组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制： （1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%； （2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制； （5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； （13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； （14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（16） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（19）情形之外，因证券、期货市场 波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（19）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。因证券市场波动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）项投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金债券资产占基金资产的比例不低于 80％；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过 该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 30%；在任何交易日日终，本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于 80％；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 本基金主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（14）、（16）项外，因证券、期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 0-95%，债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5％；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（18） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的 股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有 关约定；
（19） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1321） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（1422） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始，且监督职责仅以托管协议中承诺监督的内容为限。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的 90%；参与Au（T+D）合约仅用于资产配置效率和风险管理；本基金持有买入 Au（T+D）合约价值不超过基金资产净值的 10%；持有买入 Au（T+D）合约、黄金现货实盘合约与上海金集中定价合约价值之和不超过基金资产净值的 100%；本基金持有卖出 Au（T+D）合约价值不超过基金持有的黄金现货实盘合约和上海金集中定价合约价值之和的 10%；本基金因申购、赎回被动超标的，基金管理人必须在 10 个工作日内调整到位；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等在每个交易日日终，扣除Au（T+D）合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金；黄金现货合约和现金之外的基金资产仅投资于货币市场工具，用于流动性管理，其投资范围适用《货币市场基金监督管理办法》中允许投资的金融工具；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金参与出借的黄金现货合约不超过基金资产净值的 30%，出借期限最长不超过 12 个月，平均剩余期限不超过 6 个月，出借给单个对手的黄金现货合约不超过基金资产净值的 10%；本基金因净值变动而被动超标的，基金管理人必须在 10 个工作日内调整到位。当本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交易对手归还黄金现货合约；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（67） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（78） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（89） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因黄金市场波动、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（1214） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（1315） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（10）、（11）、（12）情形之外，因黄金市场波动、证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及股票资产的比例为 集合计划资产的0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算）不超过集合计划资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港市场同时上市的 A+H 股合并计算），不超过该证券的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资集合计划财产参与股票发行申购，本集合计划所申报的金额不超过本集合计划的总资产，本集合计划所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本集合计划参与股指期货、国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 10%；
2） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过集合计划持有的股票总市值的 20%；
4） 本集合计划所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《集合计划合同》关于股票投资比例的有关规定；
5） 本集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交 金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 20%；
6） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；
7） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；
8） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本集合计划投资股票期权的，应当遵守下列限制：
1） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过集合计划资产净值的 10%；
2） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3） 未平仓的期权合约面值不得超过集合计划资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（13） 本集合计划的集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；
（1314） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本集合计划管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（1415） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等集合计划管理人之外的因素致使集合计划不符合前述所规定比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本集合计划参与融资业务后，在任何交易日日终，本集合计划持有的 融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过集合计划资产净值的 95%；
（18） 本集合计划投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等集合计划管 理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，为被动超标，不属于集合计划管理人违反集合计划合同的情形。集合计划管理人应当在所涉证 券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，上述第（2）、（15）、（15）项对调整时 间另有约定的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 管理人应当自集合计划合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（3） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
4） 本基金境外投资的，须遵循以下限制：
a） 基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
b） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
c） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或 《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
d） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%，临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准；
5） 本基金境内投资的，须遵循以下限制：
a） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11b） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（126） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除前述组合限制第 2）、3）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内对境内投资部分进行调整、应当在 30 个工作日内采用合理的商业措施对境外投资部分进行调整，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金持有的黄金现货合约的价值不低于基金资产的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有买入 AU（T+D）价值不超过基金资产净值的 10%；持有买入 AU（T+D）与上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约价值之和不超过基金资产净值的 100%。本基金持有卖出 AU（T+D）价值不超过基金持有的上海金集中定价合约与黄金现货实盘合约价值之和的 10%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%每个交易日日终，本基金扣除 AU（T+D）需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金 1 倍的现金；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金若参与黄金租赁，需满足以下限制：
1） 黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评级在 A 类以上的证券公司；
2） 本基金参与出借的黄金现货合约不超过基金资产净值的 30%，出借期限最长不超过 12 个月，平均剩余期限不超过 6 个月；出借给单个交易对手的黄金现货合约不超过基金资产净值的 10%；
3） 本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交易对手方归还黄金现货合约；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（6） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（610） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（711） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（812） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（3）、（7）、（8）、（13）项情形外，因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使等因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，或以变更后的规定为准。
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 1 年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（16） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短债的资产不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金参与国债期货交易，需遵循以下投资比例限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金参与信用衍生品交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品；
2） 本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%；
3） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不超过基金资产净值的 10%； 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合本项规定投资比例的，基金管理人应在 3 个月内进行调整；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除第（2）、（9）、（13）、（14）、（15）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于股票资产占基金资产的比例为60%-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（11）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规 定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本集合计划对债券资产的投资比例不低于集合计划资产总值的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净 值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本集合计划投资于国债期货的，应满足如下限制：
（a） 本集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；
（b） 本集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；
（c） 本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应不低于集合计划资产的 80%；
（d） 集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本集合计划管理人管理的全部开放式集合资产管理计划(包括开放式集合资产管理计划以及处于开放期的定期开放集合资产管理计划)持有一家上市 公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本集合计划合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 管理人应当自集合计划合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自本集合计划合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（(1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩 余存续期不得超过 240 天；
（(2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 ) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制(3) 本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 (4) 本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
