华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金
华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金
更新的招募说明书
（2024 年第 1 号）
基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司
二〇二四年六月二十八日
重要提示
本基金于 2022 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会《关于准予华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可 [2022]1198 号）注册，进行募集。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金的基金合同自 2022 年 6 月 29 日正式生效。
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金的标的指数为中证同业存单 AAA 指数。 1、选样方法
中证同业存单 AAA 指数样本由满足以下条件的同业存单构成：
（1）种类：在银行间市场上市的同业存单，币种为人民币；
（2）发行期限：1 年及以下；
（3）主体评级：AAA；
（4）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。
中证同业存单 AAA 指数采用派许加权综合价格指数方法计算，计算公式为：报告期指数=（报告期样本总市值+报告期样本派息及再投资）/除数×100
其中，报告期样本总市值=∑[(净价+应计利息)×发行量×权重因子]
xxxx介于 0 和 1 之间，以使单一发行人权重不超过 8%。指数计算用价格为中证估值价格，其他计算用基础数据、除数调整参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。
有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：xxx.xxxxxxx.xxx.xx。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险（包
括但不限于巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带 来的风险等）、本基金特有的风险（包括主要投资同业存单带来的风险、最短 持有期内不能赎回基金份额的风险、开始办理赎回业务前不能赎回基金份额的 风险、标的指数回报与同业存单市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风 险、标的指数计算出错的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份券停 牌或违约的风险、资产支持证券投资风险、《基金合同》提前终止的风险等）、管理风险、合规性风险、操作风险等。
本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券违约等潜在风险。
本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损 失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合 法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致 变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从 而影响本基金投资收益水平。
本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额均设置 7 天最短持有期。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言）或自基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），
投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回基金份额的风险。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理赎回，对投资者
存在流动性风险。投资者可能面临基金份额在基金合同生效之日起 1 个月内不能赎回的风险。
《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元的，《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。同时，若指数编制机构停止服务，基金管理人应依照基金合同约定召开基金份 额持有人大会，基金份额持有人大会未成功召开或表决事项未通过的，基金合 同终止。因此，基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。
本基金初始面值为人民币 1.00 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。
本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管 理的其它基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽 职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负担。
投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本招募说明书以及基金管理人网站的公示。
本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作 为发起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。
本次招募说明书相关信息更新截止日为 2024 年 6 月 28 日，有关财务数据截止日为 2024 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日。
十八、风险揭示 100
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 109
二十、基金合同的内容摘要 111
二十一、基金托管协议的内容摘要 112
二十二、对基金投资人的服务 113
二十三、其他应披露事项 115
二十五、备查文件 120
附件一：基金合同内容摘要 121
一、绪言
《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》
（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（ 以下简称“《指数基金指引》”）及其他有关规定以及《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性xx或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
二、释义
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司
3、基金托管人：指兴业银行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书：指《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告：指《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金基金份额发售公告》
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委
员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月
1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章
的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同
年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 22 日颁布、同年 2 月
1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管等业务
24、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3 个月
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
38、《业务规则》：指《华安基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金
管理人和投资人共同遵守
39、发起式基金：指按照《运作办法》等中国证监会规定的相关条件募集，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基 金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理， 下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的证券投资基金
41、发起资金提供方：指包括以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员
42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%
49、元：指人民币元
50、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
57、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
58、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
59、基金产品资料概要：指《华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新
60、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
61、最短持有期限：本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置
7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日（对于认购份额而言）或基金份额申购确认日（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内
（不含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 6 天起（如
为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请
62、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户
63、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、名称：华安基金管理有限公司
2、住所：xx（xx）xxxxxxxxxxxxxxxxx 000 x X x
0000 x
3、法定代表人：xxx
4、设立日期：1998 年 6 月 4 日
5、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20 号
6、注册资本：1.5 亿元人民币
7、组织形式：有限责任公司
8、经营范围：从事基金管理业务、发起设立基金以及从事中国证监会批准的其他业务
9、存续期间：持续经营
10、联系电话：000-00000000
11、客户服务电话：0000000000
12、联系人：xx
（二）注册资本和股权结构
1、注册资本：1.5 亿元人民币
2、股权结构
持股单位 | 持股占总股本比例 |
国泰君安证券股份有限公司 | 51% |
国泰君安投资管理股份有限公司 | 20% |
上海工业投资（集团）有限公司 | 12% |
上海锦江国际投资管理有限公司 | 12% |
上海上国投资产管理有限公司 | 5% |
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
（1）董事会
朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
陈志刚先生，本科学历。历任上海市黄浦区人民法院书记员、助理审判员；上海国际信托投资公司金融三部项目经理；上投投资管理有限公司总经理助理、副总经理、总经理；上海国际集团资产管理有限公司监事长；上海华东实业有 限公司总经理；上海市再担保有限公司总经理；上海国际集团有限公司风险合 规部总经理。现任上海上国投资产管理有限公司党支部书记、董事长、法定代 表人；兼任申联国际投资有限公司董事、上海证券有限责任公司董事、上海谐 意资产管理有限公司监事。
郭传平先生，硕士研究生学历。历任国泰君安证券哈尔滨西大直街营业部副总经理（主持工作）、总经理（兼齐齐哈尔营业部总经理）、黑龙江营销总部副总经理（主持工作）、总经理、黑龙江分公司总经理、上海市委市政府联席办督查专员助理、国泰君安证券公司业务巡视督导委员会委员、国泰君安期货有限公司党委委员、纪委书记、监事长等职务。现任国泰君安证券公司巡察委员会巡察专员、国泰君安投资管理股份有限公司党委书记、董事长。
孙瑜先生，硕士，高级会计师。历任上海柴油机股份有限公司财务总监，
锦江国际（集团）有限公司金融事业部副总经理、财务总监，锦江国际（集团）有限公司财务副总监，上海锦江国际投资管理有限公司首席财务官。现任锦江 国际（集团）有限公司副总裁。
