组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制: (1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45%; (2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%; (8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%; (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出; (12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; (14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%; (15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制: 1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%; 2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等; 3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%; 4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定; 5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; (16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制: 1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%; 2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%; 5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定; (17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%; (19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算)不超过基金资产净值的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
3) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
6) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
7) 基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
8) 基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
9) 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(14) 本基金持有的单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;
(15) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(16) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有一家新三板精选层挂牌公司发行的股票市值不得超过基金资产净值的 5%;同一基金管理人管理的全部基金持有一家新三板精选层挂牌公司发行的股票不得超过该股票的 5%;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述(2)、(10)、(16)、(17)、(18)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整;因证券/期货市场波动、挂牌公司或上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第(17)项规定投资比例的,基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整;但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-20%),本基金投资于沪深 300全收益指数的成份股和备选成份股(均含存托凭证)的比例占非现金基金资产的 比例不低于 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与股票期权交易,应当遵守下列要求:
1) 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(9)、(15)、(16)项情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低于 60%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);本基金投资于品牌驱动主题资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债 券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前 述比例限制;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(19)、(20)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%;投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产及存托凭证的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不得持有合约类信用衍生品,持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述(11)、(12)所规定比例限制的,基金管理人应在 3个月之内进行调整;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金若参与国债期货、股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
6) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
7) 本基金任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
8) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金若参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(20) 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行,与内地上市交易的股票合并计算;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述(2)、(9)、(11)、(12)、(14)、(15)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 20%),投资于成长型股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过 该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股指期货交易和国债期货交易时,依据下列标准建构组 合:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债 券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差 计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
56) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(16) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(13)、(14)条另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 30%),投资于高端制造主题相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制基金参与股指期货合约或国债期货合约交易,应当遵守下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 托管协议
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于高端装备主题相关股票的比例不低于基金非现金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与股指期货交易依据下列标准构建组合:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定除上述第(2)、(9)、(14)、(15)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例范围为 30%-95%。投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证 券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(8) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(10) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(11) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(12) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(14) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(15) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(16) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
(17) 任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(18) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
(719) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(820) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(1221) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(1722) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(1923) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(2)、(13)、(21)、(22)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资于权益类资产、可转换债券及可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;权益类资产包括股票(含存托凭证)、股票型基金以及应计入权益类资产的混合型基金,其中应计入权益类资产的混合型基金指符合下列两种情况之一的混合型基金:
1) 基金合同约定股票(含存托凭证)资产投资比例不低于基金资产的 60%;
2) 最近 4 个季度末,每季度定期报告披露的股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例不低于 60%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不超过基金资产净值的 10%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算;不含本基金所投资的基金份额),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合并计算;不含本基金所投资的基金份额),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的 基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(87) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(98) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(109) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产(含封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金)的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票(包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票和存托凭证)投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中对港股通标的股票的投资比例不超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算)不超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(87) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(98) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(109) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(1110) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与股指期货投资,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(3)、(10)、(16)、(17)项情形之外,因证券市场及期货市场波
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%(投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%),其中投资于公用事业行业股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(15) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(1216) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(19) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%,并且不得超过基金资产净值的 10%;
(20) 本基金参与股指期货投资,应遵循下述比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(1921) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 基金招募说明书摘要
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例为60%–95%(投资于港股通投资标的股票占基金股票资产的比例为0%-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金 后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港市场同时上市的A+H股合并计算)不超过基金资产净值的10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香 港市场同时上市的A+H股合并计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与股指期货、国债期货交易,在任何交易日日终,本基金持有的买入股 指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;若本基金不投资股指期货、国债期货,则不受上述限制;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金参与股指期货交易,应当遵守下列投资比例的限制:
1) 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
2) 在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
3) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同中关于股票投资比例的有关约定;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与国债期货交易,应当遵守下列投资比例的限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同中关于债券投资比例的有关约定;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基 金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定除上述第(2)、(9)、(16)、(18)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例范围为 0%-30%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳 的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不得投资含合约类信用衍生品,持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述(12)、(13)所规定比例限制的,基金管理人应在 3个月之内进行调整;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金若参与国债期货、股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
56) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
7) 本基金任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (17不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
8) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 本基金若参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%;
2) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(21) 本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;
(1922) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)及可交换债券的比例不超过基金资产的 20%;
(23) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(24) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(12)、(13)、(15)、(16)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香 港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140若本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
a. 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