（(5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 ) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限、根据协议可提前支取的银行存款，可不受此限制；
(7) 本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%；
(8) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(9) 投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
(10) 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 (11) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 (12) 本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(13) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(14) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
(15) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
(16) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
(17) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制(18) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除第（1）、（3）、（5）、（13）项外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 2 contracts
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（7） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（8） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（610） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（711） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（812） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（913） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（1014） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（1115） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（1216） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（17） 本基金投资股指期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即占基金资产的比例为 0～95%；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（19） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定，与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制定严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（20） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（1321） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金投资国债期货，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 该基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 该基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 该基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（1422） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（23） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（24） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（25） 法律法规、基金合同规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 除上述第（2）、（13）、（23）、（24）项所规定的情形外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 20%-70%；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（68） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（79） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（810） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（16） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%； 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（18） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（20） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（21） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（22） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（23） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（24） 法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货开户、清算、估值、交收等事宜另行具体协商。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）、（20）、（22）、（23）项所规定的情形外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金转型之日起开始。
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组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金投资债券资产占基金资产的比例不低于 80%，本基金在开放期、封闭期前一个月以及封闭期最后一个月不受上述投资比例限制；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；封闭期内不受上述 5%限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致开放期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期如本基金参与国债期货交易：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除第（2）、（12）、（13）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 80%-95%，债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的 5％；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（18） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值 的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的 股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和 买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1321） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（1422） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上 述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可 流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（6） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（9） 股票、权证等权益类资产占基金资产的 60%～95%，债券等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%～40%；
（10） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（611） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（712） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（813） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（914） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（1015） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（1116） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（1317） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（1418） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 法律法规或中国证监会规定的其他限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。 除上述第（7）、（8）、（14）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%，其中，本基金投资于军工改革主题证券不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（13） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（14） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（18） 本基金参与股指期货交易时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券 市值之和,不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一 年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在 任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任 何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净 值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合 基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1320） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（1421） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始，且监督职责仅以托管协议中承诺监督的内容为限。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期 间内，基金投资不受上述比例限制；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受前述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金在封闭期内，基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；在开放期内，基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金参与国债期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品种外，应当遵守下列要求：
1） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金在开放期内主动投资于流动性受限资产的市值不得超过本基金资产净值的 15%；因证券、期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；在封闭期内，本基金不受该比例的限制；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定在开放期内，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除第（2）、（12）、（13）项规定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定的除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本集合计划组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 10%。因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合前款所规定比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本集合计划投资于同一机构发行的债券及非金融企业债务融资工具占资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过计划资产净值的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本集合计划总资产不得超过净资产的 140%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 个月，债券回购到期后不得展期；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本集合计划逆回购资金余额不得超过上一交易日计划资产净值的 40%，采用净额担保结算的 1 天期债券质押式回购交易除外；对于逆回购资金余额超过计划资产净值 5%的交易对手，管理人对该交易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质押式回购交易除外；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本集合计划投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过产品资产净值的 10%；同一管理人管理的现金管理产品和货币市场基金投资于同一金融机构的存款、同业存单、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该金融机构最近一个年度净资产的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过集合计划资产净值的 10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过集合计划资产净值的 2%；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本集合计划投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过 5%；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期管理人管理的全部货币型集合资产管理计划投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的百分之十；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定集合计划管理人应当对份额持有人集中度实施严格的监控与管理，根据份额持有人集中度情况投资组合实施调整，并遵守以下要求：
1） 当本集合计划前 10 名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额的 50%时，本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于 30%；
