组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制： （1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%； （2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%； （3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制； （4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； （5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 （6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； （7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制； （8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％； （9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%（每个开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月内不受此比例限制）；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在开放期，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基 金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（11） 在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）（9）（11）（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于基金合同界定的产业先锋相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列规定：
1) 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2) 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
3) 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
4) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
5) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超 过基金持有的债券总市值的 30%；
6) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
7) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
8) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
9) 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（17） 本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
1) 本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2) 本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
3) 本基金未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（18） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准。
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等 ；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项以外，因证券市场波动、证券发行人合
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（(1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20) 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超 过 240 天；
(2) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本 基金与由本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 (3) 投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制(4) 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
(7) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制(9) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％(10) 本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140%；
（9(11) 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(12) 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
(13) 本基金主动投资于流动性受限资产投资的市值合计不得超过基金资产净 值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(14) 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；
(15) 本基金基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存 款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
(16) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具（包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产 支持证券及中国证监会认定的其他品种）占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%； 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序；
(17) 根据基金份额持有人集中度情况，本基金投资组合应符合下列规定：
1） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天； 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
2） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天； 投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第(1)、(9)、(11)、（13）和（18）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1） 国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
2） 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
i） 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
ii） 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。
3） 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4） 本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制中国证监会规定的其他比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 60 日内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，在每个开放期的前 1 个月和后 1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（14） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15） 在开放期内，基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（717） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除第（2）、（12）、（15）、（16）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于目标 ETF 的比例不得低于基金资产净值的 90%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制每个交易日日终，本基金扣除 AU（T+D）需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金 1 倍的现金；.
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金若参与黄金租赁，需满足以下限制：
1） 黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评级在 A 类以上的证券公司；
2） 本基金参与出借的黄金现货合约不超过基金资产净值的 30%，出借期限最长不超过 12 个月，平均剩余期限不超过 6 个月。出借给单个交易对手的黄金现货合约不超过基金资产净值的 10%；
3） 本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交易对手方归还黄金现货合约。
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（14） 基金投资于流动性受限资产应遵循以下限制：
1） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
2） 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（1）、（2）、（3）、（11）、（14）、（15）情形之外，因黄金/证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整；因黄金/证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项投资比例的，基金管理人应 当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金股票投资占基金资产的比例为0%–95%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；
（16） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金若参与国债期货、股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
6） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
7） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与
8） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
9） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（20） 本基金参与股票期权交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%；
2） 本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权
3） 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%，其中，合约 面值按照行权价乘以合约数计算；
（21） 本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的全部中小企业私募债总市值不得超过基金资产净值的20%；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（13）、（17）、（18）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于本基金定义的 “中国优势”范畴内的股票不低于非现金基金资产的 80%，投资于境外资产的比例不低于非现金基金资产的 80%。
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
A、 本基金境内投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）不超过基金资产净值的 10％；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算），不超过该证券的 10％；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。
（8） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期。
（10） 本基金参与股指期货、国债期货交易后，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（11） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公 司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（15） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。
B、 本基金境外投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，本基金的境外存款银行为中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。存放于基金托管账户的存款可以不受上述限制。
（2） 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%。该投资比例应当合并计算同一机构境内外发行的证券总市值。
（3） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。
（4） 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量；同一机构境内外上市的总股本应当合并计算，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。
（5） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。该非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制。
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；本基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％。
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制1) 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。
2) 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。
