Common use of 投资限制 Clause in Contracts

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (2) 本基金持有 、 本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定； 3、 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；债券回购最长期限为 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 年，债券回购到期后不得展期； 4、 本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 5、 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资6、 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致7、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等8、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制、 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金本基金的投资组合遵循以下限制： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的 10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 、 本基金与基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%；本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资3、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致4、 不违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等5、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外6、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； (9) 中国证监会的其它比例限制7、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； 8、 中国证监会规定禁止的其他情形。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定在本基金合同生效之日起 6 个月内，基金管理人将使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述除第 5、6 项规定外的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整。法律法规或监管部门取消或调整上述比例限制的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金（1） 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％） 承销证券； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 ） 向他人贷款或者提供担保； 3） 从事承担无限责任的投资； 4） 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 5） 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； 6） 买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 7） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 8） 依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； 9） 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后不再受相关限制 （2） 组合限制 1） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； (2） 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 ） 基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 ） 基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%； 5） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资6） 基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致7） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等8） 本基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产 60%-95%，债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的 0%-40%，权证占基金资产净值 0%-3%； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外9） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定10） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 11） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； 12） 基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 13） 本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 14） 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 15） 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％； 16） 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；本基金投资股指期货的，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款； 17） 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）及相关规定执行； 18） 本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合： （a） 本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%； （b） 本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； （c） 本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金 持有的股票总市值的 20%； （d） 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定，即本基金投资于股票、权证等权益类资产占基金资产的 60%-95%； （e） 本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%； （f） 法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为：19） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 (1) 承销证券；20） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金管理人履行相应的程序后，本基金投资不再受相关限制。 除上述第 13）、16）、19）、20）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定本基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％本基金与由基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超 过该证券的10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产 净值的40%； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过本基金资 产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过本基金资产净值的95％，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持 有的股票总市值的20％；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价 值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其 (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金 (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金投资资产支持证券的，本基金持有的同一（指同一信用级别）资 (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规 (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资2、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； (3、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 4、 股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%； 5、 本基金保持的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 6) 、 权证投资比例：一只基金在任何交易日买入所有权证的总金额，按照成本计算，不得超过上一交易日该基金资产净值的千分之五；一只基金持有的全部权证,按照成本计算，其市值不得超过该基金资产净值的百分之三；中海基金管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十；因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使权证投资比例不符合上述比例限制，本公司将在十个交易日内调整完毕。中国证监会另有规定的，不受前款规定的比 例限制。 7、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 8、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为基金在投资中若进行下列关联交易，除按正常投资审核程序进行外，还应提请董事会以二分之一以上票数同意通过（包括三分之二以上的独立 董事同意）： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定：基金财产不得用于下列投资或者活动 (（1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％） 承销证券； (（2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％） 向他人贷款或者提供担保； (（3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％） 从事承担无限责任的投资； (（4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%） 买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外； (（5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资） 向其基金管理人、基金托管人出资； (（6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (（7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制） 依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 对于因上述第5项情形导致无法投资的巨潮100指数成份股，基金管理人将在 严格控制跟踪误差的前提下，用剩余组合替换法对无法投资的成份股进行替换。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为：本基金投资组合比例限制 (（1) 承销证券） 基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （2） 股票、债券和现金的投资比例应符合本基金合同规定的投资比例限制； （3） 本基金管理人管理的全部开放式基金持有上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%，但完全按照目标指数的构成比例进行证券投资不受此限； （4） 本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%，但完全按照目标指数的构成比例进行证券投资不受此限； （5） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； （6） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； （7） 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。 