2） 当本集合计划前 10 名集合计划份额持有人的持有份额合计超过集合计划总份额的 20%时，本集合计划投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金 融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得低于 20%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本集合计划应保持足够比例的流动性资产以应对潜在的赎回要求，其投资组合应当符合下列规定：
1） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占集合计划资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
2） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的
3） 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占集合计划资产净值的比例合计不得超过 30%；
4） 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占资产净值的比例不得超过 20%；
（15） 本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致。
（16） 本集合计划投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占集合计划资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括银行存款、同业存单、中国证监会认定的其他品种；
（17） 本集合计划不得投资于主体信用评级和债项信用评级非最高级的企业债、公司债、短期融资券、中期票据，不得投资于主体信用评级在最高级以下的超短期融资券；发行人同时有两家以上境内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（1）、（2）、（14）中 1）、（15）项情形之外，因市场波动、集合计划规模变动、证券发行人合并、债券信用评级调整等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。管理人应当自集合计划合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。
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Samples: 集合资产管理计划
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金股票投资占基金资产的比例为 0-95%，投资于中国稀缺资产主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过基金净值的 10%；
（620） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
（21） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（22） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（23） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（24） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（725） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1326） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（1427） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为0%-100%，非公开发行股票 资产占非现金基金资产的比例不低于80%；转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等在封闭期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金 后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券 的10％；本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％，中国证监会规定的特殊品种除外；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；
（16） 本基金如投资股指期货的：转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基 金（LOF）后，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。在封闭期内，任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
（18） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（19） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
（20） 转换为信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金（LOF）后，本基金总资 产不得超过基金净资产的140%；封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；
（21） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（22） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（23） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（24） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（12）、（21）、（22）项以外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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Samples: 更新招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80沪深 300 非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的 90%；在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的 100%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金持有的所有流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金对于股指期货投资比例的限制，将遵从中国证监会、中国金融期货交易所的相关规定。
（15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金的投资范围保持一致。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（10）、（15）、（16）项外，因证券期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，投资于信用债的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除第（2）、（8）、（11）、（12）条外，因证券市场波动、基金规模变动等基金 管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（12） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（1214） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%若本基金参与股指期货交易的，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（1315） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（1416） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（9）、（15）和（16）项另有约定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形或基金合同另有约定的除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金股票投资占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票比例为股票资产的 0-50%；基金所投资股票需符合科技创新产业及子产业的定位要求，且投资于科技创新主题的证券资产占非现金基金资产的比例不低于 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（15） 基金参与股指期货、国债期货交易，应当遵守下列要求：开放式基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支 持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16） 基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（17） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（18） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 基金参与融资业务后，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（9）、（19）、（20）情形之外，因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-30%，本基金债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%；； 南方安泰混合型证券投资基金招募说明书（更新）
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金保留现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（18） 基金参与股指期货交易时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年南方安泰混合型证券投资基金招募说明书（更新） 以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基 金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（23） 法律法 规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定期货市场波动、上市 公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20％；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）不得超过基金资产净值的100％；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定除上述第（5）、（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 股票资产占基金资产的比例为 70%-95%，本基金界定的消费行业相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金投资于消费行业相关的股票的比例不低于股票资产的 90%；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（45） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（56） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（67） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（78） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（89） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（1213） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1314） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（1415） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。本基金参与股指期货交易，应当符合下列投资限制：
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的70%，股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的30%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10基金的总资产不得超过基金净资产的140%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年，债券回购到期后不展期；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的15％；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该上市公司可流通股票的30％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规定的比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（15） 本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定除上述第（2）、（12）、（13）、（14）项规定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（63） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（74） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（85） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
D、 本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易 的股票合并计算；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票（含存托凭证）等资产的比例不超过基金资产的 20%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 基金管理人承诺，本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（1314） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金参与国债期货投资时：在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（1415） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（16） 本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法发行上市的股票合并计算；
（17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（11）、（12）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会 规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 托管协议
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80股票等权益类资产占基金资产的比例为 0-40%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过基金资产净值的 10%；
（620） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1321） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（1422） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金股票资产投资比例不低于基金资产的90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（15） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（16） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（17） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（18） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（19） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；如本基金投资股指期货的，在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（20） 基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定除上述第（16）项另有约定以及第（3）、（10）、（11）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终，在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金参与国债期货交易，除中国证监会另有规定或批准的特殊基金品种外，应当遵守下列要求：
