本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体 政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人 在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金为华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏中证2000ETF”）的联接基金，...
华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
招募说明书（更新）
2024 年 6 月 28 日公告
基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“本基金”）经中国证监会2023年10月11日证监许可【2023】2313号文准予注册。本基金基金合同于 2023年11月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。本基金为华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华夏中证2000ETF”）的联接基金，主要通过投资华夏中证2000ETF紧密跟踪标的指数的表现，因此本基金的净值会因华夏中证2000ETF净值波动而产生波动。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险。本基金的预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于风险分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，
存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
本基金可投资于资产支持证券，可能面临的风险包括流动性风险、证券提前赎回风 险、再投资风险和SPV违约风险等。本基金可投资于股票期权、股指期货、国债期货等金融衍生品，可能面临的风险包括市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等。
本基金为发起式基金，发起资金提供方使用发起资金认购本基金的金额不少于人民币
1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年，法律法规和监管机构另有规
定的除外。《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。故投资者将面临基金合同终止的风险。
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，暂停披露侧袋账户份额净值，不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性，并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。投资者应当认真阅读并完全理解基金合同第二十部分规定的免责条款、第二十一部分规定的争议处理方式。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读并完全理解基金合同规定的免责条款和规定的争议处理方式。本招募说明书年度更新有关财务数据和净值表现数据截止日为2024年3月31日（如本
基金未披露2024年1季报，则本次更新暂无相关投资组合报告和业绩数据），主要人员情况截止日为2024年6月27日，其他所载内容截止日为2024年6月14日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
目录
十二、基金资产的估值 99
十三、基金的收益与分配 106
十四、基金的费用与税收 108
十五、基金的会计与审计 111
十六、基金的信息披露 112
十七、侧袋机制 119
十八、风险揭示 121
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 129
二十、基金合同的内容摘要 131
二十一、基金托管协议的内容摘要 132
二十二、对基金份额持有人的服务 133
二十三、其他应披露事项 134
二十四、招募说明书存放及查阅方式 134
二十五、备查文件 135
附件一：基金合同摘要 136
附件二：基金托管协议摘要 161
附件三：标的指数编制方案 176
一、绪言
《华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书（更
新）》依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称
“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称 “《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义
1、基金或本基金：指华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。
2、目标 ETF：另一获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（简称 ETF），该 ETF 和本基金所跟踪的标的指数相同，并且，该 ETF 的投资目标和本基金的投资目标类似，本基金主要投资于该ETF 以求达到投资目标。发售时，本基金以华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金为目标ETF。
3、ETF 联接基金：是指将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基 金，简称联接基金。
4、基金管理人：指华夏基金管理有限公司。
5、基金托管人：指招商银行股份有限公司。
6、基金合同、《基金合同》：指《华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充。
7、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充。
8、招募说明书：指《华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新。
9、基金产品资料概要：《华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要》及其更新。
10、基金份额发售公告：指《华夏中证 2000 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金份额发售公告》。
11、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。
12、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。
13、《销售办法》：指《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
14、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
15、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。
16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订。
17、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月 1 日实施的
《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订。
18、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。
19、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监督和管理的机构。
20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。
21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。
22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织。 23、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境
内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。
24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称。
25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。
26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
27、销售机构：指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构。
28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红 利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。
29、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。
30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构登记的基金份额余额及其变动情况的账户。
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户。
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期。
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期。
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
3 个月。
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限。
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日。
38、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含T 日）。
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。
40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。
41、《业务规则》：指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人、销售机构和投资人共同遵守。
42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为。
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为。
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为。
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为。
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作。
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%。
49、元：指人民币元。
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。
51、基金资产总值：指基金拥有的目标 ETF 份额、各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值。
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介。
56、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用。
57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
58、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待。 59、转融通证券出借业务：指基金以一定的费率通过证券交易所综合业务平台向中国
证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务。
60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户。
61、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产。
62、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）等人员承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金。
63、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，下同）等人员的资金。
64、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员。
65、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：华夏基金管理有限公司
住所：xxxxxxxxxxx 0 x院
办公地址：xxxxxxxxxx 00 xxxxxX x 0 x设立日期：1998 年 4 月 9 日
法定代表人：xxxxx人：xx
客户服务电话：000-000-0000传真：010-63136700
华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：
持股单位 | 持股占总股本比例 |
中信证券股份有限公司 | 62.2% |
MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION | 27.8% |
天津海鹏科技咨询有限公司 | 10% |
合计 | 100% |
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
xxxxx：董事长、党委书记，硕士。现任中信证券股份有限公司党委书记、执行董事、董事长；兼任中信集团、中信股份及中信有限总经理助理，中信金控副董事长。曾任中信证券交易部总经理、襄理、副总经理，中信证券董事，长盛基金管理有限公司总经理，中信证券总经理，中信建投总经理、董事长，中信集团董事会办公室主任，中证国际有限公司董事，中信证券国际、中信xx（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事长，中信xx证券、赛领资本管理有限公司董事，金石投资董事长，中信证券投资董事长等。
J Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx先生：董事，学士。现任迈凯希金融公司（Mackenzie Financial Corporation）总裁兼首席执行官。曾任IGM Financial Inc. 的执行副总裁兼首席财务官、 Mackenzie Investments的首席财务官、Investors Group的高级副总裁兼首席财务官等。
xx先生：董事，硕士。现任春华资本集团执行董事，负责春华在金融服务行业的投资。曾任职于高盛集团北京投资银行部、春华资本集团分析师、投资经理等。
xxxxx：董事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司党委委员、执行委员、财富管理委员会主任、财富管理党委书记。曾任中信证券股份有限公司计划财务部 B角、总监、联席负责人、行政负责人、公司副财务总监、公司财务总监等。
xxxxx：董事，硕士。现任中信证券股份有限公司执行委员、中信证券国际有限公司董事长、首席执行官。曾任中信证券研究部首席分析师，中信证券股票销售交易部B角（主持工作），中信证券研究部行政负责人，中信证券股票销售交易部行政负责人等。
xxxxx：董事、总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记。兼任华夏基金（香港）有限公司董事长，华夏股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事、总经理。曾任华夏基金管理有限公司副总经理、营销总监、市场总监、基金营销部总经理、数据中心行政负责人（兼），上海华夏财富投资管理有限公司执行董事、总经理，证通股份有限公司董事等。
刘霞辉先生：独立董事，硕士。现任中国社会科学院经济研究所国务院特殊津贴专家，二级研究员，博士生导师。兼任中国战略研究会经济战略专业委员会主任、山东大学经济社会研究院特聘兼职教授及广西南宁政府咨询专家。曾任职于国家人社部政策法规司综合处。
殷少平先生：独立董事，博士。现任中国人民大学法学院副教授、硕士生导师。曾任最高人民法院民事审判第三庭审判员、高级法官，湖南省株洲市中级人民法院副院长、审判委员会委员,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司独立董事，广西壮族自治区南宁市西乡塘区政府副区长，北京市地石律师事务所兼职律师等。
伊志宏女士：独立董事，博士。教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、资本市场、消费经济，曾任中国人民大学副校长，中国人民大学商学院院长，中国人民大学中法学院院长，享受国务院政府特殊津贴。兼任国务院学位委员会第七届工商管理学科评议组召集人、国务院学位委员会第八届工商管理学科评议组成员、第五届全国MBA教育指导委员会副主任委员、教育部工商管理专业教学指导委员会副主任委员、中国金融会计学会副会长、欧洲管理发展基金会（EFMD）理事会理事、国际高等商学院协会（AACSB）首次认证委员会委员。
