Common use of 其他 - - Clause in Contracts

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 123148 上能转债 6,150 1,161,128.26 1.94 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 123077 汉得转债 7,740 1,116,903.21 1.87 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57113048 晶科转债 6,160 753,958.68 1.26

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产 净值比例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 200207 20 国开 07 200,000 19,848,000.00 10.26 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 018006 国开 1702 160,000 16,305,600.00 8.43 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 1680013 16 十堰管廊债 200,000 16,248,000.00 8.40 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 136244 16 华夏 02 140,000 14,114,800.00 7.30 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.571680018 16 四会国资债 200,000 12,172,000.00 6.29

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 截至2024年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 230210 23 国开 10 20,000 2,107,940.98 17.94 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 092318003 23 农发清 发 03 20,000 2,042,565.03 17.38 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 230420 23 农发 20 10,000 1,042,770.49 8.87 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 200219 20 国开 19 10,000 1,035,065.03 8.81 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57092202005 22 国开行二级资本 债 01A 10,000 1,023,402.46 8.71

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 220203 22 国开 03 200,000 20,327,579.23 21.69 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 188816 21 延长 Y3 100,000 10,177,732.60 10.86 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 152438 20 宜国 01 60,000 6,063,920.55 6.47 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 019678 22 国债 13 58,000 5,903,375.07 6.30 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57148385 23 中交 04 50,000 5,176,569.32 5.52 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 220203 22 国开 03 4,300,000 438,729,000.00 10.74 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 230208 23 国开 08 2,600,000 261,841,311.48 6.41 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 230203 23 国开 03 2,200,000 225,845,610.96 5.53 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 220412 22 农发 12 1,500,000 153,908,219.18 3.77 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57110059 浦发转债 1,374,070 149,520,424.67 3.66 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 112729 18 申宏02 100,000 10,517,430.14 9.06 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 163927 20 东债01 100,000 10,265,602.74 8.84 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 132011 17 浙报 EB 97,880 10,081,398.65 8.68 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 163290 20 海通02 100,000 10,043,519.45 8.65 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57019664 21 国债16 60,000 6,059,564.38 5.22

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值比例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 190206 19 国开 06 800,000 79,976,000.00 4.24 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 190405 19 农发 05 800,000 79,888,000.00 4.23 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 160206 16 国开 06 700,000 70,028,000.00 3.71 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 190304 19 进出 04 700,000 69,986,000.00 3.71 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57180208 18 国开 08 500,000 50,865,000.00 2.69

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值 比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019664 21 国债 16 15,000 1,514,891.10 9.49 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 122218 12 国航 01 10,450 1,073,382.20 6.72 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 122260 13 中信 02 10,000 1,059,684.11 6.64 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 019654 21 国债 06 10,300 1,053,115.46 6.60 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57127910 19 铁道 03 10,000 1,036,867.12 6.50

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019688 22 国债 23 24,000 2,426,862.25 0.94 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 113654 永 02 转债 7,550 1,010,247.71 0.39 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 113666 爱玛转债 4,020 502,195.14 0.19 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 113661 福 22 转债 1,960 237,251.88 0.09 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57123186 志特转债 14 1,616.73 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值比例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019658 21 国债 10 132,090 13,179,940.20 13.17 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 128095 恩捷转债 5,370 2,629,635.30 2.63 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 127030 盛虹转债 4,880 1,019,139.20 1.02 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57118002 天合转债 2,710 379,562.60 0.38

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 110059 浦发转债 710,720 72,685,334.40 12.21 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 113021 中信转债 568,580 59,644,042.00 10.02 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 113011 光大转债 426,420 50,172,577.20 8.43 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 132018 G 三峡 EB1 284,290 33,034,498.00 5.55 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57110053 苏银转债 284,280 31,489,695.60 5.29 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值比 例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 190209 19 国开 09 200,000 20,194,000.00 34.74 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 180211 18 国开 11 100,000 10,176,000.00 17.50 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 200313 20 进出 13 100,000 10,091,000.00 17.36 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 200207 20 国开 07 100,000 10,028,000.00 17.25 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57019536 16 国债 08 50,000 4,908,500.00 8.44

