投资组合报告附注. 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
投资组合报告附注. (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
(2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
投资组合报告附注. 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
投资组合报告附注. 10.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
投资组合报告附注. (1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1） 2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。 2020 年 5 月 9 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕4 号），对中国银行股份有限公司在中国银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送过程中理财产品数量漏报、贸易融资业务漏报、分户账账户数据应报未报等 违法违规行为，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，于 2020 年 4 月 20 日作出行政处罚决定，罚款合计 270 万元。2020 年 12 月 5 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕60 号），对中国银行股份有限公司关于“原油宝”风险事件中产品管理不规范、风险管理不审慎、内控管理不健全、销售管理不合规等情况违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，于 2020 年 12 月 1 日作出行政处罚决定，罚款 5050万元。 2020 年 8 月 12 日，中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚决定书（银保监罚决字
投资组合报告附注. 11.1 报告期末，本基金投资的前十名证券除“交通银行（证券代码 601328)”、 “农业银行（证券代码 601288)”、“中国银河（证券代码 601881)”外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
投资组合报告附注. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
投资组合报告附注. 1) 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
2) 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3) 其他各项资产构成
1 存出保证金 23,873.75
2 应收证券清算款 9,032,516.08
3 应收股利 -
4 应收利息 2,462,970.35
5 应收申购款 78,984.02
投资组合报告附注. 10.1 国家开发银行因为违规的政府购买服务项目提供融资等原因在本报告编制 前一年内受到中国银保监会的行政处罚。 汉口银行股份有限公司因提供虚假的金融统计报表等原因在本报告编制前一年内受到中国人民银行武汉分行的行政处罚。 基金投资上述主体相关证券的决策流程符合公司投资制度的规定。 报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
投资组合报告附注. 10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，美团在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。除上述证券的发行主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
10.2 本基金本报告期末未持有股票或存托凭证。