1） 基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: Fund Prospectus
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（63） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（74） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（85） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
D、 本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期 货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的100%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（10）、（11）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的0-50%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（18） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定（本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%）；
（19） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行, 与境内上市交易的股票合并计算;
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（9）、（10）和（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，回购期限不得超过 1 年，到期后不得展期；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 未来法律法规或监管部门取消或变更公开募集证券投资基金参与国债期货交易相关限制的，则本基金投资不再受相关限制或以变更以后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（5）、（6）项以外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规 定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15） 本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（16） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（17） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、港股通额度不足等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80股票资产占基金资产的 90%-95%，投资于标普港股通低波红利指数成分股和备选成分股的资产不低于非现金基金资产的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金参与股指期货交易，需遵守下列规定：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等。若本基金在交易日日终未持有股指期货合约，则不受此条款约束；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的 90%-95%；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（14） 本基金参与股票期权交易，需遵守下列规定：
1） 本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3） 本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（16） 本基金持有的全部中小企业私募债券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（17） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1318） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（1419） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；
（20） 法律法规和中国证监会规定的及《基金合同》约定的其他投资比例限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0-95%，债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的5%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（18） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行。
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，届时无需召开基金份额持有人大会。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高于基金资产的 20%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券， 其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%。因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限 制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述（2）、（9）、（10）、（13）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，届时按最新规定执行。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（(1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%) 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不 得超过 240 天；
（(2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 ) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制(3) 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（(4) 本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
(5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 ) 本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
（(6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 ) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
(7) 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，可不受此限制；
(8) 本基金投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的 5%；
(9) 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
(10) 投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
(11) 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 (12) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 (13) 本基金应投资于信用级别评级为 AAA 以上(含 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(14) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
(15) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
(16) 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
(17) 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
(18) 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） (19) 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定(20) 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制(21) 法律法规、中国证监会规定的其他比例限制。法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（1）、（4）、（6）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于新华沪港深新兴消费品牌指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产 的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（16） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当不低于基金资产的 90%；
（18） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（19）情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（19）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（63） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（74） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（85） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
D、 本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，且投资于采用摊余成本法估值的债券资产不低于基金净资产的 50%（如因基金资产价格波动等原因导致摊余成本法计量的金融资产被动低于上述 50%比例的，应在 1 个月内调整至符合比例要求），采用交易策略、相应以市价法估值的债券资产不低于基金净资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中现金不包括结算备付金、存出保证金等。本基金在封闭期到期日前 1 个月内可以不满足上述投资比例限制；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等在封闭期内，采用摊余成本法估值的固定收益类资产的到期日（或行权到期日）不得晚于封闭期的最后一日；
（3） 本基金投资于可转换债券及可交换债券的合计比例不超过基金资产的 10%；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（45） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（56） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（67） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20%，中国证 监会规定的特殊品种除外；
（78） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（89） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期在封闭期内，本基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）项情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为0%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例占本基金股票资产的0-50%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（18） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定（本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%）；
（19） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行, 与境内上市交易的股票合并计算;
（22） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（9）、（10）和（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定期货市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80股票资产占基金资产的比例为45%-90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的15％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
a. 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
b. 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
c. 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
d. 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
a. 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
b. 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%；
c. 本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
d. 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的30%；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（16） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自封闭运作期届满之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（63） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（74） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（85） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权 所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述（6）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需召开基金份额持有人大会审议。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的10%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140基金资产总值不得超过基金资产净值的140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%； 因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，但需提前公告，不需要再经基金份额持有人大会审议。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（63） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（74） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（85） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值 的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
