资产配置比例 样本条款

资产配置比例. (1) 本集合计划在任一时点持有的权益类证券市值合计不超过集合计划净值的 80%;在任一时点,集合计划持有的股票等权益类与股指期货的净轧头寸不超过集合计划净资产值的 20%,即丨权益类证券市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值丨<=20%; (2) 此外,参与债券正回购资金金额不超过账户净资产的 40%,正回购资金不得用于权益类资产投资; (3) 固定收益类证券投资比例为 0%-100%; (4) 货币市场工具投资比例 0%-100%; 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行或承销的证券,交易完成 5 个工作日内,管理人应书面通知托管人,并向证券交易所报告。 如因一级市场申购发生集合计划投资比例不符合相关监管规定或本合同约定(以下简称“投资比例超标”),应自申购的证券可交易之日起 15 个交易日内将投资比例降至许可范围内;如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生且具备交易条件之日起的 15 个交易日内将投资比例降至许可范围内。
资产配置比例. 银行存款等流动性资产不低于账户价值的 5%;上市权益类 资产的比例为账户价值的 0-25%;债券、债券回购等固定收益类资产合计占账 户价值的比例为 0-90%;基础设施投资计划、不动产相关金融产品的比例为账 户价值的 0-45%;基础设施投资计划、不动产相关金融产品及其他金融资产的 投资余额合计不高于账户价值的 75%,其中单一项目的投资余额不得超过账户 价值的 50%。 账户主要风险:市场风险、利率风险、信用风险及流动性风险。
资产配置比例. 本集合计划根据投资策略及风控指标决定各类资产的具体资产配置比例,各类资产配置比例(占总资产)的范围如下:
资产配置比例. (1) 固定收益类资产:占集合计划资产总值比例为 0-100%; (2) 债券正回购:不得超过集合计划资产净值的 40%; (3) 货币市场工具:占集合计划资产总值比例为 0-100%; (4) 衍生金融工具:国债期货风险敞口不得超过本集合计划资产净值的 100%; (5) 有关投资限制及投资禁止行为内容详见本合同“
资产配置比例. (1) 固定收益类资产:0-100%。 投资于分级基金 A 级应满足以下条件: 持有同一行业证券投资分级基金A 级按市值计占计划资产净值比例不得高于 2%;持有所有证券投资分级基金 A 级的按市值计占计划资产净值比例不得高于 10%.其中,同一行业证券投资分级基金 A 级是指第一大持仓行业(行业标准以“申银万国上市公司行业分类标准 2014”为准)相同的分级基金 A 级。 (2) 现金类资产:0-100%。现金类资产主要包括到期日在一年期以内的政府债券、期限在 7 天以内(含七天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金等。 (3) 债券正回购比例不超过资产净值的 40% 本计划自投资运作期开始之日起 6 个月内使集合资产管理计划的投资组合比例符合上述资产组合比例的要求。因证券市场波动、投资对象合并、集合计划规模变动等外部因素致使集合计划的组合投资比例不符合上述规定的,管理人将在 20 个工作日内进行调整(如遇相关证券不能交易的,上述时间期限自动顺延)。 (4) 股票质押式回购:占本计划资产总值的比例为 0-30%,质权人登记为管理人,由广州证券股份有限公司负责交易申报、盯市管理、违约处置等事宜。 1) 不得为上市交易未满 1 个月的股票、ST 和*ST 股票(已完成实质性资产重组的 ST 类公司除外)、B 股股票、停牌时间超过 30 个自然日以上的长期停牌股票、暂停上市的 A 股股票、进入退市整理期的 A 股股票、没有完成股改的非流通股股票,交易所停牌或除牌的股票;如标的证券为限售股,解除限售时间应早于购回交易日至少 3 个月; 2) 不得为上一年度亏损的股票; 3) 流通股本不低于 5000 万股; 4) 质押标的证券最近三个月内股票价格的波动幅度(期间的最高价/最低价,股票价格以观察期间的复权收盘价计算)不得超过 200%; 5) 不得为近两年有逾期、欠息等不良信用记录或不利于正常经营的重大诉讼事项的股票; 6) 国有股东用于质押的国有股数量不超过其所持该上市公司国有股总额的 50%,且已出具《上市公司国有股质押备案表》; 7) 单一质押股票的质押融资金额不超过该股票最近 20 个交易日流通市值的算数平均值的 10%;单一质押股票的质押融资金额不超过该股票最近 20 个交易日日均交易金额的 10 倍; 8) 流通股股票的质押率不得超过 60%,中小板流通股股票的质押率不得超过 55%,限售股的质押率不得超过 50%。按最近 20 个交易日均价计算; 9) 质押无限售条件流通股的履约保障比例最低值(以下简称“最低值”)应不小于 130%,履约保障比例预警值(以下简称“预警值”)应不小于 150%,质押有限售条件股份的最低值应不小于 140%,预警值应不小于 160%。当交易日(T 日)履约保障比例达到或低于预警值的,融入方应在 2 个工作日内履行追加保证金或补充质押等保障措施,使履约保障比例回归预警值以上,否则管理人应要求融入方提前购回。交易日(T 日)履约保证比例达到或低于最低值的,融入方应当在下一个交易日(T+1 日)13:00 前采取补充质押或提前购回等措施以使履约保障比例回归预警值以上。融入方未根据上述约定及时采取履约保障措施的,管理人应启动违约处置流程。 10)融资人对质押股票不存在禁止股票质押承诺、售出价格承诺等。
资产配置比例. 上述投资范围内各类资产占集合计划总资产的比例为 0-100%; 委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的上述投资范围内的证券,交易完成 10 个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。 如因证券市场波动、证券发行人合并、集合资产管理计划规模变动等管理人之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的 10 个交易日内将投资比例降至许可范围内。
资产配置比例. (1) 债券类资产:占本计划资产总值的 0%-100%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、中期票据(含非公开定向债务融资工具)、债券型基金、分级基金的优先级份额、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、超过 7 天的债券逆回购等。按成本价计算,资产支持证券和非公开定向债务融资工具的总投资额不得超过集合计划资产总值的 20%;按成本计算,债券型证券投资基金、分级基金的优先级份额的总投资额不得超过集合计划资产总值的 10%。按成本价计算,单一债券的投资额不得超过集合计划资产总值的 20%(申购新发行的债券除外)。按成本价计算,公司债的总计投资比例不超过集合计划资产总值的 20%,且债项评级不得低于 AA+。 (2) 现金类资产:占本计划资产总值的 0%-100%,包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在 1 年内的国债、到期日在 1 年内的央行票据、到期日在 1 年内的地方政府债券、不超过 7 天(含 7 天)的债券逆回购等。
资产配置比例. 集合资金信托计划或基金子公司专项资产管理计划可投资比例占本集合计划资产总值的 0%-100%。 银行存款可投资比例占本集合计划资产总值的 0%-100%。
资产配置比例. 本基金主要按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值不低于非现金基金资产净值的 80%;投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的市值加上买入、卖出股指期货合约的轧差合计值不低于基金资产净值的 80%;任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。基金管理人将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。
资产配置比例. 聚潮资管-陆家嘴信托聚潮 2 号专项资产管理计划:0%-100%;现金类资产:0%-100%。 本产品除现金类资产外,将单一投资于聚潮资管-陆家嘴信托聚 潮 2 号专项资产管理计划,该专项计划管理人上海聚潮资产管理有限 公司与本集合计划管理人浙江浙商证券资产管理有限公司为关联方。委托人在此同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于与管理 人有关联方关系的公司发行的资产管理计划,且其投资比例不受限制。