组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： （1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%； （2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； （3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%； （4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； （5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； （6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%； （7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； （12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 （14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； （16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； （18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%； （20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 股票资产占基金资产的 0%-95%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（24） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%；
（48） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（59） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（710） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（811） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
（912） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（1013） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（1114） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（1215） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风 险控制制度，防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险；
（19） 当本基金持有股指期货时，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的 0%-95%；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（14）、（20）、（21）项之外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金总资产不超过基金净资产的 140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（6） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（7） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（8） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金参与国债期货交易，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的30%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始除上述第（8）、（14）、（15）项另有约定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于 基金资产的90%；； 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同 投资范围保持一致；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金债券投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（86） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（97） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（108） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（119） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过 基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（10）、（11）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本集合计划股票资产占集合计划资产的0%-30%；投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%；投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合计划品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。本集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本管理人管理的全部公开募集性质的开放式集合资产管理计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的公开募集性质的开放式集合资产管理计划以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的140%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本集合计划投资于股指期货的投资限制如下：
1） 本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的10%；
2） 本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价 值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本集合计划持有的股票总市值的20%；
4） 本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）应当符合资产管理合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的20%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本集合计划投资于国债期货的投资限制如下：
（181） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的15%；
（192） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的30%；
（203） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；
（214） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 集合资产管理计划
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10股票资产占基金资产的比例为 70%-95%，本基金界定的消费行业相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10本基金投资于消费行业相关的股票的比例不低于股票资产的 90%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（87） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金为混合型基金，基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的 60%- 95%，其中投资于本基金定义的大消费行业的股票及存托凭证不低于股票资产及存托凭证的 80%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除第（2）、（12）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资 产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10本基金持有一家公司发行的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（6） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（9） 开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之日的时间长度；
（12） 本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（8）、（9）、（10）项另有约定或者法律法规另行规定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（1914） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2015） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券 应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
（212） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
（223） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（2316） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；
（2417） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（87） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（98） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（109） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（1110） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（12）、（14）项另有约定外，因证券市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 股票、权证等权益类资产不高于基金资产的 40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产不低于基金资产的 60%；
2） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（24） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%；
（46） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（57） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（78） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（89） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（910） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（1011） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（1112） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（1213） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（1314） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期；
（1415） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不高于基金资产的 40%；
16） 本基金投资于股票期权的投资限制如下：
a） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
b） 本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
c） 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（1519） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10保本期内，本基金的基金资产总值不得超过基金净资产的 200%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本集合计划投资于可转换债券资产比例不超过集合计划资产的 10%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%投资信用债券债项评级为 AA（含）以上（若无债项评级，主体评级或担保机构评级需为 AA（含）以上，且对中债资信评估有限公司评级信息不予参考），资产支持证券（票据）及可转换公司债券不受此条限制；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；投资信用债券和利率债券中，债项或主体或担保机构评级为 AA 级的债券市值不高于集合计划资产的 20%，AA+级的债券市值不高于集合计划资产的 50%， AAA 级的债券市值不低于集合计划资产的 50%。
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不展期；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本集合计划投资国债期货时，应当遵守下列限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；
2） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；
3） 本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《集合计划合同》关于债券投资比例的有关约定；
4） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。除上述第（3）、（12）、（15）、（16）项情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商管理人应当自集合计划合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 集合资产管理计划
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内）；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％，但标的指数成份股不受此限；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，但标的指数成份股不受此限；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（2317） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（2418） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（11）、（14）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于引领互联网技术发展升级的信息产业及相关受益行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始除上述（2）、（13）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于 交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（195） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当不低于基金资产净值的 90%；