除上述第（5）、（6）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定本基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超该公司可流通股票的15%； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不超过该公司可流通股票的30％； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金 (9) 中国证监会的其它比例限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过 (10) 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因 (11) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 (12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； (13) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境 (14) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定本基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金持有的资产支持证券的信用级别均在BBB级以上。本基金持有的同 一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净 值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产 支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产 支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使 基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一 致； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； (9) 中国证监会的其它比例限制。 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； (10) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金（1） 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定） 承销证券； 2） 向他人贷款或提供担保； 3） 从事承担无限责任的投资； 4） 购买不动产； 5） 购买房地产抵押按揭； 6） 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； 7） 购买实物商品； 8） 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金； 9） 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； 10） 参与未持有基础资产的卖空交易； 11） 购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层； 12） 直接投资与实物商品相关的衍生品； 13） 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券； 14） 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 15） 从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 16） 基金中基金不得投资于以下基金： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％a） 其他基金中基金； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％b） 联接基金； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％c） 投资于前述两项基金的伞型基金子基金。 17） 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人可不受上述规定的限制。 （2） 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制： 1） 基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 302） 基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资3） 基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的 其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产市值不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产市值不得超过基金资产净值的 3%； (4） 同一基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量； 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换。 5） 基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%； 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致） 每只境外基金投资比例不超过基金中基金资产净值的20%。如投资境外伞型基金，该伞型基金应当视为一只基金； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；8） 为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 基金管理人应当在基金合同生效后6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在基金合同生效6个月后，若基金超过上述1）—8）项投资比例限制，应当在超过比例后30个工作日内采用合理的商业措施减仓，以符合投资比例限制要求。 如法律法规或中国有关监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门调整上述限制的，履行适当程序后，基金可依据届时有效的法律法规适时合理地调整上述限制。 (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定（3） 金融衍生品投资 本基金投资衍生品应当仅限于投资组合避险或有效管理，不得用于投机或放大交易，同时应当严格遵守下列规定： 1） 本基金所持有的黄金基金和与黄金基金挂钩的衍生品合约价值合计（轧差计算）应符合本合同中关于黄金基金投资比例的有关约定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。 3） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%。 4） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： (a） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级； b） 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易； c） 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%。 5） 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会 提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告。 （4） 本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： 1) 承销证券） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。 2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%。 3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要。 4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： a） 现金； b） 存款证明； c） 商业票据； d） 政府债券； e） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证。 5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限 内要求归还任一或所有已借出的证券。 6） 基金管理人应当对基金参与证券借贷交易中发生的任何损失负相应责任。 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易而持有的担保物不得计入基金总资产。 （5） 基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： 1） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级。 2） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要。 3） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红。 4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要。 5） 基金管理人应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相应责任。 （6） 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 前项比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金：基金管理人将依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。 1、 本基金投资组合应遵循下列规定本基金投资组合将遵循以下限制： (（1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（2） 本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（3） 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不得超过该证券的10%，并按有关规定履行信息披露义务； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等（4） 遵守中国证监会规定的其他比例限制； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外；（5） 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述比例，基金管理人应当在十个交易日内进行调整并使之比例。法律、法规另有规定时，从其规定。 (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定（6） 不得违反本基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例的约定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (（1) ） 承销证券； （2） 向他人贷款或提供担保、抵押； （3） 从事承担无限责任的投资； （4） 从事房地产等实业投资； （5） 买卖其它基金份额，但是国务院另行规定的除外； （6） 向基金管理人、基金托管人出资或买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或债券； （7） 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或与基金管理人、基金托管人有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券； （8） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （9） 当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定的其他禁止行为。