侯薇薇女士：监事长，学士。现任鲍尔太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）总裁兼首席执行官，兼任加拿大鲍尔集团旗下Power Pacific Investment Management董事、投资管理委员会成员，加中贸易理事会国际董事会成员。曾任嘉实国际资产管理公司 (HGI)的全球管理委员会成员、首席业务发展官和中国战略负责人等。
西志颖女士：监事，硕士，注册会计师。现任中信证券股份有限公司计划财务部行政负责人。曾任中信证券股份有限公司计划财务部统计主管、总账核算跨级主管、B角、B角
（主持工作）等。
唐士超先生：监事，博士。现任中信证券股份有限公司风险管理部B角。曾在中信证券股份有限公司风险管理部从事风险分析、风险计量、市场风险和流动性风险管理等工 作。
宁晨新先生：监事，博士，高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室执行总经理、行政负责人，董事会秘书。兼任证通股份有限公司董事。曾任中国证券报社记者、编辑、办公室主任、副总编辑，中国政法大学讲师等。
陈倩女士：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司市场部执行总经理、行政负责人。曾任中国投资银行业务经理，北京证券有限责任公司高级业务经理，华夏基金管理有限公司北京分公司副总经理、市场推广部副总经理等。
朱威先生：监事，硕士。现任华夏基金管理有限公司基金运作部执行总经理、行政负责人。曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角等。
刘义先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资金司副主任科员、主任科员，中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长（主持工作），华夏基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监，华夏资本管理有限公司执行董事、总经理等。
阳琨先生：副总经理、投资总监，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济贸易信托投资有限公司财务部部门经理，宝盈基金管理有限公司基金经理助理，益民基金管理有限公司投资部部门经理，华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。
郑煜女士：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委副书记、基金经理等。曾任华夏证券高级分析师，大成基金高级分析师、投资经理，原中信基金股权投资部总
监，华夏基金管理有限公司总经理助理、纪委书记等。
孙彬先生：副总经理，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、投资经理等。曾任华夏基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理、公司总经理助理等。
张德根先生：副总经理，硕士。曾任职于北京新财经杂志社、长城证券，曾任华夏基金管理有限公司深圳分公司总经理助理、副总经理、总经理，广州分公司总经理，上海华
夏财富投资管理有限公司副总经理，华夏基金管理有限公司总经理助理、研究发展部行政负责人（兼）等。
李彬女士：督察长，硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员、纪委书记、法律部行政负责人。曾任职于中信证券股份有限公司、原中信基金管理有限责任公司。曾任华夏基金管理有限公司监察稽核部总经理助理，法律监察部副总经理、联席负责人，合规部行政负责人等。
孙立强先生：财务负责人，硕士。现任华夏基金管理有限公司财务部行政负责人、华夏资本管理有限公司监事、上海华夏财富投资管理有限公司监事、华夏基金（香港）有限公司董事。曾任职于深圳航空有限责任公司计划财务部，曾任华夏基金管理有限公司基金运作部B角、财务部B角等。
桂勇先生：首席信息官，学士。兼任华夏基金管理有限公司金融科技部行政负责人。曾任职于深圳市长城光纤网络有限公司、深圳市中大投资管理有限公司，曾任中信基金管理有限责任公司信息技术部负责人，华夏基金管理有限公司信息技术部总经理助理、副总经理、行政负责人等。
2、本基金基金经理
鲁亚运先生，硕士。曾任国泰基金管理有限公司研究员、银华基金管理有限公司营销经理。2020年6月加入华夏基金管理有限公司，历任数量投资部研究员、基金经理助理，现任华夏创业板动量成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年6月10日起任职）、华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年6月10日起任职）、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）基金经理（2022年6月10日起任职）、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2022年8月19日起任职）、华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金基金经理（2022年9月6日起任职）、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年3月14日起任职）、华夏中证石化产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年3月27日起任职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年3月27日起任
职）、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年3月27日起任职）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年3月27日起任 职）、华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（2023年3月27日起任职）、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2023年9月6
日起任职）、华夏中证2000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年11月8日起任职）、华夏中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2023年11月10日起任职）、华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2024年2月7日起任职）、华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2024年3月18日起任职）、华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2024年3月27日起任职）、华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2024年4月16日起任职）、华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理（2024年5月31日起任职）、华夏中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（2024年6月6日起任职）。
3、本公司量化投资决策委员会成员
主任：张弘弢先生，华夏基金管理有限公司总经理助理，基金经理、投资经理。成员：阳琨先生，华夏基金管理有限公司副总经理、投资总监，基金经理。
徐猛先生，华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理，基金经理。
袁英杰先生，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理、投资经理。荣膺女士，华夏基金管理有限公司数量投资部总监，基金经理。
孙蒙先生，华夏基金管理有限公司数量投资部高级副总裁，基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集资金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。
2、办理基金备案手续。
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资。
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益。
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。
6、编制季度报告、中期报告和年度报告。
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价。
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。
9、召集基金份额持有人大会。
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处理本基金的投资。
2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后，本基金可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产。
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。
（5）侵占、挪用基金财产。
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责。
（8）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
（五）基金管理人的内部控制制度
基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了 ISAE3402（《鉴证业务国际准则第 3402 号》）认证，获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的报告。
1、控制环境
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3 名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，形成了合理的组织结构。
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的合规守法意识和职业道德的培养，并进行持续教育。
2、风险评估
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素进行分 析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。
3、控制活动
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。
（1）投资控制制度
投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和重大投资决策等；基金经理小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作；交易管理部负责所有交易的集中执行。
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易管理部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提示和限制。
⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中的监控；监察稽核部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。
（2）会计控制制度
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章可循。
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制度。
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理制度。
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。
（3）技术系统控制制度
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。
（4）人力资源管理制度
公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，确保人力资源的有效管理。
（5）监察制度
公司设立了监察部门，负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处理制度，以及对员工行为的监察。
（6）反洗钱制度
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。
4、信息沟通
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。
5、内部监控
公司设立了独立于各业务部门的稽核部门，通过定期或不定期检查，评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，确保公司各项经营管理活动的有效运行。
6、基金管理人关于内部控制的声明
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人概况
1、基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）设立日期：1987 年 4 月 8 日
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦注册资本：252.20 亿元
法定代表人：缪建民行长：王良
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号电话：4006195555
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张姗
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于2002年3月成功地发行了15亿A股，4月9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股，9月22日在香港联交所挂牌交易（股票代码：3968），10月5日行使H股超额配售，共发行了24.2亿H股。截至2024年03月31日，本集团总资产115，202.26亿元人民币，高级法下资本充足率18.20%，权重法下资本充足 率15.01%。
2002 年 8 月，招商银行成立基金托管部；2005 年 8 月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、养老金团队、业务管理团队、产品研发团队、风险管理团队、系统与数据团队、项目支持团队、运营管理团队、基金外包业务团队 10 个职能团队，现有员工 218 人。2002 年 11 月，经中国人民银行和中国证监会批准
获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；2003 年 4月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行之一，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、合格境内机构投资者托管（QDII）、保险资金托管、基本养老保险基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人、私募基金业务外包服务等业务资格。
招商银行资产托管结合自身在托管行业深耕 22 年的专业能力和创新精神，推出“招商银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行战略，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信赖的专家、贴心服务的管家、让价值持续增加、客户的体验更佳”的“4+目标”，以创新的“服务产品化”为方法论，全方位助力资管机构实现可持续的高质量发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造了“如风运营”“大观投研”“见微数据”三个服务子品牌，不断创新托管系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6S”托管服务标
准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资
产、第一单 TOT 保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,近年来获得业内各类奖项荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融创新 “十佳金融产品创新奖”； 6 月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一获得该奖项的托管银
行；7 月荣获中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”、《21 世纪经济报道》 “2016 最佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；
6 月荣获《财资》“中国最佳托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》
2017 中国金融创新“十佳金融产品创新奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任
公司“2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-