b. 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
c. 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
d. 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
e. 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一 交易日基金资产净值的 20%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(9)、(12)、(17)项情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票占基金资产的 0-95%,投资于港股通股票占股票资产的 0-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(89) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(910) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(1011) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(1112) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,到期后不得展期;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股指期货、国债期货交易,应当符合下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于债券不低于基金资产的 80%;投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产不高于基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期基金管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金投资于国债期货,还应遵循如下投资组合限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金对股票资产的投资比例占基金资产的比例为 0%-50%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0%-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(87) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%20%;
(98) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(109) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(1110) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;
(17) 本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
56) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第(2)、(10)、(14)、(15)项外,因证券、期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%),投资于本基金界定的消费主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股,则为 A 股与 H 股合计市值)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券(若同时持有一家公司发行的A 股和 H 股,则为 A 股与 H 股合计计算)的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金投资股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资国债期货的,在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不 得超过基金资产净值的 15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%在本基金投资期货的任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条约定以外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票、可转换债券、可交换债券资产的合计比例不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 AA+以上(含 AA+)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;本基金投资于国债期货,应满足如下限制:
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1a) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3(b) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4(c) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的 政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
5(d) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(e) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(14) 本基金不持有信用保护卖方属性的衍生品,不持有合约类投资信用衍生品,投资信用衍生品名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%,投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金净值的 10%,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 3 个月内进行调整;
(15) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不 得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成 比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(2)、(9)、(14)、(16)、(17)项情形外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票(含存托凭证)、可转换债券和可交换债券投资合计占基金资产的比例范围为 30%-80%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(A 股和 H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(A 股和 H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(16) 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(17) 在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(718) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(819) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(1520) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行;
(1621) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例为 0%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;本基金投资于国债期货,应满足如下限制:
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1a) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3(b) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4(c) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等;
5(d) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16e) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(14) 本基金投资于股指期货,应满足如下限制:
1(a) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2(b) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4(c) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等;
(d) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5(e) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(15) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(16) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等;
(19) 本基金投资的同业存单合计不得超过基金资产净值的 20%;
(1920) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(16)、(17)项情形外,因证券、期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 50%-95%,其中投资于经济新动力主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金总资产不超过基金净资产的 140%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与股指期货,应当遵守下列要求:基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%; 基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%;因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(15)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金托管协议
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%),本基金投资于大盘核心资产型股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(20) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(18)、(19)项情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产及存托凭证投资占基金资产的比例不低于 60%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);投资于数字未来主题上市公司股票资产及存托凭证投资占非现金基金资产的比例不低于 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权 的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的 现金等价物;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(20) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(21) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(9)、(19)、(20)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内 的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货、国债期货合约价值和有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定;
6) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
7) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
8) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
9) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。
(14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(16) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(14)、(15)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准,法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金的投资组合将遵循以下比例限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0-30%,其中投资于港股通标的股票的占股票资产的比例为 0-45%,本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不超过基金资产的 20%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股,则为A 股与 H 股合计市值)不超过基金资产净值的 10%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(若同时持有一家公司发行的A 股和 H 股,则为 A 股与H 股合计市值),不超过该证券的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(96) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(107) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10%;
(118) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(129) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(1310) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(1411) 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(12) 本基金持有的单只证券公司短期公司债券,其市值不得超过本基金资产净值的 10%;
(13) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(1514) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(1615) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股指期货、国债期货交易,遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
6) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 15%;
7) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
8) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
9) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(17) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(1819) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(1920) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金参与信用衍生品交易,需遵守下列投资比例限制,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合下述投资比例的,基金管理人应当在 3 个月内进行调整:
1) 本基金不得持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不得持有合约类信用衍生品;
2) 本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%;
3) 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(8)、(11)、(17)、(18)、(20)项外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-450-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),投资于核心驱动相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(15) 本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(16) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(717) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%,并且不得超过基金资产净值的 10%;
(820) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制当本基金持有股指期货时,遵循以下中国证监会规定的投资限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5(21) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(1922) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的 60%-95%,其中投资于股息优选型证券的比例不低于非现金基金资产的 80%,港股通标的股票投资比例不得超过全部股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港同时上市的,A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(1516) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
