Common use of Produktspezifische Bestimmungen Clause in Contracts

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 21. Mai 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 Anfänglicher Rollover Spread 0,362% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,63% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,8374771677. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 21. Mai 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate Overnight (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss Exchange Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,75%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 19. Mai 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag (a) Wenn die Kursreferenz an einem Bewertungstag das Tilgungslevel erreicht oder überschreitet (sog. "Vorzeitiges Tilgungsereignis"), endet die Laufzeit der Wertpapiere an diesem Bewertungstag automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der Wertpapiere durch die Emittentin bedarf. Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, in diesem Fall dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, Berechnungsbetrag multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der BerechnungstagTilgungsfaktor, der auf den Bewertungsstichtag dem jeweiligen Bewertungstag zugeordnet ist, an dem das Vorzeitige Tilgungsereignis eingetreten ist. (b) Wenn während der Laufzeit der Wertpapiere kein Vorzeitiges Tilgungsereignis eingetreten ist, bestimmt sich der Tilgungsbetrag wie folgt: (i) Sofern der Referenzpreis das Finale Tilgungslevel erreicht oder überschreitet, und jeder folgende Berechnungstagentspricht der Tilgungsbetrag dem Berechnungsbetrag multipliziert mit dem Finalen Tilgungsfaktor. Erster Beobachtungstag 21(ii) Sofern der Referenzpreis unter dem Finalen Tilgungslevel notiert, erhält der Wertpapierinhaber eine durch die Physische Liefereinheit ausgedrückte Anzahl des Basiswerts. Mai 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1Berechnungsbetrag USD 1.000,00 Zinssatz Der Zinssatz entspricht dem dem jeweiligen Zinszahlungstag zugeordneten Zinssatz wie nachfolgend angegeben: Zinszahlungstag (1): 10,00 % Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 Anfänglicher Rollover Spread 0,362Zinszahlungstag (2): 20,00 % Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,63% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,8374771677. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 21. Mai 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oderabzüglich 10,00 %, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz eine Zinszahlung bereits am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag Zinszahlungstag (1) erfolgt ist Zinszahlungstag (3): 30,00 % abzüglich 10,00 % für jede bereits erfolgte Zinszahlung an einem vorangegangenen Zinszahlungstag Zinszahlungstag (4): 40,00 % abzüglich 10,00 % für jede bereits erfolgte Zinszahlung an einem vorangegangenen Zinszahlungstag Zinsbetrag Sofern an einem Zinsbeobachtungstag ein Stop-Loss Coupon Trigger Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate Overnight (SARON)erhält der Anleger am nachfolgenden Zinszahlungstag einen Zinsbetrag. Sofern an einem Zinsbeobachtungstag ein Coupon Trigger Ereignis nicht eingetreten ist, bereitgestellt von der SIX Swiss Exchange Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite erfolgt für den Referenzzinssatz Reuters: SARON Bildschirmseite maßgeblichen Zinszahlungstag keine Zinszahlung. Der Zinsbetrag wird ermittelt, indem der Berechnungsbetrag mit dem für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite Zinszahlungstag geltenden Zinssatz multipliziert wird. Falls an einem Bewertungstag ein Vorzeitiges Tilgungsereignis eintritt, erhält der Wertpapierinhaber noch den Zinsbetrag für den Referenzzinssatz diesem Bewertungstag unmittelbar folgenden Zinszahlungstag. Er ist aber nicht berechtigt, Zinszahlungen für zukünftige Zinszahlungstage zu verlangen. Zinsbeobachtungstag Zinsbeobachtungstag (1): 13. Februar 2024 Zinsbeobachtungstag (2): 13. Februar 2025 Zinsbeobachtungstag (3): 13. Februar 2026 Zinsbeobachtungstag (4): 16. Februar 2027 Coupon Trigger Ereignis Ein Coupon Trigger Ereignis liegt vor, wenn die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere Kursreferenz des Basiswerts an einem Zinsbeobachtungstag das maßgebliche Coupon Trigger Level erreicht oder überschreitet. Coupon Trigger Level 67,00 % - 72,00 % (indikativ) des Anfänglichen Referenzpreises Das Coupon Trigger Level wird am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446. Die Stop-Loss Barriere wird Anfänglichen Bewertungstag festgelegt und gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasstveröffentlicht. Anpassung Die Berechnungsstelle bestimmt das Coupon Trigger Level nach billigem Ermessen auf der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,75%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs Basis der Veränderungen der Marktbedingungen, die zwischen dem Beginn und dem Ende der Zeichnungsfrist stattfinden, insbesondere auf der Basis der Veränderung der Volatilitäten des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten sowie des Zinsniveaus. Die Wertpapiere werden nicht emittiert, wenn das von der Berechnungsstelle am Anfänglichen Bewertungstag ermittelte Coupon Trigger Level mehr als 72,00 % des Anfänglichen Referenzpreises betragen würde. Finaler Tilgungsfaktor 