九、可转债A 份额与可转债 B 份额的上市交易 45 十九、可转债 A 份额与可转债B 份额的终止运作 88
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
更新招募说明书
——东吴基金管理有限公司 2020 年 1 号
基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司
目录
二十二、风险揭示 91
二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 103
二十四、基金合同内容摘要 105
二十五、基金托管协议的内容摘要 125
二十六、对基金份额持有人的服务 143
二十七、其它应披露事项 145
二十八、招募说明书存放及查阅方式 148
二十九、备查文件 149
【重要提示】
本基金根据【2013】年【11】月【21】日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2013】1471 号）注册募集。基金合同于 2014 年 5 月 9 日正式生效。
基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称 “《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。从两类份额看，可转债 A 份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率（税后）+3.00%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。可转债 B 份额获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相对较高的特点。
本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。相对而言，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影响。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益.投资有风险，投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
本次招募说明书（更新）所载内容截止日为 2020 年 1 月 31 日，有关财务数据和净值
表现截止日为 2019 年 12 月 31 日。（财务数据未经审计）
一、绪言
x《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）其他有关规定及《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”或“基金合同”）编写。
本《招募说明书》阐述了东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本《招募说明书》。
本基金管理人承诺本《招募说明书》不存在任何虚假记载、误导性xx或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金根据本《招募说明书》所载明资料募集。本《招募说明书》由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人对未在本《招募说明书》中载明的信息，或对本《招募说明书》作出任何解释或者说明。
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发售的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
2、基金管理人：指东吴基金管理有限公司
3、基金托管人：指平安银行股份有限公司
4、基金合同或本基金合同：指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书：指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明书》及其更
新
7、基金产品资料概要：指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行）
8、基金份额发售公告：指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额发售公告》
9、上市交易公告书：指《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债 A 份额与可转债 B 份额上市交易公告书》
10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
11、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议修订、自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《流动性风险规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
18、基金份额结构：本基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额是基金组合份额，基金简称”东吴转债”，分为场外份额和场内份额。分级份额包括两类，优先收益类份额（基金简称“可转债 A”）和进取收益类份额（基金简称“可转债 B”）。可转债 A 与可转债 B 的基金份额配比始终保持 7∶3 的比例不变
19、东吴转债份额：指东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额
20、可转债 A 份额：指获取优先收益的基金份额，即东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之 A 份额
21、可转债 B 份额：指获取进取收益的基金份额，即东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之 B 份额
22、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
23、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
24、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
25、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场并取得国家外汇管理局外汇额度批准的中国境外的机构投资者
26、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
28、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
29、场外：指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理东吴转债份额认购、申购和赎回等业务的基金销售机构及其场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎回
30、场内：指通过深圳证券交易所具有相应业务资格的会员单位并利用深圳证券交易所交易系统办理东吴转债份额认购、申购、赎回以及可转债 A 份额与可转债B 份额上市交
易等业务的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
31、直销机构：指东吴基金管理有限公司
32、场外代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理场外基金销售业务的机构
33、场内代销机构：指代为办理场内基金销售业务，具有基金代销资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位
34、代销机构：除特别说明外，指场外代销机构和场内代销机构的合称
35、销售机构：指本基金的直销机构和代销机构
36、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
37、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
38、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
39、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算
系统
40、基金账户：指基金投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户，用于记录投资人持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。基金投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统
41、深圳证券账户：指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统
42、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
43、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
44、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
45、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
3 个月
46、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
47、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
48、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
49、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
50、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
51、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
52、《业务规则》：指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所交易规则》及不时作出的修订；中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及不时作出的修订
53、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
54、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
55、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
56、上市交易：指基金合同生效后投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖可转债 A 份额、可转债B 份额的行为
57、场内份额配对转换：指根据基金合同的约定，本基金的东吴转债份额的场内份额与可转债 A 份额、可转债 B 份额之间的配对转换，包括分拆与合并两个方面
58、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 10 份东吴转债份额的场内份额申请转换成 7 份可转债 A 份额与 3 份可转债 B 份额的行为
59、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 7 份可转债 A 份额与 3 份可转债 B 份额进行配对申请转换成 10 份东吴转债份额的场内份额的行为
60、基金份额折算：指基金管理人根据基金合同的约定，对本基金所有份额进行折算，将本基金所有份额的基金份额净值调整为 1.000 元的行为
61、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
62、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的行为
63、系统内转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为 64、跨系统转托管：指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记
结算系统之间进行转托管的行为
65、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
66、巨额赎回：指本基金单个开放日，东吴转债份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额（包括东吴转债份额、可转债A 份额与可转债B 份额）的 10%
67、元：指人民币元
68、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
69、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
70、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
71、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
72、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
73、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
74、指定媒介：指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
75、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
三、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：东吴基金管理有限公司
住所：xxxxxxxxxx 000 x(200135)
办公地址：xxxxxxxxxx 000 x(200135)法定代表人：xx
设立日期：2004 年 9 月 2 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号组织形式：有限责任公司（国内合资）
注册资本：1 亿元人民币联系人：xxx
电话：（021）00000000传真：（021）00000000
客户服务电话：400－821－0588（免长途话费）、021-50509666公司网址：xxx.xxxxxx.xxx.xx
1、股权结构：
持股单位 | 占总股本比例 |
东吴证券股份有限公司 | 70% |
海澜集团有限公司 | 30% |
合 计 | 100% |
2、简要情况介绍：
公司实行董事会领导下的总经理负责制，公司总经理下设权益投资总部、固定收益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、产品策略部、渠道业务部、机构业务部、战略客户部、营销管理部、互联网金融部、基金事务部、信息技术部、办公室、财务管理部、合规风控部、深圳业务总部、苏州分公司等十八个一级部门。
二、主要人员情况 1、董事会成员
xxx先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总
裁、财务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。
xx先生，董事，工商管理 EMBA，注册会计师，中共党员。历任江苏悦达时装有限公司财务会计、新能（张家港）能源有限公司计财处主任，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资总监。
xx先生，董事，硕士研究生，中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁，总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长江成本资本投资有限公司董事长，长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长、监事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。
xx女士，董事，博士研究生，经济师，中共党员。历任东吴证券研究所研究员，国联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁，东吴证券总规划师兼研究所所长、兼资产管理部总经理、总规划师，现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理部总经理。
xxxxx，董事，硕士研究生，经济师，中共党员。历任昆山市信托投资公司第二证券部副经理，东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理（主持工作），现任东吴证券人力资源部总经理。
xx女士，董事，本科学历，现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。