1(16.1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2(16.2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3(16.3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4(16.4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5(16.5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(1617) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1(17.1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3(17.2) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4(17.3) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5(17.4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(1717.5) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金在每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 60%–95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合并计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不包含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(13) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行 的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(16) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(14)、(15)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45%本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-40%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);
(2) 每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(23) 本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的 60%-95%(其 中投资于港股通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货和/或国债期货交易,遵循下列比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超 过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与股票期权交易的,应当符合下列风险控制指标要求:
1) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金可以参与融资业务,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会 认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券/期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(20) 本基金投资于新三板精选层股票的市值不得超过本基金资产净值的 15%;
(21) 本基金持有一家新三板精选层挂牌公司发行的股票市值不得超过基金资产净值的 5%;
(22) 本基金管理人管理的全部基金持有一家新三板精选层挂牌公司发行的股票,不得超过该股票的 5%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(23) 本基金所投资精选层股票被调整进入创新层或基础层或终止挂牌(因转板上市被调出精选层的除外),自调出之日起,基金管理人不得新增投资该股票,并应当及时将该股票调出投资组合;
(24) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(16)、(17)、(23)项情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。期货市场波
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于本基金界定的核心智造主题范围内证券不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 基金资产总值不得超过基金净资产的 140%;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;持有的卖出股指期货合约价值,不得超过本基金持有的股票总市值的 20%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;持有的卖出国债期货合约价值,不得超过本基金持有的债券总市值的 30%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金参与股指期货或国债期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日日终,所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(20) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%,但因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(21) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(22) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(23) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(20)、(21)项外,因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;本基金投资于股票(含存托凭证)、可转换债券、可交换债券合计不超过基金资产的 20%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(A 股和 H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(A 股和H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期基金参与国债期货交易时,在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%,本基金不得持有合约类信用衍生品;
(15) 本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人应在 3 个月之内进行调整;
(16) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(11)、(12)和(15)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%,本基金界定的“高研发创新”相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);投资于高股息主题相关证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金参与股指期货交易的,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与国债期货交易的,本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算市值)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司 在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资若本基金参与股指期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关约定;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期若本基金参与国债期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同有关债券投资比例的有关约定;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第(2)、(9)、(16)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45%本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);其中投资于创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(23) 本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的 0%-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,但在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金不受前述 5%的限制;本基金认购份额的锁定持有期内每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%;本基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 3%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与股指期货交易,需遵守下列规定:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%;在本基金认购份额的锁定持有期结束后,本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和不得超过 基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%;在本基金认购份额的锁定持有期结束后,本基金在任何交易日日终持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(15) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(20) 在本基金认购份额的锁定持有期内,本基金总资产不得超过基金净资产的 200%;在本基金认购份额锁定持有期到期后,本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(17)、(18)项情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%;港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金以及股票期权合约需缴纳的现金保证金后,本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股指期货、国债期货交易:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超 过上一交易日基金资产净值的 20%;
6) 在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
7) 在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
8) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
59) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(1614) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(15) 本基金参与融资的,在任何交易日日终,本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
4(16) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,存托凭证与境内上市交易的股票合并计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(2)、(9)、(16)、(17)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票资产的比例不超过基金资产的 40%,其中港股通标的股票投资占股票资产的比例不超过 50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与国债期货、股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
56) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
7) 本基金任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
8) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
9) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(10)、(14)、(15)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出每个交易日日终本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),其中投资于创新成长主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(A股和H股合并计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(A股和H股合并计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%在任何交易日日终,持有的买入国债期货、股指期货和股票期权合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于数字经济主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港同时上市的,A+H股合并计算)不超过基金资产净值的10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的,A+H股合并计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投 资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
1(16.1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
2(16.2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
4(16.3) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(16.4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
5(16.5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
(17.1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
(17.2) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
(17.3) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17.4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17.5) 本基金在每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 更新招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,投资于股票、可交换债券、可转换债券占基金资产的比例为 0-20%(其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时上市的A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票 数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(1514) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制如本基金参与国债期货交易:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
43) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
54) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(15) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期 开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述(2)、(11)、(12)情形外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-4560%-95%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终,在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;完全按照有关 指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金 资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股票期权,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
4(14) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
5(15) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品,本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%,投资于同一信用保护卖方的各类衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素,致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应该在三个月内进行调整;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(20) 本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(15)、(16)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%,投资于京津冀地区的资产比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于股票等资产不高于基金资产的 20%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金管理人管理的全部投资组合持有的一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期; 本基金参与国债期货投资,需遵循下列(13)-(16)的投资组合限制:
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%,因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(20) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(21) 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品;
(22) 本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%;
(23) 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人应在 3 个月之内进行调整;