D、 本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本集合计划投资于可转换债券资产比例不超过集合计划资产的 10%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本集合计划管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致投资信用债券债项评级为 AA（含）以上（若无债项评级，主体评级或担保机构评级需为 AA（含）以上，且对中债资信评估有限公司评级信息不予参考），资产支持证券（票据）及可转换公司债券不受此条限制；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；投资信用债券和利率债券中，债项或主体或担保机构评级为 AA 级的债券市值不高于集合计划资产的 20%，AA+级的债券市值不高于集合计划资产的 50%， AAA 级的债券市值不低于集合计划资产的 50%。
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不展期；
（14） 本集合计划投资国债期货时，应当遵守下列限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；
2） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；
3） 本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《集合计划合同》关于债券投资比例的有关约定；
4） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；
（15） 本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与集合计划合同约定的投资范围保持一致；
（17） 本集合计划资产总值不超过集合计划资产净值的 140%；
（1318） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《集合计划合同》约定的其他投资限制。除上述第（3）、（12）、（15）、（16）项情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 管理人应当自集合计划合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合集合计划合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合集合计划合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自集合计划合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制。
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Samples: 集合资产管理计划
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金股票资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通股息率 50 强股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16） 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的 10%，并且不得超过基金资产净值的 10%；
（617） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（718） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1319） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资可转换债券和可交换债券合计不超过基金资产的 20%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的100%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金投资于同一信用保护卖方各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（10）、（11）、（13）和（14）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场 波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因 黄金/证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（14） 本基金参与黄金租赁，需满足以下限制：
1） 黄金租赁的对手方仅限于上海黄金交易所金融类会员中的银行和分类评级在 A 类以上的证券公司；
2） 本基金参与出借的黄金现货合约价值不超过基金资产净值的 30%，出借期限最长不超过 12 个月，平均剩余期限不超过 6 个月，出借给单个交易对手的黄金现货合约不超过基金资产净值的 10%；
3） 本基金发生流动性问题时，基金管理人有权提前终止租赁协议，要求交易对手方归还黄金现货合约；
（15） 本基金持有买入黄金现货延期交收合约价值不超过基金资产净值的 10%，持有买入黄金现货延期交收合约、黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约的价值之和不得超过基金资产净值的 100%，持有卖出黄金现货延期交收合约价值不得超过基金持有黄金现货实盘合约及上海金集中定价合约价值之和的 10%；
（916） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；本基金参与黄金现货延期交收合约交易后，每个交易日终，扣除黄金现货延期交收合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
（1017） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述（1）、（2）、（9）、（11）、（12）、（16）情形之外，因黄金/证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、目标 ETF 暂停申购、赎回或二级市场交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因黄金 /证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 项规定投资比例的，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金持有的净敞口（持有的股票、权证市值和买入、卖出股指期货合约价值之和，买入和卖出轧差计算）将保持在基金资产净值的 0 至 40%之间。本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金参与股指期货交易应当符合基金合同约定的保本策略和投资目标，且每日所持期货合约及有价证券的最大可能损失不得超过基金净资产扣除用于保本部分资产后的余额。
（15） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（16） 基金的总资产不得超过基金净资产的 200%；
（17） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情况除外。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定，期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于基金非现金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金在条件允许的情况下可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15） 本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%；
2） 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券的比例，合计不得超过基金资产净值的 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制投资于具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 5%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金不得与基金管理人的股东进行交易，不得通过交易上的安排人为降低剩余期限的真实天数；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本基金投资现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款，可不受此限制；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
（15） 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（16） 法律法规或监管部门规定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 本基金将在自基金合同生效之日起不超过六个月内完成建仓。 由于基金规模或市场的变化导致的投资组合超过上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，以达到标准。但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80％；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前 10 个工作日、开放期以及开放期结束后的 10 个工作日内，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限制；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金开放期内每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金投资于单只中小企业私募债券的比例不高于基金资产净值的 10%；
（814） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金在封闭期内的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%，在开放期内的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（1315） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例为 0%-100%；债券资产占基金资产的比例范围为 0%-100%；开放期内或按照《基金合同》的约定，本基金转型为上市开放式基金（LOF）后股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；开放期内或转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10%；
（5） 基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（6） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（7） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（8） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（610） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（711） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（812） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（913） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（1014） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（1115） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期年，债券回购到期后不展期；
（1216） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（17） 如本基金投资股指期货的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在封闭期内，任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券之和，不得超过基金资产净值的 100%；开放期内或转换为上市开放式基金（LOF）后，在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%； 本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（18） 如本基金投资国债期货的，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（19） 在封闭期内，本基金投资中小企业私募债券的剩余期限，不得超过本基金的剩余封闭运作期；本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（20） 本基金在封闭期内，基金总资产不得超过基金净资产的 200%，开放期或转换为上市开放式基金（LOF）后，基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1321） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定开放期内或转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金主动投资于流 动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上 市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所 规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（1422） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（13）、（21）、（22）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 或监管部门另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的，不受前述限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（125） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（136） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
（147） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
（8） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（9） 基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（10） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；
（13） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除上述第（11）和（12）条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于港股通股息率 50强股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算），其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（15） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16） 本基金投资单只中期票据的额度不得超过其发行总额度的10%，并且不得超过基金资产净值的10%；
（17） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；
（18） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的，应当根据风险管理的原则， 并制定严格的授权管理制度和投资决策流程。基金管理人运用基金财产投资证券衍生品种的具体比例，应当符合中国证监会的有关规定。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事宜另行具体协商。 除上述（12）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定；
（15） 本基金参与信用衍生品交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品；
2） 本基金投资的信用衍生品名义本金不得超过本基金中对应受保护债券面值的 100%；
3） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不超过基金资产净值的 10%； 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合本项规定投资比例的，基金管理人应在 3 个月内进行调整；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（15）项以外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金境外投资的，须遵循以下限制：
1） 基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，本款所称银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
2） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
3） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或《基金合同》规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
4） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%，临时借入现金的期限以中国证监会规定的期限为准；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本基金境内投资的，须遵循以下限制：
1） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
2） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。若基金超过上述除第（2）、（3）项外的投资比例限制，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内对境内投资部分进行调整、应当在 30 个工作日内采用合理的商业措施对境外投资部分进行调整，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，经履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；投资于股票、可转换债券（不含可分离交易可转债纯债部分）、可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过本基金所投资股票资产的 50%)；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算）不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%，本基金不得投资于合约类信用衍生品; 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述（11）、（12）所规定比例限制的，基金管理人应在 3个月之内进行调整；
（13） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；
（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 本基金若参与国债期货交易的，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（17） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（1318） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（1419） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（11）、（12）、（14）、（15）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（67） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（78） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（89） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：
1） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
2） 在任何交易日日终，持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关规定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金参与信用衍生品交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品；
2） 本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券 面值的 100%；
3） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品，名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（11）、（12）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等 权益类资产比例不超过基金资产的 20%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（14） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（615） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（716） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金的基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1317） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期的前 10 个交易日、开放期及开放期结束后 10 个交易日的期间内，基金投资不受上述比例限制。 在开放期内，本基金所持有现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭期内，本基金不受该比例的限制；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 在封闭期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的 200%；在开放期内，本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（1）项第二款、第（8）、第（10）、第（11）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金保持现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（67） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（78） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（89） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 10%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项以外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分及投资于可转债或可交换债券部分不受前述限制；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受前述限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场中债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金参与国债期货交易，应遵循以下投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
5） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定除第（7）、（8）条外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金权益类资产占基金资产的比例不高于 50%；固定收益类资产占基金资产的比例不低于 50%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金持有的同一信用级别资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（13） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（16） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1317） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的 80％；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本集合计划管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得 超过集合计划资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超 为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的 140%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本集合计划参与国债期货投资后，应遵循下列限制：
1） 集合计划在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过集合计划资产净值的 15%；
2） 集合计划在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过集合计划持有的债券总市值的 30%；
3） 本集合计划所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 集合计划在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日集合计划资产净值的 30%；集合计划所持有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧 差计算）应当符合资产管理合同关于债券投资比例的有关约定；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合前款所规定比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本集合计划开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。。 管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适
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Samples: 集合资产管理计划
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：： 南方安泰混合型证券投资基金招募说明书（更新）
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例为0-30%，本基金债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金保留现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；
（15） 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；南方安泰混合型证券投资基金招募说明书（更新）
（18） 基金参与股指期货交易时，在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值， 不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年 以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（21） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应根据中国证监会相关规定进行投资。基 金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（22） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（23） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述第（2）、（9）、（10）、（15）项另有约定外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定期货市场波动、上市 公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制，届时无需召开基金份额持有人大会。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金持有一家上市公司的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（6） 本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 80%～95%，其中投资于具有高成长性、基本面良好的中小盘股票的资产合计不低于非现金资产的 80%。债券、中期票据、权证、货币市场工具、资产支持证券及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 5%～20%；
（7） 基金保留的其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（8） 基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的 3%；
（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（610） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（711） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（812） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（913） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（1014） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（15） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（1116） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（1217） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（19） 基金的总资产不得超过基金净资产的 140%；
（1320） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
（1421） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 基金管理人应当自转为南方中小盘成长股票型证券投资基金之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除上述第（7）、（16）、（17）、（18）项另有约定外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，以达到标准，但中国证监会规定的特殊情况除外。法律法规另有规定的从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； 本基金参与国债期货投资，需遵循下列（14）-（17）的投资组合限制：
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
（15） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
（16） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（17） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（18） 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品；
（19） 本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；
（20） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）项、第（5）项、第（6）项、第（13）项、第（18）项、第 （20）项另有约定外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资产净值的10%；本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%；本基金管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，债券投资占基金资产的比例为5%-40%；资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资比例的规定；