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金本基金的投资组合将遵循以下限制： （1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％） 进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为1年，债券回购到期后不得展期； (（2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％） 本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (（3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％） 保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (（4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%；法律法规或监管部门另有规定的，遵从其规定； （5） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（6） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规 定； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（7） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等（8） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外（9） 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； (9) 中国证监会的其它比例限制。 （10） 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金本基金的投资组合将遵循以下限制： （1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％） 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的 20%； (（2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 ） 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； (（3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 ） 本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； （4） 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （5） 在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定； （6） 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 年，债券回购到期后不展期； （7） 在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的 40%； （8） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外；本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （9） 本基金参与股票发行申购的，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次的股票发售总量； （10） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（11） 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制（12） 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。若法律法规或监管部门取消上述限制，履行适当程序后，本基金投资可不受上述规定限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％. 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％. 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％. 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30. 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 5. 同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资6. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 7. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等8. 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外9. 股票资产占基金资产的30%-80%，其中投资于消费行业和受消费数量增长及结构变革引领而快速发展的相关行业的上市公司股票市值不低于股票资产的80%；现金、债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的20%-70%； (9) 中国证监会的其它比例限制10. 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值 的10％； 11. 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； 12. 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； 13. 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 14. 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 15. 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 16. 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 17. 保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 18. 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的20%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的5%； 19. 如果将来法律法规或监管机关允许本基金投资其他金融工具的，此类金融工具的投资限制按届时有效的规定执行并公告。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后，投资不再受相关限制。 除上述第（6）、（7）、（14）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金1、 本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定； 2、 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制； 3、 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%； 4、 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%； 5、 本基金与本基金管理人管理的全部基金持有同一机构具有投票权的证券总量不超过该机构发行的具有投票权证券总量的10%。同一机构境内外上市的总股本将合并计算，同时全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券将一并计算，并假设对持有的股本权证行使转换； 6、 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 7、 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20%； 8、 关于投资基金的限制 （1） 每只境外基金投资比例不超过本基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金； （2） 基金中基金不得投资于以下基金： 1） 其他基金中基金； 2） 联接基金（A Feeder Fund）； 3） 投资于前述两项基金的伞型基金子基金； 9、 本基金投资组合应遵循下列规定本基金投资衍生品应当遵守下列规定： (（1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（3） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： 1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等2） 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外3） 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。（4） 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品； 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告； 10、 本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： （1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级； （2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%； （3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； （4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： 1） 现金； 2） 存款证明； 3） 商业票据； 4） 政府债券； 5） 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证； （5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券； 11、 禁止用本基金资产从事以下行为本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： (（1) 承销证券） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级； （2） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于 已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要； （3） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红； （4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要； 12、 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定或设定其他本基金须遵循的比例限制的，从其规定。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定本基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 超过该证券的10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；本基金投资股权分置改革中产生的权证，在任何交易日买入的总金额， 不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定。 (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；本基金投资资产支持证券的，本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过本基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过本基金资产净值的20％。 (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金依照《基金法》、及有关法律法规和规定，本基金投资应遵循： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％、 本基金与本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4) 、 本基金可投资于股权分置改革中发生的权证； 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 5‰； 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 5、 本基金进入全国银行间同业市场的基金管理公司进行债券回购的资金余额不得超过基金净资产的 40%； 6、 基金总资产不得超过基金净资产的百分之一百四十； 7、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 8、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 9、 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资10、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致11、 有关法律法规及相关规定禁止的其他情形； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等12、 法律法规或监管部门对上述 1-9 项比例限制另有规定的，从其规定。上述受限于法律法规的投资比例将依相关法律法规和中国证监会颁布之规范性的不时修改而同步修改并予以公告； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外13、 本基金投资运作不得违反基金合同关于投资策略约定； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％1． 