组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的 (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； (6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）； (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； (8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； (9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； (11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易； (12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； (13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； (15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。投资于医疗健康产业的上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（13) ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（16） 本基金如投资股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的比例为 0～95%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（17） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（18） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除第（2）、（13）、（19）、（20）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资组合中股票、存托凭证资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中，投资于制造业转型主题相关的股票和存托凭证资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的 10％；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；
(8) （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(（9) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(（10) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（14） 如本基金投资股指期货，则在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20 %；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%。如不投资股指期货，则不受股指期货相关条款限制；
(（15） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如不投资股指期货，则不受股指期货相关条款限制，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（17） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基 金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制和《基金合同》约定的其他投资比例 限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（11）、（15）、（18）、（19）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％） 本基金股票资产投资比例为基金资产的60%—95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （2） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（3） 每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港市场同时上市的A+H股合并计算）不超过基金资产净值的10％；
(（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港市场同时上市的A+H股合并计算），不超过该证券的10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（12） 本基金参与国债期货、股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（13） 本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；
（14） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票进行，与境内上市交易的股票合并计算；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述第（3）、（10）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案亿元以上的情形。基金发生上述需延长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票资产投资比例为基金资产的0-95%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金总资产不超过基金净资产的140%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(（13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与股指期货和/或国债期货交易，遵循下列比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金资产净值的15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资
（19） 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过基金资产净值的20%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过基金资产净值的 10%；
（20） 基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（23） 法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述第（2）、（13）、（18）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于股票的比例占基金资产的0%—95%，其中投资于消费行业及其相关行业股票比例不低于非现金基金资产的80%。
（2） 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（12） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得超过本基金资产净值的10%；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（16） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30 %；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产 净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(（7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(（9) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(（10) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（14） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（15） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（11）、（18）、（19）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的 30%；
（2） 开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与股指期货和国债期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
3） 封闭期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；开放期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；
（17） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%，且其剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期；
（19） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（20） 封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；开放期内，本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140%；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基 金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（7） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（11） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) （15） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％0.5%；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（17） 本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（19） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（20） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（21） 本基金投资国债期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 该基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 该基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 该基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（22） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（23） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（24） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（25） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 除上述第（2）、（13）、（23）、（24）项所规定的情形外，因证券市场波动、上市 公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票资产占基金资产的 80%-95%，其中投资于医药创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金若投资股指期货，则：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%。
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项以外，因证券、期货市场波动、证券 发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、权证等权益类资产的比例合计不得超过基金资产的 20%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（18）、（20）项外，因证券市场波动、证券发行人合
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票资产占基金资产的 80%-95%，其中投资于医药创新主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金若投资股指期货，则：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项以外，因证券、期货市场波动、证券 发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的 0-95%；
（2） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（13） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10％；
(13) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（16） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（17） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金 托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（19） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（20） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（21） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（22） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（23） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（24） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（25） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（26） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（27） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（28） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（12）、（25）、（26）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资组合中股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%；其中对港股通标的股票（包括沪港通股票及深港通股票）的投资比例不超过股票资产的 50%；在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司的证券，其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券（A 股与 H股合计）的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％15％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（17） 本基金参与股指期货、国债期货交易，需遵守下列规定：
1) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2) 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
3) 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值和国债期货与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
4) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
5) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
6) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
7) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
8) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
9) 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票（A 股与 H 股分别计算），不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（19） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票（A 股与 H 股分别计算），不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值（A 股与 H 股分别计算）合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 前款所称流动性受限资产是指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。
（21） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（20）、（21）项之外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 本基金仅在参与国债期货投资时遵循下列（16）-（19）的投资限制：
（16） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（17） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
（18） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（19） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（20） 本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（25） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第（2）、（12）、（22）、 （23）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。投资于医疗健康产业的上市公司证券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（13) ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（16） 本基金如投资股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的比例为 0～95%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（17） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（18） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除第（2）、（13）、（19）、（20）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) ） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金投资于股票市值的比例不超过基金资产净值的 20%；
（3） 本基金投资于可转换债券市值的比例不超过基金资产净值的 30%；
（4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（7） 本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；