3) 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%在封闭期内，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-100%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期前一个月不受前述比例限制；封闭期届满转为开放式运作后，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的 比例范围为 85%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期后的一个月内不受前述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易的股票合并计算，但法律法规或监管部门另有规定的除外；
（15） 封闭期内，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；封闭期内，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（17） 本基金参与股票期权交易时，因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（18） 本基金参与融资时，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金在封闭期内参与转融通证券出借业务应当符合以下要求： 封闭期内，本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的 50％，出借到期日不得超过 封闭期到期日，中国证监会认可的特殊情形除外。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（6）、（7）、（12）、（20）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束 后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的 40％，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AA-以上(含 AA-)的资产支持证券；基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％封闭运作期间，基金总资产不得超过净资产的 200%；开放期内，基金总资产不得超过净资产的 140%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII、香港互认基金）；基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的 60%；商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）投资占基金资产的比例不超过 10%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末净资产应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品期货基金的，运作期应当不 少于 1 年，最近定期报告披露的季末基金净资产不低于 1 亿元；被投资基金的基金管理人及基金经理最近 2 年没有重大违法违规行为；被投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。权益类资产中的混合型基金，其最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于 50%；
（6） 本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金（ETF 联接基金除外）不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（7） 在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；
（8） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（713） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（814） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（915） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（16） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（17） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（18） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（19） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（20） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（21） 货币市场基金投资占基金资产比例不超过 15%；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款第
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期利率债资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（4）、（5）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限 制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（11）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；但因开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之日的时间长度；
（12） 本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的 10%；
（13） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（14） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（8）、（9）、（10）项另有约定或者法律法规另行规定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 3 个月、开放期及开 放期结束后 3 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在封闭期内，本基金投资的各类金融工具的到期日（或回售日）不得晚于该封闭期的最后一日；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用评级为 AA+以上（含 AA+）的信用债；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 开放期内，基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（14） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（3）、（11）、（14）、（15）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自每个封闭期开始之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%且不低于基金资产净值的 90%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账 户的存款可以不受上述限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
（4） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的 10%。持有货币市场基金可以不受前述限制；
（6） 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％；
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；
（8） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（79） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（810） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（7）、（8）情形之外，若基金超过上述投资比例限制，应当在超 过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施调整，以符合投资比例限制要求。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（(1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、债券、现金、短期金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具的投资比例，其中，股票为：60%-95%,债券（不包括到期日在一年以内的政府债券）为：0%-35%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%(7) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制(8) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%(9) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资(10) 法律法规或监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。 如果法律法规对本基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金不受上述限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述(1)—(6)项规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（(1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的 15%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 (3) 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的 30％；
(4) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(5) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(6) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(7) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40％；
(8) 本基金股票投资的比例范围为基金资产的 60%－95%；债券、权证、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5-40%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3(9) 本基金投资于中小盘股票的比例不低于股票资产的 80%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致(10) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 (11) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(12) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(13) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(14) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(15) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(16) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(17) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(18) 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(19) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(20) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
(21) 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第 （9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制14）、（17）、（18）、（19）条所述情况外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（(1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(2) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(3) 本基金对债券等固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5(4) 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制(5) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（(6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 ) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（(7) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10％；
(8) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(10) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(11) 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
(12) 相关法律法规、监管部门及基金合同规定的其他投资限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20股票资产占基金资产的比例为 0%-100%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（7）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20股票资产占基金资产的比例为 0%－40%；投资于同业存单的比例不高于基金资产的 20%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金参与股指期货交易，应遵循以下比例限制：
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过该证券的 10%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制，若相关法律法规有所修改，本基金权证投资比例限制自动按相关法律法规进行修订，不受下述条款限制：
（a） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰;
（b） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3
（c） 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资资产支持证券目前遵循下述投资比例限制，若相关法律法规有所修改，本基金资产支持证券投资比例限制自动按相关法律法规进行修订，不受下述条款限制：