2017 年度银监会系统“金点子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届 “双提升”金点子方案二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最佳基金托管银行”奖；5 月荣获国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方财富风云榜“2018 年度最佳托管银行”、“20 年最值得信赖托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基金报》“2018 年度最佳基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方财富风云榜“2019 年度最佳托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最佳托管机构”“最佳公募基金托管机构”“最佳公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最佳基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣
获 2020 东方财富风云榜“2020 年度最受欢迎托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖“2020 年度最佳基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务杰出机构”奖项；9 月荣获《财
资》“中国最佳托管银行”“最佳公募基金托管银行”“最佳理财托管银行”三项大奖； 12 月荣获《证券时报》“2022 年度杰出资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限责任公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场清算所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、全国银行间同业拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场创新奖”三项大奖；2023 年 4 月，荣获《中国基金报》第二届中国基金业创新英华奖“托管创新奖”；2023 年 9 月，荣获《中国基金报》中国基金业英华奖“公募基金 25年基金托管示范银行（全国性股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方财富风云榜》 “2023 年度托管银行风云奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限责任公司“2023年度优秀资产托管机构”、“2023 年度估值业务杰出机构”、“2023 年度债市领军机
构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保险股份有限公司“2023 年度最佳年金托管合作伙伴”奖。
（二）主要人员情况
缪建民先生，本行董事长、非执行董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央财经大学经济学博士，高级经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。招商局集团有限公司董事长。曾任中国人寿保险（集团）公司副董事长、总裁，中国人民保险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国人民财产保险股份有限公司董事长，中国人保资产管理有限公司董事长，中国人民健康保险股份有限公司董事长，中国人民保险（香港）有限公司董事长，人保资本投资管理有限公司董事长，中国人民养老保险有限责任公司董事长，中国人民人寿保险股份有限公司董事长。
王良先生，本行党委书记、执行董事、行长。中国人民大学经济学硕士，高级经济
师。1995 年 6 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长、行长，2012 年 6 月起历任本行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主持本行工作，2022 年 5 月 19 日起任本行党委书记，2022 年 6 月 15 日起任本行行长。兼任本行香港上市相关事宜之授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆银行董事长、招联消费金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国
支付清算协会副会长、中国银行业协会中间业务专业委员会第四届主任、中国金融会计学会第六届常务理事、广东省第十四届人大代表。
王颖女士，本行副行长，南京大学政治经济学专业硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。
孙乐女士，招商银行资产托管部总经理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行至今，历任招商银行合肥分行风险控制部副经理、经理、信贷管理部总经理助理、副总经理、总经理、公司银行部总经理、中小企业金融部总经理、投行与金融市场部总经理；无锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业经验，在风险管理、信贷管理、公司金融、资产托管等领域有深入的研究和丰富的实务经验。
（三）基金托管业务经营情况
截至 2024 年 3 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。
（四）托管人的内部控制制度
1、内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度，坚持守法经营、规范运作的经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及 时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内部控制及风险防范体系：
一级内部控制及风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制；总行风险管理部、法律合规部、审计部独立对资产托管业务进行评估监督，并提出内控提升管理建议。
二级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部设立风险合规管理相关团队，负责部门内部风险预防和控制，及时发现内部控制缺陷，提出整改方案，跟踪整改情况，并直接向部门总经理室报告。
三级内部控制及风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时，遵循内控制衡原则，视业务的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、内部控制原则
（1）全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位，并由全部人员参与。
（2）审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营为出发点，体现“内控优先”的要求。
（3）独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立和执行部门。
（4）有效性原则。内部控制有效性包含内部控制设计的有效性、内部控制执行的有效性。内部控制设计的有效性是指内部控制的设计覆盖了所有应关注的重要风险，且设计的风险应对措施适当。内部控制执行的有效性是指内部控制能够按照设计要求严格有效执
行。
（5）适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要，并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善。
（6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场地与我行其他业务场地隔离，办公网和业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险防范的目的。
（7）重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上，关注重要托管业务重要事项和高风险环节。
（8）制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置、权责分配及业务流程等方面相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4、内部控制措施
（1）完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度，建立了三层制度体系，即：基本规定、业务管理办法和业务操作规程。制度结构层次清晰、管理要求明确，满足风险管理全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运
作。
（2）业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施，采用加密、直连方式传输数据，数据执行异地实时备份，所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。
（3）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户资料严格保密，除法律法规和其他有关规定、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个人泄露。
（4）信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统机房、权限管理实行双人双岗双责，电脑机房 24 小时值班并设置门禁，所有电脑设置密码及相应权限。业务网和办公 网、托管业务网与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技术系统采取两地三中心的应急备份管理措施等，保证信息技术系统的安全。
（5）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效地进行人力资源管
理。
（五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督，对违反法律法规、基金合同的指令拒绝执行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定，及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
（一）销售机构
1、直销机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦B 座 8 层法定代表人：张佑君
客户服务电话：400-818-6666传真：010-63136700
联系人：张德根
网址：www.ChinaAMC.com 2、代销机构
（1）招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：缪建民
电话：0755-83198888传真：0755-83195109
联系人：季平伟
网址：www.cmbchina.com客户服务电话：95555
（2）北京农村商业银行股份有限公司
住所：北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼法定代表人：王金山
电话：010-89198762传真：010-89198678
联系人：鲁娟
客户服务电话：96198
（3）东莞农村商业银行股份有限公司 住所：广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号法定代表人：王耀球
电话：0769-22866254、15625596450传真：0769-22866282
联系人：刘托福
客户服务电话：0769-961122
（4）江苏苏州农村商业银行股份有限公司住所：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号法定代表人：魏礼亚
电话：0512-63969209传真：0512-63969209
联系人：葛晓亮
网址：http://www.szrcb.com客户服务电话：956111
（5）苏州银行股份有限公司
住所：江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路728号法定代表人：崔庆军
电话：0512-69868373
联系人：吴骏
网址：www.suzhoubank.com客户服务电话：96067
（6）中信百信银行股份有限公司
住所：北京市朝阳区安定路5号院3号楼8层
办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼6-11层
法定代表人：李如东电话：010-50925699传真：010-86496277
联系人：陈冰
客户服务电话：400-818-0100
（7）鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
住所：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室法定代表人：齐凌峰
电话：010-82050520传真：010-82086110
联系人：阮志凌
客户服务电话：400-158-5050
（8）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层
法定代表人：洪弘电话：010-83363101传真：010-83363072
联系人：文雯
客户服务电话：400-166-1188
（9）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人：王莉
电话：021-20835787传真：010-85657357
联系人：吴卫东
网址：licaike.hexun.com
客户服务电话：400-920-0022、021-20835588
（10）财咨道信息技术有限公司
住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601
办公地址：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601法定代表人：朱荣晖
电话：13918960890传真：024-82280606
联系人：庞文静
客户服务电话：400-003-5811
（11）江苏汇林保大基金销售有限公司
住所：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号
办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室法定代表人：吴言林
电话：025-66046166转837
联系人：孙平
客户服务电话：025-66046166
（12）上海挖财基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室法定代表人：胡燕亮
电话：021-50810687传真：021-58300279
联系人：李娟
客户服务电话：021-50810673
（13）腾安基金销售（深圳）有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区天海二路33号腾讯海滨大厦15楼法定代表人：刘明军
电话：0755-86013388转80618
联系人：谭广锋
网址：www.txfund.com客户服务电话：95788
（14）北京度小满基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法定代表人：葛新电话：010-59403028传真：010-59403027
联系人：孙博超
网址：www.baiyingfund.com客户服务电话：95055-4
（15）博时财富基金销售有限公司
住所：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人：王德英
电话：075583169999-4002传真：0755-83195220
联系人：崔丹
网址：www.boserawealth.com客户服务电话：4006105568
（16）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼法定代表人：汪静波
电话：021-38509680传真：021-38509777
联系人：张裕
网址：www.noah-fund.com 客户服务电话：400-821-5399
（17）深圳众禄基金销售股份有限公司
住所：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801法定代表人：薛峰
电话：0755-33227950传真：0755-33227951
联系人：童彩平
客户服务电话：4006-788-887
（18）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦法定代表人：其实
电话：95021
传真：021-64385308
联系人：屠彦洋
网址：www.1234567.com.cn客户服务电话：400-181-8188
（19）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人：杨文斌
电话：021-20613635传真：021-68596916
联系人：周天雪
客户服务电话：400-700-9665
（20）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号
法定代表人：王珺电话：18205712248
联系人：韩爱斌
网址：www.fund123.cn客户服务电话：95188-8
（21）上海长量基金销售有限公司
住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层法定代表人：张跃伟
电话：021-20691832传真：021-20691861
联系人：黄辉
客户服务电话：400-820-2899
（22）浙江同花顺基金销售有限公司
住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818-8653传真：0571-86800423
联系人：吴强
客户服务电话：400-877-3772
（23）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼法定代表人：沈继伟