(5) （8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）（9） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金 （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；
(7) （10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （12） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) （16） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（17） 本基金持有一家公司发行的流通受限证券，其市值不得超过基金资产净值的 5%；本基金持有的所有流通受限证券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（18） 本基金参与国债期货交易，应当遵守下列限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（19） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（20） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述规定的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第（9）、（14）、（21）、（22）项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的 投资组合不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定如果法律法规及监管政策等对本基金的基金合同所约定的投资组合比例限制进行变更，本基金在履行适当程序后可相应调整禁止行为和投资比例限制规定。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，本基金在履行相关程序后不再受相关限制。
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Samples: 更新招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，其中投资于产业升级主题方向的相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%；权证投资比例为基金资产净值的 0-3%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金投资国债期货应遵循如下限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%；
3） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（18） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（19） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等本基金管理人之外的因素致使本基金不符合前述比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（12）、（20）、（21）项以外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金将基金资产的 0％-95％投资于股票资产，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货 合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指 期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价 证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指 期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不 包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关约定；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（17） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30 %；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15% ；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、上市公司 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票资产占基金资产的 0%-95%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（17） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（18） 基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险；
（19） 当本基金持有股指期货时，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的 0%-95%；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（14）、（20）、（21）项之外，因证券或期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，投资于国企改革主题的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；债券、货币市场工具、银行存款、资产支持证券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 5%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（17） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
1） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2） 在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以 内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（18） 本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;
（20） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（21） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中本基金应将至少 60%的非现金资产集中投资于大盘风格股票库、中盘风格股票库、小盘风格股票库中的一个股票库；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 本基金仅在参与股指期货投资时遵循下列（16）-（20）的投资组合限制：
（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（17） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（18） 在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（19） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；
（20） 基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
（21） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（22） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（23） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（24） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（25） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（26） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 若在基金运作过程中出现非现金资产投资比例不符合“至少 60%的非现金资产集中投资于大盘风格股票库、中盘风格股票库及小盘风格股票库中的一个股票库”的，基金管理人应在 15 个交易日内进行调整。除此之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第（2）、（12）、（23）、（24）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，不需要经基金份额持有人大会审议，但须提前公告。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金持有的债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80％， 其中，可转债（含分离交易的可转换债券）和信用债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%，可转债（含分离交易的可转换债券）的投资比例不低于固定收益类资产的30%；
（2） 本基金投资于股票、权证等权益类资产的比例不高于基金资产的20%；
（3） 本基金在3年封闭期满转型为上市开放式基金（LOF）后，基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 在本基金封闭期最后 30 日及 3 年封闭期满转型为上市开放式基金（LOF） 后的前 30 日，本基金投资比例不受上述第（1）条的限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%），投资于乐享生活主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过基金资产净值的 10%；
（20） 当本基金持有股指期货时，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（21） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票、权证、股指期货等权益类资产的净头寸占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于 60%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与投资股指期货交易应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的 40%；本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本集合计划的投资组合将遵循以下比例限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本集合计划的股票资产投资比例为集合计划资产的50%-95%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本集合计划管理人管理的全部大集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的20%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本集合计划管理人管理的全部大集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本集合计划应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本集合计划管理人管理的全部开放式大集合计划（包含开放式大集合计划以及处于开放期的采取定期开放方式运作的大集合计划）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出） 本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
(（13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值 的40%；本集合计划在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本集合计划资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，集合计划管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的140%；
（17） 本集合计划投资于股指期货的投资限制如下：
1） 本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的10%；
2） 本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本集合计划持有的股票总市值的20%；
4） 本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的20%；
（18） 本集合计划投资于国债期货的投资限制如下：
1） 本集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的15%；
2） 本集合计划在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的30%；
4） 本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交 易日集合计划资产净值的30%；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，集合计划管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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Samples: 集合资产管理计划
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资比例为基金资产的 0％-95％，基金资产投资于本基金界定的万物互联主题相关的股票和债券不低于非现金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 当本基金参与股指期货交易时，则需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
6） 每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（17） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。因证券市场及期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%—40%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；同业存单投资占基金资产的比例不超过 20%；
（2） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（3） 每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（11） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（12） 本基金参与国债期货、股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
(4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（14） 本基金参与融资业务的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票进行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（3）、（10）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%～95%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) ） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％10%；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％20%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（18） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（20） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（21） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（22） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票资产占基金资产的比例为 80%-95%；
（2） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（18） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
（20） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（21） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于股票的比例为基金资产的 0-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金资产总值不得超过本基金资产净值的 140%；
（17） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（12）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(（7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(（9) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(（10) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（14） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（15） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（11）、（18）、（19）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票投资比例范围为基金资产的 80%-95%，除股票以外的其他资产投资比例为 5%-20%，本基金主要使用个股优选策略及波动率优化策略构建投资组合，本基金投资于前述“个股优选策略及波动率优化策略”精选的股票不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）及相关规定执行；
（17） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的30％—80％，债
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
(17) 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(（4) ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 （8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 （9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（12） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(（14） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（21） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（10）、（18）、（19）、（21）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（21）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资比例为基金资产的 0%-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（21） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（13）、（18）、（19）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股 票，不超过该上市公司可流通股票的 15％；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 30％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
