投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： 1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； 2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； 6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%； 7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； 8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%； 16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
Appears in 2 contracts
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在每次开放期的前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
（2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但开放期内本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
11、 （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（10） 封闭期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 100%；开放期内，债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 在开放期内，本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（12） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（13） 在封闭期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 200%；在开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30（14） 本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品，本基金持有的合约类信用衍生品到期日不得晚于基金封闭运作到期日；
（15） 本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（16） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行（17） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述（15）、（16）项规定投资比例的，基金管理人应在 3 个月内进行调整。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（11）、（12）、（14）、（15）、（16）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其 规定。
Appears in 2 contracts
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制为维护委托人的合法权益，本集合计划投资的投资限制为：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％持有的单只股票市值，依买入成本计算，不得超过集合计划前一交易日资产净值的 8%；持有一家上市公司股票不得超过该上市公司总股本的 4.99%，并不得超过该公司流通股本的 10%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；当集合计划单位净值低于 1.08 时，任一时点(含日内和隔夜)，投资组合的风险敞口（即集合计划所持有的权益类证券市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值）占集合计划净值的比例为-10%至 10%；当集合计划单位净值高于 1.08 时，任一时点(含日内和隔夜)，投资组合的风险敞口（即集合计划所持有的权益类证券市值+买入股指期货合约价值-卖出股指期货合约价值）占集合 计划净值的比例为-20%至 20%；股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定。
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％投资于一家基金管理公司管理的单一基金，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日集合计划资产净值的 10%，投资单只基金不得超过该基金最新规模的 5%且规模不超过其一交易日集合计划资产净值的 30%（货币基金除外）；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％不得投资 S*ST、SST、ST、*ST 类股票（被动持有的除外）；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％不得将集合计划资产用于融资融券交易、定向增发，不得申购或配售新发行的锁定期在本集合计划到期日之后的上市公司股票；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%所投资公司债的债项评级不低于 AA+，企业债的债项评级不低于 AA；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％持有的单只债券市值，依买入成本计算，不得超过集合计划资产净值的 20%；持有的单一债券的数量不得超过该债券发行规模的 10%；持有的一家公司发行的债券不得超过集合计划前一交易日资产净值的 20%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％参与债券正回购资金金额不超过账户净资产的 40%，同时正回购资金不得用于股票等权益类资产投资（正回购资金用途仅由管理人进行监控）；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％投资的债券的加权平均修正久期不超过 3.0 年；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％用于单只新股申报的金额不得超过集合计划资产净值的 50%；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出不得将集合计划资产用于抵押融资或对外担保等用途；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量不得参与中小企业私募债、可转债，不得参与债券申购；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％不得将集合计划资产用于可能承担无限责任的投资；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等集合计划到期日前第 10 个交易日起禁止进行买入交易，不晚于到期日前 的 5 个交易日赎回基金类资产；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行集合计划到期日前的 5 个交易日持有的非现金类资产不得超过集合计划资产净值的 30%（以成本价计算），到期日前 3 个交易日持有的非现金类资产不得超过集合计划资产净值的 10%（以成本价计算）。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制若因为市场波动，导致集合计划出现超限的情况，管理人应于 5 个交易日内调整到本合同约定的限制之内，遇限制流通情况的，调整时间顺延。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始如法律法规或监管部门修改或取消上述限制，履行适当程序后，本集合计划可相应调整投资组合限制的规定。
Appears in 2 contracts
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 本基金不得投资于以下金融工具：
（1） 股票、股指期货、流通受限证券；
（2） 可转换债券、可交换债券；
（3） 剩余期限超过 397 天的债券；
（4） 信用等级在 AAA 级以下的企业债券、信用等级在 AA+级以下的除企业债券外的其他债券与非金融企业债务融资工具；
（5） 以定期存款为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（6） 非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7） 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
2、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期 不得超过 240 天；
（2） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（3） 投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但如果基金投 资于有存款期限但协议中约定可以提前支取的存款，不受该比例限制；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％（4） 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 因发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款及同业存单，占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款及同业存单，占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（6） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（7） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
9（8） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天，投资组合中现金、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%； 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天，投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
（9） 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款（可提前支取的除外）等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；
（10、 ） 本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天；
（11） 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB AAA 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5） 基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%；
（15） 债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期；
（16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10 %；
（17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
（18、 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行） 中国证监会规定的其他比例限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制除上述（1）、（6）、（12）、（13）、（18）项规定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个工作日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
Appears in 2 contracts
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。为了实现投资目标，贯彻投资理念，本基金投资组合遵循下列规定：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％本基金不得投资于以下金融工具：
（1） 股票；
（2） 可转换债券、可交换债券；
（3） 信用等级在 AA+级以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（4） 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（5） 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，履行适当程序后，本基金将不受上述规定限制。
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％投资组合遵循如下投资限制
（1） 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3（2） 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（3） 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 20%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（4） 本基金投资于有固定期限的银行存款（不包括本基金投资于有存款期限，但根据协议可以提前支取的银行存款）的比例，不得超过基金资产净值的 30%；投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 5%；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（5） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；
（6） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
（7） 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；
（8） 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（9） 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（10） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
（11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 ） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投 资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他 金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
（12） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致；
（15） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
（16） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（17） 本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（18） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级。持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（19） 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（20） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