电话：021-50583533传真：021-61101630
联系人：曹怡晨
网址：http://www.leadfund.com.cn/客户服务电话：95733
（24）嘉实财富管理有限公司
住所：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军电话：010-85097570传真：010-85097308
联系人：余永键
客户服务电话：400-021-8850
（25）乾道基金销售有限公司
住所：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室法定代表人：董云巍
电话：010-62062880传真：010-82057741
联系人：马林
客户服务电话：400-088-8080
（26）北京创金启富基金销售有限公司
住所：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室
办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室法定代表人：梁蓉
电话：010-66154828-809
传真：010-88067526
联系人：马浩
客户服务电话：010-66154828
（27）泛华普益基金销售有限公司
住所：成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址：成都市金牛区花照壁西顺街399号1栋1单元龙湖西宸天街B座1201号法定代表人：于海锋
电话：13910181936
传真：-
联系人：隋亚方
网址：https://www.puyifund.com/客户服务电话：400-080-3388
（28）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座18层1809法定代表人：沈伟桦
电话：010-52855713传真：010-85894285
联系人：程刚
客户服务电话：400-609-9200
（29）南京苏宁基金销售有限公司住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道苏宁总部法定代表人：刘汉青
电话：025-66996699-887226传真：025-66008800-887226
联系人：王峰
客户服务电话：95177
（30）浦领基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611
办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号16层1611法定代表人：张莲
电话：010-59497361传真：010-64788016
联系人：李艳
客户服务电话：400-012-5899
（31）通华财富（上海）基金销售有限公司住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦2层法定代表人：沈丹义
电话：021-60818757传真：021-60810695
联系人：周晶
网址：www.tonghuafund.com客户服务电话：400-101-9301
（32）北京中植基金销售有限公司
住所：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址：北京朝阳区大望路金地中心A座28层
法定代表人：武建华电话：010-59313555传真：010-56642623
联系人：丛瑞丰
网址：http://www.zzfund.com客户服务电话：400-8180-888
（33）北京汇成基金销售有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108法定代表人：王伟刚
电话：010-56282140传真：010-62680827
联系人：丁向坤
网址：http://www.hcfunds.com/客户服务电话：400-619-9059
（34）海银基金销售有限公司
住所：上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼
办公地址：上海市自由贸易试验区银城中路8号4楼法定代表人：惠晓川
电话：021-80134149传真：021-80133413
联系人：秦琼
网址：www.fundhaiyin.com 客户服务电话：400-808-1016
（35）上海大智慧基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元法定代表人：申健
电话：18017373527传真：021-20219923
联系人：张蜓
网址：https://www.wg.com.cn/客户服务电话：021-20292031
（36）北京新浪仓石基金销售有限公司
住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区3号楼为明大厦C座法定代表人：赵芯蕊
电话：010-62625768传真：010-62676582
联系人：赵芯蕊
客户服务电话：010-62675369
（37）济安财富（北京）基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307
办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307法定代表人：杨健
电话：010-65309516传真：010-65330699
联系人：李海燕
网址：www.jianfortune.com 客户服务电话：400-673-7010
（38）上海万得基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人：黄祎
电话：021-50712782传真：021-50710161
联系人：徐亚丹
网址：www.520fund.com.cn客户服务电话：400-799-1888
（39）上海联泰基金销售有限公司
住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室办公地址：上海市虹口区临潼路188号
法定代表人：尹彬彬电话：15201924977传真：021-52975270
联系人：兰敏
客户服务电话：400-118-1188
（40）上海汇付基金销售有限公司
住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋法定代表人：金佶
电话：021-33323999传真：021-33323837
联系人：甄宝林
客户服务电话：021-34013999
（41）泰信财富基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦1206法定代表人：张虎
电话：15180468717
联系人：郑雅婷
客户服务电话：4000048821
（42）上海基煜基金销售有限公司
住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人：王翔
电话：021-35385521*210传真：021-55085991
联系人：蓝杰
网址：www.jiyufund.com.cn客户服务电话：400-820-5369
（43）上海中正达广基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室法定代表人：黄欣
电话：021-33768132-801传真：021-33768132-802
联系人：戴珉微
网址：www.zhongzhengfund.com客户服务电话：400-6767-523
（44）北京虹点基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元
办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元法定代表人：郑毓栋
电话：010-65951887传真：010-65951887
联系人：姜颖
网址：www.hongdianfund.com客户服务电话：400-618-0707
（45）上海攀赢基金销售有限公司
住所：上海市闸北区广中西路1207号306室
办公地址：上海市陆家嘴银城路116号大华银行大厦7楼法定代表人：沈茹意
电话：15317992110传真：021-68889283
联系人：孟召社
客户服务电话：021-68889082
（46）珠海盈米基金销售有限公司
住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔B1201-1203法定代表人：肖雯
电话：020-89629021
传真：020-89629011
联系人：吴煜浩
客户服务电话：020-89629066
（47）和耕传承基金销售有限公司
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房
间
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座法定代表人：王旋
电话：0371-85518396传真：0371-85518397
联系人：胡静华
客户服务电话：4000-555-671
（48）中证金牛（北京）基金销售有限公司住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层法定代表人：钱昊旻
电话：010-59336519传真：010-59336500
联系人：孙雯
客户服务电话：4008-909-998
（49）京东肯特瑞基金销售有限公司
住所：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157
办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部法定代表人：王苏宁
电话：18911869618
联系人：陈龙鑫
客户服务电话：95118、400-098-8511
（50）大连网金基金销售有限公司
住所：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202
办公地址：中国大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦202法定代表人：樊怀东
电话：13522300698传真：0411-39027835
联系人：王清臣
网址：http://www.yibaijin.com/客户服务电话：4000-899-100
（51）深圳市金斧子基金销售有限公司
住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
1108
法定代表人：赖任军电话：0755-84355914传真：0755-26920530
联系人：陈丽霞
客户服务电话：400-9302-888
（52）北京雪球基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507法定代表人：李楠
电话：010-61840688传真：010-61840699
联系人：袁永姣
网址：https://danjuanapp.com客户服务电话：400-159-9288
（53）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深 圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号法定代表人：杨柳
电话：0755-82779746/18122062924
联系人：林丽/刘文婷
客户服务电话：400-666-7388
（54）上海中欧财富基金销售有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室办公地址：上海市虹口区公平路18号8栋嘉昱大厦6层
法定代表人：许欣
电话：021-68609600-5952传真：021-33830351
联系人：黎静
网址：www.qiangungun.com客户服务电话：400-700-9700
（55）万家财富基金销售（天津）有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座5层
法定代表人：戴晓云电话：18511290872传真：010-59013828
联系人：邵玉磊
网址：www.wanjiawealth.com客户服务电话：010-59013842
（56）上海华夏财富投资管理有限公司
住所：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：毛淮平
电话：010-88066326传真：010-63136184
联系人：张静怡
网址：www.amcfortune.com客户服务电话：400-817-5666
（57）中信期货有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、
14层
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301- 1305、14层
法定代表人：窦长宏电话：021-60812919传真：021-60819988
联系人：梁美娜
网址：https://www.citicsf.com客户服务电话：400-990-8826
（58）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳区光华路10号法定代表人：王常青
传真：010-65182261
联系人：权唐
客户服务电话：95587、4008-888-108
（59）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦21楼
法定代表人：张纳沙电话：0755-82130833传真：0755-82133952
联系人：于智勇
网址：www.guosen.com.cn客户服务电话：95536
（60）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号法定代表人：霍达
电话：0755-82943666传真：0755-82943636
联系人：黄健
网址：www.cmschina.com客户服务电话：95565
（61）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人：张佑君电话：010-60838888传真：010-60836029
联系人：郑慧
网址：www.cs.ecitic.com客户服务电话：95548
（62）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人：王晟
电话：010-80928123传真：010-66568990
联系人：辛国政
客户服务电话：4008-888-888或95551
（63）海通证券股份有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689号
办公地址：上海市黄浦区广东路689号法定代表人：周杰
电话：021-23219000传真：021-63410456
客户服务电话：95553、400-888-8001
（64）申万宏源证券有限公司
住所：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）法定代表人：杨玉成
电话：021-33389888传真：021-33388224
联系人：余洁
客户服务电话：95523、400-889-5523
（65）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦法定代表人：杨泽柱
电话：027-65799999传真：027-85481900
联系人：李良
客户服务电话：95579、400-888-8999
（66）国投证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法定代表人：段文务电话：0755-81688000传真：0755-81688090
联系人：陈剑虹
网址：http://www.essence.com.cn/客户服务电话：95517
（67）西南证券股份有限公司住所：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦法定代表人：廖庆轩
电话：023-67663104传真：023-63786212
联系人：魏馨怡
网址：www.swsc.com.cn客户服务电话：95355
（68）湘财证券股份有限公司
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦5楼
法定代表人：高振营电话：021-50295432传真：021-68865680
联系人：江恩前
网址：www.xcsc.com客户服务电话：95351
（69）万联证券股份有限公司
住所：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层
办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层法定代表人：袁笑一
电话：020-38286588
传真：020-22373718-1013
联系人：王鑫
网址：www.wlzq.cn 客户服务电话：95322
（70）渤海证券股份有限公司
住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：安志勇电话：022-23861683传真：022-28451892
联系人：陈玉辉
网址：www.ewww.com.cn客户服务电话：956066
（71）华泰证券股份有限公司住所：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场法定代表人：周易
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962（深圳）联系人：庞晓芸
网址：www.htsc.com.cn客户服务电话：95597
（72）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼法定代表人：侯巍
电话：0351-8686703传真：0351-8686619
联系人：张治国
网址：www.i618.com.cn客户服务电话：95573
（73）中信证券（山东）有限责任公司
住所：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层法定代表人：肖海峰
电话：0532-85725062传真：0532-85022605
联系人：赵如意
网址：sd.citics.com/ 客户服务电话：95548