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过本基金资产净值的 10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％2． 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％3． 本基金投资股票资产及存托凭证的比例不低于基金资产净值的 40%，投资现金和债券资产的比例符合法律、法规规定的最低持有比例； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 4． 基金资产参与股票发行申购的，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司该次发行股票的总量； 5． 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持 有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资6． 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 7． 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等8． 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制9． 法律法规和监管机构对上述比例限制另有规定的，从其规定。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定除第 6、7 项外，本基金管理人自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金投资符合上述投资限制和资产配置比例的规定。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述约定比例规定的，基金管理人应当在十个交易日内进行调整，以符合法律法规及《基金合同》的规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金1、 本基金不得投资于以下金融工具： （1、 本基金投资组合应遵循下列规定：） 股票、权证及股指期货。 (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％；（2） 可转换债券。 (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％；（3） 剩余存续期超过运作期剩余期限的债券。 (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％；（4） 信用等级在A-1 级以下的短期融资券。 (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (（5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定） 信用等级在 BBB-级以下（不含 BBB-级）的中期票据和企业债。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为组合限制 本基金的投资组合应遵循以下限制： (（1) 承销证券） 在运作期内，本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该运作期的最后一日； （2） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （4） 开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭运作期内，本基金总资产不得超过基金净资产的200%； （5） 本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； （6） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （7） 本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行； （8） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%； （9） 在开放期内，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭运作期内，本基金不受上述 5%的限制。 （10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 超过该证券的 10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％、 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过该基金的总资产，基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4) 、 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资、 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等、 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外8、 除第 5、6 条外，因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定、 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 10、 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金（1） 本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定； （2） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制； （3） 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%； （4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； （5） 本基金与本基金管理人管理的全部基金持有同一机构具有投票权的证券总量不超过该机构发行的具有投票权证券总量的 10%。同一机构境内外上市的总股本将合并计算，同时全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券将一并计算，并假设对持有的股本权证行使转换； （6） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； （7） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%； （8） 关于投资基金的限制 1） 每只境外基金投资比例不超过本基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金； 2） 基金中基金不得投资于以下基金： A. 其他基金中基金； B. 联接基金（A Feeder Fund）； C. 投资于前述两项基金的伞型基金子基金； （9） 本基金投资衍生品应当遵守下列规定： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致3） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： A. 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等B. 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外C. 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。4） 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品； 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告； （10） 本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： 1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级； 2、 禁止用本基金资产从事以下行为） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%； 3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； 4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： (A. 现金； B. 存款证明； C. 商业票据； D. 政府债券； E. 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证； 5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券； （11） 本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： 1) 承销证券） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级； 2） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要； 3） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红； 4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要； （12） 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定或设定其他本基金须遵循的比例限制的， 从其规定。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金(1) 组合限制 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％； (2) 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； 5) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 6) 本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；对中小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的 20%； (57) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致8) 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； (79) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外10) 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； (911) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 12) 保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券； 13) 本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规定，与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例，根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为：14) 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%； (115) 承销证券；法律法规、基金合同规定的其他比例限制。 如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资2） 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%； 6) ） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%，中国证监会规定的特殊品种除外； 7） 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%； 8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； 11） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 12） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 13） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 14） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定15） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％. 本计划不得主动投资“S”、“ST”、“*ST”、“S*ST”及“SST”类股票及权证等高风险产品； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％；. 法律法规及中国证监会规定的其他限制。 (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30. 本计划投资于单一上市公司发行的股票，不得超过该上市公司总股本的 4.99%，同时低于该上市公司流通股本的 10%； (4. 投资于单只主板或中小板流通股，依成本计算，不得超过集合计划资产总值的 5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资%； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致5. 