16（21） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其它投资限制。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，本基金投资不再受相关限制或以变更后的限制为准。 除上述第（1）、（5）、（13）、（14）、（18）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。 自 2016 年 2 月 1 日起，本基金投资组合中已持有的金融工具及比例不符合《管理办法》规定的，可以在《管理办法》施行之日起一年内调整；投资组合中已有的流动性资产比例不符合上述第（6）、（7）项规定的，可以在《管理办法》施行之日起 6个月内调整。但新投资的金融工具及比例，自《管理办法》施行之日起应符合要求。
3、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；投资组合平均剩余期限计算方法
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。（1） 平均剩余期限的计算公式 ∑ 投资于金融工具产生的资产× 剩余期限－∑ 投资于金融工具产生的负债×剩余期限＋债券正回购×剩余期限投资于金融工具产生的资产－投资于金融工具产生的负债＋债券正回购 本基金按下列公式计算平均剩余存续期限：
Appears in 2 contracts
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；
（2） 每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条 款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（10） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（11） 本基金参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 （12） 本基金不得持有信用保护卖方属性的信用衍生品，不持有合约类信用衍生品，持有的信用衍生品的名义本金不得超过本基金对应受保护债券面值的 100%；
（13） 本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品的名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人应在 3 个月之内进行调整；
（14） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（10）、（12）、（13）、（14）项外，因证券、期货市 场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制为有效防控投资风险，本计划严格控制了投资比例，具体比例控制如下：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款 等各类存款）、货币市场基金、国债及国债逆回购、央行票据、中期票据等金融产品占计划资产净值的比例为 0%-100%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；本资产管理计划参与股票发行申购时，本计划所申报的金额不得超过本计划的总资产，本计划所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；不得投资中小企业私募债，各类收益权、券商收益凭证等类固收产品。 所投公司债债项评级不低于 AA+，企业债债项评级不低于 AA，短期融资券债项评级不低于 A-1，其他信用债评级不低于 AA，组合平均久期不超过 3.5 年，通过债券正回购融入资金金额不超过资管计划净值的 40%。
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；按买入成本计算，投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的 10%，投资于单一债券的投资额不得超过前一日资管计划净值的 10%，投资于一家公司发行的债券不得超过前一日资管计划净值的 10%。
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；按买入成本计算，持有沪深 300 内单一非创业板成分股上市公司股票不超过计划净值的 30%；沪深 300 以外单一非创业板成分股上市公司股票不超过计划净值的 20％；不得超过该上市公司总股本的 4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%。
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3本资产管理计划投资于单一创业板股票持仓数量不得超过该上市公司总股本 4.99%；不超过该上市公司流通股本的 10%(含)，按成本计算，单一创业板股票不得超过资管计划财产参考净值的 10%（含）；按买入成本计算，投资创业板股票总金额不得超过资管计划净值的 30%；。
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％投资于单一基金的投资额不得超过前一日资管计划净值的 20%（以成本价计算，货币基金除外），且其持有单支基金的数量不得超过该基金总发行规模的 30%（货币基金除外），其中，基金总发行规模以该基金披露上季度末发行规模为准；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。当计划份额参考净值大于 1.05 且小于等于 1.10 时，本资产管理计划投资于港股通的持仓比例（按成本计算）不得高于资产管理计划资产净值的 5%，当计划份额参考净值大于
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：（1） 正回购：持有正回购的资金余额，不得超过本计划资产净值的 100%;
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；（2） 所投公司债债项评级不低于 AA+，企业债债项评级不低于 AA，短期融资券债项评级不低于 A-1，其他信用债评级不低于 AA;
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；（3） 信用债组合加权久期不得超过 3 年，利率债组合平均久期不超过 10 年;
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；（4） 按买入成本计算，投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的 10%，投资于单一债券的投资额不得超过资管计划净值的 20%，投资于一家公司发行的债券不得超过资管计划净值的 20%;
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；（5） 新股申购：本计划参与股票发行申购，持有单只新股的金额不超过本计划总资产的 10%，持有新股总金额不超过本计划总资产的 20%;
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；（6） 期货保证金：国债期货保证金不超过本计划资产净值的 30%。股指期货保证金不超过本计划资产净值的 30%。期货保证金风险度不超过 80%;
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3（7） 国债现货（包括国债 ETF）价值之和为本计划资产净值的 0～200%，国债期货多空合约价值(轧差计算)为本计划资产净值的-200%～200%，债券现货价值和国债期货合约价值(轧差计算)之和，为本计划净值的-100%～200%；;
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；（8） 持有股票现货（包括股指 ETF）为股指期货对应指数（沪深 300、中证 500、上证 50）的成分股，价值之和为本计划资产净值的 0～20%，该策略卖出股指期货合约价值之和，为本计划资产净值的-20%～0%;
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；（9） 本组合中投资于单只股票的比例不得超过本计划资产净值的 7%；按买入成本计算，不得超过该上市公司总股本的 4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%;
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；（10） 本组合中股票的投资比例累计不得超过本计划资产净值的 20%;
（11） 投资于单一基金的投资额不得超过资管计划净值的 20%（以成本价计算，货币基金除外）;
（12） 按持有市值计算，持有单一分级基金 B 类份额的比例不超过该资产 管理计划本计划资产净值的 10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；%;
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 按持有市值计算，持有所有分级基金 B 类份额的比例不超过该资产管理计划本计划资产净值的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（14） 拆分后的分级基金 B 类份额需要在个五工作日内卖出。持有分级基金 B 类份额只限于进行分级基金套利。
（15） 不得购买 s、sst、s*st、st、*st 类股票，不得投资于上市公司定向增发，不得开展融资融券业务，不得投资商品期货，不得投资其他非保本银行理财产品、信托或资产管理计划，不得投资任何非标资产。不得投资中小企业私募债，证券公司融资融券业务债权收益权、证券公司股票质押式回购业务债权收益权、证券公司收益凭证；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（16） 本计划总资产占净资产的比例不得超过 200%。
（17） 法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。
（1） 大公国际资信评估有限公司；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行（2） 东方金诚国际信用评估有限公司；
（3） 联合信用评级有限公司；
（4） 联合资信评估有限公司；
（5） 上海新世纪资信评估投资服务有限公司；
（6） 中诚信国际信用评级有限责任公司；
（7） 中诚信证券评估有限公司；
（8） 鹏元资信评估有限公司；
（9） 上海远东资信评估有限公司。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制如遇投资品相关评级变动导致与上述约定不符，管理人须在 5 个工作日内完成调整。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序，并为运营外包服务机构和资产托管人相关系统准备留出必要的调整时间后，可以将其纳入本计划的投资范围。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 封闭运作期内，本基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 封闭运作期内，本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-100%，投资于科技创新主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（4） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（5） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（6） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（7） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（8） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（9） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（11） 本基金持有的单只证券公司短期公司债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%；
（12） 在封闭运作期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
（13） 本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
（14） 本基金参与股指期货、国债期货交易，遵守下列投资比例限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资8） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致9） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（15） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（17） 每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（18） 本基金持有的同业存单，其投资比例不得超过基金资产的 20%；
（19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（8）、（16）、（17）项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金招募说明书
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 本基金不得投资于以下金融工具：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票；
（2） 可转换债券、可交换债券；
（3） 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4） 信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（5） 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 法律法规或监管部门取消上述限制后，本基金不受上述规定的限制。
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％本基金投资组合应符合以下规定：
（1） 除第（13）、（14）项外，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；
（2） 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（3） 本基金投资组合中的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占 基金资产净值的比例合计不得低于 5%；除第（13）、（14）项外，现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资 产净值的比例合计不得低于 10%；到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定 期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；除发 生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 （5） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种。 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同 意，并作为重大事项履行信息披露程序。
（6） 债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期；
（7） 本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；
（8） 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 20%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款、同业存单，合计不得超过基金资产净值的 5%；
