Common use of A hozam kiszámításának módja Clause in Contracts

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók alkalmazásával. Két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =n Bruttó árfolyam = Fi i =1 (1 +Ta pi + ) w ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 = g* d1 − dt1 Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók alkalmazásával. Két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =n Bruttó árfolyam = ∑i =n Fi i =1 (1 +1+ Ta ) pi + ) w nbc ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 F = g* d1 − dt1 d0 , t1 − d Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók konvenció alkalmazásával. Két Ennek megfelelően két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =n Bruttó árfolyam = Fi i =1 (1 +Ta pi + ) w ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 = g* d1 − d0 , d1 − dt1 Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók alkalmazásával. Két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =n Bruttó árfolyam = Fi i =1 (1 ++ Ta pi + ) w ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam n = az elszámolás napjakor még hátralévő cash-flow elemek száma di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 = g* d1 − dt1 Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Fix Kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Változó Kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók alkalmazásával. Két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Fix Kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i Bruttó árfolyam= ∑i =n Bruttó árfolyam = Fi i =1 (1 +1+ Ta ) pi + ) w nbc ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 F = g* d1 − dt1 d0 , t1 − d Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók konvenció alkalmazásával. Két Ennek megfelelően két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =n Bruttó árfolyam = i = n Fi pi + nbc i == 1 (1 ++ Ta pi + ) w ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 = g* d1 − dt1 Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Fix Kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Változó Kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók alkalmazásával. Két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Fix Kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =Bruttó árfolyam= ∑i = n Bruttó árfolyam = Fi i =1 (1 ++ Ta ) pi + ) w nbc ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 = g* d1 − d0 , d1 − dt1 Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók alkalmazásával. Két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =n Bruttó árfolyam = Fi pi + nbc i =1 (1 ++ Ta pi + ) w ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 = g* d1 − dt1 , Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók alkalmazásával. Két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =n Bruttó árfolyam = ∑i =n Fi i =1 (1 ++ Ta ) pi + ) w nbc ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 F = g* d1 − dt1 d 0 , t1 − d Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók konvenció alkalmazásával. Két Ennek megfelelően két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =n Bruttó árfolyam = Fi i =1 (1 +Ta pi + ) w ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 = g* d1 − dt1 Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.

A hozam kiszámításának módja. A hozam-, illetve árfolyamszámítás – függetlenül a hátralévő futamidő hosszától – a magyar állampapírpiaci szokványok szerint történik, azaz fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges”, míg változó kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/360” számítási konvenciók alkalmazásával. Két időpont között a napok számának meghatározására oly módon kerül sor, hogy a számítás során az első nap beletartozik a periódusba, míg az utolsó napot figyelmen kívül kell hagyni, továbbá az esetleges szökőnap figyelembe vételre kerül. A fix kamatozású Kötvények esetében a „Tényleges/tényleges” számítási konvenció alapján a hozam-árfolyam kalkuláció az alábbiak szerint történik: ∑ i =n Bruttó árfolyam = ∑i =n Fi i =1 (1 ++ Ta ) pi + ) w nbc ahol: Ta = éves szintű lejáratig számított hozam di = az i-edik cash-flow elem (kamatfizetés és törlesztés) kifizetésének dátuma ds = az elszámolás napja d0 = a kibocsátás napja dt1 = technikai kamatfizetési nap, amelyet úgy lehet megkapni, hogy a következő kamatfizetés dátumából ki kell vonni egy kamatperiódust pi = egész szám (0,1,2…n), a kamatfizetések száma az elszámolás napja (ds) és az Fi napja (azaz di) között. nbc = az elszámolás napja és a következő kamatfizetés dátuma közötti napok száma (nbc = d1-ds). w = az aktuális kamatfizetési periódus napjainak száma. Alapesetben a következő kamatfizetés és az előző kamatfizetés közötti napok száma (w = di-di-1). Amennyiben az első kamatfizetés előtt van az elszámolás napja, akkor w értéke: w = d1 – dt1 Fi = a Kötvény i-edik cash-flow eleme (i= 1,2,3…n-1: i-edik kamatfizetés, i=n: az utolsó kamatfizetés és törlesztés). g = éves kupon (névleges kamatláb) Fi értékének meghatározása, ha i > 1 Fi =g, Fn = g+100 Fi értékének meghatározása, ha i = 1 , d1 − d0 F1 F = g* d1 − dt1 d 0 , t1 − d Az Fi számított értékét minden esetben két tizedesjegyre kerekítve kell meghatározni.