投资于单只创业板上市公司流通股，依成本计算，不得超过集合计划资产总值的 3%； (6. 投资于单只交易所基金/债券（货币市场基金除外），依成本计算，不得超过集合计划资产总值的30%，且不得超过该基金总规模的10%； （托管人对交易所基金相关事项不予监控） 7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等. 禁止参与定向增发； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外8. 不得投资银行理财产品、信托产品、信贷资产、中小企业私募债；（托管人对此不予监控） 9. 集合计划申购新股，申报的金额不得超过集合计划的现金总额，申报的数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（托管人对此不予监控） 10. 在任何交易日日终，在扣除股指期货合约占用的保证金后，现金类资产不得低于集合计划净值 5%； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定11. 股指期货的投资须依从相关法律法规及中国金融期货交易所的相关规定； 12. 证券法律法规和计划合同约定禁止从事的其他投资； 13. 如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定本基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金1、 本基金不得投资于以下金融工具： （1、 本基金投资组合应遵循下列规定：） 股票、权证及股指期货。 (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％；（2） 可转换债券。 (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％；（3） 剩余存续期超过运作期剩余期限的债券。 (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％；（4） 信用等级在A-1 级以下的短期融资券。 (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (（5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定） 信用等级在 BBB-级以下（不含 BBB-级）的中期票据和企业债。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为组合限制 本基金的投资组合应遵循以下限制： (（1) 承销证券） 在运作期内，本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该运作期的最后一日； （2） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不得超过基金资产净值的10%； （4） 开放期内，本基金总资产不得超过基金净资产的140%；封闭运作期内，本基金总资产不得超过基金净资产的200%； （5） 本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； （6） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； （7） 本基金的存款银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行； （8） 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10%； （9） 在开放期内，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。在封闭运作期内，本基金不受上述 5%的限制。 （10） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金（1） 本基金不得违反基金合同关于投资范围和投资比例的约定； （2） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制； （3） 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%； （4） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； （5） 本基金与本基金管理人管理的全部基金持有同一机构具有投票权的证券总量不超过该机构发行的具有投票权证券总量的 10%。同一机构境内外上市的总股本将合并计算，同时全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券将一并计算，并假设对持有的股本权证行使转换； （6） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； （7） 同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%； （8） 关于投资基金的限制 1） 每只境外基金投资比例不超过本基金资产净值的 20%。本基金投资境外伞型基金的，该伞型基金应当视为一只基金； 2） 基金中基金不得投资于以下基金： A. 其他基金中基金； B. 联接基金（A Feeder Fund）； C. 投资于前述两项基金的伞型基金子基金； （9） 本基金投资衍生品应当遵守下列规定： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资2） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10%； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致3） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求： A. 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用 评级机构评级； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等B. 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外C. 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20%； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。4） 本基金不得直接投资与实物商品相关的衍生品； 基金管理人应当在本基金会计年度结束后 60 个工作日内向中国证监会提交包括衍生品头寸及风险分析年度报告； （10） 本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： 1） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构评级； 2、 禁止用本基金资产从事以下行为） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102%； 3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红。一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； 4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： (A. 现金； B. 存款证明； C. 商业票据； D. 政府债券； E. 中资商业银行或由不低于中国证监会认可的信用评级机构评级的境外金融机构（作为交易对手方或其关联方的除外）出具的不可撤销信用证； 5） 本基金有权在任何时候终止证券借贷交易并在正常市场惯例的合理期限内要求归还任一或所有已借出的证券； （11） 本基金可以根据正常市场惯例参与正回购交易、逆回购交易，并且应当遵守下列规定： 1) 承销证券） 所有参与正回购交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有中国证监会认可的信用评级机构信用评级； 2） 参与正回购交易，应当采取市值计价制度对卖出收益进行调整以确保现金不低于已售出证券市值的 102%。一旦买方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置卖出收益以满足索赔需要； 3） 买方应当在正回购交易期内及时向本基金支付售出证券产生的所有股息、利息和分红； 4） 参与逆回购交易，应当对购入证券采取市值计价制度进行调整以确保已购入证券市值不低于支付现金的 102%。一旦卖方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留或处置已购入证券以满足索赔需要； （12） 基金参与证券借贷交易、正回购交易，所有已借出而未归还证券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超过基金总资产的 50%。 上述比例限制计算，基金因参与证券借贷交易、正回购交易而持有的担保物、现金不得计入基金总资产。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定或设定其他本基金须遵循的比例限制的，从其规定。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定：禁止用本基金财产从事以下行为 (（1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％） 承销证券； (（2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％） 向他人贷款或者提供担保； (（3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％） 从事承担无限责任的投资； (（4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%） 买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； (（5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资） 向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券； (（6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致） 买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； (（7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定（8） 依照法律、行政法规有关法律法规规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为本基金不得投资于以下金融工具： (（1) 承销证券） 股票、权证及股指期货； （2） 可转换债券； （3） 剩余存续期超过运作期剩余期限的债券； （4） 信用等级在A-1级以下的短期融资券； （5） 信用等级在AA-级以下的中期票据和企业债； （6） 资产支持证券。 3、 基金投资组合限制 （1） 在运作期内，本基金投资的各类金融工具的到期日不得晚于该运作期的最后一日； （2） 本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的40%； （3） 本基金存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%； （4） 本基金投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的10%； （5） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的10%； （6） 本基金的存款银行为具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行； （7） 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定. 投资组合限制 依照《运作办法》，基金管理人运用基金财产进行证券投资，应符合以下投资比例限 制： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％基金财产参与股票发行申购，单只基金所申报的金额不得超过基金总资产，单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％基金合同关于投资范围、资产配置比例等约定； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制法律法规规定的其他投资比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定如果法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受上述限制。基金托管人对基金投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。基金管理人应当自 基金合同生效之日起3个月内使基金投资资产配置比例符合基金合同的有关约定。 除第(5)、(6)项外，由于证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动或标的指数成份股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例的，基金管理人应在10个交易日内进行调整，以达到标准。