（9） 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款 及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11、 ） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB AAA 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5） 本基金的基金总资产不得超过基金资产净值的 140%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（13） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；基金管理人对本基金前 10 名份额持有人的持有份额占比进行测算时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（14） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；基金管理人对本基金前 10 名份额持有人的持有份额占比进行测算时，可不将其固有资金投资的基金份额纳入测算范围；
18、 （15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行（17） 法律法规及中国证监会规定的其他比例限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（1）项、第（3）项第 1 点、第（11）项、第（15）项、第（16）项外，因市场波动、基金规模变动、基金份额持有人赎回等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制（1） 本基金的投资组合将遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；） 同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计不超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天，平均剩余存续期不得超过240 天；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投 资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券 的 10%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％） 投资于固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但如果基金投资有存款期限，但协议中约定可以提前支取的银行存款，不受该比例限制；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 ） 投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单，合计不得超过基金资 产净值的 20%；投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单， 合计不得超过基金资产净值的 5%；
169） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券， 不得超过
10） 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回
11） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于
12） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计不超过基金总份额的 20%时，现金、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
13） 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；
14） 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
15） 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
16） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；且本基金投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 10%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金不符合本条款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行） 中国证监会规定的其他比例限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制除上述第（11）、（17）、（18）条外，因基金规模或市场变化导致本基金投资组合不符合以上比例限制的，基金管理人应在 10 个交易日内调整完毕，以达到上述标准，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级，且其信用评级应不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始本基金持有的资产支持证券信用等级下降、不再符合投资标准的，基金管理人应在评级报告发布之日起 3 个月内对其予以全部卖出。 若法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，基金管理人履行适当程序后， 本基金可相应调整投资限制规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票投资占基金资产的比例为 50%-95%；
（2） 每个交易日日终，在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证 券规模的 10％；
10、 （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为1 年，债券回购到期后不得展期；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（12） 本基金参与国债期货投资，应遵循下列比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过本基金资产净值的 15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 2） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过本基金持有的债券总市值的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资4） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
18、 5） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
（13） 本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；
2） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金 资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；
5） 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
（14） 本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合：
1） 因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；
2） 开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；
3） 未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；
（15） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（16） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 本基金基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（9）、（16）、（17）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 基金托管协议
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合将遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 85%，投资于国证生物医药指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%；其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的 85%，且不得超过基金资产的 100%；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1、 ) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
(2、 ) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
(3、 ) 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
(4、 ) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
(5、 ) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％40％；债券回购最长期限为 1 年，到期后不得展期；
(6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3) 本基金股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，债券、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 0-40%；
(7、 ) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 (8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
(9、 ) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
(10、 ) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
(11、 ) 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
(12、 ) 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(13、 ) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
(14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 ) 任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(15) 本基金持有的所有流通受限证券，应符合法律法规的相关规定；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资(16) 本基金对于股指期货投资比例的限制，将遵从中国证监会、中国金融期货交易所的相关规定；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致(17) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行(18) 法律法规或监管部门规定的其他限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整完毕。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始如果法律法规对基金合同约定的组合限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（2） 本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
11、 （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（12） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（13） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 （14） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（11）、（12）项另有约定外，因证券市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％禁止用本资产管理计划财产从事以下行为
（1） 承销证券；
（2） 资金拆借、贷款、质押融资或者提供担保；
（3） 从事承担无限责任的投资；
（4） 向资产管理人、资产托管人出资；
（5） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（6） 依照法律、行政法规等有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；投资组合比例限制
（1） 不得投资中小企业私募债，各类收益权、收益凭证等类固收产品。所投公司债债项评级不低于 AA+且规模不得超过资管计划净值的 20%；企业债债项评级不低于 AA+；短期融资券债项评级不低于 A-1，主体评级不低于 AA；其他信用债评级不低于 AA。信用债组合平均久期不超过 3 年，其中投资利率债平均久期不超过 5 年。
（2） 按买入成本计算，投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的 10%，投资于单一债券的投资额不得超过前一日资管计划净值的 10%，投资于一家公司发行的债券不得超过前一日资管计划净值的 20%。
（3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；） 按买入成本计算，投资于单一开放式基金（含 ETF 和 LOF 基金）的投资额不得超过前一日资管计划净值的 20%；同时投资份额不得超过该基金最新规模的 10%（货币基金除外）。
（4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；） 按买入成本计算，持有一家上市公司发行的股票（不含创业板）不得超过前一日资管计划净值的 20%；投资于单一创业板股票，按前一日收盘价占计划资产净值的比例不超过 10%；投资于一家上市公司所发行的股票占该上市公司总股本的比例不超过 4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%。
（5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 按买入成本计算，投资创业板股票总金额不得超过资管计划净值的 30%；。
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（6） 投资于股指期货、国债期货仅用于做空交易，保证金各占净值比不超过 20%。
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（7） 本系列资管计划不得购买 s、sst、s*st、st、*st 类股票，不得投资权证，不得投资于上市公司定向增发和正回购，不得开展融资融券业务，不得投资商品期货，不得投资其他非保本银行理财产品、信托或资管计划，不得投资任何非标资产，不得投资分级基金劣后级，不得进行 ETF 和 LOF 基金跨市场交易。
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 （8） 本系列产品运作须依法合规，不得在有利益输送的情况下投资于资产管理人管理的金融产品、资产管理人的股东、资产托管人等关联方发行或承销的证券，防范利益输送行为。
（9） 因证券市场波动、公司合并、资管计划规模变动等因素致使资管计划投资不符合本系列资管计划约定的投资限制的，管理人应当在 5 个交易日内调整 完毕，如 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日未能调整完毕，托管人进行提示，遇股票停牌等限制流通的情况，调整时间顺延。
