Swaps Cláusulas Exemplificativas

Swaps. Ponta Y% CDI+X% à projeta o valor futuro por (1) + taxas negociadas no contrato e desconta-se a valor presente por (1) 1/ 𝐷𝑈𝐹𝑙𝑢𝑥𝑜 𝐷𝑈𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙/ 𝑉𝐹𝐶𝐷𝐼 = 𝐶𝐷𝐼𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 × (((1 + 𝑇𝑎𝑥𝑎𝑃𝑟𝑒) 252 − 1) × 𝑌 + 1) × (1 + 𝑋𝑋) 252 𝑀𝑡𝑀𝐶𝐷𝐼
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Swaps. Segundo Xxxx (Hull, 2005) no mercado financeiro o contrato de Swap representa a troca de fluxos financeiros com o objetivo de se proteger de variações indesejáveis. Para efeito de exemplificação pode-se citar um produtor que exporte toda sua produção; em virtude da instabilidade do mercado internacional, este ficaria exposto ao risco cambial, fator este que pode ser mitigado fazendo um swap que transforme suas receitas (ou parte) em dólares (US$) para reais (R$). No mercado de energia elétrica a aplicação do swap pode ser utilizada nas operações de mitigação de risco de submercado, o qual tem por origem as diferenças entre custos marginais entre submercados e responde significativamente pelos impedimentos para a efetivação de negócios entre submercados (Xxxx, 2002; Xxxxxxxx, 2009). O Preço de Liquidação de diversas atualmente é calculado para 4 submercados: Sul, Sudeste/ Centro-Oeste, Nordeste e Norte que são definidos segundo as restrições de transmissão entre estas regiões. Quando existe defasagem de preço entre estes submercado o vendedor que esta num submercado e vendendo a um comprador para outro submercado deve arcar com a diferença de preços (seja ela positiva ou negativa). Conforme exemplo abaixo: Dados: Comprador: Localizado no Nordeste Vendedor: Localizado no Sudeste/Centro-Oeste Preço de Venda: 50 R$/MWh PLD no Sudeste/Centro-Oeste: 20 R$/MWh PLD no Nordeste: 100 R$/MWh Despesas Comprador: Pagará ao vendedor: 50 R$/MWh Receita Vendedor: Receberá 50 R$/MWh do comprador Como está no Sudeste deve vender a sua energia a 20 R$/MWh (PLD SE/CO) Deve recomprar no submercado do comprador a 100 R$/MWh (PLD Nordeste).
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Swaps. 18.9.5 Tipos de taxas cambiais. 18.9.6 Contratação, prazos e liquidação.
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Swaps. 21.10 Operações de financiamento e arbitragem. 21.11 Empréstimos de ações. 21.12 Fundos de investimentos. 21.13 Lei nº 6.385/1976 e suas alterações. 22 Matemática financeira. 22.1 Juros simples e compostos: capitalização e desconto. 22.2 Taxas de juros: nominal, efetiva, equi- valente, real e aparente. 22.3 Rendas uniformes e variáveis. 22.4 Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. 22.5 Cál- culo financeiro: custo real de operações de financiamento, emprés- timo e investimentos. 23 Estatística básica. 23.1 Conceitos básicos: população; censo; amostra; experimento aleatório; variáveis e atri- butos; variáveis aleatórias discretas e contínuas; normas para apre- sentação tabular de dados. 23.2 Organização de dados estatísticos.
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Swaps. Exemplo 1: Assim, a Elabora S/A, ao aceitar a proposta do Banco C, tem o seguinte custo: • 5% a.a. (contrato com “B”) e 7,5% a.a. (contrato com “C”) = 12,5% a.a. (custo total inferior ao custo de 15%
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Swaps. Natureza dos Swaps
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  • DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS CONTRATADOS Os serviços executados serão objeto de medição mensal, de acordo com os seguintes procedimentos: No primeiro dia útil subsequente ao mês em que forem prestados os serviços, a CONTRATADA entregará relatório contendo os quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços realizados e os respectivos valores apurados. A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA, na hipótese de glosas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura. Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma:

  • DOS RECURSOS FINANCEIROS 7.1. O valor acordado será empenhado nos termos do § 3º, do art. 60 c/c o art. 61, da Lei federal 4320/64 e será pago a Contratada, através da seguinte dotação orçamentária para fins de contratação: Ficha: Unidade: Funcional Programática: Cat. Econômica:. Código de aplicação: Fonte de Recurso:

  • DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 12.1. O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, tendo como termo inicial a data da assinatura.

  • RECURSOS FINANCEIROS 3.1. Os recursos financeiros necessários aos pagamentos do objeto desta dispensa são oriundos da CESAMA.

  • DADOS BANCÁRIOS Conta n.º: Agencia n.º: Banco:

  • DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS Resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 9/2021-039-PMVX, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes:

  • RECURSO FINANCEIRO 17.1. Para atender a despesa, decorrente do presente Pregão Eletrônico, será onerada verba própria do SAAE, conforme a dotação nº 24 06 00 3 3 90 39 17 512 7008 2227 04.

  • RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS Os recursos necessários para as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços correrão por conta da Natureza da Despesa e do Programa de Trabalho próprios do ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃOS PARTICIPANTES e ÓRGÃOS ADERENTES.

  • DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito orçamentário , de classificação funcional programática e categoria econômica . No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

  • DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS Os recursos orçamentários e financeiros necessários ao cumprimento do Acordo de Resultados são os estabelecidos na Lei Orçamentária Anual.