xxxxx，独立董事，经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道xx机电有限责任公司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师，现任南京大学法学院副教授。
xxx先生，独立董事，教授，博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长，现任苏州大学出版社副总编。
xxx先生，独立董事，大学学历，民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理，上海长信会计师事务所部门经理，上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监；上海众华沪银会计师事务所高级经理，现任瑞华会计师事务所（特殊普瑞合伙）上海分所工作，权益合伙人，担任长方集团股份有限公司独立董事。
2、监事会成员
xxxxx，监事会主席，硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公司证券部总经理助理、办公室副主任、主任；东吴证券三香路营业部（原苏物贸证券营
业部）总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首席风险官，现任东吴创业投资有限公司董事长。
xx女士，监事，本科学士学位，会计师，中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理，现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。xxx女士，员工监事，硕士研究生，中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高
级审计员，东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理，合规风控部总经理，现任合规风控部总经理，董事会秘书。
3、高管人员
xxx先生，董事长，硕士，高级经济师，会计师，中共党员。历任苏州市审计局科员、副主任科员；苏州证券有限责任公司财务部副总经理（主持工作）；东吴证券有限责任公司财务部总经理，财务总监，东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财务负责人，现任东吴基金管理有限公司董事长。
xx先生，董事，硕士研究生，中共党员。历任长江证券有限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限责任公司副总裁，德邦证券有限责任公司副总裁，总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公司党委委员、副总裁、总裁，长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，长江成本资本投资有限公司董事长，长江证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长、监事长，现任东吴基金管理有限公司总经理。
徐明先生，副总经理，硕士，中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计；苏州华纺经济贸易有限公司财务科会计；中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理；东吴证券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理，总经理；东吴证券股份有限公司石路证券营业部总经理，太仓分公司总经理，常熟分公司总经理；东吴基金管理有限公司营销总监兼营销管理部总经理，现任东吴基金管理有限公司副总经理。
xx先生，督察长，大专，历任苏州商业大厦业务员，苏州证券公司交易员，苏州证券登记公司总经理助理，东吴证券资产管理总部副总经理，东吴证券xx盛泽西环路营业部、xx中山北路营业部总经理，东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理有限公司副总经理，现任东吴基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
xxx，历任中诚信证券评估有限公司信贷评级分析员、联合证券股份有限公司投资银行高级项目经理、中诚信证券评估有限公司债券信用评级高级分析师。2012 年 3 月至今就职于东吴基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，现任基金经理，
其中，自 2014 年 10 月 16 日起担任东xxx债券型证券投资基金基金经理,自 2016 年 11
月 7 日担任东xxx宝货币市场基金基金经理，自 2018 年 4 月 11 日起担任东吴货币市场
证券投资基金基金经理，自 2019 年 12 月 24 日日担任东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金经理。
历任基金经理：
xxx 2014 年 05 月 09 日-2019 年 12 月 24 日 5、投资决策委员会成员
（1）权益投资决策委员会：xx、xx、xxx、xx、xxx、xx、xxx。xx任权益投资决策委员会主席，xx、高通为权益投资决策委员会秘书。
（2）固收投资决策委员会：xx、xx、xxx、xxx、xx。xxx固收投资决策委员会主席，xx为固收投资决策委员会秘书。
上述人员之间不存在近亲属关系。三、基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经由证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
7、依法接受基金托管人的监督；
8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
10、编制季度报告、中期报告和年度报告；
11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
12、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上；
17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；
18、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；
23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；
25、执行生效的基金份额持有人大会的决议；
26、建立并保存基金份额持有人名册；
27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。四、基金管理人承诺
1、基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略
及限制等全权处理本基金的投资。
2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售办法》，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止以下《基金法》及有关法规禁止的行为发生：
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； (2)不公平地对待其管理的不同基金财产；
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
(5)承销证券；
(6)违反规定向他人贷款或者提供担保； (7)从事承担无限责任的投资；
(8)买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； (9)向其基金管理人、基金托管人出资；
(10)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (11)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
法律法规或监管部门对上述限制另有规定时从其规定。
3、基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：
(1)越权或违规经营；
(2)违反基金合同或托管协议；
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益； (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； (6)玩忽职守、滥用职权；
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
(8)违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
(9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分； (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
(2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
五、基金管理人的内部控制制度 1、风险管理的理念
1)风险管理是业务发展的保障；
2)最高管理层负最终责任；
3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提；
4)制度建设是基础；
5)制度执行监督是保障；
2、风险管理的原则
1）健全性原则：风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节；
2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；
3）独立性原则：公司设风险管理委员会、督察长和合规风控部，各风险控制机构和人员具有并保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核； 4）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，同时强化合
规风控部对各部门的监察稽核职能；
5）防火墙原则：公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适当隔离，投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，应对其相应行为制定严格的审批程序和过失处罚措施；
6）适时性原则：公司内部控制制度的制定应具有前瞻性，并且随着公司经营战略、经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及时进行相应的修改和完善；
7）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以
合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理和内部风险控制体系结构
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,合规风控部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分：
1）董事会：负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
2）风险管理委员会：作为总经理领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助经营管理层建立健全内部控制制度，保证公司内控制度适应业务发展的需要，制定公司的业务风险管理政策，主持重大业务的可行性论证，协助经营管理层处理其他有关内部控制方面的重大事项。
3）督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；按照公司规定，定期向董事会、董事会风险控制委员会、总经理、总经理风险管理委员会报告公司经营管理的合法合规情况及风险情况，对重大事项及时报告。
4）合规风控部：合规风控部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。
5）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识别、监控和降低风险。
4、风险管理和内部风险控制的措施
1）建立内控结构,完善内控制度：公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。
2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度,做到基金经理分开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险。
3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。
4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序；建立了评估风险的委员会,使用适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。
5）建立有效的内部监控系统；建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、
投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。
7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
1）本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确；
2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情况 1、基本情况
名称：平安银行股份有限公司
注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号
办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号法定代表人：xxx
xx日期：1987 年 12 月 22 日组织形式：股份有限公司
注册资本：19,405,918,198 元存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号联系人：xxx
联系电话：(0000) 0000 0000
1、平安银行基本情况
平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行（深圳证券交易所简称：平安银行，证券代码 000001）。其前身是深圳发展银行股份有限公司，于 2012 年 6 月吸收合并原平安银行并于同年 7 月更名为平安银行。中国平安保险（集团）股份有限公司及其子公司合计持有平安银行 58%的股份，为平安银行的控股股东。截至 2019 年末，平安银行有 91 家分行（含香港分行）,共 1,058 家营业机构。
2019 年，平安银行实现营业收入 1379.58 亿元（同比增长 18.2%）、净利润 281.95 亿
元（同比增长 13.6 %）、资产总额 39,390.70 亿元（较上年末增长 15.2 %）、吸收存款余
额 24,369.35 亿元（较上年末增长 14.5 %）、发放贷款和垫款总额（含贴现）23,232.05亿元（较上年末增长 16.3%）。
平安银行总行设资产托管事业部，下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金清算处、规划发展处、IT 系统支持处、督察合规处、基金服务中心 8 个处室，目前部门人员为 60 人。
2、主要人员情况
xxx,男,中共党员，经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银
行家，具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作，具有本外币资金清算，银行经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985 年 7 月至 1993 年 2 月在武汉金融高等专
科学校任教；1993 年 3 月至 1993 年 7 月在招商银行武汉分行任客户经理；1993 年 8 月至
1999 年 2 月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理；1999 年 3 月－2000
年 1 月在招行武汉分行青山支行任行长助理；2000 年 2 月至 2001 年 7 月在招行武汉分行
公司银行部任副总经理；2001 年 8 月至 2003 年 2 月在招行武汉分行解放公园支行任行长；
2003 年 3 月至 2005 年 4 月在招行武汉分行机构业务部任总经理；2005 年 5 月至 2007 年 6
月在招行武汉分行硚口支行任行长；2007 年 7 月至 2008 年 1 月在招行武汉分行同业银行
部任总经理；自 2008 年 2 月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理，一直负责公司银行产品开发与管理，全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和管理，尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011 年 12 月任平安银行资产托管部副总经理；2013 年5 月起任平安银行资产托管事业部副总裁（主持工作）； 2015 年 3 月 5 日起任平安银行资产托管事业部总裁。
