Common use of 其他 - - Clause in Contracts

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例(％) 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 019640 20 国债 10 131,110 13,111,000.00 8.54 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 170210 17 国开 10 100,000 10,336,000.00 6.73 3 110034 九州转债 46,710 5,055,890.40 3.29 4 018006 国开 1702 37,000 3,743,660.00 2.44 5 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。24,750 2,331,202.50 1.52

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产 净值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 200207 20 国开 07 200,000 19,848,000.00 10.26 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 018006 国开 1702 160,000 16,305,600.00 8.43 3 019547 1680013 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 十堰管廊债 200,000 16,248,000.00 8.40 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。136244 16 华夏 02 140,000 14,114,800.00 7.30 5 1680018 16 四会国资债 200,000 12,172,000.00 6.29

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010303 220303 22 进出 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 4,700,000 472,902,057.38 10.58 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 230202 23 国开 02 3,600,000 366,492,230.14 8.20 3 019547 16 国债 200203 20 国开 03 3,000,000 308,976,246.58 6.91 4 230302 23 进出 02 3,000,000 301,025,327.87 6.73 5 190208 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。国开 08 2,100,000 219,850,323.29 4.92

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 占基金资产 净值比例(%) 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 163108 20CHNE01 300,000 30,808,242.74 7.85 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 163181 20 东风 01 300,000 30,629,687.67 7.80 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 163273 20 厦航 01 300,000 30,576,460.28 7.79 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。163335 20 中车 01 300,000 30,545,424.66 7.78 5 163412 20 风电 05 300,000 30,404,753.42 7.75

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（％） 1 010303 190203 19 国开 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 1,700,000 168,912,000.00 8.44 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 180211 18 国开 11 800,000 80,960,000.00 4.05 3 019547 16 国债 120312 12 进出 12 500,000 50,110,000.00 2.50 4 190201 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。国开 01 500,000 49,980,000.00 2.50 5 190404 19 农发 04 500,000 49,975,000.00 2.50

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 数量 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 010303 220203 22 国开 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 200,000 20,327,579.23 21.69 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 188816 21 延长 Y3 100,000 10,177,732.60 10.86 3 019547 16 152438 20 宜国 01 60,000 6,063,920.55 6.47 4 019678 22 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券13 58,000 5,903,375.07 6.30 5 148385 23 中交 04 50,000 5,176,569.32 5.52 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 010303 220203 22 国开 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 4,300,000 438,729,000.00 10.74 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 230208 23 国开 08 2,600,000 261,841,311.48 6.41 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 230203 23 国开 03 2,200,000 225,845,610.96 5.53 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券220412 22 农发 12 1,500,000 153,908,219.18 3.77 5 110059 浦发转债 1,374,070 149,520,424.67 3.66 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净 值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 200315 20 进出 15 19,300,000 1,931,932,324.26 74.15 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 019643 20 国债 13 6,300,000 628,361,080.51 24.12 3 019547 16 019631 20 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 05 5,331,000 515,936,328.88 19.80 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。150218 15 国开 18 4,500,000 455,961,211.28 17.50 5 018083 农发 2001 3,000,000 299,187,861.60 11.48

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 160421 16 农发 21 300,000 30,021,000.00 29.87 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 140228 14 国开 28 200,000 20,146,000.00 20.05 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 180313 18 进出 13 200,000 20,076,000.00 19.98 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。180212 18 国开 12 200,000 20,066,000.00 19.97

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值（元） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 010303 230403 23 农发 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 200,000 20,556,032.79 19.35 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 230402 23 农发 02 100,000 10,394,452.05 9.78 3 019547 16 国债 230401 23 农发 01 100,000 10,148,619.18 9.55 4 110059 浦发转债 37,800 4,113,234.44 3.87 5 127908 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。铁道 01 34,530 3,503,725.99 3.30 注：本基金本报告期末仅持有上述债券

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 190311 19进出11 500,000 51,079,836.07 22.34 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 200219 20国开19 200,000 20,701,300.55 9.05 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 230208 23国开08 100,000 10,320,819.67 4.51 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。102282230 22紫金矿业MTN00 3 100,000 10,317,606.56 4.51 5 102101045 21招金MTN001 100,000 10,312,704.92 4.51

