组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； (3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； (5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； (6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%； (7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； (8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； (9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％； (10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； (11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； (12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； (14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票资产占基金资产的比例为 0-95%；
（2） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（16） 本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票、权证占基金资产的 0%-95%；债券、资产支持证券、债券逆回购、银行存款占基金资产的比例不低于 5%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（6） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(11) （12） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 本基金总资产不得超过本基金净资产的 140%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（18） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（20） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）项、第（6）项、第（14）项、第（20）项以外，因证券/期 货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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Samples: Fund Prospectus, Fund Prospectus
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%本基金股票、权证、债券、现金的投资比例范围为：股票占基金资产净值的 60%－95%，权证占 0％－3％，资产支持证券占 0%-20%，债券及现金占 5％-40%（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5％）；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 本基金投资的资产支持证券必须在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易；
(12) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券，在持有期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(1213) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(1314) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(1415) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(1516) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；法律法规或监管部门取消上述限制，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调 整。对于因基金规模短期内快速增长而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人可将调 整时限从十个交易日延长到三个月。基金规模快速增长主要是指基金份额拆分、大比例分红等集中 持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形。基金发生上述需延 长建仓期限情形的，基金管理人应同基金托管人协商一致并及时向中国证监会基金监管部书面报告，说明上述情况出现的原因及解决方案。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%—95%；其中投资于国内依法发行上市的股票比例为基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比例为基金资产的 0-95%；投资于股息精选主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）；
（5） 基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（11) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出3个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(（17） 如本基金投资股指期货的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 如本基金投资国债期货的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
5） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（19） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（20） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（21） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（13）、（21）、（22）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之 间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值；
（2） 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（3） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合 并计算。
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；
（21） 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 除上述第（2）、（13）、（16）、（18）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 封闭期内股票和存托凭证资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票和存托凭证资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；
2） 在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易 日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
3） 封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；转换为上市开放式基金 （LOF）后，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
4） 本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定17） 在封闭期内，任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；转换为上市开放式基金（LOF）后，任何交易 日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
18） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
19） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
22） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第 2）、13）、20）、21）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 本基金持有证券期间，如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导致基金投资比例不符合前述规定的，基金管理人应在上述情形消除后的 10 个交易日内调整完毕。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(（18） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（20） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（21） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
（24） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（13）、（21）、 （22）条以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%，其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比例占基金资产的 0-50%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计市值），不超过该证券的 10%；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金持有的单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（17） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（18） 本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金参与股指期货、国债期货交易，遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与 有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
6） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
7） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
8） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
9） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（20） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（21） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（22） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之 间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值；
（2） 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（3） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；
（21） 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第（一）项、第（三）项及第（五）项的限制。 除上述第（2）、（13）、（16）、（18）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为 60%－95%（投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）；投资于核心优势主题相关的公司发行的证券（含存托凭证）占非现金基金资产的比例不低于 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定 的特殊品种除外；
(11) （12） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（18） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（19） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
a. 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
b. 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
c. 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
d. 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合 同关于股票投资比例的有关约定；
e. 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（14）、（20）、（21）条外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: Fund Prospectus
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：1） 中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 QDII、香港互认基金、公募 REITs）占基金资产的比例不低于 80%；
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 2） 本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金占基金资产的比例合计为 0%~30%；
3） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
4） 本基金持有货币市场基金的市值，不得高于基金资产的 15%；
5） 本基金不得持有其他基金中基金；
6） 本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%；
7） 本基金管理人管理的全部基金中基金（ETF 联接基金除外）持有单只基金的市值，不得超过该基金资产净值的 20%，其中该基金资产净值以最近定期报告披露的规模为准；
8） 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；
9） 本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不低于 1 年，且最近定 期报告披露的基金资产净值不低于 1 亿元；
10） 本基金持有一家公司发行的证券（不包括本基金所投资的基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％11） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不包括本基金所投资的基金份额），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 12） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 14） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 15） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 16） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量17） 本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％18） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等19） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,债券回购到期后不得展期；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定20） 本基金持有的所有流通受限基金市值不得超过基金资产净值的 10%，其中流通受限基金是指封闭式基金、定期开放基金等变现受到限制的基金。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
21） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资；
23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
24） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 合前款第 6）项、第 7）项规定的投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第 3）项、第 5）项、第 6）项、第 7）项、第 16）项、第 22）项、第 23）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个可交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。 法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息披露义务。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票资产占基金资产的 0%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（7） 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) （12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（18） 当本基金参与股指期货交易时，则需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（7）、（15）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或监管机构规定的特殊情形除外。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述第（7）所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，无需经基金份额持有人大会审议。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票资产占基金资产的比例为 0%－95%，体现消费新趋势的相关产业公司发行的证券占非现金资产的比例不低于 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（6） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(11) （12） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（18） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（19） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（20） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（21） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（22） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（23） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（24） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（25） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）项、第（6）项、第（14）项、第（24）项以外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值；