15.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(15.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证 券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
15.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
15.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；
（18） 本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的 10%；
（19） 如本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在相关协议中明确本基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（20） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（22） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（12）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使 基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(（13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金投资国债期货后，应遵守如下限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的 15%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（17） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（18） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。个交易日内进行调整（上述第（2）、
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；投资于医疗积极成长主题资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（12） 本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（13） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（14） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
（17） 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（19）、（20）项外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票资产占基金资产的 0-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金投资于中小企业私募债的比例不超过基金资产净值的 20%，本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与股指期货投资时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（18） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（24） 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；
（25） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则，并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项以外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于沪深300安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的90%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
(（4) ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金基金合同
（8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（10） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（13） 本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资 产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为 80%–95%，其中投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的 0%-50%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的，A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券（同一家公司在境内和香港同时上市的，A+H 股合计计算）的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（12） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（13） 本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
4） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（14） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（15） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(（7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％10%；
(8) （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％20%；
(（9) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％10%；
(（10) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 基金总资产不超过基金净资产的 140%；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为 80%–95%，其中投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的 0%-50%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的，A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券（同一家公司在境内和香港同时上市的，A+H 股合计计算）的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（12） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（13） 本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金 持有的股票总市值的 20%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
4） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（14） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（15） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 0-30%；
（2） 本基金债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于 70%；
（3） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）（9） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(7) （10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （14） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （15） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（16） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （17） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（18） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（19） 基金参与股指期货交易时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定（本基金股票投资占基金资产的比例为 0-30%）；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（20） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（21） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（22） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。本基金投资流通受限证券，基金管理人应按照中国证监会的规定，与基金托管人签订风险控制补充协议；
（23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。
（24） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（3）、（10）、（11）、（16）项另有约定外，因证券/期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％3%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）（7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；全国银行间同业市场债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
(（13） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（14） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（15） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除第（9）、（17）、（18）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 本基金应投资于债项评级为 AA-以上(含 AA-)的信用债（短融不受此限制）。基金持有信用债期间，如果其债项评级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 （17） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对 价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于标的指数成份券和备选成份券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金参与国债期货交易，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券5） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
(（12） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（13） 本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述第（8）、（14）、（15）项另有约定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限制、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金 财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（2) ） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％3%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该 证券的 10%；
(（4) ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％10%；
(（5) ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％40%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金股票（含存托凭证）等权益类证券投资比例为基金资产的 30%-80%；债券等固定收益类证券投资比例不低于基金资产的 20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
(（7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％10%；
(8) （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％20%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（10) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不 得低于基金资产净值的 30%，不高于基金资产净值的 80%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等 事宜另行具体协商。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项外，因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持不 低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（11） 本基金若参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（12） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第（2）、（10）、（13）、（14）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资比例为基金资产的 0-95%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（17） 本基金参与股指期货、国债期货交易，依据下列标准构建组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即 0-95%；所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险等各种风险；
（19） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（20） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（21） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，投资于医疗保健行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于 90%；本基金投资于权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%；债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的 0%-40%，固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、资产证券化产品等；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) ） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％10%；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％20%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（17） 法律法规规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案因证券或期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（18） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（20） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（21） 本基金可参与融资业务，在参与融资业务的任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（22） 本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；
2） 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；
（24） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（22）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（8） 本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（10） 本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（11） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（15） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述第（7）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 股票、权证等权益类资产占基金资产的 0%-40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 60%以上；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与股指期货交易应当符合《基金合同》约定的保本策略和投资目标，且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不超过基金资产的 40%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于港股通股息率 50强股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
(（4) ） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（12） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%，并且不得超过基金资产净值的10%；
（20） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差 计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（21） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则， 并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述第（2）、（12）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的 0-30%；债券、现金等其他金融工具占基金资产的比例不低于 70%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