3、基金托管业务经营情况
2008 年 8 月 15 日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务。
截至 2019 年 12 月末，平安银行股份有限公司托管证券投资基金净值规模合计
3,760.26 亿，托管证券投资基金共 126 只，具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏xxx宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、嘉合磐石混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基
金、长城久源保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、平安鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发起式证券投资基金、鹏xxx灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、博时丰达纯债 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安xx纯债债券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基金、平安xx纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏xxx债券型证券投资基金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金、广发汇安 18 个月定期开放债券型证券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未来股票型证券投资基金、万家xx纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、富xxx灵活配置混合型证券投资基金、富xxx混合型证券投资基金、前海开源xx灵活配置混合型证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、易方达恒安
定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、平安 MSCI 中国 A 股低波动交易型开放式指数证券投资基金（ETF）、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中金瑞
祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、
平安中证 5-10 年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安xxx三个月定期开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型证券投资基金、华夏中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期 2035 三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰xx三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、华安安平 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、凯石源混合型证券投资基金、平安xxx三个月定期开放债券型证券投资基金、中银康享 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、同泰开泰混合型证券投资基金、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金、南方聪元债券型发起式证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、建信中债 5-10 年国开行债券指数证券投资基金、华泰xxx泰一年定期
开放债券型证券投资基金、嘉实致安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中证 800
交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信瑞弘三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、xxx享 39 个月定期开放债券型证券投资基金、招商中债-1-3 年高等级央企主题债券指数证券投资基金、平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金。
二、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标
作为基金托管人，平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管要求，自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格；确保基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益；确保内部控制和风险管理体系的有效性；防范和化解经营风险，确保业务的安全、稳健运行，促进经营目标的实现。
2、内部控制组织结构
平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部，是全行资产托管业务的管理和运营部门，专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管理工作，具有独立行使监督稽核工作的职权和能力。
3、内部控制制度及措施
资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；取得基金从业资格的人员符合监管要求；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用行业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
2、监督流程
（1）每工作日按时通过监控子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。
（2）收到基金管理人的投资指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
（3）根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。
（4）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构 1、直销机构：
东吴基金管理有限公司直销中心
注册地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）
办公地址：上海市浦东新区源深路 279 号（200135）法定代表人：xx
联系人：xxx
xx电话：（021）00000000传真：（021）00000000
客户服务电话：000-000-0000（免长途话费）、（021）50509666网站：xxx.xxxxxx.xxx.xx
2、场外代销机构：
（1）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号法定代表人：任德奇
客服电话：95559
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人：xxx
客服电话：95555
（3）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦C 座法定代表人：田国立
客服电话：95558
公司网址：http：//xxxx.xxxxxx.xxx
（4）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦法定代表人：xxx
客服电话：95511-3
（5）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼法定代表人：xxx
客服电话：96528，上海地区 962528公司网址：xxx.xxxx.xxx.xx
（6）杭州银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦
办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦法定代表人：xxx
客服热线：95398
（7）温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼
办公地址：温州市车站大道 196 号法定代表人：xxx
客服电话：0000-00000 公司网址：xxx.xxxxxx.xx
（8）江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路 26 号
办公地址：南京市中华路 26 号法定代表人：夏平
客服热线：95319
（9）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦B 座 701
办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505法定代表人：xx相
（10）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：xx
客服热线：000-000-0000
公司网址：http：//xxxxxxx.xxxxx.xxx/
（11）江苏汇林保大基金销售有限公司
注册地址：南京市xx区经济开发区古檀大道 47 号
办公地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路 105 号中环国际 1413 室法定代表人：xxx
客服热线：025-56663409
（12）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址：上海市xx区秦皇岛路 32 号 c 栋
法定代表人：xxx
客服热线：400－821－5399
（13）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市xxxxx南路 88 号东方财富大厦法定代表人：其实
客服热线：95021/000-0000-000
公司网址：xxxx://xxxx.xxxxxxxxx.xxx
（14）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室法定代表人：xxx
客服热线：000-000-0000
（15）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号xx时代广场 B 座法定代表人：xxx
客服热线：4000766123
（16）上海长量基金销售有限公司
代销机构：上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区xx路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（17）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼法定代表人：xxx
客服热线：0000-000-000
（18）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 层法定代表人：xxx
客服电话：000-000-0000
（19）浙江金观诚基金销售有限公司
注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室
办公地址：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼xxx财富法定代表人：xxx
xx热线：400-068-0058
（20）宜信普泽（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809法定代表人：戎兵
客服热线：000-0000-000
（21）南京xx基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区xx大道 1-5 号法定代表人：xx
客服热线：95177
（22）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室法定代表人：xx
客服热线：4008980618
（23）北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层
法定代表人：王伟刚
客服热线：000-000-0000
（24）北京晟视天下投资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室办公地址：北京市朝阳区万通中心 D 座 21&28 层
法定代表人：xx
客服热线：010-58170761
公司网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xx/
（25）一路财富（北京）基金销售股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
办公地址：北京市海淀区奥北科技园-国泰大厦 9 层法定代表人：xxx
客服热线：400-001-1566
公司网址：xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/
（26）北京钱景基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012法定代表人：xxx
客服热线：000-000-0000
（27）北京植信基金销售有限公司
注册地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号法定代表人：于龙
客服热线：0000-000-000
公司网址：xxxxx://xxx.xxxxxx-xxx.xxx/
（28）杭州科地瑞富基金销售有限公司
注册地址：杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室办公地址：杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F法定代表人：xx
客服热线：0571-86915761
（29）上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址：上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼
法定代表人：xxx
客服热线：000-000-0000
（30）上海联泰基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区xx北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层法定代表人：xx
客服热线：400-166-6788
（31）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市xx区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼法定代表人：金佶
客服热线：000-000-0000
（32）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室法定代表人：xx
客服热线：000-000-0000
（33）上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼法定代表人：xxx
客户服务电话：0000000000网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（34）大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼法定代表人：xx
客服热线：021-22267943
公司网址：http：//xxx.xxxxxxxxx.xxx/
（35）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴xxx路 6 号 105 室-3491
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1 号保利国际广场南塔1201-1203 室（邮编：510308）法定代表人：xx
客户服务电话：000-00000000 网址：http：//xxx.xxxxxx.xx/
（36）奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A 座 17 楼 1704 室法定代表人：TEOWEEHOWE（xxx）
客服热线：000-000-0000
（37）北京xx瑞基金销售有限公司
注册地址：北京是海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