（15） 有关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金管理人在履行适当程序后，则本基金不受上述规定的限制。 除上述第（10）、（11）、（13）项外，因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内调整完毕。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%；其中投资标的指数成份股、备选成份股的比例不低于非现金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（5） 本基金的境外投资应遵循以下限制：
1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%，其中境外银行中，银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行。在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
3） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
4） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，但持有货币市场基金不受此限制；
5） 本基金基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％；
6） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%，临时借入现金的期限以中国证监会规定为准 ；
（6） 本基金的境内投资应遵循以下限制：
1） 本基金持有一家公司的证券，其市值不超过资产净 10％；
2） 本基金管理人的全部持有一家公司发行证券，不超过该证券的 10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种不受此条款规定的比例限制；
3） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（64） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（75） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（86） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（97） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（118） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（127） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；;
（138） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
法律法规及中国证监会规定的其他限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（1）条、第（6）条中第 1）-6）项及第 8）项、第 （14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 7）条规定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外； 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第（5）条中第 1）-5）项条规定的投资比例的，基金管理人应当在超过比例后 30 个工作日内采用合理的商业措施进行调整，以符合投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
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Samples: 托管协议
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10%，但本基金完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分不受限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%，但本基金完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分不受限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金资产总值不超过基金资产净值的140%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金股票投资比例不低于基金资产的80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得 超过其各类资产支持证券合计规模的10%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不展期；
（15） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（16） 本基金总资产不得超过基金净资产的140%；
（17） 本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%；
（19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80％；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 基金参与国债期货交易，应当遵守下列要求：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
3） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、 卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
4） 在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（4） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（45） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10%；完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（56） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（8） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（610） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（711） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（812） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%； 因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合（13）、（14）规定比例限制的，基金管理人应在 3个月之内进行调整；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（6）、（7）、（13）、（14）项情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5％的现金及到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（7） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支 持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（5）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短期债券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（1210） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（11） 在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，本基金持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券/期货市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。期货市场波动、证券发行人合
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资标的指数成份股及备选成份股（均含存托凭证）的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金参与股指期货投资，需遵循下述比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金可参与融资业务，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（15） 本基金参与转融通证券出借业务，需遵循下述比例限制：
1） 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
2） 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
3） 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
4） 证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务；
（16） 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行，与内地上市交易的股票合并计算；
（17） 法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本集合计划组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天， 平均剩余存续期不得超过 240 天；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 10%。因证券市场波动、证券停牌、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划不符合前款所规定比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本集合计划投资于同一机构发行的债券及非金融企业债务融资工具占资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过计划资产净值的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10本集合计划总资产不得超过净资产的 140%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，债券回购最长期限为 1 个月，债券回购到期后不得展期；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本集合计划逆回购资金余额不得超过上一交易日计划资产净值的 40%，采用净额担保结算的 1 天期债券质押式回购交易除外；对于逆回购资金余额超过计划资产净值 5%的交易对手，管理人对该交易对手及其质押品均应当有内部独立信用研究支持，采用净额担保结算的债券质押式回购交易除外；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 本集合计划投资于同一金融机构发行的债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过产品资产净值的 10%；同一管理人管理的现金管理产品和货币市场基金投资于同一金融机构的存款、同业存单、债券及以该金融机构为交易对手的逆回购资金余额，合计不得超过该金融机构最近一个年度净资产的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资以私募资产管理计划为交易对手的逆回购资金余额合计不得超过集合计划资产净值的 10%，其中单一交易对手的逆回购资金余额不得超过集合计划资产净值的 2%；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本集合计划投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占集合计划资产净值的比例合计不得超过 5%；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期管理人管理的全部货币型集合资产管理计划投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%管理人管理的全部公开募集性质的集合计划持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的百分之十；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。集合计划管理人应当对份额持有人集中度实施严格的监控与管理，根据份额持有人集中度情况投资组合实施调整，并遵守以下要求：
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Samples: 资产管理合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本集合计划债券资产的比例不低于集合计划总资产的 80%；投资于可转换公司债券、可交换债券的比例合计不超过集合计划总资产的 20%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本集合计划保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 本集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的集合资产管理计划品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 本集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本集合计划持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 管理人管理的全部公开募集性质的集合资产管理计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。本集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过集合计划资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、集合计划规模变动等管 理人之外的因素致使集合计划不符合该比例限制的，管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本集合计划与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与资产管理合同约定的投资范围保持一致；
（13） 集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《资产管理合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市场波动、证券发行人合并、集合计划规模变动等管理人之外的因素致使集合计划投资比例不符合上述规定投资比例的，管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 管理人应当自资产管理合同生效之日起 6 个月内使集合计划的投资组合比例符合资产管理合同的有关约定。在上述期间内，本集合计划的投资范围、投资策略应当符合资产管理合同的约定。托管人对集合计划的投资的监督与检查自资产管理合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本集合计划，管理人在履行适当程序后，则本集合计划投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
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Samples: 集合资产管理计划
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 60%—95%，其中港股通标的股票占股票资产的比例不超过 50%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%20％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（13）、（15）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
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Samples: 招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%；
C、 最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
D、 本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（63） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（74） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（85） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（6） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；