（20） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（21） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（22） 本基金所持有的股票市值、权证和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）比例为 0-30%；
（23） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（24） 本基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十；
（25） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 30%—95%，其中投资于受益于国家区域发展战略的地区及相关行业的上市公司的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票类资产，其中投资于以制造业为主的支柱产业的股票的资产不低于基金股票资产的 80%；将基金资产的 5％ -40％投资于债券和现金等固定收益类品种；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；若本基金投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
15.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制15.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
15.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的 60%-95%；
15.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
15.6 法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票等权益类资产占基金资产的 30%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产的 5%-70%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（12） 本基金若参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例不低于基金资产的 80%的有关约定；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 股票等收益资产占基金资产的比例不高于 40%；债券、货币市场工具等保本资产占基金资产的比例不低于 60%；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金在每个交易日日终持有的股票、权证和买入、卖出股指期货合约价值的轧差合计为基金资产净值的 0-40%（含 0 和 40%）。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。本基金投资股指期货必须符合基金合同规定的保本策略和投资目标；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金资产持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，其中，新兴消费主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%，港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0-50%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) ） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％10%；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％20%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（17） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（19） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（20） 基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（21） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（22） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%。本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
（23） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（24） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。
（25） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（12）、（23）、（24）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资比例为基金资产的 0％-95％，基金资产投资于本基金界定的万物互联主题相关的股票和债券不低于非现金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定） 当本基金参与股指期货交易时，则需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 每个交易日日终，本基金持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
6） 每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（17） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。因证券市场及期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（17） 本基金投资中小企业私募债的合计市值比例不超过基金资产净值的 10%；
（18） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市 值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议或补充协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 0%-30%；
（2） 开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5％；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：
1） 封闭期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；开放期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（17） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值 的 10%；
（19） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
（20） 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（21） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；
（22） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%，且其剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（12）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（13） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 （14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（12）、（14）项另有约定外，因证券市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票占基金资产的比例为 0%–95%（其中投资于港股通投资标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%）；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；若本基金不投资股指期货、国债期货，则不受上述限制；
（17） 本基金投资股指期货，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 0%-95%；
（18） 本基金投资国债期货，在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同中关于债券投资比例的有关约定；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除第（2）、（12）、（19）、（21）项规定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或本合同另有约定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人 对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％3%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（12） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。（13） 本基金参与股指期货和国债期货交易的，应当遵守下列要求
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的 债券总市值的 30%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
6） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) ） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(（2) ） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(（3) ） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(（4) ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％40％；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的 20%；
(（7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％20 ％；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 ） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(（10) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) （13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（14） 在封闭期结束后，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（15） 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 7%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%；
（2） 本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金总资产不得超过本基金净资产的 140%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。） 本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；
（17） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、证券发行人合
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；
（2） 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(2) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（17） 本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（18） 本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；
（19） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（12）、（13）、（20）、（21）以外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金的投资组合比例为：股票、股指期货、权证等资产占基金资产的 30％-80％；债券、货币市场工具、现金、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20％以上；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（8） 本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（10） 本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（11） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（15） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得 超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（7）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0%-95%）；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定） 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过基金净值的 10%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
（18） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（19） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（20） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（21） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（22） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 通常情况下本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金参与股指期货交易，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(（7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(（9) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(（10) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（14） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（15） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与融资，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（11）、（18）、（19）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；
（2） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（18） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
（20） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（21） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（22） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（23） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（24） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（25） 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；
（26） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 除第（2）、（12）、（23）、（24）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-90%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金投资单只中期票据的额度不得超过基金资产净值的 10%；公司旗下所有基金投资单只中期票据不得超过其发行额的 10%；
(（16） 本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制:
1) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2) 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为 0-90%；
5) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（18） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（11） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（15） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与转融通证券出借业务的，在任何交易日日终，参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（7）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于中证食品饮料指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(（4) ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 （8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 （9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（12） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(（14） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（10）、（18）、（19）情形之外， 因证券、期货市场波动、上市 公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票资产占基金资产净值的比例范围为 0%-95%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 15%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（16） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 （17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；上述流动性受限资产是指由于法律法规、监管、基金合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合第（17）项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资比例限制。除第（2）、（13）、（17）、（18）项外，因证券市场波动、证券发行人合
