Likidite Riski. Likidite Riski, bankaların borçlarını zamanında ve eksiksiz ödeyememesinden kaynaklanan risk olarak tanımlanmaktadır. Likidite riski, yetersiz nakit akışı ve mevcut nakit niteliğinin yetersiz oluşu ile iç ve dış nakit akışları arasındaki uyumsuzluğa bağlı olarak ortaya çıkar. Bunun yanında likidite riski, piyasaya uygun şartlarda girilememesi, piyasalarda oluşan engeller ve bölünmeler nedeniyle pozisyonların uygun bir fiyatta, yeterli tutarlarda ve hızlı olarak kapatılamaması ile pozisyonlardan çıkılamaması sonucunda da oluşabilir. İhtiyatlı bankacılık anlayışını kapsamında T-Bank, yüksek miktarda likidite bulundurmaktadır. Banka’nın mevcut politikaları ışığında varlık ve yükümlülüklerin vade yapıları ile faiz oranlarının uyumu, daima Aktif-Pasif Yönetimi stratejileri dahilinde sağlanmaktadır. Bunun yanında bilançodaki TL ve yabancı para aktif-pasif kalemlerinin getirisi ile maliyeti nedeniyle ortaya çıkan fark ise daima pozitif olarak yönetilmeye çalışılmaktadır. BDDK tarafından hazırlanan “Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hesaplanan oran ile Basel - III kapsamındaki Likidite Karşılama Oranları (LCR), YP ve toplam bazda hesaplanarak BDDK’ya haftalık olarak rapor halinde sunulmaktadır. Ayrıca “Likidite Riski Analizi” formu da haftalık olarak BDDK’ya raporlanmaktadır. Belirlenen strateji çerçevesinde oluşturulan farklı kriz senaryoları, Risk Yönetimi Grubu tarafından Üst Yönetim’e ve Denetim Komitesi’ne sunulmaktadır. Fonlama ve likidite kaynakları göz önünde bulundurulduğunda Banka, likidite ihtiyacının büyük bir bölümünü mevduatla karşılayabilmektedir. Ayrıca T-Bank sendikasyon ve prefinansman ürünlerini de kullanarak kendisine ek kaynaklar yaratma ehliyetine de sahiptir. Operasyonel risk, uygun olmayan veya hatalı içsel süreçler, çalışan ve sistem hataları ile dış kaynaklı durumlar sebebiyle oluşabilecek kayıp riskini tanımlamaktadır. Operasyonel riskin yönetimi, belirlenmiş politikalar, prosedürler ve iç kontroller çerçevesinde Banka’nın sorumlu birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bankacılık süreçlerine ait riskler ve bu risklere bağlı kontroller, Teftiş Kurulu ve İç Kontrol Merkezi envanterinden meydana gelmiş olup yıllık olarak güncellenmektedir. Operasyonel risk, Risk Yönetimi Grubu tarafından Basel - II Temel Gösterge Yöntemi’ne göre hesaplamaktadır. Banka ilgili ölçüm yöntemlerini kullanarak operasyonel riske konu olan sayısallaştırılabilen ve sayısallaştırılamayan riskleri süreç ve işlem b...
Likidite Riski. Ana Ortaklık Banka’nın risk kapasitesi, likidite riski yönetiminin sorumlulukları ve yapısı, likidite riskinin banka içinde raporlaması, likidite riski stratejisinin, politika ve uygulamalarının yönetim kurulu ve iş kollarıyla iletişiminin nasıl sağlandığı hususları dahil olmak üzere likidite riski yönetimine ilişkin bilgiler Likidite yönetiminin ve fonlama stratejisinin merkezileşme derecesi ile Banka ve Banka’nın ortaklıkları arasındaki işleyişi hakkında bilgiler Fon kaynaklarının ve sürelerinin çeşitliliğine ilişkin politikalar dahil olmak üzere bankanın fonlama stratejisine ilişkin bilgi Ana Ortaklık Banka’nın toplam yükümlülüklerinin asgari yüzde beşini oluşturan para birimleri bazında likidite yönetimine ilişkin bilgi Kullanılan likidite riski azaltım tekniklerine ilişkin bilgi
Likidite Riski. Şirket Yönetimi kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmektedir. Aşağıdaki tablo Şirket’in parasal yükümlülüklerinin 31 Mart 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle ile kalan vadelerine göre dağılımını göstermektedir. Banka Kredileri 383.068.179 400.011.659 76.672.616 241.258.621 82.080.422 0 Xxxxxxxx Xxxxlama 3.914.624 3.914.624 386.415 1.205.150 2.323.059 0 Xxxxxxxx İşlemlerinden Borçlar 12.808.069 12.808.069 1.217.360 2.554.875 9.035.834 0 Ticari Borçlar 144.346.634 145.339.209 87.203.525 58.135.684 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.291.465 2.291.465 2.291.465 0 0 0 Diğer Borçlar 228.658 228.658 137.195 91.463 0 0 Ertelenmiş Gelirler 1.385.212 1.385.212 1.385.212 0 0 0 Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 10.266.488 10.266.488 10.266.488 0 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 15.811.482 15.811.482 0 0 0 15.811.482 Diğer Karşılıklar 367.333 367.333 0 367.333 0 0 Diğer Yükümlülükler 23.178.968 23.178.968 12.860.584 10.318.384 0 0 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 19.947.510 19.947.510 0 0 0 19.947.510 Banka Kredileri 324.615.107 340.146.259 46.462.774 230.598.753 63.084.732 0 Xxxxxxxx Xxxxlama 4.228.280 4.228.280 653.028 1.043.741 2.531.511 0 Xxxxxxxx İşlemlerinden Borçlar 13.844.466 13.844.466 1.220.157 2.530.903 10.093.406 0 Ticari Borçlar 94.611.364 97.154.846 58.292.908 38.861.938 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.033.966 2.033.966 2.033.966 0 0 0 Diğer Borçlar 178.771 178.771 107.263 71.508 0 0 Ertelenmiş Gelirler 4.031.471 4.031.471 4.031.471 0 0 0 Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 24.940.963 24.940.963 24.940.963 0 0 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 13.585.463 13.585.463 0 0 0 13.585.463 Diğer Karşılıklar 4.419.719 4.419.719 0 4.419.719 0 0 Diğer Yükümlülükler 25.010.274 25.010.274 18.974.160 6.036.114 0 0 Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 22.294.773 22.294.773 0 0 0 22.294.773