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 160312 16 进出 12 600,000 60,048,000.00 5.63 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 101901079 19 桂铁投MTN002 500,000 50,205,000.00 4.71 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 102101781 21 深圳资本 MTN001 500,000 49,795,000.00 4.67 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。102001200 20 沪金桥MTN001 400,000 40,184,000.00 3.77 5 102000574 20 苏农垦MTN001 400,000 40,092,000.00 3.76

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 190013 19 附息国 债 13 2,800,000 288,120,000.00 24.95 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 190006 19 附息国 债 06 2,300,000 241,891,000.00 20.94 3 019547 16 190007 19 附息国 债 07 2,000,000 207,780,000.00 17.99 4 019623 19 国债 13 600,000 61,740,000.00 5.35 5 019616 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。国债 06 500,000 52,585,000.00 4.55

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 200312 20进出12 1,000,000 100,350,000.00 9.69 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 112111240 21平安银行CD240 1,000,000 97,410,000.00 9.40 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 163281 20CHNE03 800,000 80,240,000.00 7.74 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。155840 19京投05 600,000 60,432,000.00 5.83 5 163225 20宝钢01 600,000 60,114,000.00 5.80

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 合计 38,287,500.00 9.16 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 120305 12 进出 05 200,000 20,008,000.00 4.79 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 126019 09 长虹债 100,000 8,888,000.00 2.13 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 122089 11 马钢 01 50,000 5,064,500.00 1.21 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。126018 08 江铜债 50,000 4,327,000.00 1.04

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 010107 21 国债(7) 125,000 12,525,000.0 0 2.24 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 019645 20 国债 15 76,000 7,623,560.00 1.36 3 019547 16 108802 进出 1902 75,000 7,502,250.00 1.34 4 019649 21 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券01 35,000 3,502,450.00 0.63 5 113050 南银转债 17,980 1,798,000.00 0.32 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 018006 国开 1702 4,810 487,012.50 9.62 2 108604 国开 1805 4,720 474,596.00 9.37 3 019640 20 国债 10 4,740 473,810.40 9.36 4 110059 浦发转债 2,070 212,589.00 4.20 5 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。1,690 206,011.00 4.07

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 210207 21 国开 07 400,000 41,018,958.90 12.56 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 2120116 21 南京银行 01 300,000 30,080,753.42 9.21 3 019547 16 220308 22 进出 08 300,000 29,987,958.90 9.18 4 220215 22 国开 15 200,000 20,142,860.27 6.17 5 019679 22 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。14 200,000 20,137,123.29 6.17

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 210215 21 国开 15 300,000 31,831,032.79 35.42 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 019727 23 国债 24 58,000 5,877,465.75 6.54 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 118031 天 23 转债 29,480 2,983,420.42 3.32 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。118022 锂科转债 30,230 2,966,424.35 3.30 5 113033 利群转债 27,330 2,893,153.80 3.22

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （％） 1 010303 190208 19 国开 08 18,800,000 1,917,976,000.00 20.68 2 150210 15 国开 10 10,200,000 1,068,348,000.00 11.52 3 190409 19 农发 09 10,300,000 1,045,862,000.00 11.28 4 210402 21 农发 02 10,100,000 1,023,231,000.00 11.03 5 200203 20 国开 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券8,000,000 814,160,000.00 8.78 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 200405 20农发05 6,300,000 639,138,452.05 41.37 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 220406 22农发06 2,000,000 202,562,904.11 13.11 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 220313 22进出13 2,000,000 201,552,493.15 13.05 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。184026 21瓯海01 1,400,000 143,568,795.62 9.29 5 184025 21龙港02 1,000,000 103,121,561.64 6.68

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 010303 180204 18 国开 04 300,000 30,930,000.00 9.07 2 019640 20 国债 10 106,410 10,636,743.60 3.12 3 200203 20 国开 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 100,000 9,966,000.00 2.92 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。108802 进出 1902 54,590 5,471,009.80 1.60 5 010107 21 国债⑺ 29,670 2,990,142.60 0.88