(a) 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制(b) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％(c) 本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。(d) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 20%；
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII、香港互认基金）；基金投资于股票（含存托凭证）、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的 25%；商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）投资占基金资产的比例不超过 10%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金；
（4） 本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末净资产应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品期货基金的，运作期应当不少于 1 年，最近定期报告披露的季末基金净资产不低于 1 亿元；被投资基金的基金管理人及基金经理最近 2 年没有重大违法违规行为；被投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低；
（5） 权益类资产中的混合型基金，其最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于 50%；
（6） 本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金（ETF 联接基金除外）不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（7） 在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；
（8） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算且不含本基金所投资的基金份额），不超过该证券的 10％；
（10） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（12） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（13） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（17） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（18） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（19） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（20） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（21） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（22） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（23） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（24） 货币市场基金投资占基金资产比例不超过 5%；
（325） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（926） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款第
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%在封闭期内，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-100%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期前一个月不受前述比例限制；封闭期届满转为开放式运作后，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期后的一个月内不受前述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易的股票合并计算，但法律法规或监管部门另有规定的除外；
（15） 封闭期内，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；封闭期内，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（17） 本基金参与股票期权交易时，因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得 超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合 约乘数计算；
（18） 本基金参与融资时，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金在封闭期内参与转融通证券出借业务应当符合以下要求： 封闭期内，本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的 50％，出借到期日不得超过封闭期到期日，中国证监会认可的特殊情形除外。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（6）、（7）、（12）、（20）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发 行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，回购期限不得超过 1 年，到期后不得展期；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（5）、（6）项以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的经济新动能主题范围内股票合计不低于非现金基金资产的80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%；基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中产业债的投资比例不低于本基金非现金资产的 80%。应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。本基金还可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得股票以及权证等中国证监会允许基金投资的非固定收益类金融品种。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金当期封闭期的剩余期限；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券；基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的 3%；
（59） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（710） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（811） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（912） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期的前 10 个工作日、后 10 个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（11） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书摘要
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（(1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（(2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
（(3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制) 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80％；对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的 80％；
（(4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（(5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 ) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（(6) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(7) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(8) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(10) 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于本基金界定的优势企业范畴的上市公司的证券比例不低于非现金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制A. 本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20、 本基金投资于基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例为基金资产的 30-80%；投资于股票、债券、货币市场工具等金融资产 的比例不超过基金资产的 20%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 15%；
（2、 每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 除上述第 2 项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
B. 本基金境外投资应遵循以下限制：
1、 每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金；
2、 本基金不得投资于以下基金：
1） 其他基金中基金；
2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5联接基金（A Feeder Fund）；
3） 投资于前述两项基金的伞型基金子基金；
3、 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券，其市值不得超过基金净值的 10%；
（3） 4、 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制20%，在基金托管账户的存款可以不受上述限制，本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行；
（4） 5、 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量；前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换；
6、 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
7、 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。该非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
8、 本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％；
9、 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
10、 本基金投资金融衍生品仅限于投资组合避险或有效管理，不用于投机或放大交易，同时严格遵守下列规定：
（1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％；
（2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％；
（3） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；
2） 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；
3） 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
（4） 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
11、 本基金参与证券借贷交易，应当遵守下列规定：
（1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
（2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％；
（3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
（4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
12、 本基金根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，应当遵守下列规定：
（1） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；
（72） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出 收益以满足索赔需要；
（83） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；
（4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；
（5） 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。
13、 本基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％； 本项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产；
14、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
C. 本基金境内投资应遵循以下限制：
1、 本基金持有一家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
3、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
4、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
6、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
7、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
8、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
9） 、 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
10、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
11、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
12、 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
13、 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