（2014） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2115） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；
（222） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（2316） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（2417） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（117） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（1914） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2015） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
（212） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
（223） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（2316） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（2417） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（1012） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（1113） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出3 个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（13）、（18）、（19）项以外，因证券市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，本基金投资可转换债券和可交换债券部分不受此条款限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（86） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（97） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（108） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（119） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出BBB）的债券和资产支持证券。基金持有债券和资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10本基金投资国债期货，遵循以下比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
3） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于中证红利低波动 100 指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一（指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（1614） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（1715） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（1816） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（19）情形之外，因证券、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金投资不符合第（19）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商除上述第（2）、（9）、（13）、（14）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本基金应投资于债项评级为 AA-以上(含 AA-)的信用债（短融不受此限制）。基金持有信用债期间，如果其债项评级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10股票及存托凭证资产占基金资产的比例为60%—95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商除上述第（2）、（9）、（13）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%—95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（1917） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（2018） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（13）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本理财产品的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本理财产品投资于单只证券或单只公募证券投资基金市值不得超过本理财产品净资产的 10%，国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、政策性金融债券以及完全按照有关指数的构成比例进行投资的除外；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本理财产品与由理财产品管理人管理的其他公募理财产品持有单只证券或公募证券投资基金的市值，不得超过该证券市值或该公募证券投资基金市值的 30%，国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、政策性金融债券以及完全按照有关指数的构成比例进行投资的除外；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本理财产品投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过理财产品资产净值的 60%，但投资于有存款期限、根据协议可以提前支取的银行存款不受此比例限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10现金、到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券占理财产品资产净值的比例合计不得低 5%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40现金、同业存单、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占理财产品资产净值的比例合计不得低于 8%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5到期日在 10 个交易日以上的逆回购等流动性受限资产投资占理财产品资产净值的比例合计不得超过 60%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10除发生大额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占理财产品资产净值的比例不得超过 40%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本理财产品投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本理财产品投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AA+级或相当于 AA+级；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10理财产品资产总值不得超过理财产品资产净值的 140%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本理财产品进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场的债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。除上述 10 项外，由于市场波动、理财产品规模变动等理财产品管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但理财产品管理人应在 30 个交易日内进行调整，以达到标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 理财产品管理人应当自理财产品合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使理财产品的投资组合比例符合理财产品合同的有关约定。在上述期间内，本理财产品的投资范围、投资策略应当符合理财产品合同的约定。理财产品托管人对理财产品的投资的监督与检查自理财产品合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本理财产品，理财产品管理人在履行适当程序后，则本理财产品投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
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Samples: 产品说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10股票资产占基金资产的比例为70%-95%，本基金界定的消费行业相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10本基金投资于消费行业相关的股票的比例不低于股票资产的90%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金管理人管理全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券发行总量的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券(指同一信用级别)规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出AA-以上(含 AA-)的信用债券。基金持有信用债券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 10%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15% ； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等 价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（16）情形之外，因证券/期货市场波
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（1913） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2014） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
（212） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
（223） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（2315） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；
（2416） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（(1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 ) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40％；
(6) 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 30％—80％，债券投资比例为基金资产的 15％—65％，权证投资比例为基金资产净值的 0-3%；
(7) 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(10) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10％；
(11) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(12) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(15) 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（(16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资(17) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（185） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（1914） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金参与股票期权交易，应当符合下列投资限制：
1） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
（202） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3） 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（2115） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金参与转融通证券出借业务的,应当符合下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 本基金在任何交易日日终，参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
3） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按市值加权平均计算；
4） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元。
（2216） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（2317） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（1）项应当在 20 个交易日内进行调整，第（2）、（7）、（10）、
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（16）情形之外，因证券/期货市场波
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10不投资于 AA+以下评级信用债，投资 AA+评级信用债的比例不超过所投资信用债比例的 50%，投资 AAA 评级信用债的比例不低于所投资信用债比例的 50%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（87） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（98） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（109） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（1110） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（3）、（10）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流 动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 AAA 级的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以调整至符合要求的水平；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，封闭期内不受此限制；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%投资组合的平均剩余期限不得超过120天，平均剩余存续期不得超过240天；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；本基金与由本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过5%；。