（10） 产品风控采用净值风控原则，产品净值低于 1.10 元时，净多头仓位不能超过 85%；产品净值低于 1.05 元时，净多头仓位不能超过 80%；产品净值低于 1.00 元时，净多头仓位不能超过 70%；产品净值达到预警线 0.87 元时，净多头仓位不能超过 50%，净多头仓位=ABS（权益类金融产品市值+股指期货多头合约价值-股指期货空头合约价值）/产品净值*100%。
（11） 本基金总资产占净资产的比例不得超过 200%。
（12） 法律法规、中国证监会以及基金合同规定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％) 本集合计划的总资产不得超过净资产的 200%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％) 本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的 25%，且本集合计划投资于同一只可转换债券或同一只可交换债券的资金，均不得超过本集合计划资产净值的 6%；管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的 25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％) 本计划参与债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过上一日净资产 100%；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；) 集合计划退出开放期内，资产组合中七个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的 10%。
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％) 本计划主动投资于流动性受限资产的市值在赎回开放期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的 20%；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%) 本计划不得违反《集合资产管理合同》中投资范围的规定；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％) 本计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，所申报的金额不得超过资产管理计划的总资产，所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％8) 本集合资产管理计划不得主动进行二级市场的股票投资，因可转债转股、可交换债换股所持股、为获取可转债优先配售权而主动持有的对应正股除 外；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％) 可转债转股、可交换债换股所带来持股、为参与优先配售可转债在可转 债发行公告公布的股权登记日买入该可转债对应的股票需在其具备可上市流通条件后 10 个交易日内卖出；因分级基金定期折算、不定期折算、分拆合并或分级基金基应监管要求整改转型而持有的权益型基金以及分拆合并过程中持有的分级基金 B 份额均须在具备赎回、交易条件后 10 个工作日内赎回或卖出；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始) 法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%，其中，港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的 50%；
（2） 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值（同一家公司在境内和香港同时上市的 A+H 股合并计算）不超过基金资产净值的 10％；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 （10） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（11） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （12） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 （13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 （14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 （15） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
（16） 本基金参与投资股指期货交易时，应遵循以下中国证监会规定的投资限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到 期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
3） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
5） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例范围为 60%-95%；
（17） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；
（18） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（9）、（13）、（14）情形之外，因证券、期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，自动遵守届时有效的法律法规或监管规定，不需另行召开基金份额持有人大会。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1、 ） 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的 80%，股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%；
（2） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出3个月内予以全部卖出；
12、 （13） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；
（16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（17） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（18） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；
（19） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行（20） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述第（2）、（12）、（16）、（17）条外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本合同委托财产的投资组合将遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％本计划不得投资于 S、SST、S*ST、ST、*ST 类股票，不得投资于上市公司定向增发，不得开展融资融券业务，不得投资商品期货，不得投资其他非保本银行理财产品、信托或资管计划，不得投资任何非标资产，不得投资分级基金劣 后级；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％资产管理人管理的全部特定客户资产管理计划投资于一家公司发行的证券总和，不超过该证券的 20%；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％按买入成本计算，本计划持有一家上市公司发行的股票不得超过计划资产净值的 20%；不得超过该上市公司总股本的 4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％本计划参与股票发行申购时，所申报的金额不得超过本资产管理计划的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％按买入成本计算，本计划投资于创业板股票的总金额不得超过资管计划净值的 30%；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%本计划不得投资于中小企业私募债，各类收益权、收益凭证等类固定收益产品；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％本计划所投资的公司债的债项评级不低于 AA+，且规模不得超过本计划资产总值的 20%；企业债的债项评级不低于 AA+，短期融资券的债项评级不低于 A-1，其他信用类债项评级不低于 AA；组合平均久期不超过 3 年；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％本计划通过债券正回购融入资金金额不得超过资管计划净值的 40%；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％按买入成本计算，本计划投资于单一债券的市值不得超过该债券发行规模的 10%，投资于单一债券的投资额不得超过前一日资管计划净值的 20%，投资于一家公司发行的债券不得超过前一日资管计划净值的 20%；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％按成本价计算，本计划投资于单一基金的投资额不得超过前一日资产管理计划净值的 20%（货币基金除外）；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出期货账户不得持有股指期货合约多单；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值总额不得超过本计划持有的权益类证券总市值；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％本计划不得投资于资产管理人管理的金融产品、资产管理人的股东、资产托管人等关联方发行或承销的证券；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本计划不得违规将计划资产用于资金拆借、贷款、抵押融资或者对外担保用途，不得将计划资产用于可能承担无限责任的投资；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行法律法规规定的其他限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本资产管理计划，则本资产管理计划投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 因证券市场波动、上市公司合并、资产管理计划规模变动等资产管理人之外的因素致使本计划投资不符合本合同约定的投资比例规定的，资产管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日内调整完毕。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制为维护委托人的合法权益，本集合计划投资的投资限制为：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％持有的单只股票市值，依买入成本计算，不得超过集合计划资产净值的 20%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％持有一家上市公司股票不得超过该上市公司流通股本的 5%；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％投资于一家基金管理公司管理的单一基金，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日集合计划资产净值的 20%（货币基金除外）；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％不得投资 ST、*ST 类股票（被动持有的除外）；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％不得投资权证（申购分离债取得权证的除外）；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%债券的信用评级在 AA-（含）以上, 其中公司债、企业债的信用评级在 AA+ （含）以上；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％持有的单只债券市值，依买入成本计算，不得超过集合计划资产净值的 20%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％不得投资可分离债，参与债券正回购资金金额不超过账户净资产的 40%；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％投资的债券久期不超过 3.5 年；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％用于单只新股申报的金额不得超过集合计划资产净值的 50%；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出不得开展融资融券交易，不得参与上市公司定增；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行不得参与中小企业私募债、可转债； 另外，本合同约定本计划到期日前第 10 个交易日起禁止进行买入交易；本计 划到期日前的第 5 个交易日起赎回基金类资产。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制若因为市场波动，导致集合计划出现超限的情况，管理人应于 15 个交易日内调整到本合同约定的限制之内。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始如法律法规或监管部门修改或取消上述限制，履行适当程序后，本集合计划可相应调整投资组合限制的规定。
Appears in 1 contract
Samples: 集合资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本基金的投资组合将遵循以下限制：
(1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5(2) 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超 过该证券的10%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 (3) 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产 净值的40%；
(4) 本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
(5) 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过本基金资 产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过本基金资产净值的95％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持 有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
(6) 本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金
(7) 本基金投资资产支持证券的，本基金持有的同一（指同一信用级别）资
(8) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规
(9) 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 更新招募说明书
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 本基金不得投资于以下金融工具
（1） 股票，权证；
（2） 可转换债券、可交换债券；