(24) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)项、第(11)项、第(17)项、第(18)项、第(21)项、第 (23)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司 在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照 有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日 日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易 日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内 的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任 何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;本基金在 任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值 的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在 一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求:基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(10)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的,届时按最新规定执行。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 30%),投资于本基金界定的“专精特新企业”主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的 A 股和 H股,则为 A 股与 H 股合计市值)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券(若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股,则为 A 股与 H 股合计市值)的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(1213) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金投资股指期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资国债期货的,在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%在本基金投资期货时的任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(2)、(9)、(13)、(14)条约定以外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制封闭运作期内,基金的投资组合应遵循以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15本基金股票资产投资比例为基金资产的0-100%,投资于科技创新主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%;投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(166) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
27) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
38) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
49) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
510) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(1711) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(1812) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一
(1913) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-450-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),投资于核心驱动相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10 %;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5 %;
(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(15) 本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(16) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(717) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%,并且不得超过基金资产净值的 10%;
(820) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制当本基金持有股指期货时,遵循以下中国证监会规定的投资限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5(21) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(1922) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票的比例范围为基金资产的 50%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、证券发行人合
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 60%-95%;其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比 例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%;
6) 在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
7) 在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
8) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
9) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(1613) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股票期权交易的,应当遵守下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
4(14) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
5(15) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与信用衍生品交易的,应当遵守下列要求:
1) 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品;
(182) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%;
(193) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中,投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资 产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),不超过该证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(9) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
(10) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(811) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%20%,中国证监会规定的特殊品种除外;
(912) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(1013) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(1114) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(1215) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(1316) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 40%;在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(1417) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
a. 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
b. 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
c. 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
d. 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
e. 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(20) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(21) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(14)、(20)、(21)条外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金 后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需 的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值 不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(13) 本基金参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
1) 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与国债期货交易,应当符合下列投资限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
3) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债 期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5(15) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品;不持有合约类信用衍生品; 本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%;本基 金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 3 个月内进行调整;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述(2)、(9)、(16)、(17)、(19)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金持有白银期货合约的价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金 资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金除支付商品期货合约保证金以外的基金财产,应当投资于货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中投资于货币市场工具应当不少于 80%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(11) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(12) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(1314) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定; 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制相关法律法规和本《基金合同》规定的其它投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(2)、(13)、(16)、(17)项以外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 60%-95%,其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%,投资于本基金界定的现代服务业的相关股票不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 60%-95%;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
56) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
7) 在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
8) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
9) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(16) 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)项、第(6)项、第(7)项、第(12)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%,其中,投资于本基金界定 的小盘成长股票的比例不低于非现金基金资产的 80%,投资于港股通标的股票不超过全部股票资产的 20%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不得持有合约类信用衍生品,持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述(12)、(13)所规定比例限制的,基金管理人应在 3个月之内进行调整;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金若参与国债期货、股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
56) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
7) 本基金任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (17不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
8) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金若参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%;
2) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(21) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(12)、(13)、(15)、(16)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-450%–30%;其中,港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市 公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与股指期货或国债期货的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金参与股指期货交易:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
3) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与国债期货交易:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
43) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
54) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19) 本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;
(1920) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述(2)、(9)、(17)、(18)情形外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 更新招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金的股票(含存托凭证)资产投资比例为基金资产的 60%-95%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股,则为 A 股与 H 股合计市值)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 (若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股,则为 A 股与 H 股合计)的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(9) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;
(13) 本基金参与股指期货、国债期货投资的,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金
3) 在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有 价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
4) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
5) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
6) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
7) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
8) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定;
9) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(14) 本基金参与股票期权交易的,需遵守下列规定:
1) 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值 的 10%;
2) 开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;
3) 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