（2） 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（3） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净 值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；（17） 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（一） 项、第（三）项及第（五）项的限制。 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 如本基金参与股指期货交易：
15.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定15.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
15.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
15.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（17） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（18）、（19）条外，因证券/期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于智能领先主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金合计持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（6） 本基金管理人管理的全部投资组合合计持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
(（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（9） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（12) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（14） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（15） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（21） 本基金参与股指期货交易按照以下标准构建组合：
（21.1） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
（21.2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
（21.3） 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（21.4） 基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（21.5） 本基金每个交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（22） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（24） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（14）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、证券发行人合 并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日内起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40本基金的股票投资比例为基金资产的 30%-80%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的 80%，现金、债券资产及中国证监会允 许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 20%－70%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(16) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(17) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(18) 法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金履行适当程序后，投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（14）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%），投资于强国产业主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（16） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过基金资产净值的 10%；
（20） 当本基金持有股指期货时，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值 的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（21） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，本基金投资可转换债券和可交换债券部分不受此条款限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的债券和资产支持证券。基金持有债券和资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(（12） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（14） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15） 本基金投资国债期货，遵循以下比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、股票型基 金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品种的比例合计不超过基金资产的 30%；投资于商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）的比例不超过基金资产的 10%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金投资于权益类资产的比例为 10%-25%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（4） 本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金；
（5） 本基金管理人管理的全部基金中基金（除 ETF 联接基金外）持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（6） 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；
（7） 本基金投资的子基金运作期限应当不少于 2 年、最近 2 年平均季末基金净资产应当不 低于 2 亿元；子基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近定 期报告披露的季末基金净资产应当不低于 1 亿元；
（8） 本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；
（9） 本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的 5%；
（10） 本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），不超过该证券的 10%；
（12） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（14） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（15） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（16） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（17） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（18） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（19） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（22） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、本基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资比例不符合上述第（4）项、第（5）项规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外；对于第（3）、（4）、（5）、（16）、（20）、（22）项外的其他情形，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0%-95%，投资于港股通投资标的股票的比例占股票资产的 0%-50%）；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为A 股与 H 股合计市值）不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（9） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （12） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（15） 本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（18） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（19） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平 仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（20） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平 仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（21） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（22） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
（24） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（6）、
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、存托凭证、权证等资产的比例不超过基金资产的 20%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（11) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10%；
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（19） 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除第（2）、（13）、（19）、（20）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 30%；
（2） 在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，在封闭期，本基金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 在封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；在开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（17） 在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金参与国债期货、股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
6） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
7） 本基金在封闭期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，在开放期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
8） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
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Samples: 更新招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于股票、股票 ETF、可转换债券和可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%；
（2） 本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；
（3） 本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），不超过该证券的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（11） 本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于美元债券的资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
（2） 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（3） 本基金境内投资的，还须遵循以下限制：
（a） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （b） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（c） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（d） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（e） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（f） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（g） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(11) （h） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（i） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（j） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（k） 基金财产参与境内股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（l） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（m） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资于流动性受限资产的市值合计超过本基金资产净值的 15%的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（n） 本基金的其他境内投资限制根据相关法律法规及中国证监会规定和基金合同约定进行限制；
（4） 本基金境外投资的，还须遵循以下限制：
（a） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中境外投资中，银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（b） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）；
（c） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
（d） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
（e） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（f） 本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％；
（g） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%，临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准；
（h） 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。
（i） 本基金的其他境外投资限制根据相关法律法规及中国证监会规定和基金合同约定进行限制；
（5） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（6） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）项、第（5）项及第（3）项之（j）、(m)外，因证券、期货 市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资比例不符合上述规定投资比例的，针对境内投资部分，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。针对境外投资部分，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施进行调整以符合投资比例 限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规 定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%），本基金投资于智慧生活主题相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金 （不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券（A+H 股合计）的 10%；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（16） 本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
4） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不 得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（17） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（19） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（22） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票、存托凭证资产占基金资产的比例范围为 60%-95%（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%）；其中投资中小盘股票、存托凭证的资产不低于基金非现金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香 港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 （7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（16） 本基金参与股指期货交易，需遵循下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指 期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（17） 本基金参与国债期货交易，需遵循下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（18） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（7）、（12）、（15）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，其中投资于本基金所界定的消费升级主题及相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（18） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（19） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金投资股指期货，应当遵守下述比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手展开逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（7）、（15）、（21）项另有约定外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金等品种的比例合计不超过基金资产的 30%；
(（2） 本基金投资于权益类资产的比例为基金资产的 10%-25%；
（3） 每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等；
（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 ） 本基金持有单只基金，其市值不高于基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金；
（5） 除 ETF 联接基金外，本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金的比例不超过该被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（6） 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；
（7） 本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的证券投资基金），不超过该证券的 10％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的比例不 超过基金资产净值的 10%；
(（17） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 本基金投资的基金需满足如下要求：
1） 除指数基金、ETF 和商品基金外，本基金投资的基金运作期限应当不少于 2 年，最近 2 年平均季末基金净资产应当不低于 2 亿元；
2） 本基金投资的基金为指数基金、ETF 和商品基金等品种的，运作期限应当不少于 1 年，最近定期报告披露的季末基金净资产应当不
3） 本基金投资的基金运作合规，风格清晰，中长期收益良好，业
4） 本基金投资的基金的基金管理人及基金经理最近 2 年没有重大违法违规行为；
5） 中国证监会规定的其他条件；
（22） 本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%；
（23） 本基金投资于商品基金的比例不得超过基金资产的 10%；
（24） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款第（4）项、第（5）项规定的投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第（3）、（4）、（5）、（13）、（18）、（20）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但 中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低 于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（4） 本基金境内投资的，还须遵循以下限制：
（a） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（b） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（c） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（d） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（e） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（f） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(11) （g） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（h） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（i） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（j） 基金财产参与境内股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（k） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（l） 本基金的其他境内投资限制根据相关法律法规及中国证监会规定和基金合同约定进行限制；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（m） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（5） 本基金境外投资的，还须遵循以下限制：
（a） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中境外投资中，银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
（b） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%（同一家公司在境内和境外同时上市的，持股比例合并计算）；
（c） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
（d） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
（e） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
（f） 本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％；
（g） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%，临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准；
（h） 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。
（6） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。若基金超过上述除第（2）、（3）项以外的投资比例限制，针对境内投资部分，除上述第（i）、（m）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定，从其规定。针对境外投资部分，应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施进行调整以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于智能领先主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金合计持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合合计持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(11) （12） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（15） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（21） 本基金参与股指期货交易按照以下标准构建组合：
（21.1） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（21.2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（21.3） 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（21.4） 基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（21.5） 本基金每个交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（22） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（24） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（14）、（18）、（19）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日内起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用本基金，在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) ） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(（2) ） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(（3) ） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（4) ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) ） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金的股票投资比例为基金资产的 30%-80%，其中投资于战略新兴产业及其相关行业股票的比例不低于股票资产的 80%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 20%－70%；
(（7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 ） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(（10) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(（11) ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（12) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（13) ） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(（14) ） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 法律法规、监管部门或基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金履行适当程序后，投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（14）、（16）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金股票投资比例为基金资产的 60%-95%；债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）投资比例为基金资产的 5%-40%；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票进行，与境内上市交易的股票合并计算；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（19） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 除上述第（2）、（12）、（15）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金股票投资比例范围为基金资产的 0％-95％；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5％-100％；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金与基金管理人管理的其他全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金与基金管理人管理的其他全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（9） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （12） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（14）、（18）、（19）项之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值；
（2） 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（3） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；
（21） 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第
（一） 项、第（三）项及第（五）项的限制。 除上述第（2）、（13）、（16）、（18）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 除基金合同另有约定外，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券发行量的 10%；
(（3） 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。
（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(） 本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；货币市场基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%， 中国证监会规定的特殊品种除外；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（6） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 （8） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA 级。持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（10） 本基金应当保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求，其投资组合应当符合下列规定：
○1 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证医药主题指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（3) ） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、存托凭证、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（18） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（22） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（23） 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（24） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（25） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（26） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第（12）、（20）、（23）、（24）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-75%，其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资产的 0-75%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-75%；债券投资占基金资产的比例为 25%-80%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％10%；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议或风险控制补充协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（19） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（13）、（20）、（21）条外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 50%，但在每个开放期的 前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间，基金投资不受前述比例限制；本基金投资于股票的比例不高于基金资产的 40%；
（2） 在开放期，每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，在封闭期，本基金不受上述 5%的限制，但个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 封闭期，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(（17） 本基金若参与国债期货、股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
6） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
7） 本基金在封闭期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，在开放期的任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
8） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金若参与股票期权交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3） 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（19） 本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的全部中小企业私募债总市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金投资中小企业私募债券的到期日不得超过当期封闭期结束之日；
（20） 在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（13）、（20）、（21）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票资产占基金资产的比例为 0%~95%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（9） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （12） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（18） 本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%。