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值 比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产 净值比例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 108902 农发 1802 792,000 79,271,280.00 11.39 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 209946 20 贴现国债 46 400,000 39,772,000.00 5.71 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 209935 20 贴现国债 35 300,000 29,850,000.00 4.29 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 128112 歌尔转 2 7,341 1,294,218.30 0.19 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57113587 泛微转债 2,470 343,033.60 0.05

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 220010 22附息国债10 100,000 9,946,834.25 9.32 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 220019 22附息国债19 100,000 9,863,624.31 9.25 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 019679 22国债14 65,000 6,544,565.07 6.13 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 122737 12石油04 20,000 2,208,402.74 2.07 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57019674 22国债09 20,000 2,025,681.64 1.90

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 截至 2022 年 3 月 31 日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019654 21 国债 06 180,000 18,403,959.45 4.64 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 210005 21 附息国债 05 100,000 10,738,758.24 2.71 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 210014 21 附息国债 14 100,000 10,479,013.74 2.64 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 113044 大秦转债 60,000 6,520,101.37 1.64 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57110073 国投转债 26,200 2,793,969.44 0.70

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 160421 16 农发 21 300,000 30,021,000.00 29.87 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 140228 14 国开 28 200,000 20,146,000.00 20.05 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 180313 18 进出 13 200,000 20,076,000.00 19.98 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57180212 18 国开 12 200,000 20,066,000.00 19.97

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值比例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019640 20 国债 10 220,000 22,000,000.00 5.94 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 123108 乐普转 2 35,497 4,514,863.43 1.22 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 113611 福 20 转债 5,760 991,238.40 0.27 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 110079 杭银转债 2,610 297,200.70 0.08 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57113050 南银转债 1,110 111,000.00 0.03

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 180204 18 国开 04 300,000 30,930,000.00 9.07 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 019640 20 国债 10 106,410 10,636,743.60 3.12 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 200203 20 国开 03 100,000 9,966,000.00 2.92 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 108802 进出 1902 54,590 5,471,009.80 1.60 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57010107 21 国债⑺ 29,670 2,990,142.60 0.88

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%％） 10190120 19咸宁高新 30,834,000.0 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 0 MTN001 300,000 0 9.33 10190137 19新海连MT 30,606,000.0 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 7 N004 300,000 0 9.27 10190042 19南通滨海 30,342,000.0 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.578 SCP004 300,000 0 9.14

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值比 例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 018007 国开 1801 1,028,320 102,986,248.00 4.17 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 018061 进出 1911 221,070 22,124,685.60 0.90 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 108902 农发 1802 48,530 4,878,235.60 0.20 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57113543 欧派转债 790 98,268.10 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019547 16 国债 19 92,000 9,292,040.33 26.11 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 019638 20 国债 09 65,000 6,617,984.79 18.60 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 019679 22 国债 14 26,000 2,632,478.63 7.40 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 019693 22 国债 28 23,000 2,311,007.23 6.49 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57010504 05 国债(4) 20,000 2,112,053.15 5.94

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净 值比例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 200216 20 国开 16 1,000,000 100,130,000.00 4.64 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 200406 20 农发 06 100,000 9,995,000.00 0.46 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 128035 大族转债 31,514 3,555,094.34 0.16 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57128023 亚太转债 26 2,490.54 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值 比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019658 21 国债 10 222,870 22,589,278.89 6.03 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 123119 康泰转 2 672 80,459.20 0.02 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 113053 隆 22 转债 650 79,610.50 0.02 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 110085 通 22 转债 620 79,233.38 0.02 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57127038 国微转债 346 56,847.56 0.02 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资 产净值比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 110033 国贸转债 598,420 69,303,020.20 19.78 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 113011 光大转债 485,460 52,662,700.80 15.03 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 132006 16 皖新 EB 354,010 35,100,091.50 10.02 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 132013 17 宝武 EB 279,540 28,513,080.00 8.14 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57113505 杭电转债 235,510 24,394,125.80 6.96

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 210015 21 附息国债 15 100,000 10,153,621.92 20.45 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 210211 21 国开 11 100,000 10,138,186.30 20.42 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 210218 21 国开 18 100,000 10,137,460.27 20.42 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 220003 22 附息国债 03 100,000 10,000,665.75 20.14 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57220004 22 附息国债 04 100,000 9,982,290.41 20.10