14、 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 7、10、11 项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金的投资组合比例为：本基金在封闭期内投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于高票息债券的比例合计不低于非现金基金资产的 80%。其中本基金定义的高票息债券指：
1） 短期融资券；
2） 债项信用评级 AA+（含）及以下的债券。 在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，不受前述比例限制。
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受此限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，到期后不得展期；
（10） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20对债券资产的投资比例不低于基金资产净值的 80%，对信用债的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；。
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（10） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（8）、（11）、（12）以外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 10 个工作日至开放 期结束后 10 个工作日内不受前述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金在封闭运作期间，基金的总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期内，基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之日的时间长度；
（15） 本基金投资中小企业私募债券的合计市值比例不超过基金资产净值的 10%；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（11）、（12）、（13）项另有约定或法律法规另有规定的外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（10） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 除上述第（2）、（8）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、发债公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于待偿期在 3 年至 5 年（包含 3 年和 5 年）的标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种，不受前述比例限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种，不受前述比例限制；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（5）、（6）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期 及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券的优先级份额。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（1） 本基金应投资于主体信用级别评级为 AA 以上（含 AA）的信用债券，其中短融、超短融为 A-1 级，基金持有信用债券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；其中标的指数成份债券、备选成份债券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％,但本基金的指数化投资部分不受本项限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％,但本基金的指数化投资部分不受本项限制；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（12） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（13） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的前一个月和后一个月以及开放期间不受前述投资组合比例的限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（11） 封闭期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（12） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受此比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 封闭期内基金总资产不得超过基金净资产的 200%，开放期内基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制1、 本基金境内外投资均应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资组合中股票（含普通股、优先股、港股通股票、存托凭证等）投资占基金资产的比例为 45-95%，其中投资于本基金定义的“中国新兴经济”范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
2、 本基金境内投资应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和境外同时上市的证券合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（2） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和境外同时上市的证券合并计算），不超过该证券的 10％；
（3） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（14） 本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（15） 本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：
1） 基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2） 开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
3） 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
3、 本基金境外投资应遵循以下限制：
（1） 投资比例限制
1） 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
2） 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券（同一家机构在境内和境外同时上市的证券合并计算）市值不得超过基金资产净值的 10%；
3） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
4） 本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的 证券发行总量； 前述投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一 并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权 证行使转换；
5） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
6） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%，临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准；
7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。持有货币市场基金可以不受上述限制；
8） 基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%；
（2） 金融衍生品投资 基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
1） 基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；
2） 基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%；
3） 基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%在封闭期内，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-100%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期前一个月不受前述比例限制；封闭期届满转为开放式运作后，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期后的一个月内不受前述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易的股票合并计算，但法律法规或监管部门另有规定的除外；
（15） 封闭期内，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；封闭期内，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（17） 本基金参与股票期权交易时，因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得 超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期 权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合 约乘数计算；
（18） 本基金参与融资时，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金在封闭期内参与转融通证券出借业务应当符合以下要求： 封闭期内，本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的 50％，出借到期日不得超过封闭期到期日，中国证监会认可的特殊情形除外。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（6）、（7）、（12）、（20）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于权益类资产的比例为 60%-95%，其中权益类资产包括：股票、股票型基金及权益类混合型基金，权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：
1） 基金合同中明确约定投资股票资产占基金资产的比例不低于 60%；
2） 基金最近连续 4 个季度披露的基金定期报告中显示股票投资占基金资产比例均不低于 60%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部基金（除 ETF 联接基金外）持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年、最近定 期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（12） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16） 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（17） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金投资于 QDII 基金和香港互认基金的比例不得超过基金资产的 20%；
（23） 基金管理人运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和投资比例应当符合基金中基金投资目标和投资策略；
（24） 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额，中国证监会另行规定的除外；
（25） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、本基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资 比例不符合上述第（3）项、第（5）项规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个 交易日内进行调整；对于第（2）、（3）、（5）、（14）、（19）、（21）项外的其他情形，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（(1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%，但
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%；
(6) 本基金投资于华安上证 180 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（首次发行或增发等）及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 5%；
（(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制(11) 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标 的指数成分股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的 80%，所投资的债券的信用评级均在 AA-以上。应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，本基金的债券资产比例可不受上述限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在非开放期，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 AA-以上的债券。基金持有债券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于创新驱动主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），其市值不 超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投 资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产 净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货、股指期货和股票期权合 约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金 资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（18） 基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲 抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（19） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（4）、（5）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成分券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80％；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于彭博巴克莱国开行债券 1-3 年指数成份券、备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金不参与股票等资产的投资；本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产；本基金不投资于二级资本债和次级债券；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（5）、（6）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 2 个月、开放期及开放期结束后 2 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比 例不低于 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，封闭期内不受此限；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（5）、（10）、（13）条以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制A. 本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20、 本基金投资于基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例为基金资产的 30-80%；投资于股票、债券、货币市场工具等金融资产的比例不超过基金资产的 20%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 15%；