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金应保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求，其投资组合应当符合下列规定：
1） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
2） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于10%；
3） 本基金主动投资于流动性受限资产投资的市值合计不得超过基金资产净值的10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
4） 除发生巨额赎回、连续3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具（包括债券、 非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%； 本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险根据基金份额持有人集中度情况，本基金投资组合应符合下列规定：
1） 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%；
2） 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过90天，平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 10 个工作日至开放 期结束后 10 个工作日内不受前述比例限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在封闭运作期间，基金的总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期内，基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之日的时间长度；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 本基金投资中小企业私募债券的合计市值比例不超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（11）、（12）、（13）项另有约定或法律法规另有规定的外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交 易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过 上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（86） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（97） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（108） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（119） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续 期不得超过 240 天；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本集合计划投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占集合计划资产净值的比例合计不得低于 5%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款（可提前支取的除外）等流动性受限资产投资占集合计划资产净值的比例合计不得超过 30%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占集合计划资产净值的比例不得超过 20%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本集合计划持有同一机构发行的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券占集合计划资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过资产净值的 10％；本集合计划与由管理人管理的全部集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本集合计划投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过集合计划资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本集合计划投资于具有托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过 5%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%债券回购最长期限为 1 个月，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本集合计划的资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量当本集合计划前 10 名份额持有人的持有份额合计超过总份额的 50% 时，本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得 超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于 30%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的当本集合计划前 10 名份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额的 20%时，本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券 以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于 20%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 10%；因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合前述比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 同一管理人管理的全部货币市场集合计划投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本集合计划投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括银行存款、同业存单、中国证监会认定的其他品种；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等逆回购资金余额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 40%，采用 净额担保结算的 1 天期债券质押式回购交易除外；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%对于逆回购资金余额超过集合计划资产净值 5%的交易对手，管理人对该交易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质押式回购交易除外；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本集合计划投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过集合计划资产净值的 10%，同一管理人管理的集合计划和货币市场基金投资于同一金融机构的存款、同业存单、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该金融机构最近一个年度净资产的 10%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过集合计划资产净值的 10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过集合计划资产净值的 2%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和集合计划合同约定的其他投资限制。除上述（1）、（2）、（14）、（20）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 集合计划规模变动、债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商管理人应当自集合计划合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自本集合计划合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 集合资产管理计划
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不超过 120 天；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本基金持有的一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%（有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，不受此比例限制）；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有的剩余期限不超过 397 天、但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本总计，不得超过当日基金资产净值的 20%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天；在全国 银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合 计不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的，基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整；
（11） 本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
1） 国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
2） 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一：
A、 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
B、 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。本基金持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持；
（12） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；
（13） 本基金可投资于信用等级为 AAA 级的商业银行次级债，但该次级债的剩余期限应当在 397 天内，且投资于同一商业银行发行的次级债的比例不得超过基金资产净值的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（10）、（11）和（12）项外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，以达 到上述标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10股票占基金资产的比例为 0%–95%（其中投资于港股通投资标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%）；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；若本基金不投资股指期货、国债期货，则不受上述限制；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金投资股指期货，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 0%-95%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金投资国债期货，在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同中关于债券投资比例的有关约定；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除第（2）、（12）、（19）、（21）项规定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或本合同另有约定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金的债券投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值 5％，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于主体信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其评级等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述投资限制第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不超过 120 天；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本基金持有的一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%（有存款期限、但根据协议可提前支取且没有利息损失的银行存款，不受此比例限制）；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有的剩余期限不超过 397 天、但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余成本总计，不得超过当日基金资产净值的 20%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天；在全国 银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权 益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的，基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整；
（11） 本基金投资的短期融资券的信用评级应不低于以下标准：
1） 国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
2） 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近 3 年的信用评级和跟踪评级应具备下列条件之一：
A、 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
B、 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别。同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。本基金 持有的短期融资券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 20 个交易日内对其予以全部减持；
（12） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；
