投资限制. 1、 组合投资比例限制 （1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。 （2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。 （3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 （4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。 （5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%； （6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 （7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。 （8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 （9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。 （10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。 （11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月。
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Samples: 基金招募说明书, Fund Prospectus, 基金招募说明书
投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；。
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的20％。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场基金不受 此限制。
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个工作日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从30个工作日延长到3个月。
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投资限制. 1、 组合投资比例限制本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%。
（3） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
（34） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一 并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。
（45） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（6） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%，持有货币市场基金不受上述限制。 若基金超过上述（1）—（7）项投资比例限制，应当在超过比例后 30 个工作日内采取合理措施减仓以符合投资比例限制要求。
（8） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。
（9） 本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 60%。
3、 金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
（1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
（2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（93） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
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投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；。
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的20％。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个工作日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从30个工作日延长到3个月。
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投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的20％。
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个工作日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从30个工作日延长到3个月。
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投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；。
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的20％。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场基金不 受此限制。
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个工作日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从30个工作日延长到3个月。
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投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制：
1） 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
2） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或 地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
3） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
4） 基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以不受前述限制；
5） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%；
6） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
8） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。
（82） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（93） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
a) 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。
b) 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。
c) 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
（104） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
5） 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
（113） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。
2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。
3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
a) 现金；
b) 存款证明；
c) 商业票据；
d) 政府债券；
e) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。
6） 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
（4） 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。
2） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
3） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。
4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
5） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（5） 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
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Samples: 基金合同
投资限制. 1、 组合投资比例限制. 对本产品的集中度要求如下：
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制本理财产品投资于同一机构发行的债券及其作为原始权益人的资产支持证券的比例合计不得超过本理财产品资产净值的 10%，投资于国债、中央银行票据、政策性金融债券的除外。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3理财产品管理人发行的全部公募理财产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过该证券市值或者证券投资基金市值的 30%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产本理财产品投资于所有主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具的比例合计不得超过本理财产品资产净值的 10%，其中单一机构发行的金融工具的比例合计不得超过本理财产品资产净值的 2%；本款所称金融工具包括债券、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及监管认可的其他金融工具。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 本理财产品投资于有固定期限银行存款的比例合计不得超过本理财产品资产净值的 30%，投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款除外；本理财产品投资于主体信用评级为 AAA 的同一商业银行的银行存款、同业存单占本理财产品资产净值的比例合计不得超过 20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3理财产品管理人管理的全部现金管理类产品投资于同一商业银行的存款、同业存单和债券， 不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；。 因非理财产品管理人主观因素导致突破上述比例限制的，理财产品管理人应当在 10 个交易日内调整至符合要求，监管规定的特殊情形除外。
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本理财产品与相关交易对手开展买入返售交易的，可接受的合格质押品将与约定的投资范围保持一致。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％本理财产品投资单只证券或者单只证券投资基金的市值不得超过本理财产品净资产的 10%。
2. 本产品应当确保持有足够的具有良好流动性的资产，并符合以下要求：
（1） 本理财产品持有不低于本理财产品资产净值 5%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券。
（82） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 本理财产品持有不低于本理财产品资产净值 10%的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具。
（3） 本理财产品投资于到期日在 10 个交易日以上的债券买入返售、银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款），以及资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或者交易的债券等由于法律法规、合同或者操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的流动性受限资产，合计不超过该产品资产净值的 10%。
（94） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10本理财产品的杠杆水平不得超过 120%，发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形除外。 因非理财产品管理人主观因素导致突破上述第（2）项、第（4）项比例限制的，理财产品管理人应当在 10 个交易日内调整至符合要求；因非理财产品管理人主观因素导致突破上述第（3）项比例限制的，理财产品管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