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十 佳法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事 务所高级合伙人。
严弘先生，博士研究生学历，教授。历任美国得克萨斯大学奥斯汀分校金融学助理教授、美国南卡罗来纳大学达拉莫尔商学院金融学终身教职、美国证券交易委员会及美国联邦储备局访问学者、长江商学院和香港大学客座教授、亚洲金融学会会刊《金融国际评论》主编。现任上海交通大学上海高级金融学院金融学教授、学术副院长，中国私募证券投资研究中心主任和全球商业领袖学者项目（GES）学术主任。
（2）监事会
张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股份有限公司合规总监、总法律顾问、工会主席，华安基金管理有限公司监事长。
许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司 中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，华安资产管理（香港）有限公司董事。
诸慧女士，硕士研究生学历，经济师。22 年基金行业从业经验。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。
（3）高级管理人员
朱学华先生，本科学历，25 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局
首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有限公司党委书记、董事长、法定代表人。
张霄岭先生，博士研究生，24 年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。
翁启森先生，硕士研究生学历，29 年金融、证券、基金行业从业经验。历 任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP 摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司 全球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任 华安基金管理有限公司副总经理、首席投资官。
杨牧云先生，本科学历、硕士，23 年金融法律监管工作经验。历任上海市人民检察院科员，上海证监局副主任科员、主任科员、副处长、处长。现任华安基金管理有限公司督察长。
姚国平先生，硕士研究生学历，20 年金融、基金行业从业经验。历任香港恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
谷媛媛女士，硕士研究生学历，24 年金融、基金行业从业经验。历任广发银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
范伊然女士，硕士研究生，3 年证券、基金行业从业经验。历任洛阳广播电视局记者、主持人，中央电视台新闻中心记者、编导，中国文化遗产研究院
（国家水下文化遗产保护中心）副主任，国家文物局政策法规司副司长、国务院新闻办国家文物局新闻发言人（2019 年、2020 年），国泰君安证券股份有限公司行政办公室品牌中心主任、战略客户部副总经理。现任华安基金管理有限公司副总经理。
任志浩先生，硕士研究生学历，27 年证券、基金行业从业经验。历任原国泰证券、国泰君安证券信息技术部系统开发、维护和分析岗、国泰君安证券交易技术总监、总经理助理兼创新业务总监、副总经理兼创新业务主管、副总经理兼服务体系开发主管、副总经理兼部门一线合规风控负责人。现任华安基金管理有限公司首席信息官。
2、本基金基金经理
李邦长先生,硕士研究生，14 年基金行业从业经历，具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010 年 3 月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作。2016 年 3 月至 2019 年
12 月，同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。 2016 年 3 月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016 年 11 月 起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月 至 2022 年 2 月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金 经理。2019 年 7 月起，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安 现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022 年 6 月起，同时担 任华安中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
3、本公司采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
张霄岭先生，总经理
翁启森先生，副总经理、首席投资官杨明先生，投资研究部高级总监
许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监贺涛先生，固定收益部高级总监
苏圻涵先生，全球投资部副总监
万建军先生，基金投资部总监，兼任投资研究部联席总监邹维娜女士，首席固收投资官兼绝对收益投资部高级总监胡宜斌先生，基金投资部总监
上述人员之间不存在亲属关系。
4、业务人员的准备情况：
截至 2024 年 3 月 31 日，公司目前共有员工 518 人（不含子公司），其中 69.3%具有硕士及以上学位，92.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有 关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、IT 运营、综合行政、合 规风控等五个业务板块组成。
根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责：
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、按照规定召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
12、中国证监会规定的其他职责。
1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及相关法律法规的行为的发生；
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；
（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投资理念，规范基金运作。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动。
1、内部控制的原则
（1）健全性原则
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（2）有效性原则
通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度的有效执行。
（3）独立性原则
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
（4）相互制约原则
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
（5）成本效益原则
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
2、内部控制的组织体系
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部分：
（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。
（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和公司管理层的行为行使监督权。
（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。
（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其他风险控制重大事项。
（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情况进行合规性监督检查，对督察长负责。
（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位 员工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职 责进行自律。
3、内部控制制度概述
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分
组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
4、基金管理人内部控制五要素
内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控。
（1）控制环境
控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。
公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。
（2）风险评估
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，并监督各个环节的改进实施。
（3）控制活动
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制 衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严 格有效的三道监控防线：
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。
各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。
以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。
公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独立。
（4）信息沟通
为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，公司采取以下措施：
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。
制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。
（5）内部监控
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环境、控制活动等进行持续的检验和完善。
监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制度，保证制度的有效实施。
公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。
5、基金管理人内部控制制度声明
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人基本情况
1、基本情况
名称：兴业银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦办公地址：上海市银城路 167 号
邮政编码：200120 法定代表人：吕家进
成立日期：1988 年 8 月 22 日
批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复[1988]347 号基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2005]74 号
组织形式：股份有限公司
注册资本：207.74 亿元人民币存续期间：持续经营
2、发展概况及财务状况
兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批
股份制商业银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年截至 2023 年 12 月 31日，公司目前共有员工 505 人（不含子公司），其中 69.1%具有硕士及以上学位，92.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个业务板块组成。
（一）内部控制目标
严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。
兴业银行基金托管业务内部控制组织架构由总行内部控制委员会、总行风
险管理部门、总行审计部、总行资产托管部、总行运营管理部及分行托管运营机构共同组成。各级内部控制组织依照本行相关制度对本行托管业务风险管理和内部控制实施管理。
1、全面性原则：内部控制贯穿资产托管业务的全过程，覆盖各项业务和产品，以及从事资产托管业务的各机构和从业人员；
2、重要性原则：内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域；
3、独立性原则：开展托管业务的部门和岗位的设置应权责分明、相对独立、相互制衡；
4、审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，保证托管资产的安全与完整为出发点，“内控优先”，“制度优先”，审慎发展资产托管业务；