（13） 本基金可投资于信用等级为 AAA 级的商业银行次级债，但该次级债的剩余期限应当在 397 天内，且投资于同一商业银行发行的次级债的比例不得超过基金资产净值的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律、法规、基金合同及中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（10）、（11）和（12）项外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，以达到上述标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前十个工作日、开放期及开放期结束后十个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 AAA 级的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以调整至符合要求的水平；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，封闭期内不受此限制；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；本基金持有的具有信用保护买方属性的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券、期货市场波
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180 天；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行（指具有基金销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行）的存款，不得超过基金资产净值的 5%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基 金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金的存款银行仅限于有基金托管资格、基金销售业务资格以及合格境外机构投资者托管人资格的商业银行；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1） 国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
2） 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
i） 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
ii） 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别（例如，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。
3） 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4） 本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制中国证监会规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（11）（12）、（13）项以及第（9）项中另有约定外，因证券市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始1 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10股票投资占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%；债券投资占基金资产的0%－20%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家上市公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，对中小企业私募债的投资比例不高于基金资产的 10%；对非债券类资产的投资比例不高于基金资产的 20%，但开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（11） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（615） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余封闭运作期；
（716） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（13）、（17）、（18）情形之外，因证券市场波动、上市公司合
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前一个月至开放期结束后一个月内不受前述比例限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本基金投资于符合绿色投资理念的债券不低于非现金基金资产的 80%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金在封闭运作期间，基金的总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期内，基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（3）、（11）、（12）、（14）项另有约定或者法律法规另行规定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%开放期内保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%开放期内本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；封闭期内不受此限。 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券(指同一信用级别)规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%，且本基金所投资的中小企业私募债券的剩余期限不得超过本基金当期的剩余封闭期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（5）、（10）、（14）条以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10股票投资占基金资产的比例为 80%-95%，其中投资于转型机遇主题的上市公司股票不低于非现金基金资产的 80%；债券投资占基金资产的 0%－20%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（1914） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金在条件允许的情况下可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2015） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
（211） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；
（222） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（2316） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金若参与黄金租借，需满足以下限制：
1） 黄金租借的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评级在 A 类以上的证券公司；
2） 本基金参与出借的黄金现货合约不超过基金资产净值的 30%，出借期限最长不超过 12 个月，平均剩余期限不超过 6 个月。出借给单个交易对手的黄金现货合约不超过基金资产净值的 10%；
3） 本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租借协议，要求交易对手方归还黄金现货合约；
（13） 本基金持有买入黄金现货延期交收合约价值不超过基金资产净值的 10%，持有买入黄金现货延期交收合约、黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约的价值之和不得超过基金资产净值的 100%，持有卖出黄金现货延期交收合约价值不得超过基金持有黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约价值之和的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（1）项应当在 20 个交易日内进行调整，第（2）、（7）、（9）、（10） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 项另有约定外，因证券/黄金市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标 ETF暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（在分级运作存续期内，在本基金分级运作周期内任一开放日、任一开放日前十个工作日和后十个工作日以及过渡期开始前十个工作日和结束后十个工作日，本基金可不受上述限制）；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%在任一分级运作周期内的每个开放日，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资合计不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得超过该基金资产净值的 10%；在分级运作存续期内，本基金持有的中小企业私募债券的剩余期限不得超过合丰B 的剩余封闭运作期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险在分级运作封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期或过渡期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（5）、（10）、（13）条以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有 资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金进行债券正回购资金余额或逆回购的资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%，债券回购的最长期限为 1 年；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
D、 本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10若本基金参与国债期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 本基金境内投资应遵循以下限制：
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金参与股指期货和国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票和目标 ETF 总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
2） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
3） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、目标 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
4） 本基金所持有的股票市值、目标 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票、目标 ETF 投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约 乘数计算；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金投资境内发行的存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 本基金境外投资应遵循以下限制：
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%；前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与证券借贷交易应当遵守下列规定：
1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%；
3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：现金； 存款证明；商业票据；政府债券；中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；
5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还 任一或所有已借出的证券；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
1） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；
2） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；
3） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分 红；
4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；
5） 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%；前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%；
（25） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级；交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易；任一交易对手方的市值计价敞口不得超过本基金资产净值的 20%；
（26） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制；
（27） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（28） 本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总 份额的 20%；
（29） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（1）、（3）、（4）、（5）、（10）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回、暂停上市或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉境内证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，所涉境外证券可交易之日起 30 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回、暂停上市或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）项规定的比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整。如因外汇额度不足原因导致基金持仓比例超限， 基金将在额度可用后 5 个工作日内调整符合投资比例限制要求。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中不低于 80%的非现金资产投资于本基金所界定的核心产业相关股票，其余资产占基金资产的比例为 5%-100%；
（2） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（23） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出3 个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本 基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金持有的单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（11）项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（34） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（45） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（87） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（98） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（109） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（1110） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出3 个月内予以全部卖出；