100,00 % Finales Tilgungslevel 67,00 % - 72,00 % (indikativ) des Anfänglichen Referenzpreises Das Finale Tilgungslevel wird am Anfänglichen Bewertungstag festgelegt und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458. Der Basispreis wird gemäß § 8 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasstveröffentlicht. Anpassung Die Berechnungsstelle bestimmt das Finale Tilgungslevel nach billigem Ermessen auf der Basis der Veränderungen der Marktbedingungen, die zwischen dem Beginn und dem Ende der Zeichnungsfrist stattfinden, insbesondere auf der Basis der Veränderung der Volatilitäten des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 19Basiswerts sowie des Zinsniveaus. Mai 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF 0,00000001Die Wertpapiere werden nicht emittiert, wenn das von der Berechnungsstelle am Anfänglichen Bewertungstag ermittelte Finale Tilgungslevel mehr als 72,00 % des Anfänglichen Referenzpreises betragen würde. Anfänglicher Referenzpreis Kursreferenz am Anfänglichen Bewertungstag Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag Tilgungsfaktor 100,00 % (an jedem Bewertungstag) Tilgungslevel Das Tilgungslevel an dem jeweiligen Bewertungstag lautet wie folgt: Bewertungstag (1): 100,00 % des Anfänglichen Referenzpreises Bewertungstag (2): 90,00 % des Anfänglichen Referenzpreises Bewertungstag (3): 80,00 % des Anfänglichen Referenzpreises

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2126. Mai Februar 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,10,2% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 13976 Anfänglicher Rollover Spread 0,3620,268% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 5 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 43% Maximaler Rollover Spread 0,5430,402% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,6315% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0060818546. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2126. Mai Februar 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE EUR Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 15373,6. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7510%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 16771,2. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1924. Mai Februar 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag (a) Wenn die Kursreferenzen sämtlicher Korbbestandteile an ei- nem Bewertungstag das dem jeweiligen Korbbestandteil zuge- ordnete Tilgungslevel erreichen oder überschreiten (sog. "Vor- zeitiges Tilgungsereignis"), endet die Laufzeit der Wertpapiere an diesem Bewertungstag automatisch, ohne dass es einer ge- sonderten Kündigung der Wertpapiere durch die Emittentin be- darf. Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, in diesem Fall dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, Nomi- nalbetrag multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der BerechnungstagTilgungsfaktor, der auf den Bewertungsstichtag folgtdem jewei- ligen Bewertungstag zugeordnet ist, und jeder folgende Berechnungstagan dem das Vorzeitige Til- gungsereignis eingetreten ist. Erster Beobachtungstag 21. Mai 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 Anfänglicher Rollover Spread 0,362% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung (b) Wenn während der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,63% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,8374771677. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 Laufzeit der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 21. Mai 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis Wertpapiere kein Vorzeiti- ges Tilgungsereignis eingetreten ist, bestimmt sich der Tilgungs- betrag wie folgt: (i) Sofern die Referenzpreise sämtlicher Korbbestandteile das dem Stopjeweiligen Korbbestandteil zugeordnete Finale Tilgungsle- vel erreichen oder überschreiten, entspricht der Tilgungsbetrag dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Finalen Tilgungsfak- tor. (ii) Sofern der Referenzpreis mindestens eines Korbbestandteils unter dem dem jeweiligen Korbbestandteil zugeordneten Fina- len Tilgungslevel notiert, aber kein Barriere-Loss Ereignis stattgefun- den hat, entspricht der Tilgungsbetrag dem Nominalbetrag. (iii) Sofern der Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate Overnight (SARON)mindestens eines Korbbestandteils unter dem dem jeweiligen Korbbestandteil zugeordneten Fina- len Tilgungslevel liegt und ein Barriere-Ereignis stattgefunden hat, bereitgestellt von entspricht der SIX Swiss Exchange Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446Tilgungsbetrag dem Nominalbetrag multipli- ziert mit der Performance des Korbbestandteils mit der schlech- testen Kursentwicklung. Die Stop-Loss schlechteste Kursentwicklung wird ermittelt, indem der Referenzpreis des jeweiligen Korbbestand- teils durch den Anfänglichen Referenzpreis des entsprechenden Korbbestandteils dividiert wird. Barriere 50,00 % - 55,00 % des Anfänglichen Referenzpreises des jewei- ligen Korbbestandteils Die Barriere wird am Anfänglichen Bewertungstag festgelegt und gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasstveröffentlicht. Anpassung Die Berechnungsstelle bestimmt die Barriere nach billigem Er- messen auf der Stop-Loss Basis der Veränderungen der Marktbedingun- gen, die zwischen dem Beginn und dem Ende der Zeichnungs- frist stattfinden, insbesondere auf der Basis der Veränderung der Volatilitäten der Korbbestandteile sowie des Zinsniveaus. Die Wertpapiere werden nicht emittiert, wenn die von der Berech- nungsstelle am Anfänglichen Bewertungstag ermittelte Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,75%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs mehr als 55,00 % des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung Anfänglichen Referenzpreises des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 19. Mai 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF 0,00000001jewei- ligen Korbbestandteils betragen würde.