办公地址：北京市海淀xxx山路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401法定代表人：江卉
客服热线：95118
公司网址：xxxx.xx.xxx
（38）中民财富管理（上海）有限公司
注册地址：上海市xx区中山南路 100 号 7 层 05 单元
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层
法定代表人：xxx
客服热线：000-000-0000
（39）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305室、14 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305室、14 层
法定代表人：xx
客户服务电话：000-000-0000网址：xxx.xxxxxxx.xxx
（40）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人：xxx
客户服务热线：95521/4008888666公司网址：xxxx://xxx.xxxx.xxx
（41）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝内大街 188 号法定代表人：xxx
客服电话：000-0000-000
（42）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如
客服电话：95536
（43）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人：霍达
客服电话：95565、0000000000
（44）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：xxx
客服热线：95548
（45）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人：xxx
客服电话：0000-000-000 或 95551
（46）xxx源证券有限公司
注册地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市xx区长乐路 989 号 45 层（邮编：200031）
客服电话：95523 或 0000000000
公司网址：xxx.xxxxxx.xxx联系人：xx
（47）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人：xxx
客服电话：95579 或 0000-000-000
（48）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02法定代表人：xxx
客服电话：95517
（49）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦法定代表人：xx
客服热线：95355、4008096096
（50）万联证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层法定代表人：xxx
客服热线：4008888133
（51）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人：xxx
客服电话：000-0000-000
（52）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号xx广场东座 5 层法定代表人：xxx
客服电话：95548
（53）东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号法定代表人：xx
客服电话：0000-0000000000000
（54）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人：xxx
客服电话：95321
（55）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人：xxx
客服电话：95525
（56）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼法定代表人：xxx
客服电话：000-000000
（57）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市xx区四川中路 213 号 7 楼
办公地址：上海市xx区四川中路 213 号 7 楼法定代表人：xxx
xx：021-53686100，021-53686200
（58）国联证券股份有限公司
注册地址：无锡市金融一街 8 号
办公地址：无锡市金融一街 8 号国联大厦法定代表人：xxx
客服电话：95570
（59）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号xx大厦 16-20 层
办公地址：深圳市福田中心区金田路 4036 号xx大厦 16-20 层（518048）法定代表人：xxx
客服热线：95511-8
（60）华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号法定代表人：xxx
客服电话：95318
（61）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 楼法定代表人：xxx
客服电话：95317
（62）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人：xxx
客服电话：95531；000-0000-000
（63）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层法定代表人：xx
客服电话：95538
（64）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35 层
法定代表人：xxx客服电话：95335
（65）上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼法定代表人：xx
客服热线：68777877
（66）五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号xx经贸中心 47 层
办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号xx经贸中心 47-49 层法定代表人：xxx
客服热线：40018-40028
（67）xx证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址：上海市xxxxx南路 8 号法定代表人：xx
客户服务电话：95323；0000000000公司网站：xxx.xxxx.xxx.xx
（68）中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处xx商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号xx商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层法定代表人：龙增来
客服热线：4006008008
（69）西藏东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址：上海市xxxxx南路 88 号金座东方财富大厦法定代表人：xx
客服热线：95357
（70）九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号
办公地址：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼法定代表人：魏先锋
客服热线：95305
（71）国金证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号法定代表人：xx
客服热线：95310
（72）长城国瑞证券有限公司
注册地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼
办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼法定代表人：xx
客服热线：000-0000-000
（73）爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼法定代表人：xx
客服电话：0000000000 公司网址：xxx.xxxx.xxx
（74）方德保险代理有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711
办公地址：北京市东城区东直门外大街 22 号天恒大厦 B 座 U•work12 层 02 室法定代表人：xxx
客服热线：010-64068617
公司网址：xxx.xxxxxx.xx 3、场内代销机构
具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定，选择
其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。二、注册登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：xx
电话：000-00000000传真：010-59378907
联系人：xxx
x、律师事务所和经办律师 名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：xxx
电话：（021）00000000
传真：（021）31358600联系人：陆奇
经办律师：xx、xx
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：xxxx会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层执行事务合伙人：xxx
电话：000-00000000传真：010-85188298
联系人：徐艳
经办注册会计师：xx、xxx
x、基金的分级
一、基金份额结构
x基金的基金份额包括基础份额及分级份额。基础份额简称“东吴转债”，分为场外份额和场内份额。分级份额包括两类：优先收益类份额（基金简称“可转债 A”）和进取收益类份额（基金简称“可转债 B”）。可转债 A 份额及可转债 B 份额的基金份额配比始终保持 7： 3 的比例不变。
二、基金基本运作概要
1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售东吴转债份额。投资者场外认购所得的份额，不进行分拆。投资者场内认购所得的份额，将按 7∶3 的基金份额配比自动分离为可转债 A 份额和可转债 B 份额。投资者场内认购所得的东吴转债份额自动分离，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。可转债 A 份额、可转债B 份额与东吴转债份额的资产合并投资运作。
2、基金合同生效后，东吴转债份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但不上市交易。在满足上市条件的情况下，可转债 A 份额和可转债 B 份额将申请上市交易，但是不开放申购和赎回等业务。
3、基金合同生效后，基金管理人申请可转债 A 份额和可转债 B 份额上市交易，办理东吴转债份额与可转债A 份额和可转债 B 份额之间的份额配对转换业务。
4、投资者可在场内申购和赎回东吴转债份额，也可选择将其持有的东吴转债份额场内份额按 7:3 的比例分拆成可转债 A 份额和可转债B 份额后进行二级市场交易。
5、投资者可在二级市场买入或卖出可转债 A 份额和可转债 B 份额，也可以将其持有的上述两类份额按照 7:3 的配比合并为东吴转债份额后进行赎回。
6、投资者可在场外申购和赎回东吴转债份额。场外认购和申购的东吴转债份额不进行份额配对转换，但基金合同另有规定的除外。场外的东吴转债份额可以通过跨系统转托管至场内后，可按照场内的东吴转债份额配对转换规则进行操作。
7、无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见 “第十七部分 基金份额折算”），其所产生的东吴转债份额不进行自动分离。投资者可选择将上述折算产生的东吴转债份额按 7：3 的比例分拆为可转债 A 份额和可转债 B 份额。
三、东吴转债份额的份额净值计算规则
T 日东吴转债份额的基金份额净值＝T 日闭市后的基金资产净值／T 日本基金基金份额
的总数。
其中：
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
本基金T 日基金份额总数为东吴转债份额、可转债A 份额和可转债B 份额数量的总和。四、可转债A份额和可转债B份额的净值计算规则
可转债 A 份额和可转债 B 份额具有不同的净值计算规则，即可转债 A 份额和可转债 B份额的风险和收益特征不同。
在基金的存续期内，基金将在每个工作日按照基金合同约定的净值计算规则对可转债 A 份额和可转债 B 份额分别进行基金份额净值计算。
基金净资产优先分配可转债 A 份额的本金及可转债 A 份额的约定收益，可转债 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先分配可转债 A 份额的本金及可转债 A 份额的约定收益后的剩余净资产分配予可转债 B 份额，可转债 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。
在基金存续期内，可转债 A 份额和可转债 B 份额的净值计算规则如下：
1、可转债 A 份额的约定年收益率为“一年期银行定期存款年利率（税后）+3.0%”。其中计算可转债 A 份额约定年收益率的一年期银行定期存款年利率（税后）是指基金合同生效日或生效后每个定期折算期间首日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准年利率，年基准收益以 1.00 元为基准进行计算。
2、基金每个工作日对可转债 A 份额和可转债 B 份额进行净值计算。在进行可转债 A份额和可转债 B 份额各自的净值计算时，基金净资产优先确保可转债 A 份额的本金及可转债 A 份额累计约定应得收益，之后的剩余净资产计为可转债 B 份额的净资产。可转债 A 份额累计约定应得收益，由可转债 A 份额约定每日收益率乘以截至计算日可转债 A 份额应计收益的天数进行单利计算确定；可转债 A 份额约定每日收益率=可转债 A 份额约定年收益率
/当年天数。
3、每 10 份东吴转债份额所代表的资产净值等于 7 份可转债 A 份额和 3 份可转债 B份额的资产净值之和。
4、在本基金的基金合同生效日所在定期折算期间或存续的某一完整定期折算期间内，若未发生基金合同规定的不定期份额折算，则可转债A 份额在净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至计算日或自该定期折算期间首日至计算日的实际天数计算；若发生基金合同规定的不定期份额折算，则可转债 A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照当
前定期折算期间内最近一次不定期份额折算日次日至计算日的实际天数计算。
基金管理人并不承诺或保证可转债 A 份额的基金份额持有人的约定应得收益，如在某一定期折算期间内本基金财产出现极端损失情况下，可转债 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
五、可转债A份额和可转债B份额的净值计算
依据可转债 A 份额和可转债 B 份额的净值计算规则。按照下述的公式分别计算并公告 T 日东吴转债份额、可转债 A 份额和可转债 B 份额的净值：
NAV可转债A
= 1 +
R * t
当年天数
NAV可转债B
= NAV东吴转债 - 0.7NAV可转债A
0.3
R 为可转债 A 份额约定年收益率；
设 T 日为基金份额净值计算日，T=1,2,3..N；N 为当年实际天数；t=min{自定期折算期间首日至 T 日，自《基金合同》生效日至 T 日，自不定期份额折算基准日的下一日至 T日}；
东吴转债
NAV
为 T 日每份东吴转债份额的基金份额净值；
可转债A
NAV
为 T 日可转债 A 份额的基金份额净值；
可转债B
NAV
为 T 日可转债 B 份额的基金份额净值。
东吴转债份额、可转债 A 份额和可转债 B 份额的基金份额净值的计算，均保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告。如遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
具体转换规则见基金合同第二十、二十一部分及基金管理人届时发布的相关公告。
七、基金的募集
一、基金募集的依据
x基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1471 号文备案。
二、基金类型和存续期间
1、基金的类别：债券型证券投资基金。
2、基金的运作方式：契约型开放式。
3、基金存续期间：不定期。三、募集期限
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售公告。四、募集对象
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资人、机构投资人和合格境外机构投资人以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
五、募集情况
