Construção das Carteiras e Distribuições de Custos Finais. Para auxiliar na busca da solução probabilística do problema, foram utilizadas as duzentas séries de preço para que as soluções apresentassem distribuições finais com momentos estatísticos, auxiliando na tomada de decisão. Com tais duzentos preços foi possível iniciar a solução do problema. A fim de complementar a busca por esta solução a partir das carteiras pré montadas, o problema determinístico foi solucionado duzentas vezes (utilizando as 200 séries de preço). O resultado encontrado foi uma distribuição final de duzentos custos mínimos totais para o horizonte de um ano e carteiras finais de contratos com as quantidades para cada uma das opções de contratação, de acordo com as restrições propostas e explicadas anteriormente. Essa distribuição de custos minimizados teve valor de R$ 14.927.383 e R$ 51.332.474 para os limites mínimos e máximos. Entretanto não é possível realizar nenhuma medição de risco, por exemplo, já que tal distribuição apresenta apenas os valores dos custos mínimos e não todo o cenário, por carteira existente. Esta distribuição foi importante para que se analisasse as principais carteiras do problema, tomasse esses portfólios e os enquadrasse no perfil do agente consumidor e dos agentes vendedores, que estão oferecendo os contratos de eletricidade. É primordial entender que a carteira não pode ser simplesmente formulada pelo agente consumidor da forma que for mais conveniente a ele. Daí entender que não basta simplesmente encontrar um portfólio ideal, com um custo mínimo ótimo, para aquelas opções de valores por contrato se o agente que está vendendo a eletricidade não tiver a opção. O consumidor não vai simplesmente até o mercado e compra o contrato da maneira que se adéque melhor a suas necessidades. É preciso mais do que isso. É necessário que o agente vendedor tenha as disponibilidades de quantidades para aquele determinado contrato. Nem sempre tais disponibilidades são customizadas as necessidades de quem está comprando. Isso deve ser considerado no problema. A partir de carteiras pré-montadas entre as necessidades e ofertas dos dois agentes é possível calcular uma distribuição de custos para cada uma delas (a partir das duzentas séries de PLD) e agora sim extrair parâmetros como média, desvio padrão, Value at Risk e Conditional Value at Risk para que decisões possam ser tomadas. A seguir pode se observar a composição das doze carteiras consideradas, montadas a partir da solução do problema determinístico, da minimização dos cus...