（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10基金投资于流动性受限资产应遵循以下限制：
1） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；
2） 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
（191） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整；因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: Fund Prospectus
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%开放期内保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期，本基金不受上述 5%的限制；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%，封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（5）、（10）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80％；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金总资产不得超过基金净资产的 140％；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整本基金持有信用债期间，如遇信用评级下调且基金管理人判断和认定不再符合本基金投资标准的，基金管理人应在评级机构的评级报告发布之日起 3 个月内卖出。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金持有的全部资产支持证券，市值不超过本基金资产净值的20%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产 净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（4）、（10）、（14）、（15）项以外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（106） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（117） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出BBB）的资产支持证券。基金持 有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；若本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） a. 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等b. 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 c. 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票及目标 ETF 总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） d. 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
e. 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（1913） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2014） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金参与转融通证券出借业务，应当遵守下列要求：
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 a. 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15b. 参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
c. 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
d. 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（2315） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算；
（2416） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（1）、（2）、（7）、（9）、（10）、（14）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券/期货市场波动、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（14）项规定的，基金管理人不得新增出借业务，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前 10 个工作日至开放 期结束后 10 个工作日内不受前述比例限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%开放期内，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在封闭运作期间，基金的总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期内，基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过自投资之日起至当期封闭期结束之日的时间长度；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 本基金投资中小企业私募债券的合计市值比例不超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（11）、（12）、（13）项另有约定或者法律法规另有规定的外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金参与股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不 得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。本基金参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第（2）、（8）、（11）、（12）条外，因证券市场波动、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10股票投资占集合计划资产的 60%-95%，其中投资于本集合计划界定的具有核心竞争优势的股票的比例不低于本集合计划股票资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本集合计划管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本集合计划管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划 的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本集合计划管理人管理的全部开放式大集合计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本集合计划参与股指期货交易，还须遵守以下限制： 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过集合计划资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合集合计划合同关于股票投资比例的有关约定；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投 资比例的，集合计划管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交 易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。
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Samples: 集合资产管理计划
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；。
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（913） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净 值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（12）、（13）条外，因证券市场波动、证券发行人合
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本理财产品的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本理财产品投资于单只证券或单只公募证券投资基金市值不得超过本理财产品净 资产的 10%,国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、政策性金融债券以及完全按照有关指数的构成比例进行投资的除外；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本理财产品与由理财产品管理人管理的其他公募理财产品持有单只证券或公募证券投资基金的市值，不得超过该证券市值或该公募证券投资基金市值的 30%,国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、政策性金融债券以及完全按照有关指数的构成比例进行投资的除外；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本理财产品投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过理财产品资产净值的 50%，但投资于有存款期限、根据协议可以提前支取的银行存款不受此比例限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10现金、到期日在一年以内的国债、中央银行票据和政策性金融债券占理财产品资产净值的比例合计不得低于 5%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券、同业存单以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占理财产品资产净值的比例合计不得低于 8%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5到期日在 10 个交易日以上的逆回购等流动性受限资产投资占理财产品资产净值的比例合计不得超过 40%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10除发生大额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占理财产品资产净值的比例不得超过 40%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本理财产品投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本理财产品投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AA+级或相当于 AA+级；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10理财产品资产总值不得超过理财产品资产净值的 140%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本理财产品进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场的债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规或监管部门对上述比例、限制另有规定的，从其规定。除上述 12 项外，由于市场波动、理财产品规模变动等理财产品管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但理财产品管理人应在 30 个交易日内进行调整，以达到标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 理财产品管理人应当自理财产品合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使理财产品的投资组合比例符合理财产品合同的有关约定。在上述期间内，本理财产品的投资范围、投资策略应当符合理财产品合同的约定。理财产品托管人对理财产品的投资的监督与检查自理财产品合同生效之日起开始。法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本理财产品，理财产品管理人在履行适当程序后，则本理财产品投资不再受相关限制或以调整后的规定为准。
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Samples: 理财产品说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资比例为基金资产净值的 0-3%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（16） 本基金投资国债期货应遵循如下限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%；
3） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（12）、（20）、（21）项以外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等 权益类资产比例不超过基金资产的 20%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（14） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 60%-95% （其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于本基金定义的“科技创新”范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资 产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易 日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资 产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符 合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（86） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（97） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（108） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（119） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（1914） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2015） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
（212） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
（223） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（2316） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；