（3） 信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（4） 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（5） 非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（6） 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如法律法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或以变更后的规定为准。
2、 本基金投资组合将遵循以下限制
（1） 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过 120 天，平 均剩余存续期不得超过 240 天；
（2） 本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
（3） 根据本基金基金份额持有人的集中度，对（1）、（2）所述投资组合实施如下调整：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 当本基金前 10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 当本基金前10 名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（4） 本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（5） 本基金投资于有固定期限银行存款的比例不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受该比例限制；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（6） 本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（7） 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；
（8） 本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（9） 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例 不得超过 20%；
（10） 在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的 20%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 ） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（12） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（13） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（14） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA级或相当于 AAA 级的信用级别。本基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降且不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5） 本基金总资产不得超过净资产的 140%；
（16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%； 前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制为维护委托人的合法权益，本集合计划的投资限制为：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 现金类资产占本集合计划资产总值的比例为 0-100%，开放期现金类资产的占比不低于 2%；
（2） 投资于公司债比例不得超过前一日委托资产总值的 20%；
（3） 按照买入成本计算，投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的 10％；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 按照买入成本计算，投资于一家公司发行的债券不得超过前一日委托资产净值的 20%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 （5） 按照买入成本计算，投资于单一债券的投资额不得超过前一日委托资产净值的 20%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （6） 投资于单一资产支持票据的投资额不得超过前一日委托资产总值的 10%；投资于资产支持证券（ABN）、银行间非公开定向债务融资工具（PPN）等低流动性品种的投资额不得超过前一日委托资产总值的 10%；
（7） 投资于资产支持票据、资产支持证券、银行间非公开定向债务融资工具的比例合计不得超过委托资产总值的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（8） 不得投资钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等高耗能、产能过剩行业的资产；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（9） 参与单一债券首发的认购数量不得超过该债券本次发行总量的 20%；
19（10） 投资于单一信用债券的久期不得超过 7 年；
（11） 除国债、政策性金融债、央行票据外的信用类债券组合久期不超过 3 年，利率债的投资组合久期不超过 5 年；
（12） 集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，中国证监会另有规定的除外；
（13） 申购新发行的债券不受本条第（4）款的限制；
（14） 法律法规、集合计划资产管理合同以及中国证监会规定的其他限制。管理人将在集合计划成立之日起 6 个月内，使集合计划的投资组合比例和 限制符合上述约定。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的 10 个交易日内将投资比例降至许可范围内(如遇相关证券不能上市交易的，上述时间期限自动顺延)，并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会报告。
1、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。投资范围中 1）条中的（1）；
Appears in 1 contract
Samples: 集合资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本合同委托财产的投资组合将遵循以下限制： 本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％投资于一家上市公司所发行的股票，不得超过该上市公司总股本的4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％本计划投资于创业板的股票市值合计不得超过该计划资产参考净值的 30%；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％投资于一家上市公司股票按市值不超过资产计划净值的 20%；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；投资于单只基金的比例按市值不超过基金财产总值的 20%；（货币基金除外）。
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％按买入成本计算，投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的10%，投资于单一债券的投资额不得超过前一日资管计划净值的 20%，投资于一家公司发行的债券不得超过前一日资管计划净值的 20%。
5、 本计划不得购买 s、sst、s*st、st、*st 类股票，不得投资于上市公司定向增发，不得开展融资融券交易，不得投资商品期货，不得投资其他非保本银行理财产品、信托或资管计划，不得投资任何非标资产，不得投资分级基金劣后级；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%在任一交易日，持有期货所占用的保证金金额不超过该资产管理计划参考净值的 15%；股指期货只能用于对冲，不得持有股指期货多头头寸；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％在任一交易日，风险敞口合约价值（风险敞口合约价值=ABS（权益类证券市值-卖出期货合约价值+买入期货合约价值））不得超过资产参考净值的100%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％不得投资于资产管理人管理的金融产品、资产管理人的股东、资产托管人等关联方发行或承销的证券，防范利益输送行为；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；不得投资中小企业私募债、各类收益权、收益凭证等类固收产品。所投公司债债项评级不低于 AA+，企业债债项评级不低于 AA，短期融资券债项评级不低于 A-1，其他信用债评级不低于 AA，组合平均久期不超过 3 年，通过债券正回购融入资金金额不超过资管计划净值的 40%。
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；本计划总资产占净资产的比例不得超过 200%。
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行法律规定或监管机构规定的投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始如法律法规或监管机构以后允许本资产管理计划投资其他证券市场或者其他品种投资比例限制，资产管理人在履行适当程序并与托管人协商一致后，可以相应调整本资产管理计划的投资范围、投资比例限定。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制为维护委托人的合法权益，本集合计划投资的投资限制为：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％持有的单只股票市值，依买入成本计算，不得超过集合计划资产净值的 20%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％持有一家上市公司股票不得超过该上市公司流通股本的 5%；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％投资于一家基金管理公司管理的单一基金，依买入成本计算，不得超过投资时前一交易日集合计划资产净值的 20%（货币基金除外）；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％不得投资 ST、*ST 类股票（被动持有的除外）；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％不得投资权证（申购分离债取得权证的除外）；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%所投资债券的信用评级在 AA-/A-1（含）以上, 其中公司债、企业债的信用评级在 AA+（含）以上；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％持有的单只债券市值，依买入成本计算，不得超过集合计划资产净值的 20%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％参与债券正回购资金金额不超过账户净资产的 40%，正回购杠杆比例不超过 3:1；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％投资的债券久期不超过 3.5 年；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％用于单只新股申报的金额不得超过集合计划资产净值的 50%；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出不得参与融资融券、转融通业务；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行不得参与中小企业私募债、可转债； 另外，本合同约定本计划计划到期日前第 10 个交易日起禁止进行买入交易； 本计划计划到期日前的第 5 个交易日起赎回基金类资产。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制若因为市场波动，导致集合计划出现超限的情况，管理人应于 15 个交易日内调整到本合同约定的限制之内。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始如法律法规或监管部门修改或取消上述限制，履行适当程序后，本集合计划可相应调整投资组合限制的规定。
Appears in 1 contract
Samples: 集合资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；
（2、 ） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（4、 ） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 ） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 （8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 （10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（11） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（12） 基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10％；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指目标 ETF、股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20％；本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20％；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（13） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（14） 基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30（15） 本基金参与融资时遵守下列要求：本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（16） 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18） 基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（1）、（2）、（10）、（17）、（18）项外，因证券或期货市场波动、证 券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF 申购、赎回、交易被暂停或交收延迟等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（1）项规定的比例，基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 本基金不得投资于以下金融工具：
（1） 股票、股指期货、流通受限证券；
（2） 可转换债券、可交换债券；
（3） 剩余期限超过 397 天的债券；
（4） 信用等级在 AAA 级以下的企业债券、信用等级在 AA+级以下的除企业债券外的其他债券与非金融企业债务融资工具；
（5） 以定期存款为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（6） 非在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券；
（7） 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
2、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存续期 不得超过 240 天；