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（％） 1 010303 143712 18 招商 G5 500,000 51,115,000.00 7.64 2 112740 18 国信 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 500,000 50,830,000.00 7.60 3 019547 136775 16 国债 中船 02 500,000 50,375,000.00 7.53 4 143607 18 国君 G2 400,000 40,756,000.00 6.10 5 190211 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。国开 11 400,000 40,212,000.00 6.01

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 163148 20海通01 2,000,000 199,160,000.00 3.82 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 163235 20兖煤02 1,800,000 175,122,000.00 3.36 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 136465 16国投01 1,600,000 161,440,000.00 3.09 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。136234 16保利04 1,400,000 142,352,000.00 2.73 5 143616 18浙能01 1,300,000 133,978,000.00 2.57

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 010303 160403 16 农发 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 600,000 59,952,000.00 3.69 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 160215 16 国开 15 500,000 50,020,000.00 3.08 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 127009 冰轮转债 302,336 44,927,129.60 2.76 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。170302 17 进出 02 400,000 40,284,000.00 2.48 5 180202 18 国开 02 100,000 10,112,000.00 0.62

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 220211 22 国开 11 800,000 80,159,890.41 38.07 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 170404 17 农发 04 300,000 31,503,649.32 14.96 3 019547 16 国债 210402 21 农发 02 300,000 30,993,846.58 14.72 4 220206 22 国开 06 300,000 30,188,038.36 14.34 5 190404 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。农发 04 200,000 20,762,115.07 9.86

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比 例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 110053 苏银转债 531,390 65,741,998.47 9.29 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 102101342 21 南航股 MTN001 400,000 40,651,785.21 5.74 3 019547 16 188446 21 外运 01 400,000 40,503,101.37 5.72 4 019666 22 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。01 370,160 37,764,078.15 5.33 5 102100077 21 光大水务MTN001 300,000 31,300,479.45 4.42

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产 净值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 190401 19 农发 01 200,000 21,429,295.08 65.22 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 220215 22 国开 15 100,000 10,560,655.74 32.14 3 019547 185401 22 国新 01 20,000 2,154,499.73 6.56 4 149662 21 圆融 K2 20,000 2,087,221.59 6.35 5 136819 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。川发 01 20,000 2,087,079.45 6.35

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 010303 210402 21 农发 02 1,800,000 180,900,000.00 22.46 2 200208 20 国开 08 1,200,000 118,584,000.00 14.72 3 190203 19 国开 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 1,000,000 100,780,000.00 12.51 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。150218 15 国开 18 700,000 71,372,000.00 8.86 5 210201 21 国开 01 700,000 70,042,000.00 8.70

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值 占基金资产净 值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 220201 22 国开 01 1,400,000 140,471,282.19 10.67 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 220301 22 进出 01 1,000,000 99,846,849.32 7.58 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 210206 21 国开 06 800,000 81,902,158.90 6.22 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。210304 21 进出 04 800,000 81,639,013.70 6.20 5 210411 21 农发 11 800,000 80,752,657.53 6.13

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资 产净值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 180302 18 进出 02 200,000 20,444,000.00 13.09 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 190206 19 国开 06 200,000 20,032,000.00 12.82 3 019547 190305 19 进出 05 200,000 20,022,000.00 12.82 4 180214 18 国开 14 100,000 10,379,000.00 6.64 5 160416 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。农发 16 100,000 10,079,000.00 6.45

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（％） 1 010303 210203 21 国开 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 3,000,000 314,335,479.45 20.55 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 190203 19 国开 03 2,500,000 260,424,315.07 17.02 3 019547 16 国债 190208 19 62,000 6,124,980.00 1.30 国开 08 2,500,000 258,086,712.33 16.87 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。210213 21 国开 13 1,700,000 171,064,766.67 11.18 5 210207 21 国开 07 1,500,000 153,821,095.89 10.06