Likidite Riski. Yatırımcının elinde bulunan varlığı nakde çevirirken yeterli alıcı/satıcının bulunmaması, fiyat oluşmaması vb. riskleri ifade etmektedir. Xxxxx tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Xxxxxxx pasif emir girişi yapılamayabilecektir. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren “şarta bağlı emirler” ile “strateji emirleri” de dahil olmak üzere Aracı Kurum vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. b. Liquidity Risk: It refers to the risks of non- availability of adequate buyers and sellers, non-occurrence of price, etc. while the investor realizes and turns its assets into cash. When the position limit determined by the Exchange on account or firm basis is reached, the orders given by you, other than closing of your position, may not be executed in the market. When the price movements in the market develop against your position, your account may be classified as a “risky account” by the Exchange, whereupon passive orders may not be entered to the Exchange. In a market environment which is tight, with low liquidity, and with maximum price movements, if the system is equipped by market making (primary dealer system), under market conditions where the market makers (primary dealers) give quotation at the widest band, the probability of non-execution of an order requested to be transmitted to the market through the Intermediary Institution, also including “contingent orders” and “strategy orders” allowing the limitation and restriction of risks must be taken into consideration.
Likidite Riski. Şirket, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerin karşılanabilmesi için elinde bulunan nakit kaynakları kullanmaktadır. Likidite riski, makul bir maliyet dahilinde, borçların ödenmesi için yeterli nakdin bulunmaması riskidir. Yönetim, söz konusu borçların ödenmesine yetecek tutarda fon bulundurulmasıyla ilgili limitleri belirler.
Likidite Riski. Şirketin faaliyeti gereği dönen varlıklarının büyük bir kısmını, nakit ve nakit benzeri değerler ve finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak da yükümlülüklerini karşılayabilecek varlığa sahip olup, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. İşletme likidite yönteminde, ilgili yükümlülüklerin beklenen vadelerini dikkate almakta olduğundan, türev olmayan finansal yükümlülüklerden kaynaklanacak nakit akışlarının işletmece beklenen vadelere göre dağılımına aşağıda yer verilmektedir: Cari Dönem Beklenen Vadeler Defter Değeri Beklenen nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III+IV) 3 aydan kısa (I) 3-12 ay arası (II) 1-5 yıl arası (III) 5 yıldan uzun (IV) Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 8.721.505 8.721.505 1.574.809 2.804.508 4.342.188 - Ticari Borçlar 2.981.597 2.981.597 6.525 2.804.508 170.564 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 128.426 128.426 128.426 - - - Diğer Borçlar 5.467.532 5.467.532 1.295.908 - 4.171.624 - Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.933 63.933 63.933 - - - Ertelenmiş Gelirler 25.043 25.043 25.043 - - - Diğer Yükümlülükler 54.974 54.974 54.974 - - -
Likidite Riski. Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirememe ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Likidite Riski. Porföylerdeki finansal varlıkların makul değerine yakın fiyattan hızla nakde çevrilememe riskidir. Piyasa derinliğinin azalması ve çeşitli sebeplerle piyasa fiyatının makul değerlerden uzaklaşması portföyü likitide riskine maruz bırakabilir. Karşı taraf Riski Varanta ilişkin tek borçlu ihraççıdır. Varant hamili, ihraççıdan yalnızca Genel Şartlar çerçevesinde ödeme talep edecektir. Bununla birlikte, Varant hamili alacaklı konumunu ve ihraçcının kredi riskini üstlenmektedir. Varant, ihraççının teminata tâbi olmayan ve tali özelliği olmayan bir akdi sorumluluğunu teşkil etmekte olup, dayanağa ilişkin herhangi bir doğrudan hak veya iştirak sağlamamaktadır. İhraççı finansal güçlük içine girdiği veya ödeme aczine düştüğü takdirde yatırım yapılan tutar - dayanağa ait her türlü birikmişlikten bağımsız olarak – kısmen veya tamamen yitirilebilir. İhraççı, vade tarihi sonunda Varant ile ilgili olarak yapılacak nakdi veya fiziki uzlaşı sonucunda doğacak ödemenin yapılmasından sorumludur. İhraççının ödeme kabiliyeti ile ilgili olarak beklenenin tersine bir olayın ortaya çıkması Varant fiyatlarına olumsuz olarak tesir edebilecektir.
