Common use of Rischio di mercato Clause in Contracts

Rischio di mercato. Il rischio di mercato è rappresentato dal rischio di variazione sfavorevole del valore di una posizione in strumenti finanziari, negoziata con la Clientela, a causa dell'andamento avverso di tassi di interesse, tassi di cambio, tasso di inflazione, volatilità, corsi azionari, spread creditizi, prezzi delle merci e merito creditizio dell’emittente. La Banca misura il rischio di mercato utilizzando logiche VaR (intervallo di confidenza 99% e holding period 1 giorno In particolare, il VaR, determinato secondo la metodologia della simulazione storica, è una misura statistica che indica la perdita potenziale di un investimento durante un lasso temporale predefinito. Il processo di determinazione del VaR prevede la stima dei rischi di uno strumento finanziario sulla base dei movimenti di mercato verificatisi nei periodi precedenti, dell’holding period pari a un giorno e dell’intervallo di confidenza del 99%.

Rischio di mercato. Il rischio di mercato è rappresentato dal consiste nel rischio di variazione sfavorevole che il valore unitario delle Azioni C subisca una diminuzione in seguito alle oscillazioni del valore degli attivi nei quali sono investite le disponibilità della Società. Fra gli elementi che possono influenzare il valore degli attivi detenuti dalla SICAF sono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo ed in relazione alla specifiche caratteristiche del singolo attivo considerato, l’evoluzione del merito di una posizione credito dell’emittente dello strumento finanziario ovvero, in caso di strumenti derivati, l’andamento delle performance degli investimenti e degli attivi ai quali il rendimento dello strumento è collegato, l’evoluzione dei mercati finanziari, negoziata con la Clientela, a causa dell'andamento avverso di dei tassi di interesse, tassi interesse e di cambio, tasso l’andamento del settore industriale e dell’area geografica di inflazioneriferimento e, volatilitàpiù in generale, corsi azionari, spread creditizi, prezzi delle merci e merito creditizio dell’emittente. La Banca misura il rischio di mercato utilizzando logiche VaR (intervallo di confidenza 99% e holding period 1 giorno In particolare, il VaR, determinato secondo la metodologia della simulazione storica, è una misura statistica che indica la perdita potenziale di un investimento durante un lasso temporale predefinito. Il processo di determinazione l’evoluzione del VaR prevede la stima dei rischi di uno strumento finanziario sulla base dei movimenti di mercato verificatisi nei periodi precedenti, dell’holding period pari a un giorno e dell’intervallo di confidenza del 99%quadro macro-economico.

Rischio di mercato. Il rischio di mercato è rappresentato dal il rischio di variazione sfavorevole del valore perdite in dipendenza di una posizione in strumenti finanziari, negoziata con la Clientela, a causa dell'andamento avverso di variazioni dei tassi di interesse, tassi di cambio, tasso di inflazione, volatilità, dei corsi azionari, spread creditizidei xxxxx xx xxxxxx e dei prezzi degli immobili. Come detto in precedenza, prezzi delle merci e merito creditizio dell’emittenteIMA Italia ha definito una politica degli investimenti conformemente al xxxxxxxxx xxxxx persona xxxxxxxx. La Banca misura Compagnia intende detenere partecipazioni azionarie ordinarie di importo limitato oltre che partecipazioni azionarie nelle controllate IMA Servizi e IMACare. La Compagnia, attualmente, non detiene immobili e investimenti in valuta xxxxxx; pertanto, nella valutazione del rischio di mercato, non è valutato il rischio di mercato utilizzando logiche VaR cambio e il rischio immobiliare. Con riferimento al rischio di concentrazione, il peso percentuale delle partecipazioni in IMA Servizi e IMACare sul totale del portafoglio investimenti (intervallo 37.899 migliaia di confidenza 99Euro al 31 dicembre 2023) risulta rispettivamente pari all’1,30% e holding period 1 giorno In particolareallo 0,27%. Con riferimento alle obbligazioni emesse dalla Banca Popolare di Sondrio, la loro esposizione percentuale ammonta a circa il VaR, determinato secondo la metodologia della simulazione storica, è una misura statistica che indica la perdita potenziale di un investimento durante un lasso temporale predefinito. Il processo di determinazione del VaR prevede la stima dei rischi di uno strumento finanziario sulla base dei movimenti di mercato verificatisi nei periodi precedenti, dell’holding period pari a un giorno e dell’intervallo di confidenza del 992,97%.