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计 算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除第（2）、（14）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投 资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为 0-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%），投资于本基金所定义的价值型股票及存托凭证不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（11) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（19） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（13）、（20）、（21）条外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%（其中，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%）；其中投资于本基金定义的消费升级主题相关的股票不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终，在扣除国债期货合约和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 （12） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(（16） 本基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（17） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除第（2）、（12）、（18）、（19）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 （12） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 15％；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的 30％；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合该项所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（18） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
18.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定18.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
18.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
18.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
18.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的 10%；
（20） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。在符合相关法律法规规定的前提下，除上述第（2）、（13）、（14）、（15）项 外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的60%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的60%，其中投向消费服务行业上市公司发行的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（16） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（17） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（18）、（19）项以外，因证券/期货市场波动、上市公 司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额投资比例不低于基金资产的 80%，其中权益类资产（包括股票、股票型基金和混合型基金）投资占基金资产的比例为 60%-95%，；货币市场基金投资占基金资产的比例不得超过 15%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，处于封闭期的定期开放基金不包含此条投资限制；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（7） 本基金持有单只基金的市值，不得超过基金资产净值的 20%，且不得持有其他基金中基金；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 除 ETF 联接基金外，本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 （9） 本基金投资其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近 定期报告披露的基金净资产应不低于 1 亿元；
（10） 本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的资产占 基金资产净值的比例不得超过 10%；
（11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（13） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（20） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（21） 基金管理人运用基金中基金财产投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例应当符合基金中基金的投资目标和投资策略；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 合前款第（7）、（8）条规定的比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第（2）（7）、（8）、（15）、（18）、 （19）条外，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动适用届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份额持有人大会。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，其中，投资于新优势主题相关的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；债券、权证、中期票据、中小企业私募债、现金、货币市场工具和资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-100%，权证投资比例为基金资产净值的 0-3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（3) ） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（4） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（6） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.50%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（14） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值、买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（15） 本基金投资国债期货应遵循如下限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
3） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（17） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（18） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不 低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金和应收申购款等；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条 款规定的比例限制；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（11） 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%； 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（16） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（3）、（10）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%–95%，其中投资于受益于人口老龄化进程的上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的 5％；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 （13） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资；
（20） 本基金若参与股指期货交易的，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
4） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（21） 本基金若参与股票期权交易的，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3） 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（22） 本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的全部中小企业私募债总市值不得超过基金资产净值的 20%；
（23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（24） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（13）、（17）、（18）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 中欧养老产业混合型证券投资基金基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均 剩余存续期不得超过 240 天；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产 净值的比例合计不得低于 5%；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；本基金投资于到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。除上述第（1）、（10）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合应遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30、 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，投资于高端装备制造、工业 4.0、互联网主题相关证券不低于非现金基金资产的 80%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％2、 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 403、 本基金持有一家上市公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％4、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％5、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％6、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％7、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
9、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
10、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
11) 、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
12、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 13、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％14、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等15、 本基金投资单只中期票据的额度不得超过基金资产净值的 10%；公司旗下所有基金投资单只中期票据不得超过其发行额的 10%；
(1516、 本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制:
1) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2) 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回 购）等；
3) 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产比例为 0-95%；
5) 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
17、 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
18、 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
19、 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
20、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
21、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
22、 法法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第 2、12、20、21 项以外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规 模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；
（2） 在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（3） 封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 70%，投资于股票资产不超过基金资产的 30%；
(（2） 本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；
（3） 每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保 证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（13） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%;
（14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(（15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（19） 在本基金投资期货时的任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管 理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（3）、 （10）、（14）、（15）条约定以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合应遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 180 天;
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；除发生巨额赎回等证监会规定的情形外,货币市场基金的投资组合中,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%;因发生巨额赎回致使货币基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的,基金管理人应当在 5 个交易日内进行调整;
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；本基金投资于定期存款(不包括有存款期限,但根据协议可以提前支取且没有利息损失的银行存款)的比例不得超过基金资产净值的 30%;
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；40%;
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天;
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的 5%;
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务 资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行;
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支 持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基 金资产净值的 10%;本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；本基金持有的剩余期限不超过 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券摊 余成本总计不得超过当日基金资产净值的 20%;
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；相关法律法规以及监管部门规定的其它投资比例限制。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制,则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 托管协议
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 投资于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20%；
（3） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（5） 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （6） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的 20％；
（8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金持有的同一中期票据的比例，不得超过该中期票据规模的 10%；
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类中期票据的比例，不得超过该基金资产净值的 10%；
（11） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定。