（2417） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（(1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 ) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不 得超过 240 天；
(2) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 (3%) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 (4) 本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(5) 本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 (6) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(7) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，可不受此限制；
(8) 本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%；
(9) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(10) 投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
(11) 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；
(12) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40(13) 本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(15) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5(16) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 (17) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
(18) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20(19) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 (20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ) 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制(21) 法律法规、中国证监会规定的其他比例限制。法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（1）、（4）、（6）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（95） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（106） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（117） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货交易时，将依据下列标准建构组合：
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（1914） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2015） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合以下限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 本基金参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，本基金不得新增出借业务；
（2116） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（2217） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券或期货 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（913） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（12）、（13）项以外，因证券市场波动、证券发行人合
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（(1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于具有持续领先增长能力和估值优势上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%；债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例为5%-40%；保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5 ％；
(14) 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的3%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（(15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制) 法律法规和基金合同规定的其他限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理 人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于 有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受此限制；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 5%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过2%。金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
（12） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；
（13） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本条款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制中国证监会规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（10）、（12）、（14）、（16）条外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内调整完毕，以达到上述标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（12） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（913） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（9）、（10）、（18）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券 规模的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（1914） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2015） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
（212） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
（223） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（2316） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；
（2417） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；其中投资于创新领航主题股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。本基金投资于股指期货，还应遵循如下投资组合限制：
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（1914） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2015） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
（212） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
（223） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（2316） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（2417） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，现金不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；本基金参与股指期货交易，则需遵守下列投资比例限制：
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（151） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（162） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（173） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（184） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（1912） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（2013） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（2114） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（2215） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（3）、（8）、（13）项外，因证券市场波动、期货市场波动、 上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因黄金市场波动、证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金若参与黄金租赁，需满足以下限制：
1） 黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评级在 A 类以上的证券公司；
2） 本基金参与出借的黄金现货合约价值不超过基金资产净值的 30%，出借期限最长不超过 12 个月，平均剩余期限不超过 6 个月，出借给单个交易对手的黄金现货合约不超过基金资产净值的 10%；
3） 本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交易对手方归还黄金现货合约；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 本基金持有买入黄金现货延期交收合约价值不超过基金资产净值的 10%，持有买入黄金现货延期交收合约、黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约的价值之和不得超过基金资产净值的 100%，持有卖出黄金现货延期交收合约价值不得超过基金持有黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约价值之和的 10%；
（1614） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第（1）、（2）、（7）、（9）、（11）条规定的情形外，因黄金市场波动、证券 市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因黄金市场波动、证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%。本基金通过参与一级市场新股申购（含首次公开发行及股票增发），以及因所持股票进行股票配售及派发所形 成的股票，不超过基金资产的 20%；本基金通过二级市场直接买入股票或权证，所占比例不超过基金资产的 5%；
（2） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（24） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%；
（46） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（57） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（78） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（89） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（910） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（1011） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（1112） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出3 个月内予以全部卖出；
（1213） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（1614） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（1715） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（1816） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（19）情形之外，因证券、期货市场波
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%。本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内，本基金债券资产的投资比例可不受上述限制；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%开放期内保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；在封闭期，本基金不受上述 5%的限制；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债 券回购到期后不展期；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%，封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（5）、（10）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除以上第（2）、（9）、（12）、（13）条以外，基金管理人应当在相关证券可上市交易之日起的 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内）；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资 产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出 期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值 和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的 有关约定；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（12）项另有约定以及第（2）、（6）、（7）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
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