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本基金首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金 267,961,793.01 元，利息人民币 103,190.89 元，共计
人民币 268,064,983.90 元。其中，场外销售有效认购资金人民币 236,808,793.01 元，利
息人民币 99,719.89 元，合计人民币 236,908,512.90 元；交易所场内销售有效认购资金人
民币 31,153,000.00 元，利息人民币 3,471.00 元，合计人民币 31,156,471.00 元。于 2014
年 5 月 7 日汇入本基金在基金托管人平安银行股份有限公司开立的基金托管专户。本次募
集有效认购户数为 2,566 户。认购资金根据每份基金份额的面值人民币 1.00 元折合
268,064,983.90 份基金份额，已全部计入投资者账户，归投资者所有。
八、基金合同的生效
一、基金备案的条件
x基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募
集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律
法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验
资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
如果募集期限届满，未满足募集生效条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
2、基金募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，
基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情况的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
九、可转债 A 份额与可转债 B 份额的上市交易
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的可转债A 份额与可转债 B 份额分别在深圳证券交易所上市交易。基金份额上市后，投资人可通过深圳证券交易所内的会员单位以集中竞价的方式买卖可转债 A 份额和可转债B 份额。
一、上市交易的地点
x基金上市交易的地点为深圳证券交易所。
可转债 A 份额与可转债 B 份额上市后，登记在证券登记结算系统中的可转债 A 份额与可转债 B 份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的东吴转债份额通过办理跨系统转托管业务转至证券登记结算系统并分拆成可转债 A 份额与可转债 B 份额后，方可上市交易。
二、上市交易的时间
可转债 A 份额与可转债 B 份额在基金合同生效后 3 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在指定媒介上刊登公
告。
三、上市交易的规则
（1）可转债A 份额与可转债 B 份额分别采用不同的交易代码上市交易；
（2）可转债 A 份额与可转债 B 份额上市首日的开盘参考价分别为各自前一工作日可转债 A 份额与可转债 B 份额的基金份额净值；
（3）可转债 A 份额与可转债 B 份额的上市交易按照相关法律法规、中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。
四、上市交易的费用
可转债 A 份额与可转债B 份额上市交易的费用，按照深圳证券交易所上市开放式基金的有关规定办理。
五、上市交易的行情提示
可转债 A 份额与可转债B 份额在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示可转债A 份额与可转债 B 份额前一交易日的份额净值。
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
可转债 A 份额与可转债B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关业务规则执行。
七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，本基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
十、东吴转债份额的申购与赎回
一、东吴转债份额申购和赎回场所
东吴转债份额的申购与赎回将通过销售机构进行。投资人可以使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销机构及场外代销机构的营业网点（各销售机构的具体名单见基金份额发售公告）办理东吴转债份额的场外申购和赎回业务。基金投资人也可使用深圳证券账户，通过场内代销机构利用深圳证券交易所交易系统办理东吴转债份额的场内申购和赎回业务。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并在管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。基金投资者应当在销售机构的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
二、东吴转债份额申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间
x基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，投资人在开放日办理东吴转债份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理东吴转债份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注册登
记机构确认接受的，其东吴转债份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
三、东吴转债份额申购与赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的东吴转债份额的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的场外申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，当日的场内申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
4、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理东吴转债份额的场内申购、赎回业务时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
四、东吴转债份额申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人在提交申购东吴转债份额申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的东吴转债份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购东吴转债份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购申请即为有效。若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日（T 日），在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的有效申请，投资人应在 T+ 2 日后（包括该日）到销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。
五、东吴转债份额申购和赎回的数量限制
1、投资人办理东吴转债份额场外申购时，单笔申购最低金额为 1,000 元人民币（含申
购费）,每笔追加认购的最低金额为 1,000 元。通过直销中心单笔申购最低金额为 1,000
元人民币（含申购费）,每笔追加认购的最低金额为 1,000 元。通过本基金管理人网上交易系统办理东吴转债份额申购业务的单笔申购最低金额为 1,000 元（含申购费）, 每笔追加认购的最低金额为 1,000 元。
2、通过会员单位办理场内东吴转债份额的申购时，单笔最低申购金额为 50,000 元（含申购费），同时申购金额必须是整数金额。
3、基金份额持有人赎回东吴转债份额的最低份额为 100 份，最低账面份额为 100 份。
4、投资者的赎回申请将导致其单个交易账户内留存的基金份额不足基金管理人规定的最低持有份额时，投资者应一次全部赎回；如投资者未一次全部提交赎回申请，销售机构有权以投资者在其单个交易账户内留存的该基金全部份额为限，办理赎回。（如因分红再投资、非交易过户、转托管、巨额赎回、基金转换等原因导致的账户余额少于最低持有份额的情况，不受此限）
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告； 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量
限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
六、东吴转债份额申购费率、赎回费率 1、申购费率
x基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过 5%。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。基金的申购费率如下：
申购金额（M，含申购费） | 申购费率 |
M＜10 万元 | 0.50% |
10 万元≤M＜100 万元 | 0.40% |
100 万元≤M＜200 万元 | 0.20% |
M≥200 万元 | 按笔收取，每笔 1000 元 |
申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
2、赎回费率
持有期限（N，持有时间） | 赎回费率 | |
场外赎回费 | N＜7 天 | 1.50% |
7 天≤N＜3 个月 | 0.50% | |
3 个月≤N<1 年 | 0.30% | |
1 年≤N＜2 年 | 0.05% | |
N≥2 年 | 0 | |
场内赎回费 | x基金场内赎回费：7 天以内为 1.50%，超过 7 天（含 7 天） 为 0.50% | |
本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，基金的赎回费率如下：
（注：其中 1 个月为 30 天，3 个月为 90 天；1 年为 365 日，2 年为 730 日）
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
5、办理本基金份额场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有
限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。
七、申购份额与赎回金额的计算方式
1、东吴转债份额场外申购份额的计算：
东吴转债份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日东吴转债份额净值
当申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份额＝净申购金额/申购当日东吴转债份额净值
场外申购的份额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购的份额计算结果保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还至投资人资金账户。
例如，某投资人投资 50,250 元场外申购东吴转债份额，对应申购费率为 0.5%，假设申购当日东吴转债份额净值为 1.080 元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,250.00/（1+0.5%）＝50,000.00 元申购费用＝50,250.00－50,000.00＝250.00 元
申购份数＝50,000.00/1.080＝46,296.30 份
即：该投资人可得到 46,296.30 份东吴转债份额。 2、东吴转债份额赎回金额的计算：
本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算。计算公式：
赎回总金额=赎回份额×T 日东吴转债份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
赎回金额按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例如：某基金份额持有人赎回其持有的 100,000 份东吴转债份额场外份额，持有时间
是 150 天，对应的赎回费率为 0.3%，假设赎回当日东吴转债份额净值是 1.210 元，则可得到的净赎回金额为：
赎回总金额＝100,000×1.210＝121,000.00 元赎回费用＝121,000×0.3%＝363.00 元
净赎回金额＝121,000－363＝120,637.00 元
即：该基金份额持有人可得到的净赎回金额为 120,637.00 元。
3、东吴转债份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的东吴转债份额的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。此时本基金管理人管理的其他基金的转入申请按同样的方式处理：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形；
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8 项暂停申购情形且基金管理人决定暂停接受申购申请时，
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金会计系统、注册登记系统或证券结算登记系统无法正常运行；
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请；
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的东吴转债份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
十、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定
x本基金单个开放日内的东吴转债份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额（包括东吴转债份额、可转债 A 份额与可转债B 份额）的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额（包括东吴转债份额、可转债 A 份额与可转债 B 份额）的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的东吴转债份额的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。当出现巨额赎回时，场内赎回申请按照深圳证券交易所和注册登记机构的有关业务规则办理。
(3)如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例超过 20%时，本基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过前述约定比例的赎回申请实施延期赎回。
对该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请，与当日其他赎回申请一起，按上述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”方式处理。如下一开放日，该单一基金份额持有人剩余未赎回部分仍旧超出前述比例约定的，继续按前述规则处理，直至该单一基金份额持有人单个开放日内申请赎回的基金份额占前一开放日基金总份额的比例低于前述比例。
在不违反法律法规的前提下，基金管理人在履行适当程序后，有权根据当时市场环境调整前述比例及处理规则，并在指定媒介上进行公告。
（4）暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可
暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在 2 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重
新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的东吴转债份额的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周，暂停结束，东吴转债份额重新开放申购或
赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登东吴转债份额重新开放申购或赎回公告，
并公告最近 1 个开放日的东吴转债份额的基金份额净值。
4、如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1