5、制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率；
6、适应性原则：内部控制体系应同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标，内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行相应修改和完善；内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正；
7、成本效益原则：内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。
1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。
2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。
3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。
4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。
5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。
6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。
基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。
基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。
五、相关服务机构
一、基金份额发售机构
1、直销机构
（1）华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼
2118 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31-32
层
法定代表人：朱学华
成立日期：1998 年 6 月 4 日
客户服务统一咨询电话：40088-50099传真：021-58406138
（2）华安基金管理有限公司电子交易平台华安电子交易网站：www.huaan.com.cn
智能手机 APP 平台：iPhone 交易客户端、Android 交易客户端 2、代销机构
（1）名称：中国银行股份有限公司注册地址：北京市复兴门内大街 1 号联系电话：95566
（2）名称：交通银行股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号联系电话：95559
（3）名称：内蒙古银行股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路 33 号办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区腾飞南路 33 号客服电话：4000596019
（4）名称：中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号联系电话：95599
（5）名称：中国建设银行股份有限公司注册地址：北京市西城区金融大街 25 号联系电话：95533
（6）名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号联系电话：95588
（7）名称：中信银行股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层,32-42 层联系电话：95558
（8）名称：上海浦东发展银行股份有限公司注册地址：上海市黄浦区中山东一路 12 号 联系电话：95528
（9）名称：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号联系电话：95561
（10）名称：中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号联系电话：95568
（11）名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号联系电话：95580
（12）名称：北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层联系电话：95526
（13）名称：华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号联系电话：95577
网址：www.hxb.com.cn/www.95577.com.cn
（14）名称：上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区银城中路 168 号联系电话：95594
（15）名称：广发银行股份有限公司
注册地址：广东省广州市越秀区东风东路 713 号联系电话：400-830-8003
（16）名称：平安银行股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号联系电话：95511 转 3
网址：bank.pingan.com
（17）名称：宁波银行股份有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号联系电话：95574
（18）名称：中原银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环路 23 号中科金座大厦联系电话：95186
（19）名称：上海农村商业银行股份有限公司注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号
联系电话：021-962999网址：www.srcb.com
（20）名称：浙商银行股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号联系电话：95527
（21）名称：东莞银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号联系电话：956033
（22）名称：江苏银行股份有限公司注册地址：江苏省南京市中华路 26 号联系电话：95319
（23）名称：渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路 218 号联系电话：95541
（24）名称：乌鲁木齐银行股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市会展大道 599 号 A 座乌鲁联系电话：（0991）96518
（25）名称：大连银行股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市中山区中山路 88 号联系电话：4006640099
（26）名称：哈尔滨银行股份有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区尚志大街 160 号联系电话：95537/4006095537
（27）名称：东莞农村商业银行股份有限公司注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号联系电话：(0769) 961122
（28）名称：嘉兴银行股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市昌盛南路 1001 号联系电话：96528
（29）名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
注册地址：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号联系电话：0757-22223388
（30）名称：江苏苏州农村商业银行股份有限公司注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号联系电话：956111
（31）名称：江苏江南农村商业银行股份有限公司注册地址：常州市武进区延政中路 9 号
联系电话：(0519)96005 网址：www.jnbank.com.cn
（32）名称：长沙银行股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座联系电话：0731-96511
（33）名称：江苏昆山农村商业银行股份有限公司注册地址：江苏省昆山市前进东路 828 号
联系电话：0512-96079
（34）名称：郑州银行股份有限公司
注册地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 22 号联系电话：95097
（35）名称：珠海华润银行股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东 1346 号联系电话：0756-96588
（36）名称：晋商银行股份有限公司
注册地址：山西省太原市小店区长风街 59 号联系电话：9510-5588
（37）名称：福建海峡银行股份有限公司
注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号海峡银行大厦联系电话：400-893-9999
（38）名称：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司注册地址：浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号
联系电话：400-88-96596
（39）名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层
1301-1305 室,14 层
联系电话：400-990-8826
（40）名称：华瑞保险销售有限公司
注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座
13、14 层
联系电话：952303
（41）名称：云南红塔银行股份有限公司注册地址：云南省玉溪市东风南路 2 号 联系电话：0877-96522
（42）名称：九江银行股份有限公司联系电话：95316
（43）名称：贵州银行股份有限公司联系电话：400696655
网址：bgzchina.com
（44）名称：重庆农村商业银行股份有限公司联系电话：966866
（45）名称：北京农村商业银行股份有限公司联系电话：010-96198；4008896198
（46）名称：招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦联系电话：95555
（47）名称：万联证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号 18、19 楼全层联系电话：86-20-38286588
（48）名称：恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼
联系电话：86-10-83270996,86-471-4962367
（49）名称：国新证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室联系电话：010-85556017
（50）名称：国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号
联系电话：86-791-88250788,86-791-86288130,86-791-88250701
（51）名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号联系电话：86-28-86150207
（52）名称：国元证券股份有限公司注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系电话：86-551-62207323,86-551-62207968
（53）名称：申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
联系电话：86-991-2307533
（54）名称：渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室联系电话：86-22-23839177
（55）名称：兴业证券股份有限公司注册地址：福建省福州市湖东路 268 号
联系电话：86-591-38507869,86-21-38565565
（56）名称：中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号联系电话：0531-68889021
（57）名称：天风证券股份有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层联系电话：86-27-87618867
（58）名称：山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼联系电话：86-351-8686668,86-351-8686905
（59）名称：第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼联系电话：86-755-23838868
（60）名称：湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼联系电话：86-731-84430252
（61）名称：华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5-5
联系电话：86-755-82707766
（62）名称：东吴证券股份有限公司注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号联系电话：86-512-62601555
（63）名称：德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼联系电话：021-68761616