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitetüberschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Referenzpreis – Aktueller Basispreis – ReferenzpreisBasispreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 217. Mai Januar 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 36,06 Anfänglicher Rollover Roll Over Spread 0,3622,311% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Roll Over Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,633.4665% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,548696845. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 217. Mai Januar 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE EUR Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 30,651. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 EUR 0.00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7515%. Die Emittentin ist berechtigt, den Stop-Loss Puffer mit Wirkung zu einem Anpassungstag bis zur Höhe von 22.5% (der "Maximale Stop-Loss Puffer") anzupassen, insbesondere wenn sich die Volatilität des den Faktor Zertifikaten zugrunde liegenden Basiswerts wesentlich ändert. Jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Stop-Loss Puffer gilt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf den gemäß vorstehendem Satz dieser Definition angepassten Stop-Loss Puffer. Die Anpassung des Stop-Loss Puffers und der Tag des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemäß § 17 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 18,03. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 195. Mai Januar 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitetüberschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Referenzpreis – Aktueller Basispreis – ReferenzpreisBasispreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 217. Mai Januar 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 30,35 Anfänglicher Rollover Roll Over Spread 0,3622,078% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Roll Over Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,633.117% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0660283922. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 217. Mai Januar 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE EUR Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 25,7975. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 EUR 0.00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7515%. Die Emittentin ist berechtigt, den Stop-Loss Puffer mit Wirkung zu einem Anpassungstag bis zur Höhe von 22.5% (der "Maximale Stop-Loss Puffer") anzupassen, insbesondere wenn sich die Volatilität des den Faktor Zertifikaten zugrunde liegenden Basiswerts wesentlich ändert. Jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Stop-Loss Puffer gilt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf den gemäß vorstehendem Satz dieser Definition angepassten Stop-Loss Puffer. Die Anpassung des Stop-Loss Puffers und der Tag des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemäß § 17 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 15,175. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 195. Mai Januar 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2122. Mai 2021 Juli 2020 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 USD 1643 Anfänglicher Rollover Roll Over Spread 0,3620,751% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 5 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Roll Over Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,631.1265% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,034814364. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2122. Mai 2021 Juli 2020 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE USD Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446USD 1741,58. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 USD 0.00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,756%. Die Emittentin ist berechtigt, den Stop-Loss Puffer mit Wirkung zu einem Anpassungstag bis zur Höhe von 9% (der "Maximale Stop-Loss Puffer") anzupassen, insbesondere wenn sich die Volatilität des den Faktor Zertifikaten zugrunde liegenden Basiswerts wesentlich ändert. Jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Stop-Loss Puffer gilt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf den gemäß vorstehendem Satz dieser Definition angepassten Stop-Loss Puffer. Die Anpassung des Stop-Loss Puffers und der Tag des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemäß § 17 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458USD 1971,6. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1920. Mai 2021 Juli 2020 Basispreis-Rundungsbetrag CHF USD 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitetüberschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Referenzpreis – Aktueller Basispreis – ReferenzpreisBasispreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2122. Mai Februar 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,10,2% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 13886,93 Anfänglicher Rollover Spread 0,3620,506% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 43% Maximaler Rollover Spread 0,5430,759% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,6325,005% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0010801523. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2122. Mai Februar 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE EUR Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 11571,978769. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7516,67%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 9257,95333333. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1918. Mai Februar 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag (a) Wenn die Kursreferenz an einem Bewertungstag das Tilgungs- level erreicht oder überschreitet (sog. "Vorzeitiges Tilgungser- eignis"), endet die Laufzeit der Wertpapiere an diesem Bewer- tungstag automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der Wertpapiere durch die Emittentin bedarf. Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, in diesem Fall dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, Berechnungsbetrag multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der BerechnungstagTilgungsfaktor, der auf dem jeweiligen Bewertungstag zugeord- net ist, an dem das Vorzeitige Tilgungsereignis eingetreten ist. (b) Wenn während der Laufzeit der Wertpapiere kein Vorzeitiges Tilgungsereignis eingetreten ist, bestimmt sich der Tilgungsbetrag wie folgt: (i) Sofern der Referenzpreis das Finale Tilgungslevel erreicht oder überschreitet, entspricht der Tilgungsbetrag dem Berechnungsbe- trag multipliziert mit dem Finalen Tilgungsfaktor. (ii) Sofern der Referenzpreis unter dem Finalen Tilgungslevel no- tiert, aber kein Barriere-Ereignis stattgefunden hat, entspricht der Tilgungsbetrag dem Berechnungsbetrag. (iii) Sofern der Referenzpreis unter dem Finalen Tilgungslevel no- tiert und ein Barriere-Ereignis stattgefunden hat, entspricht der Til- gungsbetrag dem Berechnungsbetrag multipliziert mit der Perfor- mance des Basiswerts. Barriere 60,00 % des Anfänglichen Referenzpreises Barriere-Ereignis Break Berechnungsbetrag EUR 1.000,00 Zinssatz Der Zinssatz entspricht 2,85 %. Zinsbetrag Der Zinsbetrag entspricht EUR 28,50 (Berechnungsbetrag multi- pliziert mit dem Zinssatz). Falls an einem Bewertungstag ein Vorzeitiges Tilgungsereignis eintritt, erhält der Wertpapierinhaber noch den Bewertungsstichtag folgtZinsbetrag für den diesem Bewertungstag unmittelbar folgenden Zinszahlungstag. Er ist aber nicht berechtigt, und jeder folgende BerechnungstagZinszahlungen für zukünftige Zinszah- lungstage zu verlangen. Erster Beobachtungstag 21. Mai 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1Finaler Tilgungsfaktor 100,00 % Finales Tilgungslevel 100,00 % des Anfänglichen Referenzpreises Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 Anfänglicher Rollover Spread 0,362% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,63% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis Kursreferenz am Bewertungsstichtag entspricht 2,8374771677Anfänglichen Bewertungstag Beobachtungszeitraum 13. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 21. Mai 2021 Xxxx 2023 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Beobachtungspreis Der offizielle Kurs des Basiswerts wie vom Index-Sponsor fort- laufend berechnet und veröffentlicht. Performance des Basiswerts Referenzpreis geteilt durch den Anfänglichen Referenzpreis Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate Overnight Tilgungsfaktor 100,00 % (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss Exchange Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,75%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs an jedem Bewertungstag) Tilgungslevel 100,00 % des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 19. Mai 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF 0,00000001Anfänglichen Referenzpreises

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2115. Mai April 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 171,53 Anfänglicher Rollover Spread 0,3623,62% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,5435,43% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,6315% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0874482598. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2115. Mai April 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate Overnight (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss Exchange Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 188,683. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7510%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 228,70666667. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1913. Mai April 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitetüberschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Referenzpreis – Aktueller Basispreis – ReferenzpreisBasispreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2122. Mai Februar 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,10,2% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 13886,93 Anfänglicher Rollover Spread 0,3620,166% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 43% Maximaler Rollover Spread 0,5430,249% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,639,375% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0144020313. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2122. Mai Februar 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE EUR Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 13018,996875. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,756,25%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 12151,06375. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1918. Mai Februar 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2119. Mai April 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,10,2% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 33007,27 Anfänglicher Rollover Spread 0,3620,997% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 43% Maximaler Rollover Spread 0,5431,4955% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,6337,5% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0003024725. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2119. Mai April 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE EUR Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 41259,0875. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7525%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 49510,905. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1915. Mai April 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2126. Mai Februar 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,10,2% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 13976 Anfänglicher Rollover Spread 0,3620,982% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 43% Maximaler Rollover Spread 0,5431,473% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,6337,5% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0017172295. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2126. Mai Februar 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE EUR Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 17470. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7525%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 20964. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1924. Mai Februar 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitetüberschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Referenzpreis – Aktueller Basispreis – ReferenzpreisBasispreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2115. Mai April 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 USD 0,8182 Anfänglicher Rollover Spread 0,3620,801% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,5431,2015% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,6315% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,837477167721,8629308238. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2115. Mai April 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate Overnight (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss Exchange Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446USD 0,73638. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF USD 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7510%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458USD 0,54546667. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1913. Mai April 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF USD 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitetüberschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Referenzpreis – Aktueller Basispreis – ReferenzpreisBasispreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2118. Mai 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 6,496 Anfänglicher Rollover Spread 0,3621,954% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,5432,931% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,6322,5% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,921942225. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2118. Mai 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Euro Short-term Rate Overnight (SARON€STR), bereitgestellt veröffentlicht von der SIX Swiss Exchange Europäischen Zentralbank (EZB) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON EUROSTR Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 5,5216. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7515%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 3,248. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1914. Mai 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitetüberschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Referenzpreis – Aktueller Basispreis – ReferenzpreisBasispreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2128. Mai Juni 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 USD 54,96 Anfänglicher Rollover Spread 0,3621,738% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,5432,607% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,6322,5% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,436903781. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2128. Mai Juni 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average US Dollar Secured Overnight Financing Rate Overnight (SARONSOFR), bereitgestellt von der SIX Swiss Exchange Federal Reserve Bank of New York (FRB) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON USDSOFR Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446USD 46,716. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF USD 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7515%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458USD 27,48. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1924. Mai Juni 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF USD 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 217. Mai Januar 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,10,2% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 13651,22 Anfänglicher Rollover Roll Over Spread 0,3620,268% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 5 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 43% Maximaler Rollover Roll Over Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,630.402% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0040099885. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 217. Mai Januar 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE EUR Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 15016,342. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 EUR 0.00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7510%. Die Emittentin ist berechtigt, den Stop-Loss Puffer mit Wirkung zu einem Anpassungstag bis zur Höhe von 15% (der "Maximale Stop-Loss Puffer") anzupassen, insbesondere wenn sich die Volatilität des den Faktor Zertifikaten zugrunde liegenden Basiswerts wesentlich ändert. Jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Stop-Loss Puffer gilt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf den gemäß vorstehendem Satz dieser Definition angepassten Stop-Loss Puffer. Die Anpassung des Stop-Loss Puffers und der Tag des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemäß § 17 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 16381,464. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 195. Mai Januar 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitetüberschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Referenzpreis – Aktueller Basispreis – ReferenzpreisBasispreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2129. Mai Juni 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 673,6 Anfänglicher Rollover Spread 0,3621,874% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 2 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,5432,811% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,6322,5% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0089478786. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2129. Mai Juni 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Euro Short-term Rate Overnight (SARON€STR), bereitgestellt veröffentlicht von der SIX Swiss Exchange Europäischen Zentralbank (EZB) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON EUROSTR Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 572,56. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7515%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 336,8. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1925. Mai Juni 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag (a) Wenn die Kursreferenz an einem Bewertungstag das Tilgungs- level erreicht oder überschreitet (sog. "Vorzeitiges Tilgungser- eignis"), endet die Laufzeit der Wertpapiere an diesem Bewer- tungstag automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der Wertpapiere durch die Emittentin bedarf. Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, in diesem Fall dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, Berechnungsbetrag multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der BerechnungstagTilgungsfaktor, der auf den Bewertungsstichtag dem jeweiligen Bewertungstag zugeord- net ist, an dem das Vorzeitige Tilgungsereignis eingetreten ist. (b) Wenn während der Laufzeit der Wertpapiere kein Vorzeitiges Tilgungsereignis eingetreten ist, bestimmt sich der Tilgungsbetrag wie folgt: (i) Sofern der Referenzpreis das Finale Tilgungslevel erreicht oder überschreitet, und jeder folgende Berechnungstagentspricht der Tilgungsbetrag dem Berechnungsbe- trag multipliziert mit dem Finalen Tilgungsfaktor. Erster Beobachtungstag 21(ii) Sofern der Referenzpreis unter dem Finalen Tilgungslevel no- tiert, entspricht der Tilgungsbetrag dem Berechnungsbetrag multi- pliziert mit der Performance des Basiswerts. Mai 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1Berechnungsbetrag USD 100,00 Finaler Tilgungsfaktor 141,00 % Finales Tilgungslevel 65,00 % des Anfänglichen Referenzpreises Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 Anfänglicher Rollover Spread 0,362% Rundung Kursreferenz am Anfänglichen Bewertungstag Performance des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,63% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,8374771677. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen Basiswerts Referenzpreis geteilt durch den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 21. Mai 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Anfänglichen Referenzpreis Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen Tilgungsfaktor Der Tilgungsfaktor an dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen jeweiligen Bewertungstag und lautet wie folgt: Bewertungstag (1): 108,20 % Bewertungstag (2): 116,40 % Bewertungstag (3): 124,60 % Bewertungstag (4): 132,80 % Tilgungslevel Das Tilgungslevel an dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate Overnight jeweiligen Bewertungstag lautet wie folgt: Bewertungstag (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss Exchange Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,75%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs 1): 100,00 % des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung Anfänglichen Referenzpreises Bewertungstag (2): 95,00 % des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 19. Mai 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF 0,00000001Anfänglichen Referenzpreises Bewertungstag (3): 90,00 % des Anfänglichen Referenzpreises Bewertungstag (4): 85,00 % des Anfänglichen Referenzpreises