（74）东吴证券股份有限公司
住所：苏州工业园区翠园路181号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号法定代表人：范力
电话：0512-65581136传真：0512-65588021
联系人：方晓丹
网址：www.dwzq.com.cn客户服务电话：95330
（75）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号法定代表人：刘秋明
电话：021-22169999
联系人：郁疆
客户服务电话：95525、400-888-8788
（76）中信证券华南股份有限公司
住所：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01
号）
办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01号）1001室（部位：自编01号）
法定代表人：陈可可电话：020-88834780传真：020-88836914
联系人：郭杏燕
网址：www.gzs.com.cn客户服务电话：95548
（77）东北证券股份有限公司住所：长春市生态大街6666号
办公地址：长春市生态大街6666号法定代表人：李福春
电话：0431-85096517传真：0431-85096795
联系人：安岩岩
网址：www.nesc.cn 客户服务电话：95360
（78）南京证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路389号
办公地址：江苏省南京市江东中路389号法定代表人：李剑锋
电话：025-58519523传真：025-83369725
联系人：王万君
网址：www.njzq.com.cn客户服务电话：95386
（79）诚通证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层
办公地址：北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人：张威
电话：010-83561146传真：010-83561164
联系人：田芳芳
网址：www.cctgsc.com.cn客户服务电话：95399
（80）国联证券股份有限公司
住所：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦
办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦法定代表人：姚志勇
电话：0510-82831662传真：0510-82830162
联系人：祁昊
网址：www.glsc.com.cn客户服务电话：95570
（81）平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人：何之江电话：13916661875传真：021-33830395
联系人：王阳
网址：www.pingan.com客户服务电话：95511-8
（82）华安证券股份有限公司
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座法定代表人：章宏韬
电话：0551-65161666传真：0551-65161600
联系人：范超
网址：www.hazq.com客户服务电话：95318
（83）国都证券股份有限公司
住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层法定代表人：翁振杰
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人：黄静
客户服务电话：400-818-8118
（84）国盛证券有限责任公司
住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人：徐丽峰
电话：0791-86283372、15170012175传真：0791-86281305
联系人：占文驰
网址：www.gszq.com客户服务电话：956080
（85）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005
室（830002）
法定代表人：王献军电话：0991-2307105传真：0991-2301927
联系人：梁丽
客户服务电话：95523、400-889-5523
（86）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号法定代表人：王洪
电话：021-20315719传真：021-20315125
联系人：张峰源
网址：www.zts.com.cn客户服务电话：95538
（87）第一创业证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼法定代表人：刘学民
电话：0755-23838750传真：0755-25838701
联系人：单晶
网址：www.firstcapital.com.cn客户服务电话：95358
（88）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室
办公地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室法定代表人：徐朝晖
电话：029-87211526传真：029-87424426
联系人：梁承华
网址：www.westsecu.com客户服务电话：95582
（89）华龙证券股份有限公司
住所：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心19楼
法定代表人：祁建邦电话：0931-4890208传真：0931-4890628
联系人：周鑫
网址：www.hlzq.com客户服务电话：95368
（90）五矿证券有限公司
住所：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦
（18-25层）
法定代表人：郑宇
电话：0755-23375492、0755-23375626传真：0755-82545500
客户服务电话：40018-40028
（91）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号
法定代表人：俞洋电话：021-54967656传真：021-54967032
联系人：虞佳彦
客户服务电话：95323、400-109-9918
（92）中国中金财富证券有限公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人：高涛
电话：0755-88320851传真：0755-82026942
联系人：胡芷境
客户服务电话：400-600-8008、95532
（93）东方财富证券股份有限公司住所：拉萨市北京中路101号
办公地址：上海市永和路118弄东方企业园24号法定代表人：戴彦
电话：021-36533016传真：021-36533017
联系人：王伟光
网址：http://www.18.cn客户服务电话：95357
（94）粤开证券股份有限公司
住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人：严亦斌电话：0755-83331195
联系人：彭莲
网址：http://www.ykzq.com客户服务电话：95564
（95）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街95号
办公地址：成都市青羊区东城根上街95号法定代表人：冉云
电话：028-86690057、028-86690058传真：028-86690126
客户服务电话：95310
（96）长城国瑞证券有限公司
住所：福建省厦门市莲前西路2号莲富大厦十七层
办公地址：福建省厦门市深田路46号深田国际大厦19-20楼法定代表人：王勇
电话：0592-2079259传真：0592-2079602
联系人：邱震
客户服务电话：400-0099-886
（97）国新证券股份有限公司
住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室
办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦法定代表人：张海文
电话：010-85556048传真：010-85556088
联系人：孙燕波
网址：www.crsec.com.cn客户服务电话：95390
（98）中天证券股份有限公司 住所：沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲法定代表人：李安有
电话：024-23280842传真：024-23280844
联系人：孙丹华
客户服务电话：（024）95346
（99）玄元保险代理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人：马永谙
电话：13752528013传真：021-50701053
联系人：卢亚博
网址：http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx客户服务电话：400-080-8208
（100）阳光人寿保险股份有限公司
住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层法定代表人：李科
电话：010-85632771传真：010-85632773
联系人：王超
网址：http://fund.sinosig.com/客户服务电话：95510
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金。具体代销机构名单请参见基金管理人网站的相关公示。
3、基金管理人可根据情况变化增加或者减少基金销售机构。基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。投资者可在发售期通过基金管理人网站查询销售机构信息。
（二）登记机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：张佑君
客户服务电话：400-818-6666传真：010-63136700
联系人：朱威
（三）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人：廖海
经办律师：刘佳、黄丽华电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 联系人：刘佳
（四）会计师事务所
本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）。名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层
法定代表人：毛鞍宁
联系电话：010-58153000传真：010-85188298
联系人：蒋燕华
六、基金的募集
（一）基金募集情况
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2023 年 10 月 11 日证监许可【2023】2313 号文注册。
本基金自 2023 年 11 月 3 日起至 2023 年 11 月 6 日进行发售。募集期间，本基金共募
集 10,774,246.29 份基金份额，有效认购户数为 192 户。
（二）基金类型和存续期间
1、基金的类别：ETF 联接基金。
2、基金的运作方式：契约型开放式。
3、基金存续期间：不定期。
（三）本基金与目标 ETF 的联系与区别
本基金为目标ETF 的联接基金。本基金主要投资于目标ETF 以求达到投资目标，目标 ETF 的标的指数和本基金的标的指数一致，投资目标相似。
在投资方法上，本基金为目标ETF 的联接基金，主要通过投资于目标ETF 来跟踪标的指数；本基金的目标ETF 主要采用复制法来跟踪标的指数。
在交易方式上，本基金投资者目前只能通过场外销售机构以现金的方式申购、赎回；本基金的目标ETF 属于交易型开放式指数证券投资基金，目标 ETF 的投资者可以在二级市场上买卖ETF，也可以根据申购赎回清单按照申购、赎回对价通过申购赎回代理机构申购、赎回ETF。
本基金与目标ETF 业绩表现可能出现差异，可能引发差异的因素主要包括：
1、法律法规对投资比例的要求。本基金作为普通的开放式基金，需每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，将不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券；目标 ETF 不受上述投资比例的限制。
2、申购赎回的影响。本基金申赎采取现金方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定影响；目标ETF 申购赎回根据申购赎回清单按照申购、赎回对价办理，申购赎回对基金净值的影响较小。
（四）基金份额类别
本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式或其他条件的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费的，称为A 类基金份额；不收取前后端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。A类、C 类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。
有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，调整现有基金份额类别的费率水平、销售方式或者停止现有基金份额类别的销售等，不需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可根据基金发展需要，为本基金增设新的份额类别。新的份额类别可设置不同的申购 费、赎回费、销售服务费等其他条件，而无需召开基金份额持有人大会，调整前基金管理人需及时公告。有关基金份额类别的具体规则等相关事项届时将另行公告。
（五）募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
七、基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2023 年 11 月 8 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金合同生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产规模低于 2 亿元，则基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。年度对应日指某一个特定日期在后续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年当月最后一日。如年度对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。若届时的法律法规或证监会规定发生变 化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。
《基金合同》生效三年后若仍继续存续，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并 6 个月内召集基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
八、基金份额的申购、赎回与转换
（一）申购和赎回场所
1、直销机构
本基金直销机构为本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台。
（1）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033）电话：010-88087226
传真：010-88066028
（2）北京西三环投资理财中心
地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A（100089）电话：010-82523198
传真：010-82523196
（3）北京望京投资理财中心
地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102）电话：010- 64709882
传真：010- 64702330
（4）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120）电话：021-50820661
传真：021-50820867
（5）深圳分公司
地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A（518000）
电话：0755-82033033传真：0755-82031949
（6）南京分公司
地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区（210005）电话：025-84733916
传真：025-84733928
（7）杭州分公司
地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020）电话：0571-89716606
传真：0571-89716610
（8）广州分公司
地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房（510623）电话：020-38460001
传真：020-38067182
（9）成都分公司
地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号
（610000）
电话：028-65730073传真：028-86725412
（10）电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。
2、代销机构
本基金销售机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书五、相关服务机构中（一）销售机构的相关描述。
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在官网公示。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况需要，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
