Common use of 投资组合报告附注 Clause in Contracts

投资组合报告附注. (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1） 2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。 2020 年 5 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕4 号），对中国银行股份有限公司在中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送过程中理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、分户账账户数据应报未报等 违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，于 2020 年 4 月 20 日作出行政处罚决定，罚款合计 270 万元。2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60 号），对中国银行股份有限公司关于“原油宝”风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等情况违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2020 年 12 月 1 日作出行政处罚决定，罚款 5050万元。 2020 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字

投资组合报告附注. (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1） 2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。 2020 2021 年 5 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕4 号），对中国银行股份有限公司在中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送过程中理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、分户账账户数据应报未报等 违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，于 2020 21 日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕16 号），对招商银行股份有限公司为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；理财产品之间风险隔离不到位等违法违规事实，因违反 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2021 年 4 5 月 20 日作出行政处罚决定，罚款合计 270 万元。2020 17 日作出行政处罚决定，罚款 7170 万元。 2021 年 12 1 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60 号），对中国银行股份有限公司关于“原油宝”风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等情况违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 8 日，中国银行保险监督管理委员会发布中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕71 号），对中国工商银行股份有限公司未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗、法人账户日间透支业务存在资金用途管理的风险漏洞、为同业投资业务提供隐性担保等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第三十三条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2020 年 12 月 1 25 日作出行政处罚决定，罚款 5050万元5470 万元。 2020 2021 年 8 5 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字21 日，中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字 〔2021〕11 号）,对中国银行股份有限公司关于向未纳入预算的政府购买服务项目发放贷款、存款月末冲时点、理财产品质押贸易融资业务风险控制有效性不足、与名单外交易对手开展 同业业务等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条，《中华人民共和国商业银行法》第四十条、第七十四条和相关审慎经营规则，于 2021 年 5 月 17 日做出行政处罚决定，罚款共计 8761.355 万元。 本 基 金 投 资 于 “ CHINA MERCHANTS BANK CO.,LTD （ 03968 ） ” 、 “ INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. （ 01398 ） ” 、

投资组合报告附注. (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1） 2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。 2020 年 5 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕4 号），对中国银行股份有限公司在中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送过程中理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、分户账账户数据应报未报等 违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，于 号），对中国银行股份有限公司在中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送过程中理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、分户账账户数据应报未报等违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、 审慎经营规定，于 2020 年 4 月 20 日作出行政处罚决定，罚款合计 270 万元。2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60 号），对中国银行股份有限公司关于“原油宝”风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等情况违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60号），对中国银行股份有限公司关于“原油宝”风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等情况违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2020 年 12 月 1 日作出行政处罚决定，罚款 5050万元5050 万元。 2020 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字

投资组合报告附注. (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 （1） 2020 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说 明 据北京市西城区人民政府网站披露，中国农业发展银行因违法违规被北京市西 城区卫生健康委员会处罚（京西卫水罚〔2020〕005 号，作出处罚决定日期：2020年 5 月 6 日）。 据银保监会网站披露，建设银行因涉嫌违反法律法规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕8 号，做出处罚决定日期：2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元日）。 2020 据银保监会网站披露，建设银行因涉嫌违反法律法规被银保监会处罚（银保监罚决字〔2020〕32 号，做出处罚决定日期：2020 年 5 7 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕4 号），对中国银行股份有限公司在中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送过程中理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、分户账账户数据应报未报等 违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，于 2020 13 日）。 据银保监会网站披露，交通银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字 （2020）6 号，做出处罚决定日期：2020 年 4 月 20 日作出行政处罚决定，罚款合计 270 万元。2020 日）。 据银保监会网站披露，中信银行因违法违规被银保监会北京监管局处罚（京银保监罚决字（2020）10 号，做出处罚决定日期：2020 年 12 2 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60 号），对中国银行股份有限公司关于“原油宝”风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等情况违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2020 20 日）。 据银保监会网站披露，中信银行因违法违规被银保监会处罚（银保监罚决字 (2020)9 号，做出处罚决定日期：2020 年 12 4 月 1 日作出行政处罚决定，罚款 5050万元。 2020 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字20 日）。

投资组合报告附注. (1) 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 1、 海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”，股票代码：600837）于 2021 年 10 月 14 日收到中国证券监督管理委员会重庆监管局出具的行政处罚决定书(重庆证监局《行政处罚决定书》（〔2021〕5 号）)。其因未充分履行持续督导义务，未能勤勉尽责等，违反了 《中华人民共和国证券法》第 173 条、第 223 条和《中华人民共和国行政处罚法》第 45 条、 第 63 条、第 64 条，被予以采取责令改正并没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300万元罚款。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对海通证券进行了投资。 2、 招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2021〕16号)。其因为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品、理财产品之间风险隔离不到位等二十七项违法违规事实，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十五条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以罚款 7170 万元。 2022 年 3 月 21 日，招商银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 （1） 2020 银保监罚决字〔2022〕21 号），其因不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 300 万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对招商银行进行了投资。 3、 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”，股票代码：600000）于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字 〔2021〕27 号)。其因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力、内部控制制度修订不及时等，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，被处以 6920 万元罚款。 2021 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 23 日，浦发银行因未按规定开展代销业务，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项、《中国银监会关于规范商业银行代理销售业务的通知》（银监发〔2016〕24 号）（三十九）等相关规定，收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局出具的行政处罚决定书(沪银保监罚决字〔2021〕29 号，被处以罚款共计 760 万元。 2020 2022 年 5 3 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕4 号），对中国银行股份有限公司在中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送过程中理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、分户账账户数据应报未报等 违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，于 2020 年 4 月 20 日作出行政处罚决定，罚款合计 270 万元。2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60 号），对中国银行股份有限公司关于“原油宝”风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等情况违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2020 年 12 月 1 日作出行政处罚决定，罚款 5050万元21 日，浦发银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 （银保监罚决字〔2022〕25 号），其因漏报逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据、漏报贸易融资业务 EAST 数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 420 万元。 2020 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对浦发银行进行了投资。 4、 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。