Likidite Riski. Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Şirket’in faaliyeti gereği aktifinin tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Xxxxxx yönetimi, xxxxxx xxxxxxxx ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket’in türev finansal yükümlülüğü yoktur. Türev olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla indirgenmiş nakit akışlarının sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Ticari borçlar 102.104 102.104 102.104 - - - - Ticari borçlar 198.971 198.971 198.971 - - - -
Likidite Riski. Ana Ortaklık Banka’nın risk kapasitesi, likidite riski yönetiminin sorumlulukları ve yapısı, likidite riskinin banka içinde raporlaması, likidite riski stratejisinin, politika ve uygulamalarının yönetim kurulu ve iş kollarıyla iletişiminin nasıl sağlandığı hususları dahil olmak üzere likidite riski yönetimine ilişkin bilgiler Ana Ortaklık Banka’nın risk kapasitesi, risk iştahı, likidite riski yönetiminin görev ve sorumlulukları ve likidite riski yönetimi ile ilgili hususların banka geneli ile paylaşımı konuları Ana Ortaklık Banka’nın “Risk Yönetimi, Stres Testi Programı ve İSEDES Yönetmeliği”nde açıklanmıştır. Bu bağlamda likidite riski strateji, politika ve uygulamaları banka içinde haftalık, aylık, üç/altı aylık ve yıllık sıklıklarda ilgili tüm birimlerle ve Ana Ortaklık Banka Üst Yönetimi ile paylaşılmaktadır. Bu kapsamda yapılan analiz ve raporlar Aktif-Pasif Komitesi toplantılarında ele alınmakta, Denetim Komitesi aracılığıyla da Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir. Likidite yönetiminin ve fonlama stratejisinin merkezileşme derecesi ile banka ve bankanın ortaklıkları arasındaki işleyişi hakkında bilgiler Ana Ortaklık Banka ve Ana Ortaklık Banka ortakları arasında likidite ihtiyacı ve fazlalıkları konusunda sürekli bilgi alışverişi sağlanmakta olup likidite ihtiyacı ve fazlasının etkin olarak yönetilmesi amacıyla Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı tarafından gerekli yönlendirme ve işlemler gerçekleştirilmektedir. Fon kaynaklarının ve sürelerinin çeşitliliğine ilişkin politikalar dahil olmak üzere bankanın fonlama stratejisine ilişkin bilgi Ana Ortaklık Banka’nın ana fonlama kaynağı mevduat olup, mevduatın tabana yaygın yapısının korunması stratejisi sürdürülmektedir. Ayrıca kaynak yapısının çeşitlendirilmesi stratejisi çerçevesinde uzun vadeli ve uygun maliyetli mevduat dışı kaynakların payının artırılması hedefler arasında yer almaktadır. Mevduat dışı kaynaklarda; repo işlemleri, post finansman, sendikasyon kredileri, uluslararası finans kuruluşlarından temin edilen krediler, ihraç edilen menkul kıymetler, sermaye piyasası işlemleri ve ikili anlaşmalar kapsamında alınan krediler ön plandadır. Bankanın toplam yükümlülüklerinin asgari yüzde beşini oluşturan para birimleri bazında likidite yönetimine ilişkin bilgi Ana Ortaklık Banka’nın toplam yükümlülükleri ağırlıklı olarak TL, USD ve EUR para birimlerinden oluşmaktadır. Bu para birimlerinin yanı sıra diğer tüm para birimleri için de geçerli olmak üzere, gün içi ve uzun...