RISICOGEVOELIGHEID. Gezien de beperkte impact van de rentecurve op de reglementaire kapitaalsvereiste, roept Crelan Insurance het proportionaliteitsbeginsel in om geen stresstest-programma uit te voeren en eveneens geen gevoeligheidsanalyse uit te voeren die verder gaat dan de reglementaire berekeningen in het kader van Solvency II.
RISICOGEVOELIGHEID. Niet van toepassing.
RISICOGEVOELIGHEID. Er worden geen stresstests en gevoeligheidsanalyses op het domein operationeel risico uitgevoerd. De gevoeligheid van sleutelprocedures voor interne en externe fraude werd geanalyseerd.
RISICOGEVOELIGHEID. Crelan Insurance voert een gevoeligheidsanalyse uit, maar houdt hierbij rekening met de aard en de complexiteit van de risico’s. Jaarlijks worden de Solvency II berekeningen uitgevoerd op basis van alternatieve scenario’s. Deze scenario’s maken gebruik van alternatieve parameters die de impact van meer en minder overlijdens of afkopen concretiseren. Crelan Insurance past gevoeligheidsanalyses toe op de risico’s sterfte en afkoop. Hieruit blijkt dat een verhoging van de gehanteerde veronderstelling voor afkoop de solvabiliteitsratio gevoelig ondersteunt. Een verhoging van de veronderstelde sterfte resulteert in een aanvaardbare verlaging van de solvabiliteitsratio. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijkheid tot een tariefherziening bij verslechtering van de geobserveerde sterfte. De impact van een scenario waar geen afkopen zouden voorvallen resulteert eveneens in een significante, maar aanvaardbare verlaging van de solvabiliteitsratio.
RISICOGEVOELIGHEID. De hoogte van de deposito’s van Crelan Bank in 2021 vertaalt zich in een eerder hoog reglementair kredietrisico.
RISICOGEVOELIGHEID. Door het gebruik van een money market fund en een lening aan AXA Belgium (spreadrisico) wordt dit risico sterk beperkt in vergelijking met de vorige jaren.