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的比例为 30%-95%，其中投资于媒体互联网相关行业的证券不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（17） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（18）、（19）项外，因证券或期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 30％—80％，债券投资比例为基金资产的 15％—65％，权证投资比例为基金资产净值的 0-3%；
(7) 本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(17) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(18) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 60%-95%（其中港股通股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%），其中投资于本基金定义的“科技创新”范畴内的证券不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（18） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则 本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于股票的比例为基金资产的 0-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 本基金资产总值不得超过本基金资产净值的 140%；
（17） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的本基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（在分级运作存续期内，在本基金分级运作周期内任一开放日、任一开放日前十个工作日和后十个工作日以及过渡期开始前十个工作日和结束后十个工作日，本基金可不受上述限制）；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 在任一分级运作周期内的每个开放日，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资合计不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 （5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（11） 本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得超过该基金资产净值的 10%；在分级运作存续期内，本基金持有的中小企业私募债券的剩余期限不得超过合丰B 的剩余封闭运作期；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 （14） 在分级运作封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期或过渡期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（5）、（10）、（13）条以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于股票、存托凭证资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于中证 500 指数成份券及其备选成份券的资产不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
(（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；
（15） 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金在任何交易日日终，融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务，出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%；最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；证券出借 的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合本条上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（18） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（9）、（15）、（17）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整。法律法规 或监管部门另有规定的，从其规定。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行，但需提前公告。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产比例为不低于基金资产的80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期。
（11） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（12） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的10%；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（13） 本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定。
（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净 值的15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除第（2）、（9）、（14）、（15）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票资产占基金资产的0%-45%，港股通标的股票资产占股票资产的0-50%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金参与国债期货、股指期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有 价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
(4） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（17） 基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％，且不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（4) ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（12） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10％；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(（14） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20％；
（15） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当不低于基金资产净值的 90%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（10）、（17）、（18）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于股票（含存托凭证资产）占基金资产的比例为 50%-95%；其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％20 ％；
(9) （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（12） 本基金参与股指期货交易，应当遵循下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
（13） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（14） 本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票、权证等权益类资产不高于基金资产的 40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产不低于基金资产的 60%；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不高于基金资产的 40%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 ） 本基金投资于股票期权的投资限制如下：
a） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
b） 本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
c） 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
19） 保本期内，本基金的基金资产总值不得超过基金净资产的 200%；
20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金的股票资产（含存托凭证）占基金资产的 60%-95%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的 0%-50%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计）的 10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（5） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 （10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) （11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（12） 本基金参与股指期货、国债期货投资的，应遵循下列限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券%；
(3） 在任何交易日日终，本基金持有的买入股指期货和国债期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
4） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
5） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
6） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
7） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
8） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合本基金合同关于股票投资比例的有关规定；
9） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（13） 本基金参与股票期权交易的，需遵守下列规定：
1） 因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2） 开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；
3） 未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
4） 基金投资股票期权应符合基金合同约定的比例限制（如股票仓位、个股占比 等）、投资目标和风险收益特征；
（14） 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；
（15） 本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（14）、（15）项规定投资比例的，基金管理人应在 3 个月内进行调整。 除第（2）、（10）、（14）、（15）、（17）、（18）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%（已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入在内）；
(（2) ） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％，但标的指数成份股不受此限；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，但标的指数成份股不受此限；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(（7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 ） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(（10) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应 在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（12） 本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（14） 本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（15） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（11）、（14）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，投资于引领互联网技术发展升级的信息产业及相关受益行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（4） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10％；
(4) （6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（11） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易（13） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总 量；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制（18） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（22） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述（2）、（13）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金 90%以上的基金资产投资于股票；本基金投资于中证沪港深高股息指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(（4) ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 （10） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金总资产不超过基金净资产的 140%；
（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议或其他基金管理人和基金托管人书面协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定除上述第（2）、（10）、（16）、（17）项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（14） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券（16） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 （17） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资 组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（13）、（18）、（19）项以外，因证券市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金的股票投资比例为基金资产的 0%-95%，其中投资于受益于新经济结构包括新城乡结构、新需求结构、新产业结构相关行业股票的比例不低于非现金资产的 80%；现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 0%－100%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10%；
(（11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的 0%‐95%；
（19） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。
（20） 本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（25） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（22）、（23）项外，因证券市场波动、证券期货市场 波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，且适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受相关限制，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
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Samples: Fund Prospectus
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；
（2） 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(2) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(（12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（13) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（14) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(（15) 保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
(（16) 法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制） 本基金参与股票期权交易的，应当符合下列要求；基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（17） 本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（18） 本基金投资于单只中小企业私募债的市值，不得超过本基金资产净值的 10%；
（19） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%。
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（12）、（13）、（20）、（21）、以外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。上述期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同