（64）名称：西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室联系电话：86-29-87406171,86-29-87211007
（65）名称：华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号联系电话：025-83389999
（66）名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号联系电话：86-21-38676798
（67）名称：信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼联系电话：86-10-63080906
（68）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层联系电话：0591-87278701
（69）名称：东方证券股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦联系电话：021-63325888
（70）名称：华龙证券股份有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼联系电话：86-931-4890668
（71）名称：方正证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-
3717
联系电话：0731-85832367
（72）名称：首创证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层联系电话：86-10-84976608
（73）名称：长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层联系电话：86-755-83516072
（74）名称：光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号联系电话：86-21-22169914
（75）名称：财通证券股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼联系电话：86-571-87821312
（76）名称：华金证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室联系电话：021-20655588
（77）名称：中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼联系电话：86-10-56052830
（78）名称：中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位:自编 01 号）1001
室（部位:自编 01 号）
联系电话：020-88836999
（79）名称：国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层联系电话：86-755-82130188
（80）名称：招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号联系电话：86-755-82960432
（81）名称：东北证券股份有限公司注册地址：长春市生态大街 6666 号联系电话：86-431-85096806
（82）名称：南京证券股份有限公司注册地址：南京市江东中路 389 号 联系电话：86-25-58519900
（83）名称：甬兴证券有限公司
注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层联系电话：0574-89265162
网址：https://www.yongxingsec.com
（84）名称：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室联系电话：86-20-87550265,86-20-87550565,86-20-66338888
（85）名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座联 系 电 话 ： 86-755-23835383,86-10-60836030,86-755-23835888,86-10-
60838888
（86）名称：上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼联系电话：086-21-53686888
（87）名称：华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7888 号东海国际中心一期 A 栋 2301A
联系电话：86-21-54967382
（88）名称：诚通证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 27 号楼 12 层联系电话：010-83561000
（89）名称：大同证券有限责任公司
注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层联系电话：486-4007121212,86-351-5257877
（90）名称：中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101
联系电话：86-10-80926716,86-10-80929800,86-10-80926608
（91）名称：海通证券股份有限公司注册地址：上海市广东路 689 号
联系电话：021-23180000
（92）名称：国联证券股份有限公司注册地址：无锡市金融一街 8 号
联系电话：086-510-82833209
（93）名称：中国中金财富证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L4601-L4608
联系电话：0755-82026586
（94）名称：开源证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层联系电话：029-88365835
（95）名称：申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层联系电话：86-21-33389888
（96）名称：长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号联系电话：027-65799866
（97）名称：平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22- 25 层
联系电话：86-755-33547914
（98）名称：红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号联系电话：0871-63577888
（99）名称：华安证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号联系电话：86-551-65161691,86-551-65161539
（100）名称：国海证券股份有限公司注册地址：广西桂林市辅星路 13 号
联系电话：86-771-5539038,86-771-5532512
（101）名称：粤开证券股份有限公司
注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层联系电话：86-20-81008826
（102）名称：财信证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B座）26 层
联系电话:86-731-84403396
网址：86-731-84403360,86-731-89955783
（103）名称：国金证券股份有限公司
注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号联系电话：86-28-86690021
（104）名称：东莞证券股份有限公司注册地址：东莞市莞城区可园南路一号联系电话：0769-26621306
（105）名称：中原证券股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号联系电话：86-371-69177590
（106）名称：中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001
联系电话：86-532-68722868,86-531-89606159
（107）名称：华宝证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层联系电话：86-21-20321056
（108）名称：长城国瑞证券有限公司
注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼联系电话：86-10-68085359
（109）名称：中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区芳芷一路 13 号舜远金融大厦 1
栋 23 层
联系电话：0755-82943755
（110）名称：华源证券股份有限公司
注册地址：西宁市南川工业园区创业路 108 号联系电话：86-10-57672000
（111）名称：五矿证券有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦
2401
联系电话：86-755-23375559
（112）名称：东方财富证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼联系电话：86-891-6526117,86-21-23586688
（113）名称：国投证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦联系电话：86-10-83321376
（114）名称：西南证券股份有限公司注册地址：重庆市江北区金沙门路 32 号联系电话：86-23-63786433
（115）名称：爱建证券有限责任公司
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼联系电话：86-21-32229888
（116）名称：北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 号 17 号平房 157
联系电话：95118、400 098 8511 (个人业务)400 088 8816 (企业业务)
网址：kenterui.jd.com
（117）名称：北京度小满基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼联系电话：95055
（118）名称：腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话：95017(拨通后转 1 转 8) ，4000-890-555网址：www.tenganxinxi.com
（119）名称：上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼联系电话：021-50810673
（120）名称：上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室联系电话：400-700-9665
（121）名称：蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室联系电话：4000-766-123，95188-8
（122）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
联系电话：400-820-2899
（123）名称：浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室联系电话：4008-773-772
（124）名称：通华财富(上海)基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室联系电话：400-101-9301
（125）名称：泛华普益基金销售有限公司
注册地址：成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室联系电话：400-080-3388
（126）名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
联系电话：400-6099-200
（127）名称：北京格上富信投资顾问有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室联系电话：010-82350618、400-080-5828
（128）名称：北京汇成基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2
联系电话：400-619-9059
（129）名称：济安财富(北京)资本管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室联系电话：400-075-6663，400-673-7010
（130）名称：上海联泰资产管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室联系电话：400-046-6788，400-118-1188
（131）名称：上海钜派钰茂基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 379 号金穗大厦 14 楼联系电话：400-021-2428
网址：https://www.jpinvestment.cn/
（132）名称：泰信财富投资管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206
联系电话：400-004-8821