4) 基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制(如股票仓位、个股占比等)、投资目标和风险收益特征;
(15) 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品,本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%;
(16) 本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人应在 3个月之内进行调整;
(17) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(718) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(1719) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(1820) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20基金参与融资业务后,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(1921) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。除第(2)、(10)、(16)、(18)、(19)条外,因证券、期货市场波
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(1210) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(1311) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(1612) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股票期权交易,应当遵守下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(13) 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
4(14) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品;
5(15) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%;投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述(15)所规定比例限制的,基金管理人应在 3 个月之内进行调整;
(16) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(9)、(14)、(15)、(16)、(17)项情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%;其中投资于港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例占股票资产的 0%-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券其市值(若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股,则为 A 股与 H 股合计市值)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(若同时持有一家公司发行的A 股和H 股,则为 A 股与H 股合计市值),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票(A 股与H 股分别计算),不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票(A 股与 H 股分别计算),不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值(A 股与 H 股分别计算)合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵守下列规定:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超基金资产净值的15%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
5) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
6) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
7) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
8) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
9) 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-40%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 10%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-40%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的,A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易,需遵守下列规定:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基 金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与国债期货交易,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等本基金在任何交易日日终持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(14) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;
(15) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(20) 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行,与国内依法发行上市的股票合并计算;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(16)、(17)项情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%,投资于股票、可转换债券、可交换债券等资产的比例合计不超过基金资产的 20%,港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券其市值(若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股,则为 A 股与 H 股合计市值)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(若同时持有一家公司发行的A 股和H 股,则为 A 股与H 股合计市值),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用评级为 AA+以上(含 AA+)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票(A 股与H 股分别计算),不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票(A 股与 H 股分别计算),不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值(A 股与 H 股分别计算)合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 30%;在任何交易日日终,本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例不低于 80%;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 0%-30%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(1213) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的 80%-95%;其中,港股通标的股票的投资比例不超过基金资产的 30%,且不超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不超该公司可流通股票的 15%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不超过该公司可流通股票的 30%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 式回购)等。若本基金在交易日日终未持有股指期货合约,则不受此条款约束;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定; 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
(20) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
(21) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(22) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金在开始进行股指期货或股票期权投资之前,应与基金托管人就股指期货或股票期权开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商;
(23) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(24) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(25) 法律法规和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述(10)、(13)、(22)、(24)条所述情况外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但法律法规、中 国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%);投资于本基金合同界定的先进制造相关的证券资产不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(1213) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金投资于股指期货,还应遵循如下投资组合限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于半导体产业主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除第(2)、(9)、(15)、(16)条外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-45%(其中投资于港股通标的股票的资产占股票资产的 0%-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致;
(16) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(1517) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金投资于可交换债券和可转换债券(含分离交易可转债)合计比例不超过基金资产的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述(2)、(9)、(14)、(15)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例范围为 0%-95%, 投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于创新医疗主题及其相关行业股票的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证, 同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票 的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(7) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(8) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(9) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(810) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(911) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(1012) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(1113) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(1214) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(1315) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 40%,本基金在全国银行间市场中债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(1416) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
(17) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(1520) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行,与内地依法发行上市的股票合并计算;
(1621) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制相关法律法规和本《基金合同》规定的其它投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(3)、(13)、(17)、(18)项及基金合同另有规定外,因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为 60%—95%,其中,港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-20%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终,在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合 约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股票期权,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
4(14) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
5(15) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品,本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%,投资于同一信用保护卖方的各类衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素,致使基金投资比例不符合前述规定投资比例的,基金管理人 应该在三个月内进行调整;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(20) 本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(9)、(15)、(16)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45%本基金股票投资比例范围为基金资产的0%-95%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-100%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金与基金管理人管理的其他全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金与基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(14)、(18)、(19)项之外,因证券市场波动、上市公司合
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%,投资于本基金界定的创新驱动主题相关股票不低于非现金基金资产的 80%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金 持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金持有的同业存单,其市值不得超过基金资产的 20%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(13) 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
2(16) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股 票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(1617) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(1718) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除第(2)、(9)、(17)、(18)条外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例为 60%–95%,其中投资于港股通标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司 在内地和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%,本基金不得投资于合约类信用衍生品;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述(12)、(13)所规定比例限制的,基金管理人应在 3个月之内进行调整;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金若参与国债期货、股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
56) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
7) 本基金任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (17不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
8) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金若参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%;
2) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(21) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(12)、(13)、(14)、(16)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金的股票及存托凭证投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的 50%,投资于本基金界定的创新生活主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(13) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(14) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; 本基金参与股指期货、国债期货投资,需遵循下列(16)-(24)的投资组合限制:
(16) 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;
(20) 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(21) 在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
(22) 在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
(23) 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(24) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%; 本基金参与股票期权交易,需遵守下列(25)-(27)的投资组合限制:
(25) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
(26) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
(27) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(28) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(29) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述(2)、(9)、(14)、(15)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金的投资组合比例为:投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计为基金资产的 10%-30%,其中港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10) 本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期;
(11) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金投资于同业存单的比例不高于基金资产的 20%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金仅在参与投资股指期货、国债期货交易时,遵循以下中国证监会规定的投资限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产 (不含质押式回购)等;
4) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
45) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
6) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
7) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
8) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
59) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管部门另有要求的除外;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(12)、(13)项情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产、存托凭证占基金资产的比例范围为 30%-95%。投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证),不超过该证券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(20) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(2)、(10)、(18)、(19)项外,因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 60%-95%(其中,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市 的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金投资单一科创板股票的规模不得超过基金资产净值的 5%,且投资单一科创板股票的规模不得超过该股票总流通市值的 5%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(87) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(98) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%;
(109) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(1110) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股指期货、国债期货交易,应当遵守下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 20%;投资于标的指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(含存托凭证,同一家公司在境内和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算),不超过该证券的 10%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(9) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(11) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金参与融资业务的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求:
1) 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围;
2) 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%;
3) 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元;
4) 本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的,基金管理人不得新增转融通证券出借业务;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述(8)、(14)、(16)、(17)、(20)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可 流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与国债期货、股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司 在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述(12)、(13)所规定比例限制的,基金管理人应在 3个月之内进行调整;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构 成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金若参与国债期货、股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
56) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
7) 本基金任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (17不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
8) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金若参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(21) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(12)、(13)、(15)、(16)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。期货市场波
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Samples: 中欧睿泽混合型证券投资基金基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%(港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金参与股指期货交易,需遵循下列投资比例限制:在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规 定,即投资比例为基金资产的 60%-95%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金参与国债期货交易,需遵循下列投资比例限制:本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金参与融资的,在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(6)、(11)、(14)项外,因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-4560%-95%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终,在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易和国债期货交易,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不 含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股票期权,应当遵循下列要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持 有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
4(14) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
5(15) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品,不持有合约类信用衍生品,本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%,投资于同一信用保护卖方的各类衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%;因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素,致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应该在三个月内进行调整;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(20) 本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(15)、(16)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%,投资于港股通标的股票不超过全部股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品,不得持有合约类信用衍生品,持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述(12)、(13)所规定比例限制的,基金管理人应在 3 个月之内进行调整;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金若参与国债期货、股指期货交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
56) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
7) 本基金任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券 (17不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
8) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金若参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权 的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(21) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(12)、(13)、(15)、(16)情形之外,因证券 /期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45%本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的 50%);本基金非现金资产中不低于 80%的资产将投资于高端制造主题相关公司;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日 日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易 日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内 的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任 何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;本基金在 任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求:基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(10)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。每个交易日日终本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%。本基金投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为 0%-50%。投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算)不超过基金资产净值的 10%;但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时上市的A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期 后不得展期;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股指期货交易,应当遵守下列投资比例的限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(15) 本基金参与转融通证券出借业务,应当遵守以下交易限制:
1) 参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应归为流动性受限资产;
2) 参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%;
3) 最近 6 个月内日均基金资产净值不低于 2 亿元;
4) 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;
(16) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述第(2)、(9)、(15)、(16)、(17)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易 日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定的除外。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第(15)项规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票资产、可转换债券和可交换债券的合计投资比例为基金资产的 10%—30%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约及国债期货合约需缴纳的 交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金参与股指期货交易,需遵守下列规定:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基 金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
3) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与国债期货交易,需遵守下列规定:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 本基金参与股指期货、国债期货交易,在任何交易日日终持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,并与境内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管机构另有规定的从其规定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券本基金投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(11)、(12)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。期货市场波动、证券发行人合
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票(含存托凭证)、可转换债券和可交换债券投资合计占基金资产的比例范围为 30%-80%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(A 股和 H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(A 股和 H 股合并计算), 不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(16) 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关 于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(17) 在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约 价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内 交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(718) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(819) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(1520) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行;