本基金自 2023 年 11 月 28 日起开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购等业务。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请一经被受理则不得撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、本基金份额分为多个类别，适用不同的申购费或销售服务费，投资者在申购时可自行选择基金份额类别；
6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准；
7、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（四）申购与赎回的数额限制
1、投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 A 类、C 类基金份额的申购及赎回业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费），每次赎回申
请均不得低于 1.00 份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的A 类或 C 类基金份额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
2、投资者通过其他代销机构办理本基金A 类、C 类基金份额的申购及赎回业务时，每次最低申购金额、每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额，以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规 定。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（五）申购和赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立，申购是否生效以基金登记机构确认为准。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立，赎回是否生效以基金登记机构确认为准。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在
发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在T+2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。
4、基金管理人可以在不违反法律法规的前提下，对上述业务办理时间进行调整，并提前公告。
（六）申购费与赎回费
申购金额（含申购费） | 前端申购费率 |
申购金额 < 100 万元 | 1.20% |
100 万元 ≤ 申购金额 < 200 万 元 | 0.90% |
200 万元 ≤ 申购金额 < 500 万 元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500 万元 | 每笔1000元 |
1、本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费。A类基金份额申购费率如下：
2、投资者在申购C 类基金份额时不收取申购费。
3、本基金A 类、C 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。
A 类/C 类基金份额赎回费率如下：
持有期限 | 赎回费率 |
持有期限 ＜ 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7 天 | 0.00% |
对持续持有少于7天的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产。
4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、移动客户端交易）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、赎回费率及销售服务费率。
6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
（七）申购份额与赎回金额的计算方式
1、申购份额的计算
（1）当投资者选择申购A 类基金份额时，申购份额的计算方法如下：申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/（1＋前端申购费率）前端申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下：前端申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－前端申购费用
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值
（2）当投资者选择申购C类基金份额时，申购份额的计算方法如下：申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值
（3）基金份额按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
申购1 | 申购2 | 申购3 | |
申购金额（元，a） | 1,000.00 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
适用前端申购费率 （b） | 1.20% | 0.90% | 0.60% |
净申购金额（c=a/ （1+b）） | 988.14 | 991,080.28 | 1,988,071.57 |
前端申购费（d=a-c） | 11.86 | 8,919.72 | 11,928.43 |
该类基金份额净值（e） | 1.2300 | 1.2300 | 1.2300 |
申购份额（f=c/e） | 803.37 | 805,756.33 | 1,616,318.35 |
例：假定T日的A类基金份额净值为1.2300元，四笔申购金额分别为1,000元、100万元、200万元和500万元，则各笔申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下：
申购4 | |
申购金额（元，a） | 5,000,000..00 |
前端申购费（b） | 1,000.00 |
净申购金额（c=a-b） | 4,,999,000.00 |
该类基金份额净值 （d） | 1.2300 |
申购份额（e=c/d） | 4,064,227.64 |
若该投资者申购金额为500万元，则申购负担的前端申购费用和获得的A类基金份额计算如下：
例：假定T 日的 C 类基金份额净值为 1.2500 元，投资者申购金额为 5,000,000.00 元，则申购获得的C 类基金份额计算如下：
申购份额＝5,000,000.00/1.2500=4,000,000.00 份
2、赎回金额的计算
投资者赎回A类/C类基金份额时，赎回金额的计算方法如下：赎回总金额＝赎回份额×T日该类基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
例：假定某投资者在T日赎回10,000.00份A类基金份额，持有期限6天，该日A类基金份额净值为1.2500元，则其获得的净赎回金额计算如下：
赎回总金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元赎回费用＝12,500.00×1.50%＝187.50元
净赎回金额=12,500.00-187.50＝12,312.50 元
例：假定某投资者在 T 日赎回 10,000 份C 类基金份额，持有期限 90 天，该日基金份额净值为 1.2500 元，则其获得的净赎回金额计算如下：
净赎回金额=10,000.00×1.2500=12,500.00元
3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
（八）拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法接受投资人的申购申请。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金的目标 ETF 暂停估值。
5、本基金的目标 ETF 暂停申购、暂停上市或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金申购的。
6、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
7、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市场价格发生大幅波动，或其他可能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
8、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
9、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理申购业务。
10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1-5、7-11 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、本基金的目标 ETF 暂停估值。
5、本基金的目标 ETF 暂停赎回、暂停上市或二级市场交易停牌，且基金管理人认为有必要暂停本基金赎回的。
6、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受基金份额持有人的赎回申请。
8、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。
10、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构等因异常情况无法办理赎回业务。
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基金管理人应当及时公告。若出现上述第6项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
（4）如果基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过前一开放日基金总份额 20%以上的大额赎回申请情形下，如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为因支付全部投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人可以延期办理赎回申请。具体分为两种情况：
①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请，为了保护其他赎回投资人的利益，对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。对于单个投资人超过前一开放日基金总份额 20%以上的大额赎回申请，基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确认当日受理的赎回份额，未确认的赎回部分作自动延期处理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的，则当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。
②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时，则所有投资人的赎回申请（包括单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回申请）都按照上述“（2）部分延期赎回”的约定一并办理。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2 日内在规定媒介上刊登公告。
（十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、上述暂停申购或赎回情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个开放日的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
（十二）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
1、基金转换的原则
（1）投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。
（2）基金转换以份额为单位进行申请。
（3）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。
（4）投资者Ｔ日申请基金转换后，T+1日可获得确认。
（5）除另有规定外，基金份额持有人单笔转出申请遵循转出基金有关赎回份额的限制，单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
（6）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请可根据投资者事先的选择和代销机构的相关规定予以顺延或撤销基金转换。
（7）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态。
由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展基金转换业务的时间有所不同，投资者应参照各代销机构的具体规定。
基金管理人有权根据市场情况调整转换的程序及有关限制，但应最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒介公告。
2、暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务：
（1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
（2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。
（4）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换申请。
（5）基金管理人有正当理由认为需要拒绝或暂停接受基金转换申请的。
（6）发生基金合同规定的暂停基金申购或赎回的情形。
（7）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一的，基金管理人应并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒介上刊登暂停公告。重新开放基金转换时，基金管理人应及时在至少一种中国证监会指定媒介上刊登重新开放基金转换的公告。
3、转换费
（1）基金转换费：无。
（2）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
（3）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为 0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例一。
②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例二。
③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“4、业务举例”中例三。
④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“4、业务举例”中例四。
⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为 0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例五。
⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为
0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例六。
⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“4、业务举例”中例七。
⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“4、业务举例”中例八。
⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为 0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例九。
⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为 0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十。
⑪从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十一。
⑫从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十二。
⑬从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十三。
⑭从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十四。
⑮从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十五。
⑯从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“4、业务举例”中例十六。
⑰对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）
（4）上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
4、业务举例
例一：假定投资者在 T 日转出 1,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 6.00 |