（2、 每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 除上述第 2 项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
B. 本基金境外投资应遵循以下限制：
1、 每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金；
2、 本基金不得投资于以下基金：
1） 其他基金中基金；
2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5联接基金（A Feeder Fund）；
3） 投资于前述两项基金的伞型基金子基金；
3、 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券，其市值不得超过基金净值的 10%；
（3） 4、 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制20%，在基金托管账户的存款可以不受上述限制，本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行；
（4） 5、 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量；前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换；
6、 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
7、 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。该非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
8、 本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％；
9、 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
10、 本基金投资金融衍生品仅限于投资组合避险或有效管理，不用于投机或放大交易，同时严格遵守下列规定：
（1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％；
（2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％；
（3） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；
2） 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；
3） 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
（4） 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
11、 本基金参与证券借贷交易，应当遵守下列规定：
（1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
（2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％；
（3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
（4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
12、 本基金根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，应当遵守下列规定：
（1） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；
（72） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；
（83） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；
（4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；
（5） 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。
13、 本基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％； 本项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产；
14、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
C. 本基金境内投资应遵循以下限制：
1、 本基金持有一家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
3、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
4、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
6、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
7、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
8、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
9） 、 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
10、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
11、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
12、 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
13、 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
14、 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 7、10、11 项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金封闭期结束，转为开放式运作后，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%- 50%）；封闭期内，股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为50%-100%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；但本基金封闭期结束前三个月至转开放式运作后三个月内，基金投资不受前述下限比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金封闭期结束，转为开放式运作后，每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的A+H 股合计计算），不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金封闭期结束，转为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；在封闭期结束，转为开放式运作后，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（16） 本基金参与股指期货交易，则：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
2） 本基金在封闭期内的任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%；本基金封闭期结束，转为开放式运作后，任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放 期的前15 个工作日和后15 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项以外，因证券市场波动、证券发行人合
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 10%；
（12） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（10）项外因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等 基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券类金融工具的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内（如遇市场情况急剧变化的情形，基金管理人可在履行适当程序后，根据实际情况延长），基金投资不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在开放期，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期，不受该比例的限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（10） 本基金投资于一家企业发行的单只中期票据市值不得超过基金资产净值的10%；
（11） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、债券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（712） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（813） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的 10%；
4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
12） 本基金投资短期融资券之外的单个债券久期在 3 年以内，信用评级为 AA+级以上（含）。上述债券在持有期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
13） 本基金应投资于信用级别评级为 AA+以上（含 AA+）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
14） 本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
（a） 国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
（4b） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控 制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 除上述第（9）项以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放 期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
（12） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；封闭期内不受此限。因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（12）、（13）项之外，因证券市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于本基金定义的“核心成长”范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需 缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货、股指期货和股票期权合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股 票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易 日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的 20%；
（17） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（18） 基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（19） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（(1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 150 天；
(2) 投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过 基金资产净值的 10%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 (3) 一只基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的百分之十；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；
(6) 本基金的存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。存放在具有基金托管资格的同一商业银行的定期存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的定期存款，不得超过基金资产净值的 5%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3(7) 本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（11） 本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%；本基金对债券的投资比例不低于基金资产总值的 80%；开放期开始前 10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制。
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。开放期内，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金在封闭期内的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%，在开放期内的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（12）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行人合