（133）名称：上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元联系电话：400-820-5369
（134）名称：上海中正达广基金销售有限公司注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室联系电话：400-6767-523
（135）名称：南京苏宁基金销售有限公司注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号联系电话：95177
（136）名称：上海陆金所基金销售有限公司
注册地址：（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元联系电话：400-821-9031
（137）名称：珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室—3491
联系电话：020-89629066
（138）名称：和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5
联系电话：4000-555-671
（139）名称：奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （ 入住深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话：400-684-0500
（140）名称：大连网金基金销售有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室联系电话：4000-899-100
（141）名称：上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 13 号楼 2 层联系电话：4008201515
（142）名称：深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦 18 楼联系电话：400-9302-888
（143）名称：北京雪球基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
联系电话：400-159-9288
网址：https://danjuanapp.com/
（144）名称：上海中欧财富基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行大厦 1585 室联系电话：400-700-9700
网址：https://www.qiangungun.com/
（145）名称：上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室联系电话：400-817-5666
（146）名称：洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 9 号楼 701 室联系电话：400-8189-598
网址：https://www.hongtaiwealth.com/
（147）名称：上海大智慧财富管理有限公司
注册地址：上海浦东杨高南路 428 号 1 号楼 10-11 层联系电话：021-20219931，021-20292031
（148）名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
联系电话：400-821-5399
（149）名称：深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元联系电话：4006788887
（150）名称：上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层联系电话：4001818188
（151）名称：大河财富基金销售有限公司
注册地址：贵州省贵阳市高新区湖滨路 109 号瑜赛进丰高新财富中心 26 层
1 号
联系电话：0851-88235678
（152）名称：玄元保险代理有限公司
注册地址：上海市中国(上海)自由贸易试验区锦康路 258 号 10 楼 02 单元联系电话：400-080-8208
网址：https://www.licaimofang.com/
（153）名称：重庆华瑞保险代理有限公司
注册地址：重庆市渝中区上清寺街道中山三路 121 号第 12 层 1218 室联系电话：023-63835890
（154）名称：贵州众惠基金管理有限公司
注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区 C 栋标准厂房
联系电话：13823013259
（155）名称：深圳新华信通基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话：0755-23964670
（156）名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室联系电话：400-921-7755，400-032-5885
（157）名称：嘉实财富管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心办公
楼二期 53 层 5312-15 单元 联系电话：400-021-8850
（158）名称：北京创金启富投资管理有限公司
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31 号中水大厦 215A
联系电话： 010-66154828
（159）名称：北京中植基金销售有限公司
注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室联系电话：400-8180-888
（160）名称：北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 18 号 15 层办公楼一座 1502 室联系电话：400-066-9355、86-010-62675369
网址：fund.sina.com.cn/
（161）名称：上海陆享基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032
室
联系电话：021-53398816
（162）名称：博时财富基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层联系电话：4006105568
（163）名称：上海攀赢基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城路 116 号大华银行大厦 7 楼网址：http://www.pytz.cn/
基金管理人可以根据情况变更或增减其他销售代理机构，并在基金管理人
网站公示。
名称：华安基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼
2118 室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号二期 31－32 层法定代表人：朱学华
电话：（021）38969999传真：（021）33627962联系人：赵良
名称：通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼负责人：韩炯
电话：（021）31358666传真：（021）31358600联系人：陈颖华
经办律师：安冬、陈颖华
四、会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01 室
办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888传真：（021）23238800
联系人：楼茜蓉
经办注册会计师：单峰、楼茜蓉
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《基金合同》及其他有关规定，经中国证监会 2022 年 6 月 9 日证监许可【2022】
1198 号文注册募集。
本基金自自 2022 年 6 月 20 日起向全社会公开募集，截至 2022 年 6 月 27
日募集工作顺利结束。
本基金基金类型为契约型开放式，基金存续期间为不定期。
本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
基金管理人有权对发售对象的范围予以进一步限定，具体发售对象见基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。本基金暂不向金融机构自营账户销售，如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
经普华永道中天会计师事务所验资， 本次募集的净认购金额为
5,506,757,747.16 元人民币； 认购资金在募集期间产生的银行利息共计
867,508.33 元人民币。募集资金已于 2022 年 6 月 29 日划入本基金在基金托管人兴业银行股份有限公司开立的基金托管专户。
本次募集有效认购总户数为 17,287 户。按照每份基金份额初始发售面值
1.00 元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额共计 5,506,757,747.16 份基金份额； 利息结转的基金份额为 867,508.33 份基金份额。两项合计共 5,507,625,255.49 份基金份额，已全部计入基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）运用固有资金认购本基金 10,000,500.00 份基金份额（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 0.18%；本基金管理人基金从业人员认购持有的基金份额总额为 10,204.57 份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为 0.00019%。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。
七、基金合同的生效
根据《基金法》、《运作办法》等法律法规以及本基金基金合同、招募说 明书的有关规定，本基金本次募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监 会办理完毕基金备案手续，并于 2022 年 6 月 29 日获得中国证监会的书面确认，基金合同自该日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理 本基金。
八、基金份额的申购、赎回与转换
一、基金的运作方式
本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。
本基金开始办理赎回业务后，对于每份基金份额，自基金合同生效日起
（对于认购份额而言）或自基金份额申购确认日起（对于申购份额而言）至该日后的 6 天内（不含当日），投资者不能提出赎回申请；该日后的第 6 天起
（如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回申请。
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
三、申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对每份基金份额设置 7 天最短持有期。开放日的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、业务操作需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效日之日起不超过 1 个月开始办理赎回，具体业
务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人认购或多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额的首个可办理赎回日可能不同。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类 基金份额申购、赎回的价格。
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。如遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银 行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业 务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。在发生 巨额赎回或本基金基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以开放日交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人。
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表 销售机构已经接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的 确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
1、投资者通过基金管理人以外的销售机构或基金管理人的电子交易平台申 购本基金的，每个基金账户申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费，下 同）。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的 业务规定为准。投资者通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单 笔最低申购金额为人民币 10 万元。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