转换金额（F=C-E） | 1,194.00 |
转入时收取申购费率（G） | 2.0%-1.5%=0.5% |
净转入金额（H=F/（1+G）） | 1,188.06 |
转入基金费用（I=F-H） | 5.94 |
转入基金T 日基金份额净值（J） | 1.300 |
转入基金份额（K=H/J） | 913.89 |
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金费用（E=C*D） | 6.00 |
转换金额（F=C-E） | 1,194.00 |
转入时收取申购费率（G） | 0.00% |
净转入金额（H=F/（1+G）） | 1,194.00 |
转入基金费用（I=F-H） | 0.00 |
转入基金T 日基金份额净值（J） | 1.300 |
转入基金份额（K=H/J） | 918.46 |
例二：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
转入基金费用（G） | 1,000.00 |
净转入金额（H=F-G） | 11,939,000.00 |
转入基金T 日基金份额净值（I） | 1.300 |
转入基金份额（J=H/I） | 9,183,846.15 |
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为 1,000 元，乙基金前端申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
转入基金费用（G） | 0.00 |
净转入金额（H=F-G） | 11,940,000.00 |
转入基金T 日基金份额净值（I） | 1.300 |
转入基金份额（J=H/I） | 9,184,615.38 |
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
例三：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 6.00 |
转换金额（F=C-E） | 1,194.00 |
转入基金费用（G） | 0.00 |
净转入金额（H=F-G） | 1,194.00 |
转入基金T 日基金份额净值（I） | 1.500 |
转入基金份额（J=H/I） | 796.00 |
1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之内，适用后
端申购费率为 1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300
元。则赎回金额计算如下：
项目 | 费用计算 |
赎回份额（K） | 796.00 |
赎回日基金份额净值（L） | 1.300 |
赎回总金额（M=K*L） | 1,034.80 |
赎回费用（N） | 0.00 |
适用后端申购费率（O） | 1.2% |
后端申购费（P=K*I*O/（1+O）） | 14.16 |
赎回金额（Q=M-N-P） | 1,020.64 |
例四：假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.300 |
转出总金额（C=A*B） | 1,300.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 6.50 |
转换金额（F=C-E） | 1,293.50 |
转入基金费用（G） | 0.00 |
净转入金额（H=F-G） | 1,293.50 |
乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转入基金T 日基金份额净值（I） | 1.500 |
转入基金份额（J=H/I） | 862.33 |
例五：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.2%，赎回费率为 0.5%。
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
转入时收取申购费率（G） | 1.5%-1.2%=0.3% |
净转入金额（H=F/（1+G）） | 11,904,287.14 |
转入基金费用（I=F-H） | 35,712.86 |
转入基金T 日基金份额净值（J） | 1.300 |
转入基金份额（K=H/J） | 9,157,143.95 |
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为 1.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
转入时收取申购费率（G） | 0.00% |
净转入金额（H=F/（1+G）） | 11,940,000.00 |
转入基金费用（I=F-H） | 0.00 |
转入基金T 日基金份额净值（J） | 1.300 |
转入基金份额（K=H/J） | 9,184,615.38 |
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为 1.0%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
例六：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金赎回费率为 0.5%。
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
转入基金费用（G） | 1,000-500=500.00 |
净转入金额（H=F-G） | 11,939,500.00 |
转入基金T 日基金份额净值（I） | 1.300 |
转入基金份额（J=H/I） | 9,184,230.77 |
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为 500 元，乙基金适用的申购费用为 1,000 元，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
转入基金费用（G） | 0.00 |
净转入金额（H=F-G） | 11,940,000.00 |
转入基金T 日基金份额净值（I） | 1.300 |
转入基金份额（J=H/I） | 9,184,615.38 |
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金适用的申购费用为 500 元，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
例七：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 60,000.00 |
费基金甲 10,000,000 份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转换金额（F=C-E） | 11,940,000.00 |
转入基金费用（G） | 0.00 |
净转入金额（H=F-G） | 11,940,000.00 |
转入基金T 日基金份额净值（I） | 1.500 |
转入基金份额（J=H/I） | 7,960,000.00 |
若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在 1 年之内，适用后
端申购费率为 1.2%，此时赎回乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为 1.300
元。则赎回金额计算如下：
项目 | 费用计算 |
赎回份额（K） | 7,960,000.00 |
赎回日基金份额净值（L） | 1.300 |
赎回总金额（M=K*L） | 10,348,000.00 |
赎回费用（N） | 0.00 |
适用后端申购费率（O） | 1.2% |
后端申购费（P=K*I*O/（1+O）） | 141,581.03 |
赎回金额（Q=M-N-P） | 10,206,418.97 |
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.300 |
转出总金额（C=A*B） | 13,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
转出基金费用（E=C*D） | 65,000.00 |
转换金额（F=C-E） | 12,935,000.00 |
转入基金费用（G） | 0.00 |
净转入金额（H=F-G） | 12,935,000.00 |
转入基金T 日基金份额净值（I） | 1.500 |
转入基金份额（J=H/I） | 8,623,333.33 |
例八：假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
例九：假定投资者在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100元。
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
赎回费（E=C*D） | 6.00 |
申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
适用后端申购费率（G） | 1.8% |
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 19.45 |
转出基金费用（I=E+H） | 25.45 |
转换金额（J=C-I） | 1,174.55 |
转入时收取申购费率（K） | 2.0%-1.5%=0.5% |
净转入金额（L=J/（1+K）） | 1,168.71 |
转入基金费用（M=J-L） | 5.84 |
转入基金T 日基金份额净值（N） | 1.300 |
转入基金份额（O=L/N） | 899.01 |
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
赎回费（E=C*D） | 6.00 |
申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
适用后端申购费率（G） | 1.8% |
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 19.45 |
转出基金费用（I=E+H） | 25.45 |
转换金额（J=C-I） | 1,174.55 |
转入时收取申购费率（K） | 0.00% |
净转入金额（L=J/（1+K）） | 1,174.55 |
转入基金费用（M=J-L） | 0.00 |
转入基金T 日基金份额净值（N） | 1.300 |
转入基金份额（O=L/N） | 903.50 |
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
例十：假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%，该日甲基金基金份额净值为 1.200
元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%，赎回费率为 0.5%。申购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
赎回费（E=C*D） | 60,000.00 |
申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
适用后端申购费率（G） | 1.8% |
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 194,499.02 |
转出基金费用（I=E+H） | 254,499.02 |
转换金额（J=C-I） | 11,745,500.98 |
转入基金费用（K） | 1,000.00 |
净转入金额（L=J-K） | 11,744,500.98 |
转入基金T 日基金份额净值（M） | 1.300 |
转入基金份额（N=L/M） | 9,034,231.52 |
（1）若 T 日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为 1,000 元，乙基金前端申购费率最高档为 2.0%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
赎回费（E=C*D） | 60,000.00 |
申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
适用后端申购费率（G） | 1.8% |
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 194,499.02 |
转出基金费用（I=E+H） | 254,499.02 |
转换金额（J=C-I） | 11,745,500.98 |
转入基金费用（K） | 0.00 |
净转入金额（L=J-K） | 11,745,500.98 |
转入基金T 日基金份额净值（M） | 1.300 |
转入基金份额（N=L/M） | 9,035,000.75 |
（2）若 T 日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为 1,000 元，丙基金前端申购费率最高档为 1.2%，该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
例十一：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有期为 3
年的后端收费基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为
1.0%，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.300 |
转出总金额（C=A*B） | 1,300.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
赎回费（E=C*D） | 6.50 |
申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
适用后端申购费率（G） | 1.0% |
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 10.89 |
转出基金费用（I=E+H） | 17.39 |
转换金额（J=C-I） | 1,282.61 |
转入基金费用（K） | 0.00 |
净转入金额（L=J-K） | 1,282.61 |
转入基金T 日基金份额净值（M） | 1.500 |
转入基金份额（N=L/M） | 855.07 |
确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元，适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 | 费用计算 |
赎回份额（O） | 855.07 |
赎回日基金份额净值（P） | 1.300 |
赎回总金额（Q=O*P） | 1,111.59 |
赎回费率（R） | 0.5% |
赎回费（S=Q*R） | 5.56 |
适用后端申购费率（T） | 1.2% |
后端申购费（U=O*M*T/（1+T）） | 15.21 |
赎回金额（V=Q-S-U） | 1,090.82 |
若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 2 年半，适用后端申购费率为 1.2%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.5% |
例十二：假定投资者在T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元，赎回费率为 0.5%，转出时适用甲基金后端申购费率为 1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
赎回费（E=C*D） | 6.00 |
申购日转出基金基金份额净值（F） | 1.100 |
适用后端申购费率（G） | 1.0% |
后端申购费（H=A×F×G/（1+G）） | 10.89 |
转出基金费用（I=E+H） | 16.89 |
转换金额（J=C-I） | 1,183.11 |
转入基金费用（K） | 0.00 |
净转入金额（L=J-K） | 1,183.11 |
转入基金T 日基金份额净值（M） | 1.500 |
转入基金份额（N=L/M） | 788.74 |
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
转出基金费用（D） | 0.00 |
转换金额（E=C-D） | 1,200.00 |
销售服务费率（F） | 0.3% |
转入基金申购费率（G） | 2.0% |
收取的申购费率（H=G-F*转出基金的 持有时间（单位为年）） | 1.88% |
净转入金额（I=E/（1+H）） | 1,177.86 |
转入基金费用（J=E-I） | 22.14 |
转入基金T 日基金份额净值（K） | 1.300 |
转入基金份额（L=I/K） | 906.05 |
例十三：假定投资者在T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务费率为 0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用申购费率为 2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 10,000,000.00 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 12,000,000.00 |
转出基金费用（D） | 0.00 |
转换金额（E=C-D） | 12,000,000.00 |
销售服务费率（F） | 0.3% |
例十四：假定投资者在T 日转出持有期为 10 天的不收取申购费用基金甲 10,000,000份，转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300 元。甲基金销售服务费率为 0.3%，此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费 1000 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转入基金申购费用（G） | 1,000 |