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；） 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 除上述第（3）、（8）、（13）、（14）项之外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合上述约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本托管协议生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金管理协议
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、分离交易可转债（分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%）；其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:
1） 基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H 股，则为 A 股与 H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不包括本基金所投资的基金份额），不超过该证券（若同时持有一家公司发行的 A 股和 H股，则为 A 股与 H 股合计计算）的 10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
(（13） 本基金主动投资于流动性受限资产（含封闭运作基金、定期开放基金等）的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（16） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金参与国债期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（18） 本基金对经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金投资比例不超过基金资产净值的 10%；
（19） 本基金管理人管理的全部基金（ETF 联接基金除外）持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（20） 本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年， 最近定期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元；
（21） 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 除上述第（2）、（9）、（13）、（14）、（19）条约定以外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券、期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（19）规定的投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％、 本基金股票（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%（其中投资于国内依法发行上市的股票（含存托凭证）的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％、 每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30、 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），不超过该证券的10％；
5、 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；
(4) 6、 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
7、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
8、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
9、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
10、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％11、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%12、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 13、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％14、 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％15、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出16、 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
(12) 17、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％18、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等19、 本基金投资于单只中小企业私募债券的市值，不得超过本基金资产净值的10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定20、 本基金参与股指期货交易，遵循以下比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
21、 本基金参与国债期货交易，遵循以下比例限制： 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
22、 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
23、 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
24、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
25、 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 除第2、7、8、16项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: Fund Prospectus
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 除基金合同另有约定外，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证 券发行量的 10%；
(（3） 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外。
（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(） 本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；货币市场基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（6） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 （8） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA 级。持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（10） 本基金应当保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求，其投资组合应当符合下列规定：
○1 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 45%-90%，港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的 50%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；封闭期届满转为开放式运作后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H 股合并计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金在封闭期内总资产不得超过基金净资产的 200%，本基金封闭期届满转为开放式运作后，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（16） 本基金参与股指期货、国债期货投资的，应遵循下列限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
3） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
4） 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金在封闭期内任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%；本基金封闭期届满转为开放式运作后，在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
6） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
7） 基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 408） 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％9） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（17） 本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（18） 本基金持有的单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（19） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（20） 本基金封闭期届满转为开放式运作后，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（20）、（21）项规定的情形外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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Samples: 泓德丰泽混合型证券投资基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；
（2） 本基金每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资于流动性受限资产的市值合计超过本基金资产净值的 15%的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；
（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（20） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 除上述第（2）、（13）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为 0%–95%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（5） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（11) ） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（12） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（15） 本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金投资流通受限证券遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字【2006】141 号）及相关规定执行；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金参与股指期货交易后，需遵守下列规定：
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的 80%—95%；其中投资于国内依法发行上市的股票比例为基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比例为基金资产的 0-95%；投资于股息精选主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H 股合计计算）；
（5） 基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(（17） 如本基金投资股指期货的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易 所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 如本基金投资国债期货的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
5） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（19） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（20） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（21） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资；
（22） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（13）、（21）、（22）项外，因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票资产占基金资产的比例范围为 50%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％。本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出3个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（16） 本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（18） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3） 在任何交易日，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 127 天；
（4） 投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) （6） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%；如存款协议中包含提前赎回条款并且利息不受损失的，则不受该比例限制； 本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的 5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％） 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（11） 本基金投资的短期融资券的信用评级，应不低于以下标准：
1） 国内信用评级机构评定的 A-1 级或相当于 A-1 级的短期信用级别；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％2） 根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券，其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备下列条件之一：
i） 国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的长期信用级别；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等ii） 国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别 （例如，若中国主权评级为 A-级，则低于中国主权评级一个级别的为 BBB+级）。
3） 同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的，以国内信用级别为准。
4） 本基金持有短期融资券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资 标准，应在评级报告发布之日起 20 个交易日内予以全部减持。
（12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（2）、第（3）、第（12）、第（13）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。法律法规及中国证监会另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％本基金投资于股票类及存托凭证资产的比例占基金资产的 60%—95%，其中投资于高新技术产业相关股票及存托凭证的比例不低于股票类及存托凭证资产的 80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的 5%－40%；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％保持不低于基金资产净值 5%的现金和到期日在一年以内的政府债券，其 中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的 10%；
(5) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(11) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10%；
(12) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(1214) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(1315) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％0.5%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外 ；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，不受此限制；
（4） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；
（5） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
（6） 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（7） 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金持有的一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(（11) ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB AAA 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140%；
(（14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
(（15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过
（16） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过
（17） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
（18） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 法律法规或中国证监会规定的其他比例限制。 除上述第（1）项、第（4）项、第（11）项、第（18）项、第（19）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 托管协议
