Política de Controle para Risco de Mercado Cláusulas Exemplificativas

Política de Controle para Risco de Mercado o risco de mercado é monitorado pelo método do V@R (Value at Risk), ou Valor em Risco, e pelo Teste de Estresse (Stress Test). O VaR é um método estatístico de controle para determinação de perdas potenciais das carteiras dos Fundos Investidos, em condições normais de mercado, que se baseia na análise do comportamento histórico dos preços dos ativos, suas volatilidades e correlações. Já o Teste de Estresse é um modelo auxiliar que consiste em simular os resultados obtidos pelas posições atuais das carteiras dos Fundos Investidos frente a situações de estresse, utilizando cenários de variações de preços e/ou taxas, como as ocorridas em períodos de crise.