3. 本理财产品投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期限不得超过 240 天。 本理财产品投资组合平均剩余期限的计算公式为： （∑本理财产品的资产×剩余期限—∑本理财产品的负债×剩余期限＋债券卖出回购 ×剩余期限）/（本理财产品的资产—本理财产品的负债＋债券卖出回购）本理财产品投资组合平均剩余存续期限的计算公式为： （∑本理财产品的资产×剩余存续期限—∑本理财产品的负债×剩余存续期限＋债券卖出回购×剩余存续期限）/（本理财产品的资产—本理财产品的负债＋债券卖出回购） 投资组合中债券的剩余期限和剩余存续期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： 允许投资的可变利率或者浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 允许投资的可变利率或者浮动利率债券的剩余存续期限以计算日至债券到期日的实际剩余天数计算。
4. 理财产品管理人应根据投资者集中度情况对投资组合实施调整，并遵守以下要求：
（1） 当前 10 名投资者的持有份额合计超过本理财产品总份额的 50%时，投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期限不得超过 120 天，投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占本理财产品资产净值的比例合计不得低于 30%。
（102） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制当前 10 名投资者的持有份额合计超过本理财产品总份额的 20%时，投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期限不得超过 180 天，投资组合中现金、国 债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占本理财产品资产净值的比例合计不得低于 20%。 非因理财产品管理人主观因素导致突破上述比例限制的，理财产品管理人应当在 10 个交易日内调整至符合要求，监管规定的特殊情形除外。 投资策略 本理财产品全部投资于货币市场工具和固定收益证券，根据固定收益市场走势变化适时调整投资策略，力争在风险相对可控的情况下使投资者的投资回报最大化。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月。
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Samples: 理财产品说明书
投资限制. 1、 组合投资比例限制本基金境外投资组合应遵循以下限制：
（1） 投资比例限制
1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。；
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。；
3） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
4） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
5） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%，持有货币市场基金不受上述限制；
6） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%；
（2） 金融衍生品投资 基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；
2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%；
3） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且 基金可在任何时候以公允价值终止交易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的 20%；
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%；
3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a）现金；
b） 存款证明；
c） 商业票据；
d） 政府债券；
e） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；
5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；
6） 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任；
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；
2） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；
3） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；
4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；
5） 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应追偿责任；
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产；
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（1）项下第 4）目情形之外，若基金超过上述投资比例限制，应 当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。
2、 本基金境内投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（2） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（3） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（5） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（6） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 本基金参与股指期货交易的，应当遵循下列（7）-（12）要求：
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。；
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 本基金参与股票期权交易的，应当遵守下列（13）-（15）要求：
（13） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
（15） 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 除上述第（5）、（17）至（19）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（17）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
3、 本基金境内外投资组合均应遵循以下限制：
（1） 通常情况下，本基金投资标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（3） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股 调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
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Samples: 基金合同
投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制：
1） 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
2） 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3） 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
4） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
5） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
6） 基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以不受前述限制；
7） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%；
8） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。
（82） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（93） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
a、 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。
b、 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。
c、 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
（104） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
5） 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
（113） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。
2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。
3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a、现金；
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Samples: 基金合同
投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制：
1） 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
2） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
3） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
4） 基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以不受前述限制；
5） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%；
6） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
8） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。
（82） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（93） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
a) 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。
b) 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。
c) 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。
（104） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。
5） 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
（113） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级。
2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。
3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。
4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
a) 现金；
b) 存款证明；
c) 商业票据；
d) 政府债券；
e) 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券。
6） 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
（4） 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。
2） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已 售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。
3） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。
4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。
5） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（5） 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
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Samples: 基金合同
投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该 境外基金总份额的 20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%；
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 100%，所有参与交易的对 手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制10%，但持有货币市场 基金不受此限制。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月。