（2） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％（3） 投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但如果基金投资于有存款期限但协议中约定可以提前支取的存款，不受该比例限制；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％（4） 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，本基金投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。 因发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款及同业存单，占基金资产净值的比例合计不得超过 20%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的银行存款及同业存单，占基金资产净值的比例合计不得超过 5%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（6） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合计不得低于 5%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（7） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；
9（8） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天，投资组合中现金、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%； 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天，投资组合中现金、国债、 中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
（9） 到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款（可提前支取的除外）等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；
（10、 ） 本基金买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过 397 天；
（11） 本基金投资于同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB AAA 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 AAA)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%，因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5） 基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期证券的 10%；
（15） 债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期；
（16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金管理人管理的全部货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10 %；
（17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%。前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
（18、 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行） 中国证监会规定的其他比例限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制除上述（1）、（6）、（12）、（13）、（18）项规定外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个工作日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制集合计划的投资组合应遵循以下限制：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 🎧集合计划对债券资产的投资比例不低于集合计划资产的 80%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（2） 🎧集合计划每个交易日日终扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（3） 🎧集合计划持有一家公司发行的证券，其市值不超过集合计划资产净值的 10%；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（4） 🎧集合计划管理人管理的全部集合计划持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（5） 🎧集合计划进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%；进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 （6） 🎧集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过集合计划资产净值的 10%；
（7） 🎧集合计划持有的全部资产支持证券，其市值不得超过集合计划资产净值的 20%；
（8） 🎧集合计划持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（9） 🎧集合计划管理人管理的全部集合计划投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（10） 🎧集合计划应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。集合计划持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（11） 🎧集合计划资产总值不得超过集合计划资产净值的 140%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。（12） 🎧集合计划参与国债期货交易，需遵守下列投资比例限制：
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 封闭运作期内，基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%-100%；投资于科创主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2） 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（6） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（7） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（8） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金基金合同约定的投资范围保持一致；
（9） 基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％） 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合本基金基金合同关于股票投资比例的有关约定；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（10） 封闭运作期内，本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 200%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（11） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
9（12） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述（2）、（8）项外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变 动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金基金合同生效之日起开始。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
2、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％封闭运作期届满转为开放式运作后，基金的投资组合应遵循以下限制：
（1） 本基金股票资产投资比例为基金资产的 0%—45%；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（2） 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
（5） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组 合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（6） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（7） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 ） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（12） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等（15） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（16） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30（17） 本基金资产总值不超过基金资产净值的 140%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（18） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（6）、（7）、（12）项另有约定外，因证券/期货市场波动、上 市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制基金管理人应当自封闭运作期届满之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：（1） 股指期货：参与股指期货交易时，在任何交易日日终，股指期货合约价值和权益类资产市值轧差余额的净空头寸不得超过本集合计划资产净值的 10%。若被动超标，管理人需于 H+10 日内将头寸调整到合同约定范围内。（备注：风险敞口非主动选择，而是取决于策略贝塔系数计算、套保头寸误差等客观条件）
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％（2） 信用类债券的债项评级在 AA（含）以上，短期融资券债项评级为 A-1级；公司债的债项评级在 AA+（含）以上且规模不得超过产品资产总值的 20%；投资银行间市场非公开定向债务融资工具（PPN）评级不低于 AA+，剩余期限不超过产品期限，组合平均久期不超过 3 年。
（3） 按买入成本计算，投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的 20%；投资于单一债券的投资额不得超过前一日本集合计划净值的 20%；投资于一家公司发行的债券不得超过前一日本集合计划净值的 20%。
（4） 投资于单一基金的投资额不得超过前一日本集合计划净值的 20%（以成本价计算，货币基金除外）。
（5） 持有一家公司发行的股票不得超过本集合计划净值的 20%，投资于一家上市公司所发行的股票不得超过该上市公司总股本的 4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%。（以成本与市价孰低法计）
（6） 按买入成本计算，投资创业板股票总金额不得超过本集合计划净值的 30%。
（7） 不得购买 s、sst、s*st、st、*st 类股票，不得投资于上市公司定向增发，不得开展融资融券业务，不得投资商品期货，不得投资其他非保本银行理财产品、信托或资产管理计划，不得投资任何非标资产，不得投资分级基金劣后级。不得投资中小企业私募债，证券公司融资融券业务债权收益权、证券公司股票质押式回购业务债权收益权、证券公司收益凭证；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；（8） 未经管理人同意，不得进行权证交易、正回购交易。
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；（9） 未经管理人同意，不得持有买入股指期货合约。
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；（10） 当 H 日,本集合计划单位份额净值下跌到预警线 0.90 元时，在 H+3个工作日内将股票权益类仓位降至集合计划资产的 50%以下。
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；（11） 本计划总资产占净资产的比例不得超过 200%。
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行） 法律法规、中国证监会以及本合同规定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制如遇投资品相关评级变动导致与上述约定不符，管理人须在 5 个工作日内完成调整。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序，并为行政服务机构和资产托管人相关系统准备留出必要的调整时间后，可以将其纳入本计划的投资范围。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2、 ） 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，本基金投资可转换债券和可交换债券部分不受此条款限制；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；
（6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
（7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；
（8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
（9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的债券和资产支持证券。基金持有债券和资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
（10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（11） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 （12） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3（13） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （15） 本基金投资国债期货，遵循以下比例限制：
1） 本基金在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；
2） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%； 本基金管理人将按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；
3） 本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）不低于基金资产的 80%；
4） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（16） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18、 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 ） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（2）、（9）、（17）、（18）项外，因证券、期货市场波动、证券发行 人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制为维护委托人的合法权益，本集合计划的投资限制为：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
） 现金类资产占本集合计划资产总值的比例为 0-100%，开放期现金类资产的占比不低于 2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（2） 投资于公司债比例不得超过前一日委托资产总值的 20%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （3） 按照买入成本计算，投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模 的 10％，参与单一债券首发的认购数量不得超过该债券本次发行总量的 20%；
（4） 按照买入成本计算，投资于一家公司发行的债券不得超过前一日委托资产净值的 20%，但申购新发行的债券除外；
（5） 按照买入成本计算，投资于单一债券的投资额不得超过前一日委托资产净值的 20%；
（6） 投资于单一资产支持票据的投资额不得超过前一日委托资产总值的 10%；投资于资产支持证券（ABN）、银行间非公开定向债务融资工具（PPN）等低流动性品种的投资额不得超过前一日委托资产总值的 10%；
（7） 投资于资产支持票据、资产支持证券、银行间非公开定向债务融资工具的比例合计不得超过委托资产总值的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（8） 不得投资钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等高耗能、产能过剩行业的资产；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（9） 投资于单一信用债券的久期不得超过 7 年；
19（10） 除国债、政策性金融债、央行票据外的信用类债券组合久期不超过 3 年，利率债的投资组合久期不超过 5 年；
（11） 集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，中国证监会另有规定的除外；
（12） 投资于单一公募基金（货币市场基金除外）的比例不超过集合计划前一日资产净值的 20%。
（13） 法律法规、集合计划资产管理合同以及中国证监会规定的其他限制。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司 之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的 10 个交易日内将投资比例降至许可范围内(如遇相关证券不能上市交易的，上述时间期限自动顺延)，并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会报告。
1、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。投资范围中 1）条中的（1）、3）；
Appears in 1 contract
Samples: 集合资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制本资产管理计划财产的投资组合应遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％按成本计算，持有一家上市公司发行的股票不得超过资管计划净值的 20%，不得超过该上市公司总股本的 4.99%，同时不得超过该上市公司流通股本的 10%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％按成本计算，投资创业板股票总金额不得超过资管计划净值的 30%；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％按成本计算，投资于一家上市公司所发行的单一股票、债券不得超过资产管理计划资产净值的 20%；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％按成本计算，投资于单一基金的投资额不得超过资管计划净值的 20%（货币基金除外）；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％不得主动持有 s、sst、s*st、st、*st 类股票，不得投资于上市公司定向增发，不得开展融资融券业务；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%不得持有股指期货多头合约；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％参与股指期货交易时，在任何交易日日终，持有的股票等权益类证券市值+证券投资基金市值-股指期货空头合约价值的轧差为计划财产净值的-10%至 100%（含-10%和 100%）；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；所投公司债债项评级不低于 AA+，企业债债项评级不低于 AA，短期融资券债项评级
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％所投单一债券的剩余期限不超过 3 年（即组合债券的平均剩余期限也不得超过 3 年）；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％不得进行债券正回购交易；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；按成本计算，投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的 10%，投资于单一债券的投资额不得超过资管计划净值的 20%，投资于一家公司发行的债券不得超过资管计划净值的 20%。
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始法律法规另有规定的，遵从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制为维护投资者的合法权益，对本计划限制以下投资行为：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％本集合计划投资固定收益类资产比例为资产总值的 80 -100%，可参与债券正回购，但债券正回购金额不得超过该计划资产净值的 100%，中国证监会另有规定的除外；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；本集合计划投资于同一资产的资金，不超过该计划资产净值的 25%；管理人管理的全部集合计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的 25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 全部投资者均为符合中国证监会规定的专业投资者且单个投资者投资金额不低于 1000 万元的封闭式集合资产管理计划，以及完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的资产管理计划等中国证监会认可的其他集合资产管理计划，不受前款规定限制。
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％本集合计划投资可转债、可交换债等产品金额不超过资管计划资产净值的 40%；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％本集合计划参与可转债或可交换债因转股而持有的股票，合计不超过计划资产净值的 20%；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％本集合计划主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过本集合计划资产净值的 20%，本集合计划现金类资产在开放退出期内不低于本集合计划资产净值的 5%；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%企业债券、公司债券、可分离债券、中期票据等信用债的主体评级（或债项）不低于 AA，短期融资债券债项不低于 A-1；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％组合债券期限平均剩余期限不得超过 397 天；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％现金类资产 本集合计划现金类资产比例为资产总值的 0-100%。开放期，现金类资产不 低于本集合计划资产净值的 5%。其中，现金类资产包括但不限于：现金、银行存款、同业存单、剩余期限在 7 天以内的债券逆回购、货币市场基金、期限在 1年以内的国债、政策性金融债及央行票据等；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％本计划参与债券正回购、逆回购资金余额不超过上一日净资产的 100%；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％本计划总资产不超过净资产的 200%；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行本计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，本计划所申报的金额不得超过该资产管理计划的总资产，本计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量； 因证券期货市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等管理人之外的因素导致资产管理计划投资不符合法律、行政法规和中国证监会规定的投资比例或者合同约定的投资比例的，管理人应当在流动性受限资产可出售、可转让或者恢复交易的十五个交易日内调整至符合相关要求。确有特殊事由未能在规定时间内完成调整的，管理人应及时向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始法律法规或中国证监会允许计划投资其他品种的，资产管理人应事先取得投资者同意，在履行合同变更程序后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。
Appears in 1 contract
Samples: 资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；基金投资组合比例限制
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3（1） 本基金持有一家上市公司的股票（含存托凭证），其市值不超过基金资产净值的 10%；
（2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；
（3） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（含存托凭证），不超过该证券的 10%；
（4） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%；
（5） 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的 80%，其中对可转换公司债券（包含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类证券资产的 80%；投资于股票（含存托凭证）和权证等权益类证券的比例不高于基金资产的 20%；
（6） 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
（7、 ） 在全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金资产净值的 40%；
（8） 本基金投资于资产支持证券的比例不超过基金资产净值的 20％；
（9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 （10） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
（11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％%；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 （12） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量（13） 基金资产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
（15） 本基金对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（16） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30 %；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（17） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15% ； 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（18、 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19） 法律法规和基金合同规定的其他限制。
2、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进行变更的，本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定，不需经基金份额持有人大会审议。如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制为维护委托人的合法权益，本集合计划的投资限制为：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％；
） 现金类资产占本集合计划资产总值的比例为 0-100%，开放期现金类资产的占比不低于 2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（2） 投资于公司债比例不得超过前一日委托资产总值的 20%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （3） 按照买入成本计算，投资于单一债券的数量不得超过该债券发行规模的 10％，参与单一债券首发的认购数量不得超过该债券本次发行总量的 20%；
（4） 按照买入成本计算，投资于一家公司发行的债券不得超过前一日委托资产净值的 20%，但申购新发行的债券除外；
（5） 按照买入成本计算，投资于单一债券的投资额不得超过前一日委托资产净值的 20%；
（6） 投资于单一资产支持票据、单一银行间非公开定向债务融资工具（PPN）的投资额不得超过前一日委托资产总值的 10%；投资于资产支持证券的投资额不得超过前一日委托资产总值的 10%；
（7） 投资于资产支持票据、资产支持证券、银行间非公开定向债务融资工具的比例合计不得超过委托资产总值的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（8） 不得投资钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等高耗能、产能过剩行业的资产；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（9） 投资于单一信用债券的久期不得超过 7 年；
19（10） 除国债、政策性金融债、央行票据外的信用类债券组合久期不超过 3 年，利率债的投资组合久期不超过 5 年；
（11） 集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%，中国证监会另有规定的除外；
（12） 投资于单一公募基金（货币市场基金除外）的比例不超过集合计划前一日资产净值的 20%。
（13） 法律法规、集合计划资产管理合同以及中国证监会规定的其他限制。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券公司 之外的因素，造成集合计划投资比例超标，管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的 10 个交易日内将投资比例降至许可范围内(如遇相关证券不能上 市交易的，上述时间期限自动顺延)，并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国证券投资基金业协会报告。