次；当连续暂停时间超过 2 个月时，刊登暂停公告的频率由基金管理人视情况调整。暂停
结束，东吴转债份额重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 日在指定媒介上连续刊
登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近 1 个开放日的东吴转债份额的基金份额净值。十二、基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按注册登记机构的规定办理，并按注册登记机构规定的标准收费。
十四、基金的转托管
1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场内认（申）购的东吴转债份额或上市交易买入的可转债 A 份额、可转债 B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下；场外认（申）购的东吴转债份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下。本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。
2、系统内转托管
系统内转托管是指基金持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为。 基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理东吴转债份额场外基金赎回业务的销售机构（网点）时，应依照销售机构（网点）规定办理基金份额系统内转托管。
基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理可转债 A 份额与可转债 B 份额上市交易或东吴转债份额场内赎回的会员单位（交易单元）时，应办理已持有基金份额的系统内转托管。
3、跨系统转托管
跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的东吴转债份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
十六、基金的冻结和解冻
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
基金合同生效后，本基金将根据基金合同约定，办理场内的东吴转债份额与分级份额之间的场内份额配对转换业务。
一、场内份额配对转换
1、场内份额配对转换：指根据基金合同约定，场内的基础份额与分级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并。
2、分拆：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 10 份东吴转债份额的场内份额申请转换成 7 份可转债 A 份额与 3 份可转债 B 份额的行为。
3、合并：指根据基金合同的约定，基金份额持有人将其持有的每 7 份可转债 A 份额与
3 份可转债 B 份额进行配对申请转换成 10 份东吴转债份额的场内份额的行为。
4、场外的东吴转债份额不进行份额配对转换。在场外东吴转债份额通过跨系统转托管至场内后，可按照场内份额配对转换规则进行操作。
二、业务办理机构
x基金场内份额配对转换业务的办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。基金份额持有人，应当在场内份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方式，办理场内份额配对转换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况变更或增减该业务的办理机构，并予以公告。
三、业务办理时间
场内份额配对转换，自可转债A 份额、可转债 B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理该业务前在指定媒介上予以公告。
四、份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请。
2、申请进行分拆的东吴转债份额的场内份额必须是 10 的整数倍。
3、申请进行合并的可转债 A 份额与可转债 B 份额必须同时配对申请，可转债 A 份额与可转债 B 份额必须为正整数且两者的比例须为 7:3。
4、东吴转债份额的场外份额如需申请进行分拆，须跨系统转托管为东吴转债份额的场内份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整，并
在正式实施前在指定媒介公告。五、份额配对转换的程序
份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则，具体见相关业务公告。六、暂停份额配对转换的情形
1、基金管理人有权根据市场情况，暂停配对转换的合并或分拆。
2、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。
3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
发生前述三项的，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。
在暂停份额配对转换的情况消除时，基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理，并依照有关规定在指定媒介公告。
七、份额配对转换的业务办理费用
投资人申请办理份额配对转换业务时，份额配对转换业务办理机构可按照规定的标准收取一定的佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用，具体见相关业务公告。
十二、基金的投资
一、投资目标
x基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制法的投资策略，按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
二、投资范围
x基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括可转债（含分离交易可转债）、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、地方政府债、政府机构债、债券回购、银行存款等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股或增发新股的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证，须在达到可交易状态日起 10 个交易日内卖出。
本基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
三、投资理念
x基金跟踪具有良好市场代表性的中证可转债指数，通过指数化投资以实现跟踪中证可转债指数，从而为投资者提供一个分享中国经济增长及可转债债券市场发展的有效投资工具。
四、投资策略
x基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用最优复制法的投资策略，主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以内。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
（一）资产配置策略
x基金将不低于基金资产净值的 80%投资于债券资产，又将不低于非现金基金资产的 80%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动性较好,收益较高的固定收益类产品,以保证投资组合能够在跟踪指数的基础上，具有较好的流动性。
（二）指数投资策略
对指数投资部分，采用优化复制法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。
1、可转债投资组合的定期调整
x基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的标的指数对其成份券及成分券权重的调整而进行相应调整。
2、可转债投资组合的不定期调整
当以下情况发生时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对个券权重和券种进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。
(1)本基金预期标的指数的成份券即将调整或权重发生变化；
(2)成份券流动性不足、价格严重偏离合理估值、单只成份券交易量不符合市场交易惯
例；
(3)由于市场因素影响、法律法规限制等原因，本基金无法根据指数构建组合； (4)基金发生申购赎回、市场流动性变化等其他可能影响跟踪效果的情形。
3、可转债投资组合的优化
为更好地跟踪指数走势，本基金将根据本基金的资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数
的有效跟踪。
五、投资决策流程
x基金具有严密科学的投资决策流程和明确的分级授权体系，具体见图 12-1。： 1、决策依据
有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。
2、投资管理体制
x基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策；基金经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
3、投资程序
（1）研究支持：金融工程小组依托基金管理人整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。
（2）投资决策：投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决策。
（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，降低买入成本、控制投资风险。
（4）交易执行：中央交易室负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。
（5）投资绩效评估：金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此检视投资策略，进而调整投资组合。
（6）组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，紧密跟踪标的指数。基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资体制和程序做出调整，并在更新的《招募说明书》中列示。
研究部
图 12-1 投资决策流程示意图
决策支持
决策支持
资产配置
构建与调整
信用评级体
系
监察稽核报告
风险评估报告
参与
构建
选
券
决策支持
稽察
提供
评估报告
交易指令
执行
跟踪与评估
监控与评估
集中交易室
金融工程小组
研究平台
投资总监
合规风控部
投资组合
基金经理
投资决策委员会
风险管理委员会
基金经理
合规风控部
资料来源：东吴基金。
六、投资限制 1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20%；
（3）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（6）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
（7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 20％；
（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9）本基金持有的同一中期票据的比例，不得超过该中期票据规模的 10%；
（10）本基金投资于同一原始权益人的各类中期票据的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；
（11）本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。
（12）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（13）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。
除上述第（3）、（8）、（13）、（14）项之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本托管协议生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。
若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。
七、业绩比较基准
中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%
中证可转换债券指数选取的是在上海证券交易所和深圳证券交易所上市并且面值余额在 3 千万元以上的可转换公司债券。该指数采用派许加权综合价格指数方法编制，其成分券为沪深两市中核心优质可转换债券，具有代表性强、流动性相对较高的特点，能够反映沪深两市可转债市场的总体发展趋势。
随着市场环境的变化，如果上述标的指数不适用本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，进行适当的程序变更本基金的标的指数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案。并依照《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登公告。
八、风险收益特征
x基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于较低风险、较低收益的品种。
从本基金的两类基金份额来看，可转债 A 份额为约定收益，将表现出预期低风险、预期收益相对稳定的明显特征；可转债 B 份额获得产品剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险高、预期收益高的显著特征。
九、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利益；
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
3、有利于基金财产的安全与增值；
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
十、本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。十一、基金投资组合报告
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性xx或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人平安股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性xx或者重大遗漏。
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | - | - |
其中：股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 18,079,389.87 | 96.74 |
其中：债券 | 18,079,389.87 | 96.74 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入 返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金 | 547,958.16 | 2.93 |
本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日（未经审计）。 1、报告期末基金资产组合情况
合计 | |||
8 | 其他资产 | 61,490.33 | 0.33 |
9 | 合计 | 18,688,838.36 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合本基金本报告期末未持有股票。
2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
1 | 国家债券 | 1,000,600.00 | 5.42 |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | - | - |
其中：政策性金融债 | - | - | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | - | - |
6 | 中期票据 | - | - |
7 | 可转债（可交换债） | 17,078,789.87 | 92.48 |
8 | 同业存单 | - | - |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 18,079,389.87 | 97.89 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
1 | 113021 | 中信转债 | 16,000 | 1,810,240.00 | 9.80 |
2 | 110059 | 浦发转债 | 16,000 | 1,747,840.00 | 9.46 |