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 170410 17 农发 10 1,000,000 100,040,000.00 47.30 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 160208 16 国开 08 700,000 69,153,000.00 32.70 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 108601 国开 1703 50,000 4,998,500.00 2.36 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。112358 16BOE01 30,000 2,953,200.00 1.40

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 010303 019664 21 国债 16 15,000 1,514,891.10 9.49 2 122218 12 国航 01 10,450 1,073,382.20 6.72 3 122260 13 中信 02 10,000 1,059,684.11 6.64 4 019654 21 国债 06 10,300 1,053,115.46 6.60 5 127910 19 铁道 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。10,000 1,036,867.12 6.50

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 截至2024年3月31日按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （％） 1 010303 230210 23 国开 10 20,000 2,107,940.98 17.94 2 092318003 23 农发清 发 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 20,000 2,042,565.03 17.38 3 019547 16 国债 230420 23 农发 20 10,000 1,042,770.49 8.87 4 200219 20 国开 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。10,000 1,035,065.03 8.81 5 092202005 22 国开行二级资本 债 01A 10,000 1,023,402.46 8.71

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 190206 19 国开 06 800,000 79,976,000.00 4.24 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 190405 19 农发 05 800,000 79,888,000.00 4.23 3 019547 160206 16 国债 国开 06 700,000 70,028,000.00 3.71 4 190304 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。进出 04 700,000 69,986,000.00 3.71 5 180208 18 国开 08 500,000 50,865,000.00 2.69

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（％） 1 010303 190305 19 进出 05 32,500,000 3,256,552,450.50 75.12 2 108613 国开 2103 19,700,000 1,969,613,111.73 45.43 3 190203 19 国开 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 7,300,000 731,403,658.02 16.87 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券170404 17 农发 04 4,000,000 404,920,544.14 9.34 5 200313 20 进出 13 3,000,000 300,240,055.36 6.93 本基金本报告期末未持有资产支持证券 本基金本报告期末未持有贵金属。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资 产净值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 019640 20 国债 10 996,310 99,591,147.60 3.63 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 110045 海澜转债 528,690 52,826,704.80 1.92 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 113606 荣泰转债 283,670 30,871,806.10 1.12 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。113563 柳药转债 271,510 29,567,439.00 1.08 5 110072 广汇转债 366,490 29,267,891.40 1.07

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比 例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 190209 19 国开 09 200,000 20,194,000.00 34.74 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 180211 18 国开 11 100,000 10,176,000.00 17.50 3 019547 200313 20 进出 13 100,000 10,091,000.00 17.36 4 200207 20 国开 07 100,000 10,028,000.00 17.25 5 019536 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。08 50,000 4,908,500.00 8.44

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 180322 18进出22 1,000,000 103,921,835.62 10.13 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 190311 19进出11 1,000,000 103,766,931.51 10.11 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 180321 18进出21 900,000 93,714,041.10 9.13 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。230203 23国开03 600,000 61,283,391.78 5.97 5 210203 21国开03 400,000 41,396,786.89 4.03

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （％） 1 010303 210015 21 附息国债 15 100,000 10,153,621.92 20.45 2 210211 21 国开 11 100,000 10,138,186.30 20.42 3 210218 21 国开 18 100,000 10,137,460.27 20.42 4 220003 22 附息国债 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。100,000 10,000,665.75 20.14 5 220004 22 附息国债 04 100,000 9,982,290.41 20.10

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 019666 22 国债 01 193,750 19,456,136.1 3 2.96 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 019658 21 国债 10 83,550 8,468,318.98 1.29 3 019547 018006 国开 1702 36,480 3,789,777.27 0.58 4 019641 20 国债 11 19,590 1,995,061.16 0.30 5 019664 21 国债 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券12,000 1,211,912.88 0.18 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 210206 21 国开 06 300,000 30,021,000.0 0 5.15 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 101900783 19 深圳水务 MTN002 200,000 20,164,000.0 0 3.46 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 163133 20 中电 01 200,000 20,144,000.0 0 3.46 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券163096 20 长电 01 200,000 20,132,000.0 0 3.46 5 163281 20CHNE03 200,000 20,060,000.0 0 3.44 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净 值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 128140 润建转债 135,000 25,817,603.42 8.83 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 110068 龙净转债 105,000 19,468,625.34 6.66 3 019547 16 110053 苏银转债 150,000 18,857,424.66 6.45 4 113044 大秦转债 137,000 15,825,714.52 5.41 5 019688 22 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。23 140,000 14,156,696.44 4.84