（7） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（8） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%，在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定在任何交易日日终，持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期 权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（17） 本基金参与转融通证券出借业务应当符合以下要求：
A、 出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；
B、 参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 30%； C、最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；
D、 本基金参与证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券除上述（6）、（9）、（10）、（17）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述（17）规定的，基金管理人不得新增证券出借业务。法律法规另有规定时，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（16） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均计算；
（20） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定从其规定；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（1）、（2）、（7）、（10）、（11）、（19）情形之外，因证券、期货市场波
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于沪深 300 安中动态策略指数的成份股的组合比例不低于基金资产的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（12） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述投资比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定在任何交易日日终，本基金持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；在任何交易日日终，本基金持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（16） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（14）、（15）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金更新招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期年，债券回购到期后不展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（13）、（14）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊 情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80%本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。本基金不投资股票、权证、可转债和可交换债；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10%；
（5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（7） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（68） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（79） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（810） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（911） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（1112） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（1213） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 基金总资产不超过基金净资产的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（5）、（6）、（11）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人 合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规 另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，但本基金跟踪标的指数的指数化投资部分不计入本项限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（65） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（76） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（87） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（98） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（119） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%；债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（1210） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（11） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（12） 本基金持有单只企业中期票据，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金参与国债期货交易，遵循以下中国证监会规定的投资限制：
i） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
ii） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
iii） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
iv） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例 的有关约定；
v） 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
（15） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（16） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（19） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（8）、（13）、（17）项外，因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制10％，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可 转债的纯债部分除外）、可交换债券；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 本基金参与国债期货投资，需遵循下列（14）-（17）的投资组合限制：
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
（15） 在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
（16） 基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
（17） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（18） 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信 用衍生品；
（19） 本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；
（20） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；
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Samples: 基金招募说明书
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于中证红利低波动 100 指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（13） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（15） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
（16） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（17） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定；
（18） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（19） 本基金参与转融通证券出借业务的，应当符合下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不低于 2 亿元；参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以上的出借证券归为流动性受限资产；同时，本基金参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算；
（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（7）、（10）、（11）、（19）情形之外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（19）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律法规另有规定的，从其规定。
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Samples: 基金合同
组合限制. 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金债券资产投资占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于短期债券资产的比例不低于非现金基金资产的 80本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；投资于跟踪同一标的指数的公募基金的市值不超过基金净值的 10%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（134） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定本基金境外投资组合应遵循以下限制：
1） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的 20%，在基金托管账户的存款可以不受上述限制；
2） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%；
3） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%。持有货币市场基金可以不受上述限制；
4） 本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20％；
5） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的 10%；
6） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%，前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；
7） 境外金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定：
i） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％；
ii） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％；
iii） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级； 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易； 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％；
iv） 本基金拟投资衍生品，基金管理人在产品募集申请中应当向中国证监会提交基金投资衍生品的风险管理流程、拟采用的组合避险、有效管理策略；
v） 基金管理人应当在基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告；
vi） 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品。
8） 本基金可以参与境外证券借贷交易，并且应当遵守下列规定：
i） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级；
ii） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％；
iii） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要；
iv） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种：
a） 现金；
b） 存款证明；
c） 商业票据；
d） 政府债券；
e） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证；
v） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券；
vi） 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。
9） 基金可以根据正常市场惯例参与境外正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定：
i） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级；
ii） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102％。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要；
iii） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红；
iv） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102％。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要；
v） 基金管理人应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。
10） 本基金参与境外证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的 50％。 前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。
（145） 法律法规及中国证监会规定和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（9）、（10）情形之外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 本基金境内投资组合应遵循以下限制：
1） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
2） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。
1、 组合限制”投资比例规定的，基金管理人应当在超过比例后三十个工作日内采用合理的商业措施进行调整，以符合投资比例限制要求。因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述第（1）条和第（3）条规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时，从其规定。
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