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0%–95%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金 持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（11） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
(（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（16） 基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（17） 本基金仅在参与股指期货投资时遵循下列投资组合限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有股指期货合约的，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%； 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议或补充协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（19） 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除第（2）、（13）、（19）、（20）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: Fund Prospectus
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：1） 中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含 QDII）占基金资产的比例不低于 80%；
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 2） 本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金占基金资产的比例合计为 0%~30%；
3） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
4） 本基金持有货币市场基金的市值，不得高于基金资产的 15%；
5） 本基金不得持有其他基金中基金；
6） 本基金持有单只基金的市值，不得高于本基金资产净值的 20%；
7） 本基金管理人管理的全部基金中基金（ETF 联接基金除外）持有单只基金的市值，不得超过该基金资产净值的 20%，其中该基金资产净值以最近定期报告披露的规模为准；
8） 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；
9） 本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不低于 1 年，且最近定 期报告披露的基金资产净值不低于 1 亿元；
10） 本基金持有一家公司发行的证券（不包括本基金所投资的基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％11） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不包括本基金所投资的基金份额），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 12） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 14） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 15） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 16） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量17） 本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％18） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等19） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定20） 本基金持有的所有流通受限基金市值不得超过基金资产净值的 10%，其中流通受限基金是指封闭式基金、定期开放基金等变现受到限制的基金。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
21） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
24） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符 合前款第 6）项、第 7）项规定的投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述第 3）项、第 5）项、第 6）项、第 7）项、第 16）项、第 22）项、第 23）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个可交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金转型之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。 法律法规或监管部门对上述投资限制、投资禁止等作出强制性调整的，本基 金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部门修改或调整上述投资限制、投资禁止性规定，且该等调整或修改属于非强制性的，基金管理人有权在履行适当程序后按照法律法规或监管部门调整或修改后的规定执行，并应向投资者履行信息披露义务。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的 60%-95%（港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的 50%），其中投资于本基金界定的消费机遇主题相关股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（6） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(（11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 ） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（12) ） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(（14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
(（15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定） 本基金参与股指期货交易，需遵循下列投资比例限制：在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定，即投资比例为基金资产的 60%-95%；
（16） 本基金参与国债期货交易，需遵循下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约 的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（17） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 本基金参与融资的，在任何交易日日终持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（6）、（11）、（14）项外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) ） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(（2) ） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(（3) ） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
（6） 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 60%～95%，其中投资于潜力新蓝筹股票的资产合计不低于非现金资产的 80%；债券、中期票据、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5%～40%；
（7） 保持不低于基金资产净值的 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（8） 基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；
（9） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（10） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （12） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （13） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （14） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （15） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（17） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 封闭期内股票和存托凭证资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票和存托凭证资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；
（2） 在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；转换为上市开放式基金 （LOF）后，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 在封闭期内，任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；转换为上市开放式基金（LOF）后，任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（18） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
（19） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（20） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（13）、（20）、（21）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 本基金持有证券期间，如发生证券处于流通受限状态等非基金管理人原因导致基金投资比例不符合前述规定的，基金管理人应在上述情形消除后的 10 个交易日内调整完毕。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金投资于股票、权证的比例合计不高于基金资产的 20%；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％15％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（17） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（18） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（19） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（20） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、上市公司股票停牌、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（7）、（15）、（21）条以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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Samples: 更新招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条 款规定的比例限制；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（11） 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约 价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内 交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（16） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（3）、（10）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%，其中投资于本基金所界定的消费升级主题及相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（18） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（19） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金投资股指期货，应当遵守下述比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手展开逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（7）、（15）、（21）项另有约定外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均 剩余存续期不得超过 240 天；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(3） 本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％4） 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％5） 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％6） 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不 得超过基金资产净值的 20%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％10） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA级的信用级别。本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等11） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定12） 本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；
13） 本基金投资于现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
14） 本基金投资于到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。除上述第 1）、10）、12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合 将遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩 余存续期不得超过 240 天；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%，基金托管人的监督义务仅限于其托管的基金管理人管理的基金；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
(4) 本基金投资于固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%（投资于有存款期限、但根据协议可提前支取的银行存款，不受此限）；
(5) 本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 20％；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单, 合计不得超过基金资产净值的 5%；
(6) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%，基金托管人的监督义务仅限于其托管的基金管理人管理的基金；
(7) 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别；本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出；
(8) 除发生巨额赎回的情形、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均 不得超过基金资产净值的 20%；
(9) 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(10) 本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(11) 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；
(12) 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
(13) 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；
(414) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；
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Samples: 基金托管协议
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金的股票资产投资比例为基金资产的 80%-95%，其中，投资于国企改革相关的股票资产的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（6） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（7） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（8） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（9） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（12） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) （13） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （15） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（18） 本基金投资股指期货的，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除第（2）、（6）、（14）、（17）项以外，因证券或期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) ） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，本基金投资可转换债券和可交换债券部分不受此条款限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的债券和资产支持证券。基金持有债券和资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(（12） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（14） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（15） 本基金投资国债期货，遵循以下比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的 80%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 、 本基金股票等权益类资产投资占基金资产的比例范围为 0-90%；
