投资组合限制. 本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1) 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%;
(2) 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制;
(4) 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%;
(5) 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;
(6) 基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以不受前述限制;
(7) 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的 20%;
(8) 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%;
(9) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
投资组合限制. 本基金的投资组合将遵循以下限制:
a、 持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
b、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;
c、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
d、 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净 值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
e、 现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
f、 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
g、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%;
h、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
i、 本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
j、 本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资风格和投资比例的约定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定;
k、 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %; l、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性
投资组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天;
(2) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(3) 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,国债、中央银行票据、政策性金融债券除外;
(4) 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外,本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%;
(5) 本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%;
(6) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的银行存款,不受该比例限制;
(7) 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%;其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(8) 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%;
(9) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10) 本基金投资的债券与非金融企业债务融资工具须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级,信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级,如果对发行人同时有两家以上境内机构评级的,应采用孰低原则确定其评级,并结合基金管理人内部信用评级进行独立判断与认定;
(11) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类 资产支持证券合计规模的 10%;
(12) 本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(13) 本基金总资产不得超过基金资产净值的 140%;
(14) 本基金根据基金份额持有人集中度情况,投资组合应符合下列规定:
1) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天,平均剩余存续期不得超过 180 天;投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%;
2) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时,本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天,平均剩余存续期不得超过 120 天;投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%;
(15) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券,不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%;
(16) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%,其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%;前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第(1)、(7)、(9)、(12)、(17)项另有约定外,因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
投资组合限制. 本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
(2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;
(3) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(4) 本基金不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定;
(5) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(6) 本基金的建仓期为 6 个月;
(7) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(8) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(9) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(10) 证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。 若法律法规或监管部门取消上述限制,履行适当程序后,本基金投资可不受上述规定限制。除上述第(7)、(8)项规定的情形外,由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例,基金管理人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
投资组合限制. 本基金的投资组合将遵循以下限制:
1、 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。
2、 基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金净值的10%。
3、 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
4、 基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。
5、 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。 上述非流动性资产是指法律法规或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
6、 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。
7、 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%,持有货币市场基金不受上述限制。
8、 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 若基金超过上述 1-8 项投资比例限制,应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓以符合投资比例限制要求。
投资组合限制. 本基金的投资组合将遵循以下限制:
1、 持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
2、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;
3、 本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
4、 本基金持有的债券其信用级别不低于 BBB 级;
投资组合限制. 主要投资于股票投资基金。流动性资产的投资余额不得低于账户价值的 5%,以保证账户的流动性;股票投资基金投资比例不低于 80%。投资风险:本账户主要面对的是中国股市的系统性风险。
投资组合限制. 本基金的投资组合将遵循以下限制:
投资组合限制. 本基金的投资组合将遵循以下限制:
(1) 持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
(2) 本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%;
(3) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;
(4) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定;
(5) 现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
投资组合限制. 投资债券、债券投资基金和货币市场基金比例最大可达 100%;流动性资产的投资余额不得低于账户价值的 5%。 投资风险:本账户主要面对的是利率风险及企业信用风险。其中债券投资基金会有少量股票仓位。