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净 值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 112613 17 蛇口 01 100,000 10,328,230.14 3.12 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 149173 20 申证 06 100,000 10,284,703.01 3.11 3 019547 16 国债 155512 19 62,000 6,124,980.00 1.30 铁工 05 100,000 10,227,793.97 3.09 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券155656 19 保利 01 100,000 10,186,863.01 3.08 5 155709 19 上汽 01 100,000 10,180,420.27 3.08 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 180312 18 进出 12 300,000 30,084,000.00 3.40 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 180209 18 国开 09 100,000 10,027,000.00 1.13 3 019547 160215 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。国开 15 100,000 10,009,000.00 1.13

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 200302 20 进出 02 500,000 49,560,000.00 40.84 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 200402 20 农发 02 300,000 29,496,000.00 24.31 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 180408 18 农发 08 200,000 20,618,000.00 16.99 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。180409 18 农发 09 100,000 10,071,000.00 8.30

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张数量 （张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 210322 21 进出 22 1,000,000 101,369,342.47 0.86 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 180211 18 国开 11 500,000 51,459,657.53 0.44 3 019547 220216 22 国开 16 500,000 50,172,602.74 0.43 4 019638 20 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。09 280,000 28,508,242.19 0.24 5 110081 闻泰转债 22,830 2,593,676.89 0.02

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 210208 21 国开 08 2,000,000 204,779,013.70 8.84 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 210408 21 农发 08 1,300,000 134,243,378.08 5.80 3 019547 16 国债 190408 19 62,000 6,124,980.00 1.30 农发 08 1,100,000 117,096,084.93 5.06 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。190205 19 国开 05 1,100,000 114,640,854.79 4.95 5 180210 18 国开 10 1,000,000 109,634,657.53 4.74

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 190202 19 国开 02 3,800,000 380,304,000.00 17.35 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 160218 16 国开 18 3,000,000 301,710,000.00 13.76 3 019547 16 国债 170206 17 国开 06 2,500,000 253,450,000.00 11.56 4 180208 18 国开 08 1,600,000 161,072,000.00 7.35 5 190207 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。国开 07 1,600,000 160,048,000.00 7.30

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （％） 1 010303 136188 16 富力 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 49,990 5,128,974.00 9.16 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 122221 12 重工 02 50,000 5,038,000.00 8.99 3 019547 136236 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 复药 01 50,000 5,036,000.00 8.99 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券143245 17 电投 13 50,000 5,006,500.00 8.94 5 136642 16 国航 01 50,000 4,999,000.00 8.92 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 108604 国开 1805 326,600 32,931,078.00 28.60 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 018006 国开 1702 212,000 21,558,280.00 18.72 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 180208 18 国开 08 100,000 10,049,000.00 8.73 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。110059 浦发转债 12,590 1,281,662.00 1.11 5 113021 中信转债 11,480 1,207,810.80 1.05

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （%） 1 010303 200405 20 农发 05 1,900,000 192,890,803.28 19.13 2 092218005 22 农发清发 05 1,500,000 150,575,081.97 14.93 3 210313 21 进出 13 1,300,000 131,195,786.89 13.01 4 200203 20 国开 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。1,000,000 104,200,356.16 10.33 5 220202 22 国开 02 1,000,000 102,502,185.79 10.17

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 210206 21 国开 06 2,000,000 204,755,397. 26 20.55 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 200312 20 进出 12 1,100,000 112,388,356.1 6 11.28 3 019547 16 国债 200302 20 进出 02 1,100,000 112,217,931.5 11.26 1 4 190207 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券国开 07 1,000,000 102,919,232. 88 10.33 5 210402 21 农发 02 900,000 91,317,106.8 5 9.16 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产 净值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 108902 农发 1802 792,000 79,271,280.00 11.39 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 209946 20 贴现国债 46 400,000 39,772,000.00 5.71 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 209935 20 贴现国债 35 300,000 29,850,000.00 4.29 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。128112 歌尔转 2 7,341 1,294,218.30 0.19 5 113587 泛微转债 2,470 343,033.60 0.05