2、基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时，每次赎回申请不得低于 1
3、本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元（公募资产管理产品 除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见 更新的基金招募书或相关公告。本基金可以对单个投资人累计持有的基金份额 上限进行限制，具体规定请参见更新的基金招募书或相关公告。投资者可多次 申购，但单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等出 资认购的基金份额除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外)。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模 予以控制。具体见基金管理人相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（一）申购费用和赎回费用
1、本基金不收取申购费用。
2、本基金对每份基金份额设置 7 天的最短持有期，不收取赎回费。红利再投资份额的锁定期视作与原份额相同。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以对基金销售费用实行一定的优惠。
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
1、申购份额的计算方式
本基金不收取申购费用，申购份额的计算公式为：申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值
例：某投资者投资 10 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为
1.0150 元，则其可得到的申购份额计算如下：申购份额＝100,000/1.0150＝98,522.17 份
即：某投资者投资 10 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为
1.0150 元，则其可得到的申购份额为 98,522.17 份。
2、申购份额的处理方式
申购的有效份额为净申购金额除以当日基金份额净值，有效份额单位为份。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。
3、本基金赎回金额的计算
本基金采用“份额赎回”方式，赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，计算公式：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额−赎回费用
计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者赎回本基金 10 万份基金份额，持有时间为 30 天，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的净赎回金额为：
赎回总金额=100,000×1.0150=101,500.00 元
赎回费用=0 元
净赎回金额=101,500.00–0=101,500.00 元
即：投资者赎回本基金 10 万份基金份额，持有时间为 30 天，对应的赎回费率为 0，假设赎回当日基金份额净值是 1.0150 元，则其可得到的净赎回金额为 101,500.00 元。
4、基金份额净值的计算
本基金基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。计算公式为：T 日基金份额净值＝T 日基金资产净值/T 日基金份额余额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。
八、拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等出资认购的基金份额除外）持有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。
8、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构发生异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
9、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投资者单日或单笔申购金额上限的。
10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第 1、2、3、5、6、8、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时，基 金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额 支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的 比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日 可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢 复赎回业务的办理并公告。
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（3）如发生单个开放日内单个基金份额持有人申请赎回的基金份额超过前一开放日的基金总份额的 20%时，基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人 20%以内
（含 20%）的赎回申请与其他投资者的赎回申请一并按前述“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”条款办理。延期办理的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
（4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在规定媒介上刊登公告。
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒介上刊登暂停公告。
2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1 个估值日的基金份额的基金份额净值。
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放日在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。
十三、基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提
供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。
十五、定期定额投资计划
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
十八、基金份额的质押或其他业务
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构有权制定和实施相应的业务规则。
十九、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回
本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。
二十、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。
九、基金的投资
一、投资目标
本基金通过指数化投资，力争实现对标的指数的有效跟踪，力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。
二、投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标， 还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括非标的指数成份券和备选成份 券的其他同业存单、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府 支持债券、政府支持机构债券、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债 的纯债部分等）、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等非金融企业债 务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
当法律法规或监管机构的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的 指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。
1、优化抽样复制策略
本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的成份券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
2、替代性策略
对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况，本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时，基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代。
3、债券投资策略
本基金进行债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，使基金资产得到更加合理有效的利用，从而提高投资组合收益。
本基金将以市场利率趋势研判为主，基于对宏观经济环境的深入研究和基金未来现金流的分析，在保证流动性和风险可控的前提下，灵活运用目标久期策略、收益率曲线策略、相对价值策略、骑乘策略和利差套利策略等对债券品种进行主动投资。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
今后，随着证券/期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等， 基金还将积极寻求其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其 他品种，本基金将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
未来，随着市场的发展和基金管理运作的需要，基金管理人可以在不改变投资目标的前提下，遵循法律法规的规定并履行适当程序后，相应调整或更新投资策略，并可在招募说明书更新中公告。
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产净值的 80%，投资于标的指数成份券及备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；
（3）本基金投资的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券剩余期限或回售期限在 397 天以内（含 397 天）；
（4）本基金投资的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单的期限在 1 年以内（含 1 年）；
（5）本基金主动投资的金融工具（包括同业存单、信用债、非金融企业债务融资工具、银行存款、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种）的主体信用评级不低于 AAA；信用评级主要参照最近一个会计年度的主体信用评级，如果对发行人同时有两家以上境内评级机构（不包含中债资信）评级的，应采用孰低原则确定其评级；本基金持有上述金融工具期间，如果其信用评级下降不再符合前述标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内调整至符合约定；
（6）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的 特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制；
（7）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种以及中国证监会认定的特殊投资组合可以不受此条款规定的比例限制；
（8）本基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单、债券、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他金融工具占
基金资产净值的比例合计不得超过 10%；
（9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（10）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%；
（11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（12）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（13）本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（5）、（15）、（16）项外，因证券市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、标的指数成份券调整、标的指数成份券流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。