(1621) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(9)、(13)和(14)项另有约定外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本 基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,投资于基金合同界定的品质生活主题相关的股票资产比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例为 0-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算)不超过基金资产净值的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(1516) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股指期货和国债期货交易时,将依据下列标准建构组合:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓) 的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(1617) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股票期权交易的,应当符合下列风险控制指标要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述(2)、(9)、(12)、(14)情形之外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45%本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的 50%);本基金非现金资产中不低于 80%的资产将投资于高端制造主题相关公司;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日 日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易 日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超 过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内 的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任 何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计 算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不 包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;本基金在 任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求:基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制基金参与融资业务后,在任何交易日日终,持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(20) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(21) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(10)、(13)、(14)情形之外,因证券市场波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金以后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(1213) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期15%;因证券、期货市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; 本基金参与股指期货投资,需遵循下列(17)-(21)的投资组合限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(19) 在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
(1920) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%;
(21) 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定; 本基金参与股票期权交易,需遵守下列(22)-(24)的投资组合限制:
(22) 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
(23) 本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
(24) 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(25) 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%(其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的50%),其中投资于创新成长主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(A股和H股合并计算),其市值不超过基金资产净值的10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(A股和H股合并计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%在任何交易日日终,持有的买入国债期货、股指期货和股票期权合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例为 60%-95%(其中港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%);
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到 期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的 A 股和 H 股合并计算),不超过该证券的 10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定 的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金参与国债期货和股指期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金参与股指期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金参与国债期货交易的,在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;本基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与股票期权交易的,基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行,与内 地上市交易的股票合并计算;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第(2)、(9)、(12)、(13)项情形外,因证券/期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-450-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%),投资于景气行业精选主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算),其市值不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
(7) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(9) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(13) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(15) 本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
(16) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(717) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(19) 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%,并且不得超过基金资产净值的 10%;
(820) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制当本基金持有股指期货时,遵循以下中国证监会规定的投资限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
5) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5(21) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(1922) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,投资于基金合同界定的数字经济相关的股票资产不低于非现金基金资产的 80%;本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的比例为 0-50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算)不超过基金资产净值的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算),不超过该证券的 10%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(119) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
(1516) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制本基金参与股指期货和国债期货交易时,将依据下列标准建构组合:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券 (不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(1617) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股票期权交易的,应当符合下列风险控制指标要求:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等本基金开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 除上述(2)、(9)、(12)、(14)情形之外,因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合并计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:在任何交易日日终,本基金持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定除第(2)、(9)、(15)、(16)条外,因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资于股票资产占基金资产的60%-95%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于先进制造主题相关上市公司股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金(不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在内地和香港同时上市的,A+H股合并计算)不超过基金资产净值的10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的,A+H股合并计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与国债期货交易,应当遵守下列要求:
1(16.1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%;
2(16.2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%;
4(16.3) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(16.4) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%;
5(16.5) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与股指期货交易,应当遵守下列要求:
(17.1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;
(17.2) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;
(17.3) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;
(17.4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(17.5) 本基金在每个交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券除上述第(2)、(9)、(13)、(14)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制:
(1) 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-45本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%,其中对港股通标的股票(包括沪港通股票及深港通股票)的投资比例不超过股票资产的 50%;投资于本基金合同界定的医疗健康相关行业上市公司证券的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;
(2) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
(3) 每个交易日日终在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券其市值(若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股,则为 A 股与 H 股合计市值)不超过基金资产净值的 10%;
(4) 本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(A 股与 H 股合计),不超过该证券的 10%;
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(6) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(9) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(10) 基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(11) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
(12) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票(A 股与H 股合并计算),不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票(A 股与 H 股合并计算),不得超过该上市公司可流通股票的 30%;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
(12) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(13) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值(A 股与 H 股合并计算)合计不得超过该基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(14) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(15) 本基金参与国债期货投资时,应遵守以下限制:
1) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不 含质押式回购)等;
3) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
4) 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
5) 在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%;
(16) 本基金参与股指期货投资时,应遵循下列限制本基金参与股指期货、国债期货交易,需遵守下列规定:
1) ) 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
3) ) 本基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
4) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
4) 5) 本基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;
6) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;
5) 7) 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;
8) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定;
9) 基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与股票期权交易的,需遵守下列投资比例限制:
1) 本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%;
2) 本基金开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽股票期权的,应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物;
3) 本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算;
(18) 本基金持有的同业存单,其投资比例不得超过基金资产的 20本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
(19) 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的股票合并计算;
(20) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述(2)、(9)、(13)、(14)情形之外,因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第(3)、(11)、(12)、(17)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。 法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行,但须提前公告,不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
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