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 合计 38,287,500.00 9.16 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值 比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 120305 12 进出 05 200,000 20,008,000.00 4.79 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 126019 09 长虹债 100,000 8,888,000.00 2.13 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 122089 11 马钢 01 50,000 5,064,500.00 1.21 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57126018 08 江铜债 50,000 4,327,000.00 1.04

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 092018001 20 农发清发01 5,000,000 496,750,000.00 21.02 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 200405 20 农发 05 4,600,000 441,738,000.00 18.69 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 180206 18 国开 06 2,900,000 307,110,000.00 13.00 4 136234 16保利04 180211 18 国开 11 1,400,000 142,352,000.00 2.73 142,660,000.00 6.04 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57200315 20 进出 15 1,400,000 141,274,000.00 5.98 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 占基金资产净值比例（% 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 230016 23 附息国债 16 900,000 90,469,180.33 21.02 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 200017 20 附息国债 17 100,000 10,404,989.07 2.42 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57200006 20 附息国债 06 100,000 10,114,186.81 2.35

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 190311 19进出11 500,000 51,079,836.07 22.34 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 200219 20国开19 200,000 20,701,300.55 9.05 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 230208 23国开08 100,000 10,320,819.67 4.51 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 102282230 22紫金矿业MTN00 3 100,000 10,317,606.56 4.51 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57102101045 21招金MTN001 100,000 10,312,704.92 4.51

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资 产净值比例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019640 20 国债 10 996,310 99,591,147.60 3.63 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 110045 海澜转债 528,690 52,826,704.80 1.92 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 113606 荣泰转债 283,670 30,871,806.10 1.12 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 113563 柳药转债 271,510 29,567,439.00 1.08 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57110072 广汇转债 366,490 29,267,891.40 1.07

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019688 22 国债 23 38,000 3,858,527.29 6.00 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 019705 23 国债 12 28,000 2,821,382.03 4.38 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 113044 大秦转债 22,640 2,665,583.98 4.14 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 113021 中信转债 13,740 1,600,571.09 2.49 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57110079 杭银转债 11,120 1,294,325.04 2.01 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 163148 20海通01 190013 19 附息国 债 13 2,800,000 288,120,000.00 24.95 2 190006 19 附息国 债 06 2,300,000 241,891,000.00 20.94 3 190007 19 附息国 债 07 2,000,000 199,160,000.00 3.82 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 207,780,000.00 17.99 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 019623 19 国债 13 600,000 61,740,000.00 5.35 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57019616 19 国债 06 500,000 52,585,000.00 4.55

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） (％) 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 110059 浦发转债 512,610 52,199,076.30 9.05 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 113021 中信转债 413,930 43,313,635.20 7.51 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 113011 光大转债 310,440 35,380,846.80 6.14 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 132018 G 三峡 EB1 226,750 25,160,180.00 4.36 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57110053 苏银转债 202,360 21,423,853.20 3.72 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 018006 国开 1702 4,810 487,012.50 9.62 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 108604 国开 1805 4,720 474,596.00 9.37 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 019640 20 国债 10 4,740 473,810.40 9.36 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 110059 浦发转债 2,070 212,589.00 4.20 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57113011 光大转债 1,690 206,011.00 4.07

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019654 21 国债 06 340,000 34,010,200.0 0 4.07 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 019649 21 国债 01 90,000 9,001,800.00 1.08 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 019658 21 国债 10 16,000 1,597,600.00 0.19 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 113052 兴业转债 3,500 350,000.00 0.04 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57127049 希望转 2 10 1,338.50 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019666 22 国债 01 193,750 19,456,136.1 3 2.96 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 019658 21 国债 10 83,550 8,468,318.98 1.29 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 018006 国开 1702 36,480 3,789,777.27 0.58 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 019641 20 国债 11 19,590 1,995,061.16 0.30 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57019664 21 国债 16 12,000 1,211,912.88 0.18 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 200312 20进出12 1,000,000 100,350,000.00 9.69 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 112111240 21平安银行CD240 1,000,000 97,410,000.00 9.40 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 163281 20CHNE03 800,000 80,240,000.00 7.74 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 155840 19京投05 600,000 60,432,000.00 5.83 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57163225 20宝钢01 600,000 60,114,000.00 5.80