1、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。投资范围中 1）条中的（1）、3）；
Appears in 1 contract
Samples: 集合资产管理合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制基金的投资组合将遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的 80%，其中对可转债（含可分离交易可转债）的投资比例不低于基金固定收益类资产的 80%；对权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％本基金每个交易日日终持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券应不低于基金资产净值的 5%；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资 产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%；法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％本基金进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％10%；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
11、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量本基金不得违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期 的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行法律法规或监管部门规定的其他限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 本基金不得投资于以下金融工具：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％） 股票；
（2） 可转换债券、可交换债券；
（3） 以定期存款利率为基准利率的浮动利率债券，已进入最后一个利率调整期的除外；
（4） 信用等级在 AA+以下的债券与非金融企业债务融资工具；
（5） 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。 如法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金的上述限制相应变更或取消。 本基金拟投资于主体信用评级低于 AA+的商业银行的银行存款与同业存单的，应当经基金管理人董事会审议批准，相关交易应当事先征得基金托管人的同意，并作为重大事项履行信息披露程序。
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％本基金的投资组合将遵循以下比例限制：
（1） 本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 120 天，平均剩余存续期不得超过 240 天；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（2） 本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券占基金资产净值 的比例合计不得低于 5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％（3） 现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及五个交易日内到期的其他金融 工具占基金资产净值的比例合计不得低于 10%；到期日在 10 个交易日以上的逆回购、银行定期存款等流动性受限资产投资占基金资产净值的比例合计不得超过 30%；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％（4） 本基金持有同一机构发行的债券、非金融企业债务融资工具及其作为原始权益人的资产支持证券占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，国债、中央银行票据、政策性金融债券除外；本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％（5） 本基金投资于有固定期限银行存款的比例，不得超过基金资产净值的 30%，但投资于有存款期限，根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制；；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％（6） 本基金投资于具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 20%，投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过 5%。；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 （7） 在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期；
（8） 除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%；
（9） 通过买断式回购融入的基础债券的剩余期限不得超过 397 天；
（10） 本基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级；本基金投资的资产支持证券不得低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级；持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，本基金应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（11） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 （12） 本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；
（13） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 50%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 60 天，平均剩余存续期不得超过 120 天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（14） 当本基金前 10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的 20%时，本基金投资组合的平均剩余期限不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过 180 天；投资组合中现 金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 20%；
（15） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的， 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（16） 同一基金管理人管理的全部货币市场基金投资于同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券，不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的 10%；
（17） 本基金投资于主体信用评级低于 AAA 的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 10%，其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过 2%；前述金融工具包括债券、非金融企业债务融资工具、银行存款、同业存单、相关机构作为原始权益人的资产支持证券及中国证监会认定的其他品种；
（18、 ） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行） 法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 除上述（2）、（9）、（10）、（15）、（18）项外，由于证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制1、 组合限制基金的投资组合应遵循以下限制：
（1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 ） 本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%；
（2） 每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 （13） 本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的 10%；
（14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（15） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5（16） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（17） 在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（18） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产净值的 15%；本基金在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%；本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（19） 在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 （20） 本基金投资流动受限证券，基金管理人应严格依据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；
（21） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（12）条约定以外，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：（1） 本基金股票投资比例为基金资产的 0％-95％；
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 （2） 每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；
（3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
（5） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
4、 （6） 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％（7） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3%；
7、 （8） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 （9） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 （10） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 （11） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 （12） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 （13） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％（14） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；
（15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。） 本基金参与股指期货投资，应遵循下列限制：
Appears in 1 contract
Samples: 基金合同
投资限制. 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：
1、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；
2、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％；
3、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
4、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％；
6、 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例范围为 30%-80%，债券资产占基金资产的比例范围为 15%－70%，权证资产占基金资产净值的比例范围为 0－3本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产净值的 60%-90%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 10%-40%，其中基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；
7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％；
8、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；
9、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％；
10、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
11、 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；
12、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
13、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
14、 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十；
15、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 10%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%；
16、 本基金基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；
17、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
18、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
19、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 除第 11、14、17、18 项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在 10 个交易日内增加 10 亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同 约定的，基金管理人履行相关程序后可将调整时限从10 个交易日延长到3 个月。法律法规如有变更，从其变更。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。除投资资产配置比例外，基金托管人对基金的投资比例的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
Appears in 1 contract
Samples: 招募说明书