3 | 113011 | 光大转债 | 12,060 | 1,503,399.60 | 8.14 |
4 | 110053 | 苏银转债 | 9,900 | 1,162,161.00 | 6.29 |
5 | 019611 | 19 国债 01 | 10,000 | 1,000,600.00 | 5.42 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
x基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
x基金本报告期未投资国债期货。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
x基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
x基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3 其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 1,308.35 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | 57,183.48 |
5 | 应收申购款 | 2,998.50 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 61,490.33 |
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例 （％） |
1 | 113021 | 中信转债 | 1,810,240.00 | 9.80 |
2 | 113011 | 光大转债 | 1,503,399.60 | 8.14 |
3 | 110053 | 苏银转债 | 1,162,161.00 | 6.29 |
4 | 127005 | 长证转债 | 794,217.60 | 4.30 |
5 | 128035 | 大族转债 | 744,064.00 | 4.03 |
6 | 113013 | 国君转债 | 715,645.00 | 3.87 |
7 | 113022 | 浙商转债 | 679,554.00 | 3.68 |
8 | 113026 | 核能转债 | 432,720.00 | 2.34 |
9 | 113517 | 曙光转债 | 356,340.00 | 1.93 |
10 | 110054 | 通威转债 | 251,060.00 | 1.36 |
11 | 113008 | 电气转债 | 242,361.00 | 1.31 |
12 | 110051 | 中天转债 | 233,583.00 | 1.26 |
13 | 128061 | 启明转债 | 222,275.00 | 1.20 |
14 | 127012 | 招路转债 | 215,429.20 | 1.17 |
15 | 113020 | xx转债 | 211,567.00 | 1.15 |
16 | 110046 | 圆通转债 | 208,866.60 | 1.13 |
17 | 110048 | 福能转债 | 186,709.60 | 1.01 |
18 | 110043 | 无锡转债 | 177,008.00 | 0.96 |
19 | 128048 | xx转债 | 165,062.80 | 0.89 |
20 | 113014 | xx转债 | 162,656.00 | 0.88 |
21 | 110047 | 山鹰转债 | 157,599.00 | 0.85 |
22 | 128016 | 雨虹转债 | 156,779.70 | 0.85 |
23 | 110042 | 航电转债 | 155,142.00 | 0.84 |
24 | 113009 | 广汽转债 | 150,904.00 | 0.82 |
25 | 127006 | 敖东转债 | 149,375.20 | 0.81 |
26 | 123017 | 寒锐转债 | 142,550.00 | 0.77 |
27 | 128045 | 机电转债 | 142,080.00 | 0.77 |
28 | 113024 | 核建转债 | 138,294.00 | 0.75 |
29 | 128020 | 水晶转债 | 132,920.00 | 0.72 |
30 | 113019 | 玲珑转债 | 129,060.00 | 0.70 |
31 | 110031 | 航信转债 | 123,780.00 | 0.67 |
32 | 110033 | 国贸转债 | 122,825.30 | 0.67 |
33 | 113028 | 环境转债 | 121,490.00 | 0.66 |
34 | 113508 | 新凤转债 | 119,636.00 | 0.65 |
35 | 110055 | xx转债 | 113,880.00 | 0.62 |
36 | 113516 | xx转债 | 112,770.00 | 0.61 |
37 | 128029 | 太阳转债 | 109,379.68 | 0.59 |
38 | 128034 | 江银转债 | 107,796.48 | 0.58 |
39 | 110038 | 济川转债 | 107,340.00 | 0.58 |
40 | 110034 | 九州转债 | 95,066.40 | 0.51 |
41 | 110056 | 亨通转债 | 94,648.00 | 0.51 |
42 | 110041 | 蒙电转债 | 94,032.00 | 0.51 |
43 | 110052 | 贵广转债 | 93,688.00 | 0.51 |
44 | 113025 | 明泰转债 | 92,616.00 | 0.50 |
45 | 110057 | 现代转债 | 88,624.00 | 0.48 |
46 | 113533 | 参林转债 | 87,090.00 | 0.47 |
47 | 127007 | 湖广转债 | 81,776.97 | 0.44 |
48 | 113518 | 顾家转债 | 77,880.00 | 0.42 |
49 | 128059 | 视源转债 | 73,626.10 | 0.40 |
50 | 123021 | 万信转 2 | 72,018.00 | 0.39 |
51 | 113017 | 吉视转债 | 70,182.00 | 0.38 |
52 | 127011 | 中鼎转 2 | 67,722.00 | 0.37 |
53 | 113534 | 鼎胜转债 | 66,072.00 | 0.36 |
54 | 128019 | 久立转 2 | 64,707.28 | 0.35 |
55 | 128055 | 长青转 2 | 60,145.00 | 0.33 |
56 | 128028 | 赣锋转债 | 59,735.00 | 0.32 |
57 | 127013 | 创维转债 | 59,135.00 | 0.32 |
58 | 123019 | 中来转债 | 58,505.00 | 0.32 |
59 | 128018 | 时达转债 | 49,540.00 | 0.27 |
60 | 128023 | 亚太转债 | 46,995.00 | 0.25 |
61 | 113531 | 百姓转债 | 37,317.00 | 0.20 |
62 | 128033 | 迪龙转债 | 25,872.50 | 0.14 |
63 | 128032 | 双环转债 | 20,096.00 | 0.11 |
64 | 110058 | 永鼎转债 | 19,786.60 | 0.11 |
65 | 123016 | 洲明转债 | 5,231.20 | 0.03 |
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
x基金本报告期末未持有股票。
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、东吴中证可转换债券基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 | 净值增长率 ① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差%④ | ①－③ | ②－④ |
2014.05.09-2014.12.31 | 49.22% | 1.21% | 53.77% | 1.19% | -4.55% | 0.02% |
2015.01.01-2015.12.31 | -39.65% | 2.50% | -25.19% | 2.99% | -14.46% | -0.49% |
2016.01.01-2016.12.31 | -13.91% | 0.68% | -11.15% | 0.69% | -2.76% | -0.01% |
2017.01.01-2017.12.31 | -3.86% | 0.43% | -0.14% | 0.45% | -3.72% | -0.02% |
2018.01.01-2018.12.31 | -5.21% | 0.53% | -1.07% | 0.60% | -4.14% | -0.07% |
2019.01.01-2019.12.31 | 21.12% | 0.65% | 23.91% | 0.66% | -2.79% | -0.01% |
2014.05.09-2019.12.31 | -14.73% | 1.23% | 24.19% | 1.41% | -38.92% | -0.18% |
注：本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%
二、东吴中证可转换债券基金累计净值增长率历史走势图
自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比
较
（2014 年 5 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日）
注：本基金业绩比较基准=中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%
十四、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
二、基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。三、基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
x基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金托管人、注册登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
十五、基金资产估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
二、估值对象
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。三、估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。
4、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
6、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
四、估值程序
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
五、估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型
x基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
2、估值错误处理原则
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。六、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持有人的利益决定延迟估值时；
4、如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的；
5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致后，基金管理人应当暂停基金估值；
6、中国证监会和基金合同认定的其它情形。七、基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
十六、基金费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、标的指数使用许可费；
4、基金上市费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师x和诉讼费；
7、基金份额持有人大会费用；
8、基金的证券交易或结算而产生的费用；
9、基金的银行汇划费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
x基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.70%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
x基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、标的指数使用许可费
指数使用许可费根据基金管理人与指数开发商签署的相关许可协议确定并调整。在通
常情况下，指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.015%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.015%÷当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费，E 为前一日的基金资产净值。
指数使用许可费每日计提，按季支付。指数使用许可费的收取下限为每季度人民币贰万伍仟元，基金设立当年，不足三个月的，按照三个月收费。
基金管理人可根据指数许可协议规定的费率、收费方式变更和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理变更并公告。
上述“一、基金费用的种类中第 3－10 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。四、与基金销售有关的费用
x基金申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募说明书“十、东吴转债份额的申购与赎回”中的相关规定。
本基金转换费率由基金管理人届时另行规定。五、基金税收
x基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、基金的收益与分配
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
x基金（包括东吴转债份额、可转债 A 份额与可转债B 份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止可转债 A 份额与可转债 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配规则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
十八、基金份额折算
一、定期份额折算
在东吴转债份额、可转债 A 份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日，本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日，第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12
月 1 日至下一会计年度的 11 月 30 日。
（一）基金份额折算基准日
每个会计年度 12 月第一个工作日。
（二）基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的东吴转债份额、可转债 A 份额。
（三）基金份额折算频率每年折算一次。
（四）基金份额折算方式
可转债 A 份额和可转债B 份额按照基金合同第四部分“基金的分级”进行净值计算，对可转债 A 份额的应得收益进行定期份额折算，每 10 份东吴转债份额将按 7 份可转债 A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后，可转债 A 份额和可转债B 份额的份额配比保持 7：3 的比
例。
对于可转债 A 份额期末的约定应得收益，即可转债 A 份额每个会计年度 11 月 30 日份额净值超出 1.000 元部分，将折算为场内东吴转债份额分配给可转债 A 份额持有人。东吴转债份额持有人持有的每10 份东吴转债份额将按7 份可转债A 份额获得新增东吴转债份额的分配。持有场外东吴转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外东吴转债份额的分配；持有场内东吴转债份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内东吴转债份额的分配。
经过上述份额折算，东吴转债份额和可转债 A 份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对东吴转债份额和可转债 A 份额进行应得收益的定期份额折算。
可转债A