2、 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
3、 本基金持有一家上市公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 4、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
5、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 6、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％7、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 8、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 9、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) 11、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 12、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 13、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％14、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等15、 单只基金投资于一家企业发行的单只中期票据市值不得超过基金资产净值的 10%；公司旗下所有基金投资单只中期票据不得超过其发行额的 10%；
(1516、 本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制:
（1) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
（2) 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购） 等；
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票等权益类资产占基金资产的 30%-95%，债券等固定收益类资产占基金资产的 5%-70%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(（5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出（10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（11） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（12) ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（16） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的比例为 50%–95%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的采取定期开放方式运作的基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(11) （13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（18） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（19） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（20） 本基金投资股指期货，应当遵守下述比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（7）、（15）、（21）项另有约定外，因证券/期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金投资于股票、权证的比例合计不高于基金资产的 20%；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％15％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（17） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（18） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（19） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（20） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（7）、（15）、（21）条以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票投资占基金资产的 0-30%，投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金合计投资于可转换债券（含分离交易可转债）和可交换债券的比例不超过基金资产的 20%。
（4） 本基金所投资的信用债的信用评级不得低于 AA。其中本基金投资于 AA 的信用债不超过本基金所投债券资产的 20%；投资于 AA+的信用债不超过本基金所投债券资产的 50%；投资于 AAA 的信用债不低于本基金所投债券资产的 50% （运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外）；
（5） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此 条款规定的比例限制；
（7） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（8） 本基金管理人管理的全部投资组合持有的一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(（17） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致；
（19） 本基金参与股指期货和国债期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（20） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；基金投资股票期权符合基金合同约定的比例限制 （如股票仓位、个股占比等）、投资目标和风险收益特征；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（13）、（16）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证 监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的 80-95%，其中，港股通标的股票投资比例不低于非现金基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%；基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（5） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11) ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(（13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 本基金参与股指期货交易遵循以下（14）-（18）项投资限制：
（14） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(（16） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（19） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持合计不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（20） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例；
（21） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（22） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；
（24） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（25） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第（11）、（19）、（21）、（23）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 封闭期内，本基金投资于股票资产及存托凭证占基金资产的比例不低于 60%（其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%）；每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，本基金仍需遵守投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%的比例限制，其余的投资比例不受上述比例限制；
（2） 开放期内，每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受上述限制，但每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：
1） 封闭期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；开放期内，本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合 计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（16） 开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；封闭期内，本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（17） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
（19） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
（20） 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（21） 开放期内，本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认可的特殊投资组合除外）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（24） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%，且其剩余期限不得超过本基金的剩余封闭运作期；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%（25） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性 风险、法律风险和操作风险等各种风险；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（26） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（27） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（21）、（23）项外，因证券/期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金更新招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及基金合同生效后三年内封闭运作，三年后开放的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
(1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％10%；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％3%；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
(4) 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(45) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％10%；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％本基金在封闭期间，投资于固定收益类资产的比例为基金资产的 80%— 100%，投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的 0—20%；在开放期间，投资于固定收益类资产的比例为基金资产的 80%—95%，投资于非固定收益类资产的比例为基金资产的 0%—20%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％本基金在开放期间，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(11) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10%；
(12) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
(13) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(1214) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(1315) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％在开放期间，基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(1416) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
(1517) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
(18) 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制做出变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第(8)、(13)、(15)、(16)条外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从 10 个交易日延长到 3 个月。法律法规如有变更，从其变更。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为 0-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金以后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％10%；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
(（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（16） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议或风险控制补充协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（18） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（19） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(1) 本基金投资于股票类资产的比例占基金资产的 60%—95%，其中投资于高新技术产业相关股票的比例不低于股票类资产的 80%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产的 5%－40%；
(2) 保持不低于基金资产净值 5％的现金和到期日在一年以内的政府债券；
(3) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(24) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(5) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(46) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(57) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％40％；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 8) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 9) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(910) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(1011) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(1112) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(1213) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(1314) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-20%（其中港股通股票投资比例不得超过股票资产的 50%）；本基金投资同业存单不超过基金资产的 20%；本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%；
(（3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（A 股和 H 股合并计算），不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（11） 本基金在全国银行间同业市场中的债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（16） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（3）、（10）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资 比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金股票资产占基金资产的比例范围为 80%-95%，其中投资于新产业的股票不低于非现金基金资产的 80%。债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的 20%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家上市公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（8） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 （11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（18） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（19） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（20） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