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Samples: 基金招募说明书
投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中 资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国 家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%；权证市值不超过基金资产净值的3%；
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手 方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的20％。
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在10个 工作日内增加10亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从30个工作日延长到 3个月。
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Samples: 基金招募说明书
投资限制. 1、 组合投资比例限制本基金境外投资组合应遵循以下限制：
（1） 投资比例限制
1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。；
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。；
3） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
4） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
5） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%，持有货币市场基金不受上述限制；
6） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%；
（2） 金融衍生品投资 基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；
2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%；
3） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的 20%；
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
（41） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
（52） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%；
（63） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
（74） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%。
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月。除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a）现金；
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
投资限制. 1、 组合投资比例限制本基金境外投资组合应遵循以下限制：
（1） 投资比例限制
1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。；
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。；
3） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
4） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
5） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%，持有货币市场基金不受上述限制；
6） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%；
（2） 金融衍生品投资 基金投资金融衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；
2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%；
3） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要 求：所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的 20%；
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%；
3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a）现金；
b） 存款证明；
c） 商业票据；
d） 政府债券；
e） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；
5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；
6） 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任；
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%。基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；
2） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；
3） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；
4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；
5） 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应追偿责任；
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3%基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产；
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（1）项下第 4）目情形之外，若基金超过上述投资比例限制，应 当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施减仓，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。
2、 本基金境内投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（2） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（3） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（5） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（6） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 本基金参与股指期货交易的，应当遵循下列（7）-（12）要求：
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。；
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 本基金参与股票期权交易的，应当遵守下列（13）-（15）要求：
（13） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
（15） 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 基金管理人应当在基金合同生效后 除上述第（5）、（17）至（19）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（17）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
3、 本基金境内外投资组合均应遵循以下限制：
（1） 通常情况下，本基金投资标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（3） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股 调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
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投资限制. 1、 组合投资比例限制
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制禁止将产品投资的证券用于回购融资交易。
（2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%禁止将产品财产用于贷款、抵押融资或对外担保等用途。
（3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。其中，非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产禁止将产品财产用于可能承担无限责任的投资。
（4） 本基金管理人管理的全部基金（含本基金）持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%不得购买 s、sst、s*st、st、*st 类股票，不得投资于上市公司定向增发，不得开展融资融券业务，不得投资任何非标资产，不得投资分级基金劣后级。
（5） 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的 90%；权证市值不超过基金资产净值的 3按买入成本计算，持有沪深 300 内单一非创业板成分股上市公司股票不超过信托计划财产总值的 30%；沪深 300 以外单一非创业板成分股上市公司股票不超过信托计划财产总值的 20％；不得超过该上市公司总股本的 4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%；持有单一创业板上市公司股票不超过信托计划财产总值的 10%；。
（6） 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等按买入成本计算，投资创业板股票总金额不得超过信托计划财产总值的 30%。
（7） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金、集合计划资产净值的 20％。禁止投资于单一债券、基金（除货币基金）的投资额占财产总值比例超过 20%；
（8） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10投资于二级市场股票、沪深 300 指数基金、交易所指数 ETF 基金的投资总额（以市值计算）的投资总额不得超过财产总值的 100%。
（9） 为应付赎回、交易清算等临时用途，借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%本信托计划参与股指期货期现套利交易时，在任何交易日日终套利交易编码中持有的卖出股指期货合约价值不得超过持有的权益类证券市值的 110%（交易所或者监管机构另有规定的除外）。
（10） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制信托计划参与套期保值交易时，在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过信托计划持有的权益类证券总市值的 20％；在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值总额不得超过信托计划资产净值的 10％。
（11） 法律法规和基金合同规定的其他限制期货保证金占用占期货账户全部权益（保证金占用与可用资金之和）不得超过 70%。
（12） 不得无理由放弃表决权等股东权利，亦不得因牟取其他利益而做出损害信托计划利益的表决决定。
（13） 法律或信托计划文件约定的其他投资限制。
（14） 信托计划存续期间法律对上述限制的规定发生变化的，受托人可作相应调整。
（15） 因证券市场波动、上市公司合并、信托计划规模变动、股权分置改革中支付对价等因素致使投资不符合上述限制，受托人应当在五个交易日内进行调整（如投资标的无法交易则顺延）。 基金管理人应当在基金合同生效后 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除第（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的上述投资比例规定的，基金管理人应当在 30个工作日内进行调整对于本信托计划投资范围中应当通过证券交易系统（如 PB 系统等）交易但该系统尚不能提供交易支持的投资品种，本信托计划不得投资；在证券交易系统能够提供交易支持后，本信托计划才可按照上述投资限制条款进行投资。本信托计划存续期间若法律法规、规范性文件、监管规定、交易所规则等对相关投资限制、投资比例等的规定发生变化的，受托人有权进行相应调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个 工作日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人 同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 30 个工作日延长到 3 个月受托人有权与投资顾问协商调整投资限制，并通过网站公告或其他方式向委托人披露，无需另行征得信托计划委托人/受益人的同意。
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Samples: 资金信托合同