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 220010 22附息国债10 100,000 9,946,834.25 9.32 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 220019 22附息国债19 100,000 9,863,624.31 9.25 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 019679 22国债14 65,000 6,544,565.07 6.13 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。122737 12石油04 20,000 2,208,402.74 2.07 5 019674 22国债09 20,000 2,025,681.64 1.90

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元公允价值 （元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净 值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 200216 20 国开 16 1,000,000 100,130,000.00 4.64 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 200406 20 农发 06 100,000 9,995,000.00 0.46 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 128035 大族转债 31,514 3,555,094.34 0.16 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。128023 亚太转债 26 2,490.54 0.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 序号 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 190305 19进出05 1,400,000 142,394,460.27 50.35 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 200014 20附息国债14 600,000 61,217,934.25 21.65 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 210203 21国开03 500,000 51,086,095.89 18.07 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。210303 21进出03 300,000 31,290,419.18 11.07 5 190207 19国开07 300,000 30,875,769.86 10.92

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（%） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 09240202 24 国开清发 02 1,300,000 130,803,863.01 22.24 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 230413 23 农发 13 900,000 92,613,049.18 15.75 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 092303001 23 进出清发 01 800,000 81,776,307.69 13.90 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。240210 24 国开 10 600,000 60,516,328.77 10.29 5 2128036 21 平安银行二 级 500,000 52,944,639.34 9.00

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 220302 22进出02 400,000 40,108,306.01 18.58 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 190203 19国开03 300,000 30,388,027.40 14.08 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 210402 21农发02 300,000 30,279,827.87 14.03 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券230301 23进出01 300,000 30,040,377.05 13.92 5 220411 22农发11 215,000 21,623,144.93 10.02 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（％占基金资产净值比例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 180413 18 农发 13 33,800,000 3,437,055,796.63 91.40 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 200313 20 进出 13 9,500,000 968,120,113.94 25.75 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 200207 20 国开 07 5,000,000 507,955,215.59 13.51 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。018008 国开 1802 2,695,470 279,595,380.96 7.44 5 108612 国开 2010 999,990 101,290,215.65 2.69

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 112106235 21 交通银行 CD235 500,000 49,869,851.51 9.17 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 210211 21 国开 11 300,000 30,588,131.51 5.62 3 019547 16 国债 112105155 21 建设银行 CD155 300,000 29,938,727.34 5.50 4 149202 20 深投 05 200,000 20,722,356.16 3.81 5 101900950 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。华润 MTN005 200,000 20,702,636.71 3.81

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (％) 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 140215 14 国开 15 18,000,000 1,859,220,000.00 9.71 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 1728006 17 中信银 行债 13,000,000 1,295,060,000.00 6.76 3 019547 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 170402 17 农发 02 12,000,000 1,194,000,000.00 6.23 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。140211 14 国开 11 10,500,000 1,125,705,000.00 5.88 5 140423 14 农发 23 10,300,000 1,092,830,000.00 5.70

其他 - -. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明 细 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％公允价值(元) 占基金资产净值比 例（％） 1 010303 03 国债⑶ 612,660 62,234,002.80 13.20 180302 18 进出 02 200,000 20,444,000.00 13.09 2 113011 光大转债 90,000 10,248,300.00 2.17 190206 19 国开 06 200,000 20,032,000.00 12.82 3 019547 190305 19 进出 05 200,000 20,022,000.00 12.82 4 180214 18 国开 14 100,000 10,379,000.00 6.64 5 160416 16 国债 19 62,000 6,124,980.00 1.30 4 128095 恩捷转债 2,200 1,077,318.00 0.23 注：本基金本报告期末仅持有上述 4 只债券。农发 16 100,000 10,079,000.00 6.45