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag (a) Wenn die Kursreferenz an einem Bewertungstag das Tilgungslevel erreicht oder überschreitet (sog. "Vorzeitiges Tilgungsereignis"), endet die Laufzeit der Wertpapiere an diesem Bewertungstag automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der Wertpapiere durch die Emittentin bedarf. Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, in diesem Fall dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, Berechnungsbetrag multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der BerechnungstagTilgungsfaktor, der auf dem jeweiligen Bewertungstag zugeordnet ist, an dem das Vorzeitige Tilgungsereignis eingetreten ist. (b) Wenn während der Laufzeit der Wertpapiere kein Vorzeitiges Tilgungsereignis eingetreten ist, bestimmt sich der Tilgungsbetrag wie folgt: (i) Sofern der Referenzpreis das Finale Tilgungslevel erreicht oder überschreitet, entspricht der Tilgungsbetrag dem Berechnungsbetrag multipliziert mit dem Finalen Tilgungsfaktor. (ii) Sofern der Referenzpreis unter dem Finalen Tilgungslevel notiert, erhält der Wertpapierinhaber eine durch die Physische Liefereinheit ausgedrückte Anzahl des Basiswerts. Berechnungsbetrag EUR 1.000,00 Zinssatz Der Zinssatz entspricht 1,25 %. Zinsbetrag Der Zinsbetrag entspricht EUR 12,50 (Berechnungsbetrag multipliziert mit dem Zinssatz). Falls an einem Bewertungstag ein Vorzeitiges Tilgungsereignis eintritt, erhält der Wertpapierinhaber noch den Bewertungsstichtag folgtZinsbetrag für den diesem Bewertungstag unmittelbar folgenden Zinszahlungstag. Er ist aber nicht berechtigt, und jeder folgende BerechnungstagZinszahlungen für zukünftige Zinszahlungstage zu verlangen. Erster Beobachtungstag 21. Mai 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1Finaler Tilgungsfaktor 100,00 % Finales Tilgungslevel 60,00 % des Anfänglichen Referenzpreises Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 Anfänglicher Rollover Spread 0,362% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,63% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis Kursreferenz am Bewertungsstichtag entspricht 2,8374771677. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 21. Mai 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Anfänglichen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate Overnight Tilgungsfaktor 100,00 % (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss Exchange Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,75%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs an jedem Bewertungstag) Tilgungslevel 85,00 % des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 19. Mai 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF 0,00000001Anfänglichen Referenzpreises

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag (a) Wenn die Kursreferenz an einem Bewertungstag das Tilgungs- level erreicht oder überschreitet (sog. "Vorzeitiges Tilgungser- eignis"), endet die Laufzeit der Wertpapiere an diesem Bewer- tungstag automatisch, ohne dass es einer gesonderten Kündigung der Wertpapiere durch die Emittentin bedarf. Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, in diesem Fall dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitet, Nominalbetrag multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Aktueller Basispreis – Referenzpreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der BerechnungstagTilgungsfaktor, der auf dem jeweiligen Bewertungstag zugeordnet ist, an dem das Vorzeitige Tilgungsereignis eingetreten ist. (b) Wenn während der Laufzeit der Wertpapiere kein Vorzeitiges Tilgungsereignis eingetreten ist, bestimmt sich der Tilgungsbetrag wie folgt: (i) Sofern der Referenzpreis das Finale Tilgungslevel erreicht oder überschreitet, entspricht der Tilgungsbetrag dem Nominalbetrag multipliziert mit dem Finalen Tilgungsfaktor. (ii) Sofern der Referenzpreis unter dem Finalen Tilgungslevel no- tiert, aber kein Barriere-Ereignis stattgefunden hat, entspricht der Tilgungsbetrag dem Nominalbetrag. (iii) Sofern der Referenzpreis unter dem Finalen Tilgungslevel no- tiert und ein Barriere-Ereignis stattgefunden hat, entspricht der Til- gungsbetrag dem Nominalbetrag multipliziert mit der Perfor- mance des Basiswerts. Barriere 60,00 % des Anfänglichen Referenzpreises Barriere-Ereignis Break Zinssatz Der Zinssatz entspricht 2,75 %. Zinsbetrag Der Zinsbetrag entspricht EUR 27,50 (Nominalbetrag multipliziert mit dem Zinssatz). Falls an einem Bewertungstag ein Vorzeitiges Tilgungsereignis eintritt, erhält der Wertpapierinhaber noch den Bewertungsstichtag folgtZinsbetrag für den diesem Bewertungstag unmittelbar folgenden Zinszahlungstag. Er ist aber nicht berechtigt, und jeder folgende BerechnungstagZinszahlungen für zukünftige Zinszah- lungstage zu verlangen. Erster Beobachtungstag 21. Mai 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,1Finaler Tilgungsfaktor 100,00 % Finales Tilgungslevel 100,00 % des Anfänglichen Referenzpreises Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 Anfänglicher Rollover Spread 0,362% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere Kursreferenz am Anfänglichen Bewertungstag Nominalbetrag EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 4% Maximaler Rollover Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,63% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716771.000,00 Beobachtungszeitraum 3. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 21. Mai 2021 Oktober 2022 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Beobachtungspreis Der offizielle Kurs des Basiswerts wie vom Index-Sponsor fort- laufend berechnet und veröffentlicht. Performance des Basiswerts Referenzpreis geteilt durch den Anfänglichen Referenzpreis Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate Overnight Tilgungsfaktor 100,00 % (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss Exchange Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,75%. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs an jedem Bewertungstag) Tilgungslevel 100,00 % des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 19. Mai 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF 0,00000001Anfänglichen Referenzpreises

Produktspezifische Bestimmungen. Tilgungsbetrag Der Tilgungsbetrag entspricht im Falle einer Ausübung durch den Wertpapierinhaber, vorbehaltlich des Eintretens eines Knock-Out Ereignisses gemäß § 6 der Allgemeinen Bedingungen, dem Betrag, um den der Referenzpreis den Aktuellen Basispreis unterschreitetüberschreitet, multipliziert mit dem Aktuellen Bezugsverhältnis, d.h. Tilgungsbetrag = (Referenzpreis – Aktueller Basispreis – ReferenzpreisBasispreis) x Aktuelles Bezugsverhältnis Der Tilgungsbetrag entspricht mindestens EUR 0,001. Anpassungstag Der Berechnungstag, der auf den Bewertungsstichtag folgt, und jeder folgende Berechnungstag. Erster Beobachtungstag 2115. Mai Februar 2021 Anfängliche Zinsmarge 1,10,2% Anfänglicher Referenzpreis CHF 9,296 EUR 14040,91 Anfänglicher Rollover Roll Over Spread 0,3620,268% Rundung des Inneren Xxxxx 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Knock-Out Barriere EUR 0,2 Anpassung der Knock-Out Barriere Nein Knock-Out Basisbetrag EUR 0,001 Knock-Out Ereignis Touch Knock-Out Tilgungsbetrags-Rundung 2 Dezimalstellen, kaufmännisch gerundet Hebel 8 5 Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 43% Maximaler Rollover Roll Over Spread 0,543% Maximaler Stop-Loss Puffer 5,630.402% Bezugsverhältnis Das Bezugsverhältnis am Bewertungsstichtag entspricht 2,83747716770,0003561023. Das Bezugsverhältnis wird gemäß § 9 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Bezugsverhältnisses Ja Bezugsverhältnis-Rundungsbetrag 0,0000000001 Beobachtungstag Jeder Berechnungstag während des Beobachtungszeitraums Beobachtungsstunden Die Beobachtungsstunden entsprechen den Berechnungsstunden Beobachtungszeitraum Zeitraum vom 2115. Mai Februar 2021 (einschließlich) bis zum Finalen Bewertungstag (einschließlich) Referenzpreis Kursreferenz am Finalen Bewertungstag oder, sofern zwischen dem Zeitpunkt der Feststellung der Kursreferenz am Finalen Bewertungstag und dem letzten Anpassungstag ein Stop-Loss Ereignis eingetreten ist, dem Stop-Loss Referenzpreis Referenzzinssatz Swiss Average Rate ICE EUR Overnight LIBOR (SARON), bereitgestellt von der SIX Swiss ICE steht für Intercontinental Exchange und LIBOR steht für London Interbank Offered Rate) Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz Reuters: SARON LIBOR01 Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Basiswährung Nicht anwendbar Bildschirmseite für den Referenzzinssatz für die Preiswährung Nicht anwendbar Stop-Loss Barriere Die Stop-Loss Barriere am Bewertungsstichtag entspricht CHF 9,6446EUR 12636,819. Die Stop-Loss Barriere wird gemäß § 11 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung der Stop-Loss Barriere Ja Stop-Loss Barriere-Rundungsbetrag CHF 0,00000001 EUR 0.00000001 Stop-Loss Puffer Der Stop-Loss Puffer am Bewertungsstichtag entspricht 3,7510%. Die Emittentin ist berechtigt, den Stop-Loss Puffer mit Wirkung zu einem Anpassungstag bis zur Höhe von 15% (der "Maximale Stop-Loss Puffer") anzupassen, insbesondere wenn sich die Volatilität des den Faktor Zertifikaten zugrunde liegenden Basiswerts wesentlich ändert. Jede in den Bedingungen enthaltene Bezugnahme auf den Stop-Loss Puffer gilt mit dem Tag des Wirksamwerdens der Anpassung als Bezugnahme auf den gemäß vorstehendem Satz dieser Definition angepassten Stop-Loss Puffer. Die Anpassung des Stop-Loss Puffers und der Tag des Wirksamwerdens der Anpassung werden gemäß § 17 der Allgemeinen Bedingungen bekannt gemacht. Stop-Loss Kurs Der Stop-Loss Kurs des Basiswerts entspricht den an Berechnungstagen für den Basiswert fortlaufend festgestellten und veröffentlichten Kursen. Basispreis Der Basispreis am Bewertungsstichtag entspricht CHF 10,458EUR 11232,728. Der Basispreis wird gemäß § 8 der Allgemeinen Bedingungen regelmäßig angepasst. Anpassung des Basispreises Ja Bewertungsstichtag 1911. Mai Februar 2021 Basispreis-Rundungsbetrag CHF EUR 0,00000001