Allgemeiner Fall Musterklauseln

Allgemeiner Fall. Der Schwellenwert qα zur Eintrittswahrscheinlichkeit α ist die kleinste Zahl, welche P[X > qα] ≤ α (3) erfüllt. Der Expected Shortfall von X mit der Eintrittswahrscheinlichkeit α ist gegeben durch ES[X] =1/α · E[ max( X- qα, 0 )] + qα (4) Der Fall mit stetiger Verteilung ist im allgemeinen Fall enthalten. Im Fall mit steti- ger Verteilung fallen Formeln (2) und (4) zusammen.