转入基金费用（H=G-E*F*转出基金的 持有时间（单位为年）） | 13.70 |
净转入金额（I=E-H） | 11,999,986.30 |
转入基金T 日基金份额净值（J） | 1.300 |
转入基金份额（K=I/J） | 9,230,758.69 |
例十五：假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请，转出持有 60 天的
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000 |
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.200 |
转出总金额（C=A*B） | 1,200.00 |
转出基金费用（D） | 0.00 |
转换金额（E=C-D） | 1,200.00 |
转入基金费用（F） | 0.00 |
净转入金额（G=E-F） | 1,200.00 |
转入基金T 日基金份额净值（H） | 1.500 |
转入基金份额（I=G/H） | 800.00 |
不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。此时转出甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
项目 | 费用计算 |
赎回份额（J） | 800.00 |
赎回日基金份额净值（K） | 1.300 |
赎回总金额（L=J*K） | 1,040.00 |
赎回费率（M） | 0.5% |
赎回费（N=L*M） | 5.20 |
适用后端申购费率（O） | 1.0% |
后端申购费（P=J*H*O/（1+O）） | 11.88 |
赎回金额（Q=L-N-P） | 1,022.92 |
若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为 3 年半，适用后端申购费率为 1.0%，且乙基金赎回费率为 0.5%，该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下：
项目 | 费用计算 |
转出份额（A） | 1,000.00 |
例十六：假定投资者在T 日转出不收取申购费用基金甲 1,000 份，转入不收取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
转出基金T 日基金份额净值（B） | 1.300 |
转出总金额（C=A*B） | 1,300.00 |
转出基金赎回费率（D） | 0.1% |
转出基金费用（E=C*D） | 1.30 |
转换金额（F=C-E） | 1,298.70 |
转入基金费用（F） | 0.00 |
净转入金额（G=E-F） | 1,298.70 |
转入基金T 日基金份额净值（H） | 1.500 |
转入基金份额（I=G/H） | 865.80 |
（十三）基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况 下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织（包括司法强制赎回）。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
（十四）基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
（十五）定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
（十六）基金份额的冻结、解冻和扣划
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结、解冻和扣划，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结、解冻和扣划。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益根据有权机关要求及登记机构业务规则决定是否一并冻结，法律法规或监管机构另有规定的除外。
（十七）基金份额的转让
在条件允许的情况下，基金管理人可以根据相关业务规则受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请。具体由基金管理人提前发布公告。
（十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
（十九）如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人可制定相应的业务规则并开展相关业务，并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
（二十）基金管理人可在法律法规允许的范围内，在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。
九、基金的投资
（一）投资目标
通过对目标 ETF 基金份额的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。
（二）投资范围
本基金主要投资于目标ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含存托凭证、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
（三）投资策略
1、目标 ETF 投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况，本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。本基金可以基金资产特殊申购目标 ETF 份额，以进行基金建仓。
2、股票投资策略
基金可通过买入标的指数成份股、备选成份股来跟踪标的指数，也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股的方式申购目标 ETF。为了更好地实现投资目标，对于出现市场
流动性不足等情况，导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人有权通过投资非成份股等进行适当的替代。
3、存托凭证投资策略
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析、定量分析等方式，筛选相应的存托凭证投资标的。
4、债券投资策略
结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略，通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构建收益稳定、流动性良好的债券组合。基金还可参与风险低且可控的债券回购等投资。
5、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标，基金还有权投资于股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生工具。
基金参与股指期货、股票期权等衍生工具交易，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、股票期权合约，以提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF 基金份额交易和申购、赎回以及股指期货、股票期权之间的投资操作，以更好地跟踪标的指数。
基金参与股票期权交易，基金管理人将根据审慎原则，建立期权交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范股票期权投资的风险。
基金参与国债期货交易，应当根据风险管理的原则，以套期保值为目的。基金管理人将充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
6、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风 险，并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采用定价模型，评估其内在价值。
7、可转换债券、可交换债券投资策略
本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究，重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券，并在对应可转换债
券、可交换债券管理人认为估值合理的前提下进行投资。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿，以更好地跟踪标的指数。
8、参与转融通证券出借业务策略
为了更好地实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范 围、期限和比例。
未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下，遵循法律法规的规定，经履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。
（四）投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9）本基金进行债券正回购的资金余额或逆回购的资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%，进行债券回购的最长期限为 1 年；
（10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（13）基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14）在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（17）本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
①出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
②参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
④证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF 申 购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定的比例的，基金管理人应当在 20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开基金份额持有人大会审议。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）向其基金管理人、基金托管人出资；
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突。建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限 制。基金管理人经与基金托管人协商一致后，本基金投资按照新颁布的法律法规或监管规定执行，无须另行召开基金份额持有人大会。
（五）标的指数
1、本基金标的指数为目标 ETF 的标的指数，即中证 2000 指数。
本基金业绩比较基准为中证 2000 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素
致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终
止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
2、中证 2000 指数
指数编制方案请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下路径查询指数信息：
https://www.csindex.com.cn。
（六）业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证 2000 指数收益率×95%＋人民币活期存款税后利率×5%
（七）风险收益特征
本基金为目标ETF 的联接基金，目标ETF 为股票型指数基金，因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
（八）目标 ETF 发生相关变更情形的处理方式
目标ETF 出现下述情形之一的，本基金可在履行适当程序后由投资于目标ETF 的联接基金变更为直接投资该标的指数的指数基金。相应地，基金合同中将删除关于目标ETF的表述部分，或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。
1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
2、目标 ETF 终止上市；
3、目标 ETF 基金合同终止；
4、目标 ETF 与其他基金进行合并；
5、目标 ETF 的基金管理人发生变更；
6、中国证监会规定的其他情形。
（九）侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
（十）基金投资组合报告
以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度报告：
5.1 报告期末基金资产组合情况
序 号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总 资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | - | - |
其中：股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | 43,603,736.00 | 83.16 |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中：债券 | - | - |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返 售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合 计 | 5,818,429.53 | 11.10 |
8 | 其他资产 | 3,009,323.16 | 5.74 |
9 | 合计 | 52,431,488.69 | 100.00 |
5.2 期末投资目标基金明细
序号 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 公允价值 | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 华夏中证 2000ETF | 股票型 | 交易型开放式 | 华夏基金管理 有限公司 | 43,60 3,736.00 | 93.35 |
5.3 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期末无股指期货投资。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额(元) |
1 | 存出保证金 | 19,906.47 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 2,989,416.69 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 3,009,323.16 |
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票。
5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风 险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）华夏中证 2000ETF 发起式联接 A
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差 ② | 业绩比较基准收益 率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日 | -1.16% | 0.81% | -1.07% | 0.92% | -0.09% | -0.11% |
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 | -11.60% | 2.64% | -10.41% | 2.79% | -1.19% | -0.15% |
自基金合同生效起至今 （2024 年 3 月 31 日） | -12.63% | 2.11% | -11.37% | 2.23% | -1.26% | -0.12% |
（二）华夏中证 2000ETF 发起式联接 C
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标 准差② | 业绩比较基准收益 率③ | 业绩比较基准收益 率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
2023 年 11 月 8 日至 2023 年 12 月 31 日 | -1.20% | 0.81% | -1.07% | 0.92% | -0.13% | -0.11% |
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 | -11.67% | 2.64% | -10.41% | 2.79% | -1.26% | -0.15% |
自基金合同生效起至今 （2024 年 3 月 31 日） | -12.73% | 2.10% | -11.37% | 2.23% | -1.36% | -0.13% |
十一、基金的财产
（一）基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的目标ETF 份额、各类有价证券、银行存款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
（三）基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
（四）基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。