Calcolo dei Prezzi. Il Prezzo per ogni classe di Short e Leveraged Commodity Securities si applica sia alle emissioni che ai riscatti. Il Prezzo per ogni Short o Leveraged Commodity Security è calcolato in base a una formula studiata per riflettere la variazione giornaliera del livello del relativo Commodity Index moltiplicato per il Coefficiente xx Xxxx Finanziaria (Leverage Factor) (che è - 1 per gli Short Commodity Securities e + 2 per i Leveraged Commodity Securities), in modo tale che il Prezzo (a xxxxx di commissioni ed aggiustamenti ed in assenza di Eventi di Interruzione degli Scambi ) di una classe di Short o Leveraged Commodity Securities aumenti o diminuisca giornalmente del Xxxxxxx Xx Xxxx Finanziaria moltiplicato per la variazione in percentuale giornaliera nel relativo Commodity Index. Il Prezzo per ogni classe di Short e Leveraged Commodity Securities, in assenza di Eventi di Interruzione degli Scambi, è calcolato alla fine di ogni Giorno di Determinazione del Prezzo (Pricing Day) e riportato sul sito web xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx. In talune circostanze gli Short o Leveraged Commodity Securities possono essere oggetto di un rimborso coattivo - si veda ‘‘Fattori di Rischio’’ (Risk Factors).
Calcolo dei Prezzi. Il Prezzo per ogni classe di Currency-Hedged Commodity Security seguirà le variazioni giornaliere del livello dell’Indice su Merci rilevante, prima delle commissioni e degli aggiustamenti e in assenza di Eventi di Interruzione del Mercato (Market Disruption Events). Un singolo Contratto su Merci (Commodity Contract) ha un Prezzo equivalente ad un singolo Currency- Hedged Commodity Security appartenente alla medesima classe e, quando vengono emessi dei Currency- Hedged Commodity Securities di una particolare classe, viene creato lo stesso numero di Contratti su Merci (Commodity Contracts). Il Prezzo per ogni classe di Currency-Hedged Commodity Security si applica a emissioni e riscatti ed è calcolato dopo la chiusura del Giorno di Determinazione del Prezzo (Pricing Day) e riportato sul sito web dell’Emittente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxx. In talune circostanze i Currency-Hedged Commodity Securities potrebbero essere oggetto di un rimborso obbligatorio – si veda “Fattori di Rischio” (Risk Factors).
Calcolo dei Prezzi. 49
1. Generalità 49
2. Distanze 49
3. Arrotondamento dell’importo del prezzo di trasporto 50
4. Prezzi minimi 50
5. Frazionamento di tariffa 50
Calcolo dei Prezzi. Il Prezzo per ogni tipo di Micro o di Commodity Securities si applica alle emissioni e ai riscatti dei Micro e dei Commodity Securities. I Moltiplicatori per ogni classe di Individual Securities sono oggetto di aggiustamento giornaliero sulla base dell’Aggiustamento del Capitale (Capital Adjustment) applicabile a quella data classe di Individual Securities. Il Prezzo per ogni classe di Individual Securities ed il Prezzo per ogni categoria di Index Securities è calcolato dopo la chiusura di ogni Giorno di Determinazione del Prezzo (Pricing Day) e riportato sul sito web dell’Emittente xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx/xxx. In talune circostante i Micro e i Commodity Securities possono essere oggetto diu un rimborso forzoso - si veda ‘‘Fattori di Rischio’’ (Risk Factors).
Calcolo dei Prezzi