其他 - -. 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 数量(张) 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （%） (％) 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 113045 环旭转债 1,890 189,000.00 0.17 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 127024 盈峰转债 280 33,269.60 0.03 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 123101 拓斯转债 213 22,810.17 0.02 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 123070 鹏辉转债 212 22,766.68 0.02 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57123091 长海转债 160 18,932.80 0.02 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 200212 20国开12 200,000 20,708,953.42 19.71 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 210207 21国开07 200,000 20,509,479.45 19.52 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 019547 16国债19 69,000 6,948,477.70 6.61 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 019674 22国债09 60,000 6,077,044.93 5.78 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57019638 20国债09 50,000 5,064,661.64 4.82

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值 比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 123006 东财转债 22,810 3,874,734.70 3.41 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 110043 无锡转债 19,270 2,115,846.00 1.86 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 110040 生益转债 17,470 2,108,454.30 1.85 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57113019 玲珑转债 6,920 781,752.40 0.69

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 102100465 21 中核 MTN001 350,000 35,615,971.2 3 7.74 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 112613 17 蛇口 01 300,000 31,172,802.7 4 6.77 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 163753 20 中建 G1 300,000 31,068,129.8 6 6.75 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 188643 21 国铁 01 300,000 30,853,709.5 9 6.70 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57163137 20 诚通 01 300,000 30,576,147.9 5 6.64

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 230211 23 国开 11 500,000 50,539,467.21 0.46 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 019709 23 国债 16 100,000 10,112,013.70 0.09 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57123071 天能转债 38,150 4,249,456.38 0.04

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 180322 18进出22 1,000,000 103,921,835.62 10.13 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 190311 19进出11 1,000,000 103,766,931.51 10.11 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 180321 18进出21 900,000 93,714,041.10 9.13 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 230203 23国开03 600,000 61,283,391.78 5.97 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57210203 21国开03 400,000 41,396,786.89 4.03

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 200302 20 进出 02 500,000 49,560,000.00 40.84 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 200402 20 农发 02 300,000 29,496,000.00 24.31 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 180408 18 农发 08 200,000 20,618,000.00 16.99 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57180409 18 农发 09 100,000 10,071,000.00 8.30

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 018008 国开 1802 126,610 13,241,692.43 5.18 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 019664 21 国债 16 124,890 12,612,983.26 4.93 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 018006 国开 1702 89,030 9,249,009.61 3.62 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57010303 03 国债⑶ 88,630 9,117,040.29 3.57

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） (％) 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 170410 17 农发 10 1,000,000 100,040,000.00 47.30 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 160208 16 国开 08 700,000 69,153,000.00 32.70 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 108601 国开 1703 50,000 4,998,500.00 2.36 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57112358 16BOE01 30,000 2,953,200.00 1.40

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 019645 20 国债15 184,000 18,471,760.00 2.73 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 019640 20 国债10 130,030 12,997,798.80 1.92 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 108802 进出 1902 41,000 4,109,020.00 0.61 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 019649 21 国债01 22,010 2,199,239.20 0.33 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57108604 国开 1805 50 5,027.50 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净 值比例（%） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 128140 润建转债 135,000 25,817,603.42 8.83 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 110068 龙净转债 105,000 19,468,625.34 6.66 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 110053 苏银转债 150,000 18,857,424.66 6.45 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 113044 大秦转债 137,000 15,825,714.52 5.41 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57019688 22 国债 23 140,000 14,156,696.44 4.84

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 128102 海大转债 546 54,600.00 0.01 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 123040 乐普转债 9 1,231.83 0.00 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 128095 恩捷转债 8 940.48 0.00 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57123041 东财转 2 7 938.56 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%占基金资产净值比例（％） 1 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 110076 华海转债 960 121,872.00 0.04 2 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 113041 紫金转债 710 109,773.10 0.03 3 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 128142 新乳转债 655 65,500.00 0.02 4 136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57128136 立讯转债 477 60,664.86 0.02