如果法律法规或监管部门对上述投资比例限制进行变更的，如适用于本基
金，基金管理人在履行适当程序后，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是法律法规或中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基 金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机 制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意， 并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过 三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。
如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，则基金管理人在履行适当程序后可不再受相关限制或以变更后的规定为准。
五、业绩比较基准
本基金的标的指数为：中证同业存单 AAA 指数。
本基金的业绩比较基准为：中证同业存单 AAA 指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。
中证同业存单 AAA 指数由中证指数有限公司编制和发布，其样本券由银行间市场上市的主体评级为 AAA、发行期限 1 年及以下的同业存单组成，采用市值加权计算，以反映 AAA 级同业存单的整体表现，可作为本基金的业绩比较基
准和标的指数。
若未来出现标的指数不符合要求（因成份券价格波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内 向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与 其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会 进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金 合同终止。
自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。
若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后变更本基金的标的指数及业绩比较基准，报中国证监会备案，并在规定媒介上公告。
本基金预期风险和预期收益低于股票型基金和偏股混合型基金，高于货币市场基金。同时，本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份券及其备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的利益；
2、有利于基金财产的安全与增值；
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
八、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计
师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会审议。
侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2024 年 3 月 31 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
1 | 权益投资 | - | - |
其中：股票 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | 2,899,271,518.72 | 96.20 |
其中：债券 | 2,899,271,518.72 | 96.20 | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,632,913.73 | 0.15 |
8 | 其他资产 | 109,800,765.87 | 3.64 |
9 | 合计 | 3,013,705,198.32 | 100.00 |
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有指数投资股票。
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票投资。
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
1 | 国家债券 | - | - |
2 | 央行票据 | - | - |
3 | 金融债券 | 122,320,300.54 | 5.34 |
其中：政策性金融债 | 122,320,300.54 | 5.34 | |
4 | 企业债券 | - | - |
5 | 企业短期融资券 | 294,077,396.72 | 12.84 |
6 | 中期票据 | 113,320,041.53 | 4.95 |
7 | 可转债（可交换债） | - | - |
8 | 同业存单 | 2,369,553,779.93 | 103.43 |
9 | 其他 | - | - |
10 | 合计 | 2,899,271,518.72 | 126.55 |
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量 （张） | 公允价值 （元） | 占基金资产净值比例 （%） |
1 | 11237095 2 | 23 广州银行 CD108 | 1,000,000 | 99,742,529.67 | 4.35 |
2 | 11237234 4 | 23 广州农村商业银行 CD139 | 1,000,000 | 99,618,299.45 | 4.35 |
3 | 11230207 3 | 23 工商银行 CD073 | 1,000,000 | 99,503,527.32 | 4.34 |
4 | 11230402 | 23 中国银行 | 1,000,000 | 99,321,866.94 | 4.34 |
5 | CD025 | ||||
5 | 11231607 7 | 23 上海银行 CD077 | 1,000,000 | 99,314,311.48 | 4.33 |
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金投资股指期货的投资政策
无。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本期国债期货投资政策
无。
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
（3）本期国债期货投资评价
无。
11、投资组合报告附注
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2023 年 8 月 23 日,广州银行因违反金融统计业务管理规定、违反支付结算管理规定等违法违规事项,被中国人民银行广东省分行(广东银罚决字〔2023〕
1 号)给予警告,并处罚款人民币 896.9 万元的行政处罚。2023 年 11 月 17 日,广州银行因未全面认定关联自然人、未全面认定关联非自然人、关联交易未按规定备案等违法违规事项, 被国家金融监督管理总局广东监管局( 粤金罚决字
〔2023〕26 号)没收违法所得并处罚款合计 1168.40 万元。
2023 年 11 月 29 日,中国银行因违反账户管理规定等违法违规事项,被中国 人民银行(银罚决字〔2023〕93 号)给予警告,没收违法所得 37.340315 万元,罚 款 3664.2 万元。2023 年 12 月 28 日,中国银行因部分重要信息系统识别不全面、灾备建设和灾难恢复能力不符合监管要求等违法违规事项,被国家金融监督管理 总局(金罚决字〔2023〕68 号)给予罚款 430 万元的行政处罚。
2023 年 4 月 21 日,上海银行因无结售汇业务资质的分支机构违规办理结售汇业务等违法违规事项,被国家外汇管理局上海市分局(上海汇管罚字〔2023〕 3111221101 号)给予警告,处罚款 9834.50 万元人民币,没收违法所得 19.90 万
元人民币,罚没款合计 9854.40 万元人民币。2023 年 11 月 15 日,上海银行因不良贷款余额数据报送存在偏差等违法违规事项,被国家金融监督管理总局上海监管局(沪金罚决字〔2023〕51 号)责令改正,并处罚款共计 690 万元。2023 年 11
月 15 日,上海银行因封闭式产品投资非标准化资产终止日晚于产品到期日等违 法违规事项,被国家金融监督管理总局上海监管局(沪金罚决字〔2023〕52 号) 责令改正,并处罚款共计 690 万元。2023 年 11 月 27 日,上海银行因未尽职审核 办理股权转让购付汇业务,被国家外汇管理局上海市分局(上海汇管罚字〔2023〕 3111220301 号)处罚款 70 万元人民币,没收违法所得 2,572,326.64 元人民币,
罚没款合计 3,272,326.64 元人民币。2023 年 12 月 28 日,上海银行因未按规定提供报表等违法违规事项,被国家金融监督管理总局上海监管局(沪金罚决字
〔2023〕81 号)罚款合计 145 万元,其中总行 15 万元,分支机构 130 万元。 2023 年 11 月 22 日,建设银行因单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保
险公司开展保险业务合作等违法违规事项,被国家金融监督管理总局(金罚决字
〔2023 〕29 号)没收违法所得并处罚款合计 3791.879382 万元,其中,总行 2041.879382 万元,分支机构 1750 万元。2023 年 12 月 27 日,建设银行因并表管理内部审计存在不足等违法违规事项,被国家金融监督管理总局(金罚决字
〔2023〕41 号)罚款 170 万元。
2023 年 8 月 10 日,江苏银行因报送的互联网保险业务数据不真实、未按规
定披露互联网保险信息, 被国家金融监督管理总局江苏监管局( 苏金罚决字
〔2023〕2 号)给予警告,处 16 万元罚款的行政处罚。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）其他资产构成
序号 | 名称 | 金额（元） |
1 | 存出保证金 | 12,466.46 |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | - |
4 | 应收利息 | - |
5 | 应收申购款 | 109,788,299.41 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 其他 | - |
8 | 合计 | 109,800,765.87 |
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。
十、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）基金净值表现
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
（截止时间 2023 年 12 月 31 日）
阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差 ④ | ①－③ | ②－④ |
自基金合同生效日 （2022- 6-29）至 2022- 12-31 | 0.75% | 0.02% | 0.98% | 0.02% | -0.23% | 0.00% |
自 2023- 1-1 至 2023- 12-31 | 2.39% | 0.01% | 2.47% | 0.01% | -0.08% | 0.00% |
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
十一、基金的财产
一、基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。
十二、基金资产的估值
一、估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金所拥有的同业存单、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
（一）对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估 值日有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于 该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允 价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据 表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。
与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
（二）对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
（三）如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应
对估值进行调整并确定公允价值。
本基金按以下方式进行估值：
1、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化以及证 券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券 价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最 近交易市价，确定公允价格。