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资于代偿期为 0 至 2 年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 2 个月、开放期及开放期结束后 2 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，封闭期内不受此限；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（5）、 （10）、（13）条以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
Appears in 1 contract
Samples: Fund Prospectus
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制A. 本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20、 本基金投资于基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于权益类资产（包括股票、股票型基金）的比例为基金资产的 30-80%；投资于股票、债券、货币市场工具等金融资产的比例不超过基金资产的 20%，其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 15%；
（2、 每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 除上述第 2 项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
B. 本基金境外投资应遵循以下限制：
1、 每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金；
2、 本基金不得投资于以下基金：
1） 其他基金中基金；
2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5联接基金（A Feeder Fund）；
3） 投资于前述两项基金的伞型基金子基金；
3、 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券，其市值不得超过基金净值的 10%；
（3） 4、 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制20%，在基金托管账户的存款可以不受上述限制，本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行；
（4） 5、 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量；前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换；
6、 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
7、 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。该非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
8、 本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额 的 20％；
9、 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
10、 本基金投资金融衍生品仅限于投资组合避险或有效管理，不用于投机或放大交易，同时严格遵守下列规定：
（1） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％；
（2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％；
（3） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：
1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信
2） 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价 值终止交易；
3） 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
（4） 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
11、 本基金参与证券借贷交易，应当遵守下列规定：
（1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
（2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％；
（3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
（4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
1） 现金；
2） 存款证明；
3） 商业票据；
4） 政府债券；
5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。
（5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
12、 本基金根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，应当遵守下列规定：
（1） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；
（72） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；
（83） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；
（4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；
（5） 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。
13、 本基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50％； 本项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不 得计入基金总资产；
14、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 30 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
C. 本基金境内投资应遵循以下限制：
1、 本基金持有一家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
3、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
4、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
6、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
7、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
8、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
9） 、 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
10、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
11、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
12、 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净 值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
13、 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
14、 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15、 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第 7、10、11 项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，信用债投资比例不低于非现金基金资产的 80%； 应开放期流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前三个月、开放期以及开放期结束后的三个月内，本基金的固定收益类资产比例可不受上述限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在开放期，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在非开放期，本基金不受上述 5%的限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（10） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于本基金定义的“产业升级”范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货、股指期货和股票期权合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易 日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的 20%；
（17） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合 同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（18） 基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（19） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的 资产不低于基金资产的 80%；基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计不超过 25%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5本基金投资于权益类资产的比例为 0-15%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，但在本基金认购份额的锁定持有期内，本基金不受前述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有单只基金的市值，不得超过基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制除 ETF 联接基金外，本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（10） 本基金投资商品基金的比例不得超过基金资产的 10%；
（11） 本基金投资货币市场基金的比例不得超过基金资产的 15%；
（12） 本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 2 年、最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；但被投资基金为指数基金、ETF 或 商品基金等品种的，其运作期限应当不少于 1 年、最近定期报告披露的季末基金 净资产应不低于 1 亿元；
（13） 本基金投资其他基金，被投资基金应当运作合规、风格清晰、中长期收益良好、业绩波动性较低；
（14） 本基金投资其他基金，被投资基金的基金管理人及基金经理最近 2 年没有重大违法违规行为；
（15） 在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金的市值不得超过基金资 产净值的 10%；流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；
（16） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（17） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（18） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（19） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（20） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（21） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（22） 本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（23） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（24） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（25） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（26） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（27） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述第（8）、（9）项时，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第（3）、（8）、（9）、（20）、（23）、（24）条外，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（4）、（5）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%在封闭期内，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-100%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期前一个月不受前述比例限制；封闭期届满转为开放式运作后，本基金股票、存托凭证投资占基金资产的比例范围为 85%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%，封闭期到期后的一个月内不受前述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在封闭期内，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算）的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易的股票合并计算，但法律法规或监管部门另有规定的除外；
（15） 封闭期内，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；封闭期内，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（17） 本基金参与股票期权交易时，因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（18） 本基金参与融资时，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；本基金封闭期届满转换为开放式运作后，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金在封闭期内参与转融通证券出借业务应当符合以下要求： 封闭期内，本基金出借证券资产不得超过基金资产净值的 50％，出借到期日不得超过封闭期到期日，中国证监会认可的特殊情形除外。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（6）、（7）、（12）、（20）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 10 个工作日至开放 期结束后 10 个工作日内不受前述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金在封闭运作期间，基金的总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期内，基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之日的时间长度；