1、东吴转债份额
NAV
后
东吴转债
前
= NAV
东吴转债
- 0.7 ×（NAV 前
-1.000）
东吴转债份额持有人新增的东吴转债份额
=
0.7 × NUM 前 ×（NAV 前 -1.000）
东吴转债 可转债A
NAV
后
东吴转债
其中：
NAV 前
东吴转债：定期份额折算前东吴转债份额净值
NAV 后
东吴转债 ：定期份额折算后东吴转债份额净值
NAV
前
可转债A ：定期份额折算前可转债 A 份额净值
NUM 前
东吴转债：定期份额折算前东吴转债份额的份额数
东吴转债份额的场外份额经折算后的份额数采用截位的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。
2、可转债 B 份额
每个会计年度的定期份额折算不改变可转债 B 份额净值及其份额数。 3、可转债 A 份额
定期份额折算后可转债 A 份额的基金份额净值=1.000 元
定期份额折算后可转债 A 份额的份额数 = 定期份额折算前可转债 A 份额的份额数
可 转 债 A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 x 东 吴 转 债 份 额 的 份 额 数
=
NUM 前 ×（NAV 前 -1.000）
可转债A 可转债A
NAV
后
东吴转债
其中：
NAV 后
东吴转债 ：定期份额折算后东吴转债份额净值
NAV 前
可转债A ：定期份额折算前可转债 A 份额净值
NUM 前
可转债A ：定期份额折算前可转债 A 份额的份额数
4、定期份额折算后东吴转债份额的份额数 = 定期份额折算前东吴转债份额的份额数
+ 东吴转债份额持有人新增的东吴转债份额的份额数 +可转债 A 份额持有人新增的东吴转债份额的份额数
（五）基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额与可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
（六）基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。
（七）特殊情形的处理
x在某一定期折算期间最后一个工作日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时，基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则，根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。
二、不定期份额折算
除以上定期份额折算外，本基金还将在以下两种情况进行份额折算，即：当东吴转债份额的基金份额净值达到 1.400 元；当可转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元。
（一）当东吴转债份额的基金份额净值达到 1.400 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。
1、基金份额折算基准日
东吴转债份额的基金份额净值达到 1.400 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的可转债A 份额、可转债 B 份额和东吴转债份额。 3、基金份额折算频率
不定期。
4、基金份额折算方式
当东吴转债份额的基金份额净值达到 1.400 元后，本基金将分别对可转债 A 份额、可转债 B 份额和东吴转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保可转债 A 份额和可转债 B 份额的比例为 7：3，份额折算后可转债 A 份额、可转债 B 份额和东吴转债份额的基金份额净值均调整为 1 元。
当东吴转债份额的份额净值达到 1.400 元后，可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：
（1）可转债A 份额份额折算原则：
① 份额折算前可转债 A 份额的份额数与份额折算后可转债 A 份额的份额数相等；
② 可转债 A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即超出 1 元以上的净值部分全部折算为场内东吴转债份额。
可转债 A 份额持有人新增的场内东吴转债份额的份额数
NUM 前 ×（NAV 前 -1.000）
= 可转债A 可转债A
1.000
NAV
前
可转债A ：定期份额折算前可转债 A 份额净值
NUM
前
可转债A ：定期份额折算前可转债 A 份额的份额数
（2）可转债B 份额份额折算原则：
①份额折算后可转债B 份额与可转债 A 份额的份额数保持 7：3 配比；
②份额折算前可转债 B 份额的资产净值与份额折算后可转债 B 份额的资产净值及新增场内东吴转债份额的资产净值之和相等；
③份额折算前可转债 B 份额的持有人在份额折算后将持有可转债 B 份额与新增场内东吴转债份额。
可转债 B 份额持有人新增的东吴转债份额的份额数
NUM 前 ×（NAV 前 -1.000)
= 可转债B 可转债B
1.000
其中：
NUM 前
可转债B ：份额折算前可转债B 份额的份额数
NAV 前
可转债B ：份额折算前可转债B 份额净值
（3）东吴转债份额份额折算原则：
场外东吴转债份额持有人份额折算后获得新增场外东吴转债份额，场内东吴转债份额持有人份额折算后获得新增场内东吴转债份额。
东吴转债份额持有人份额折算后新增的东吴转债份额
NUM
前
东吴转债
×（NAV 前
东吴转债
1.000
-1.000）
其中：
NAV 前
东吴转债：份额折算前东吴转债份额净值
NUM 前
东吴转债：份额折算前东吴转债份额的份额数
5、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额与可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
6、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。
（二）当可转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元，本基金将按照以下规则进行份额折算。
1、基金份额折算基准日
可转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元，基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
2、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的可转债A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额。 3、基金份额折算频率
不定期。
4、基金份额折算方式
当可转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元后，本基金将分别对可转债 A 份额、可转债 B 份额和东吴转债份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保可转债 A 份额和可转债 B 份额的比例为 7：3，份额折算后东吴转债份额、可转债 A 份额和可转债 B 份额的基金份额净值均调整为 1 元。
当可转债 B 份额净值达到 0.450 元后，可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
（1）可转债B 份额份额折算原则：
份额折算前可转债 B 份额的资产净值与份额折算后可转债 B 份额的资产净值相等。
NUM 前 × NAV 前
NUM
后
可转债B
= 可转债B 可转债B
1.000
其中：
NUM 后
可转债B ：份额折算后可转债B 份额的份额数
NUM
前
可转债B ：份额折算前可转债B 份额的份额数
NAV
前
可转债B ：份额折算前可转债B 份额净值
（2）可转债A 份额份额折算原则：
①份额折算前后可转债 A 份额与可转债B 份额的份额数始终保持 7：3 配比；
②份额折算前可转债 A 份额的资产净值与份额折算后可转债 A 份额的资产净值及新增场内东吴转债份额的资产净值之和相等；
③份额折算前可转债 A 份额的持有人在份额折算后将持有可转债 A 份额与新增场内东
吴转债份额。
NUM 后 ：NUM 后
= 7 : 3
可转债A 可转债B
NUM 前 × NAV 前 - NUM 后 ×1.000
NUM
场内
东吴转债
= 可转债A 可转债A 可转债A
1.000
其中：
NUM 后
可转债A ：份额折算后可转债A 份额的份额数
NUM 后
可转债B ：份额折算后可转债B 份额的份额数
NUM 场内
东吴转债：份额折算前可转债 A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的场内东
吴转债份额的份额数
NUM 前
可转债A ：份额折算前可转债A 份额的份额数
NAV 前
可转债A ：份额折算前可转债A 份额净值
（3）东吴转债份额份额折算原则：
份额折算前东吴转债份额的资产净值与份额折算后东吴转债份额的资产净值相等。
NUM 后 =
前
NUM
东吴转债
前
× NAV
东吴转债
东吴转债
1.000
其中：
NUM 后
东吴转债：份额折算后东吴转债份额的份额数
NUM 前
东吴转债：份额折算前东吴转债份额的份额数
NAV 前
东吴转债：份额折算前东吴转债份额净值
5、基金份额折算期间的基金业务办理
为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额与可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届时发布的相关公告。
6、基金份额折算结果的公告
基金份额折算结束后，基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介和基金管理人网站公告，并报中国证监会备案。
十九、可转债 A 份额与可转债B 份额的终止运作
一、经基金份额持有人大会决议通过，可转债 A 份额与可转债B 份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决议的形式表决通过，即须经参加基金份额持有人大会的东吴转债份额、可转债 A 份额与可转债 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所持东吴转债份额、可转债 A 份额与可转债B 份额各自表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方为有效。
二、可转债 A 份额与可转债 B 份额终止运作后的份额折算
可转债A 份额与可转债B份额终止运作后，除非基金份额持有人大会决议另有规定的，可转债 A 份额与可转债 B 份额将全部折算成东吴转债份额的场内份额。
1、份额折算基准日
可转债 A 份额与可转债B 份额终止运作日（如该日为非工作日，则顺延至下一个工作日）。
2、份额折算方式
在折算基准日日终，以东吴转债份额的基金份额净值为基准，可转债 A 份额与可转债 B 份额按照各自的基金份额净值折算成东吴转债份额的场内份额。可转债 A 份额（或可转债 B 份额）基金份额持有人持有的折算后东吴转债份额的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。
份额折算计算公式：
可转债 A 份额折算为东吴转债份额的数量=
折算前可转债A份额的数量× NAV可转债A
NAV东吴转债
可转债 B 份额折算为东吴转债份额的数量=
折算前可转债B份额的数量× NAV可转债B
NAV东吴转债
NAV东吴转债:分级份额终止运作日东吴转债份额的份额净值
NAV可转债A :分级份额终止运作日可转债 A 份额的份额
NAV可转债B :分级份额终止运作日可转债 B 份额的份额
可转债 A 份额与可转债B 份额全部折算为东吴转债份额的场内份额后，本基金转型为
东吴中证可转换债券指数证券投资基金（LOF），本基金接受场外与场内的申购和赎回。 4、份额折算的公告
基金管理人应不迟于可转债 A 份额与可转债 B 份额终止运作日前 2 日，就分级份额终止运作及份额折算事宜，在指定媒介公告。可转债 A 份额与可转债 B 份额进行份额折算结束后，基金管理人应在 2 日内在指定媒介公告，并报中国证监会备案。
二十、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的会计年度按
如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。
二、基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。
二十一、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。
二、信息披露义务人
x基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、xx性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性xx或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。五、公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括：
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法律
文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供xx的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会备案后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
（二）基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。
（四）基金份额上市交易公告书
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交易公告书提示性公告登载在指定报刊上。
（五）基金净值信息
1、基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次东吴转债份额、可转债 A 份额、可转债 B 份额的基金份额净值。
2、在可转债 A 份额与可转债 B 份额上市交易后，基金管理人应当不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露交易日的东吴转债份额、可转债 A 份额与可转债B 份额基金份额净值和基金份额累计净值。
3、在开始办理东吴转债份额申购或者赎回后，基金管理人应当不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的东吴转债份额、可转债 A 份额、可转债 B 份额各自的基金份额净值和东吴转债份额的基金份额累计净值。
4、基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日东吴转债份额、可转债A 份额、可转债 B 份额各自的基金份额净值和东吴转债份额的基金份额累计净值。
（六）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（七）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
（八）临时报告
x基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、基金合同终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托
管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、东吴转债份额开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受东吴转债份额申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、本基金可转债 A 份额与可转债 B 份额暂停上市、恢复上市或终止上市；
22、本基金接受或暂停接受份额配对转换申请；
23、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理场内份额配对转换业务；
24、本基金实施基金份额折算；
25、可转债 A 份额与可转债 B 份额终止运作；
26、可转债 A 份额与可转债B 份额终止运作后可转债A 份额与可转债 B 份额的份额转
换；
27、发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
（八）澄清公告
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会和基金上市交易的证券交易所。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
（十）清算报告
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
（十一）中国证监会规定的其他信息。六、信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 15 年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所网站，供社会公众查阅、复制。
八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。