(（21） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；但在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制，但在开放期本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（9） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（10） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（11） 开放期内，本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放式基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；开放期内，本基金管理人管理的全部投资组合 （包括开放式基金以及处于开放期的定期开放式基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（12） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （14） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（16） 封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；（17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（13）、（14）项以外，因证券市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，本基金可相应调整投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后， 则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金投资于股票、权证的比例合计不高于基金资产的 20%；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（6） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（9） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 （10） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（11） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（12） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 15％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 （13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％；
(10) （14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （16） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（17） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（18） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（19） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（20） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（21） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、上市公司股票停牌、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上 述第（2）、（7）、（15）、（21）条以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票资产占基金资产的比例范围为 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一 家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
(2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（16） 本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%；
（18） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 0%–95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款、衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的 5%；
（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 如本基金参与股指期货交易：
15.1 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定15.2 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15.3 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
15.4 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
15.5 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（16） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（12）、（17）、（18）条外，因证券/期货市场波动、上 市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，本基金对股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一：
1） 基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；） 根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30（2） 本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的 10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（3） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（4） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算，但不包括本基金所投资的基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10%；
(7) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在内地和香港同时上市的 A+H 股合计计算，但不包括本基金所投资的基金份额），不超过该证券的 10%；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不 得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(（11） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12) ） 本基金债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日净资产 40%的。本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不得持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；
（14） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述（13）、（14）所规定比例限制的，基金管理人应在 3个月之内进行调整；
（15） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（16） 本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产（含封闭运作基金、定期开放基金等）的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（19） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（20） 本基金管理人管理的全部基金（ETF 联接基金除外）持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（21） 本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；
（22） 本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年，最 近定期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（20）规定的投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。除上述（3）、（10）、（11）、（13）、（14）、（17）、 （20）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人 应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金 80%以上基金资产投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（含 QDII）；其中，股票（含存托凭证）基金投资占基金资产的比例为 0-30%；
（2） 基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基金；
（4） 本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限不少于 1 年，最近定期报告披露 的基金净资产不低于 1 亿元；
（5） 本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金（ETF 联接基金除外）不超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准；
（6） 在本基金开放日，本基金投资于流通受限基金不高于本基金资产净值的 10%；流通受限基金是指封闭运作基金、定期开放基金等由基金合同规定明确在一定期限锁定期内不可赎回的基金，但不包括 ETF、LOF 等可上市交易的基金；
（7） 本基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （8） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不含本基金所投资的基金份额），不超过该证券的 10％；
（9） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （10） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（11） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（12） 同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （15） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （16） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （17） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （18） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （19） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出3个月内予以全部卖出；
(12) （20） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（21） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（22） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（23） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（24） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（25） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合前款第
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、存托凭证、权证等资产的比例不超过基金资产的 20%；
(（2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(（3) ） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(（6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
(（7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
(（9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
(（10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
(（11) ） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（18） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（19） 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除第（2）、（13）、（19）、（20）条外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，且投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；投资于成长型股票占非现金基金资产的比例不低于 80%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别，法律法规另有规定的从其规定；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 本基金参与股指期货交易和国债期货交易，应当遵循下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基 金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（16） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（17） 本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（18） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
（19） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
（20） 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（21） 本基金投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资，法律法规另有规定的，从其规定；
（22） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（25） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（12）、（21）、（23）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
(4) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40（2） 本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
(7) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（3） 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%；
(8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（4） 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 10％（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(（6） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
(11) （7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（8） 同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，市值不超过本基金资产净值的20%；
（10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（11） 本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（13） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产 净值的 15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 除上述第（4）、（10）、（14）、（15）项以外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
(（1) ） 本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类空头工具价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及持有的其他可投资的权益类多头工具价值的合计值；
（2） 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中：有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（3） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
（4） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2) （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
(4) （7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(6) 股票资产占基金资产的比例不低于 60%，其中投资于本基金定义的价值型股票的资产占股票资产的比例不低于 80%；债券、资产支持证券等固定收益类证券品种占基金资产的比例不高于 40%；
(7) （9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
(8) （10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资 产支持证券规模的 （11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10) （12） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11) （13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12) （14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
(14) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资 产的投资；
(15) 本基金投资流通受限证券，应符合法律法规的相关规定（17） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制；
（20） 本基金不受证监会《证券投资基金参与股指期货交易指引》第五条第
（一） 项、第（三）项及第（五）项的限制。 除上述第（2）、（13）、（16）、（18）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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