（15） 本基金投资中小企业私募债券的合计市值比例不超过基金资产净值的 10%；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（2）、（11）、（12）、（13）项另有约定或者法律法规另有规定的外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于股票资产的比例为基金资产的 0-30%，其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20对债券资产的投资比例不低于基金资产净值的 80%，对信用债的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；。
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（10） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（8）、（11）、（12）以外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金以《基金法》、《运作办法》等相关法律、法规和基金合同为基础，通过构造投资组合降低基金资产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金 不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（4）、（5）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基 金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成分券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券发行总量的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券(指同一信用级别)规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 AA-以上(含 AA-)的信用债券。基金持有信用债券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 10%；
（13） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15% ； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第（9）条以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基 金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或本基金合同另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；。
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；每个交易日日终在扣除豆粕期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（711） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（812） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（913） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（14） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（15） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（7）、（9）、（10）情形之外，因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份期货合约调整、标的指数成份期货合约流动性限制、目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动适用届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份额持有人大会。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII）；基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的 30%；商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）投资占基金资产的比例不超过 10%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 2 年，最近 2 年平均季末净资产应当不低于 2 亿元；被投资基金为指数基金、ETF 和商品期货基金的，运作期应当不少于 1 年，最近定期报告披露的季末基金净资产不低于 1 亿元；被投资基金的基金管理人及基金经理最近 2 年没有重大违法违规行为；被投资基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业绩波动性较低；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金（ETF 联接基金除外）不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（6） 在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；
（7） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（9） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（712） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（813） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（914） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（15） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（16） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（17） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（18） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（19） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（20） 货币市场基金投资占基金资产比例不超过 15%；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款第
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%；本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于 80%，其中，在任一开放日及开放日前二十个工作日内及开放日后二十个工作日内可不受上述比例限制。
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（13） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%。在开放期前 60 个工作日内、开放期和开放期后 60 个工作日内，不受上述投资组合比例限制。 本基金可以参与一级市场新股申购和增发新股申购，但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金投资于权益类资产（包括股票、权证等）的比例不高于基金资产的 20%，其中持有的全部权证市值不超过基金资产净值的 3%；。
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%在开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受前述限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（15） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；
（12） 开放期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；封闭期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除第（2）、（9）、（11）、（13）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金投资中期票据应符合法律法规及基金合同中关于本基金投资债券资产的相关比例；基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的当期封闭期的剩余期限；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券；基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；。
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%。
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；。
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%。
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出。
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％；基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期。
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%。
（13） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%。
（14） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。
（15） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算。
（16） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%。
（17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述（2）、（7）、（10）、（11）情形之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-30%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；本基金投资可转换债券和可交换债券不超过基金资产的 20%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金每个交易日日终在扣除国债期货、股指期货、股票期权合约需缴纳的交易 保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券（A 股和H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货、股指期货合约价值与有价证券市值之 和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关 于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（18） 基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（19） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11） 开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%；
（12） 开放期内，本基金的投资组合还应遵循以下限制： 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%；封闭期内不受此限； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（10）、（12）、（13）条之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资限制：
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金债券投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（14） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（15） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 开放期内，本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金对信用等级为 AA 级或以上的中高等级非国家信用债券的投资比例为不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 AA 以上（含 AA）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金投资于可转债的比例不高于基金资产净值的 10%；
（12） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（13） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20%本基金投资于债券资产的比例不低 80%。开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但在开放期内保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3本基金与由本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（11） 本基金在封闭期内的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%，在开放期内的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（13） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30 %；
（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或监管机构规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股以及以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例占基金资产的 80%-95%，其中投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品的比例不超过 10%；投资于现金、银行存款、固定收益类证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具的比例为基金资产的 5%-20本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 投资于现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
（3） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；
（7） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 基金管理人所管理的全部基金持有任何一只境外基金，不超过该境外基金总份额的 20％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书