（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金管理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理
（1）首次公开发行未上市的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（2）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的 情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对 于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行 调整，确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用估值技术确定公允价值。
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对 于含投资人回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回 售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方 估值机构未提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，
未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。
4、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利息收入。
5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。
1、基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金份额的基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。
如按照上述保留位数的份额净值对投资者的申购或赎回进行确认可能引起基金份额净值剧烈波动的，为维护基金份额持有人利益，基金管理人与基金托管人协商一致后，可以临时增加基金份额净值的保留位数并以此进行确认，并在确认完成后予以恢复，具体保留位数以届时公告为准。
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额的基金份额净值，并按规定公告。
2、基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额的基金份额净值，但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每 个工作日对基金资产估值后，将基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理：
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
（2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。
七、暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；
3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
基金资产净值和基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。
九、实施侧袋机制期间的基金资产估值
本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户基金份额净值。
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司、指数编制机构 发送的数据错误及存款银行或第三方估值机构提供的数据错误，或国家会计政 策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基 金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采 取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
十三、基金的收益与分配
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；投资人选择红利再投资方式取得的基金份额，其持有期限视同收益分配前原基金份额持有期限，即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。
七、实施侧袋机制期间的收益分配
本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配。
十四、基金的费用与税收
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费；
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、基金的相关账户的开户费用、账户维护费用；
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的
计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前五个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、销售服务费
本基金销售服务费年费率为 0.20%。销售服务费计提的计算公式如下： H＝E×0.20%÷当年天数
H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理 人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前五 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
4、上述“一、基金费用的种类”中第 4-10 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：
1、标的指数许可使用费。本基金标的指数许可使用费由基金管理人支付；
2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
3、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
4、《基金合同》生效前的相关费用；
5、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十五、基金的会计与审计
一、基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；
4、会计制度执行国家有关会计制度；
5、本基金独立建账、独立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
十六、基金的信息披露
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基金从其最新规定。
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及
《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、对证券投资业绩进行预测；
3、违规承诺收益或者承担损失；
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
6、中国证监会禁止的其他行为。
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。
（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概
要
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人应当在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于规定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。
《基金合同》生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。
（七）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
2、《基金合同》终止、基金清算；
3、转换基金运作方式、基金合并；
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
8、基金募集期延长或提前结束募集；
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
14、基金收益分配事项；
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；
17、本基金开始办理申购、赎回；
18、本基金发生巨额赎回并延期办理；
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
21、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值；
23、调整基金份额类别的设置；
24、基金推出新业务或服务；
25、基金变更标的指数；
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开
澄清。
（九）基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。
（十一）投资资产支持证券相关公告
基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
（十二）实施侧袋机制期间的信息披露
本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。
（十三）中国证监会规定的其他信息。
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子
确认。
基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露
的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
2、不可抗力；
3、发生暂停估值的情形；
4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。
十七、侧袋机制
一、侧袋机制的实施条件
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
基金管理人应当在启用侧袋机制后及时发布临时公告，并及时聘请符合
《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
二、实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回
1、启用侧袋机制当日，本基金登记机构以基金份额持有人的原有账户份额为基础，确认基金份额持有人的相应侧袋账户份额；当日收到的申购申请，按照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回申请，仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。
2、实施侧袋机制期间，基金管理人不办理侧袋账户份额的申购、赎回和转换；同时，基金管理人按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。
3、基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户 总份额的 10%认定。
三、实施侧袋机制期间的基金投资
侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时以主袋账户资产为基准。
基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。
基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。
四、实施侧袋机制期间的基金费用
侧袋机制实施期间，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费。
特定资产以可出售、可转让、恢复交易等方式恢复流动性后，基金管理人应当按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。
侧袋账户资产全部完成变现并终止侧袋机制后，基金管理人应及时聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见。
1、临时公告
在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后基金管理人应及时发布临时公告。
2、基金净值信息
基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和累计净值。
3、定期报告
侧袋机制实施期间，基金管理人应当在基金定期报告中披露报告期内特定资产处置进展情况，披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，需同时注明不作为特定资产最终变现价格的承诺。
七、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，或将来法律法规或监管规则针对侧袋机制的内容有进一步规定的，基金管理人经与