixa Mínimo. Impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, etc.). 1 Baixa Pequeno. Impacto nos objetivos (idem). 2 Média Moderado. Impacto nos objetivos (idem), porém recuperável. 5 Alta Significativo. Impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão. 8 Muito alta Catastrófico. Impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível. 10 Exemplo de Escala de Consequência (BRASIL, 2012, adaptado) A finalidade da avaliação de riscos é auxiliar na tomada de decisões, com base nos resultados da análise de riscos, sobre quais riscos necessitam de tratamento e a prioridade para a implementação de tratamento. Envolve comparar o nível de risco com os critérios de risco estabelecidos quando o contexto foi considerado, para determinar se o risco e/ou sua magnitude é aceitável ou tolerável ou se algum tratamento é exigido (ABNT, 2009). Nessa etapa, portanto, se faz uso da compreensão e do nível do risco obtidos na etapa de análise de riscos para tomar decisões acerca dos riscos analisados, em especial: (a) se um determinado risco precisa de tratamento e a prioridade para isso; (b)...
Probabilidade. 1.2 Inferência estatística
Probabilidade. Conceito e objetivo da Teoria de probabilidade, Variável Aleatória, Caracterização de Variáveis aleatórias, Distribuições Discretas e Contínuas mais importantes.