SESSÕES MARKET DATA – UMDF. Trata-se de sessões que fornecem o sinal de Market Data UMDF (Unified Market Data Feed) contendo todas informações e eventos que ocorrem para os instrumentos negociados na plataforma de negociação. O sinal UMDF é difundido por meio de conexões multicast UDP (User Datagram Protocol). Neste tipo de sessões estão disponíveis as profundidades de livro de ofertas dos tipos MBO, MBP e TOB, descritas a seguir: • MBO (Market By Order): Disponibiliza todas as ofertas de compra e venda de cada ativo, com suas respectivas quantidades, e ordenadas pelas melhores ofertas de compra e venda. Também é enviado o ID dos PNPs que representam as ofertas no livro; • MBP (Market By Price): Disponibiliza as ofertas de compra e venda de cada ativo agrupadas por níveis de preço, com a soma das suas respectivas quantidades em cada nível de preço, e ordenadas pelas melhores ofertas de compra e venda; • TOB (Top of Book): Disponibiliza somente as ofertas do topo do livro de cada ativo, contendo apenas o primeiro nível de preço das ofertas de compra e venda e suas respectivas quantidades. As sessões Market Data UMDF estão disponíveis para a codificação FAST e para a codificação SBE.