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金基金的投资组合应遵循以下限制： （1、 本基金投资组合应遵循下列规定：） 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%， (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％（2） 本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以 内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30（5） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （6） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （7） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （8） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （9） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （10） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展期； （11） 本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（12） 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%； 因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) （13） 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制（14） 法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定除上述（2）、（9）、（12）、（13）项外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会 规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有的股票以及以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金 （包括 ETF）占基金资产比例为 90%-95%，持有的债券、现金等其它金融工具占基金资产的比例为 5%-10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 、 本基金投资于指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的 80％（但因法规限制原因，导致本基金不能投资相关股票，而致使本基金不能达到上述比例的情形除外）,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%； 3、 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的 10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%； 4、 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10％，本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%，但投资于标的指数成份股及备选成份股的部分不受此限； 5、 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的 20%。银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制； 6、 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理的全部基金不得持有同一机构 10%以上具有投票权的证券发行总量，但投资于标的指数成份股及备选成份股的部分不受此限。 前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换； 7、 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的 10%。 前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产； 8、 本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的 10%； 9、 本基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的 20%； 10、 本基金投资于金融衍生品的全部敞口不得高于基金资产净值的100％。对于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%； 11、 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％12、 本基金可以参与证券借贷交易，并且应当遵守下列规定： 1） 所有参与交易的对 2） 应当采取市值计价制度进行调整以确保担保物市值不低于已借出证券市值的 102％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%3） 借方应当在交易期内及时向本基金支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，一旦借方违约，本基金根据协议和有关法律有权保留和处置担保物以满足索赔需要； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为4） 除中国证监会另有规定外，担保物可以是以下金融工具或品种： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的 10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 超过该证券的 10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％、 本基金财产参与股票发行申购，基金所申报的金额不超过该基金的总资产，基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4) 、 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资、 基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等、 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外8、 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定、 除第 5、6 条外，因基金规模、市场变化、有关法律法规或交易规则调整等原因导致投资组合超出上述规定的要求，基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到上述标准； 10、 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； 11、 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定：禁止用本基金财产从事以下行为 (（1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％） 购买不动产； (（2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％） 购买房地产抵押按揭； (（3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％） 购买贵重金属或代表贵重金属的凭证； (（4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30） 购买实物商品； （5） 除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过本基金资产净值的 10%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（6） 利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致（7） 参与未持有基础资产的卖空交易； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等（8） 从事证券承销业务； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外（9） 向基金管理人、基金托管人出资； (9) 中国证监会的其它比例限制（10） 违反规定向他人贷款或提供担保； （11） 从事承担无限责任的投资； （12） 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （13） 直接投资与实物商品相关的衍生品； （14） 中国证监会禁止的其他行为。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 除非法律法规和监管部门禁止，本基金可以投资境外资产托管人发行的金融产品。 如法律法规或监管部门取消上述限制，在可适用于本基金的情况下，则本基金投资不再受相关限制。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10％； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％、 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％、 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30、 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％； 5、 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40％； 6、 本基金的投资组合比例为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于成长型上市公司的股票市值不低于权益类资产的80%；债券等固定收益类资产及其它金融工具占基金资产的比例为5%-40%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 7、 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10％； 8、 同一基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；同一基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 9、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 10、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等11、 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20％； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外12、 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％； (9) 中国证监会的其它比例限制13、 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％； 14、 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出； 15、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 16、 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 17、 保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 18、 本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的15%；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的3%； 19、 法律法规和基金合同规定的其他限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金在履行适当程序后，投资不再受相关限制。 除上述第（9）、（10）、（14）、（17）项外，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定本基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 超过该证券的10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超该公司可流通股票的 15%； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的 30％； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本 基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。投资于其他权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； (9) 中国证监会的其它比例限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20％； (10) 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (11) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； (12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； (13) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金投资于中证红利指数成份股及经中证指数公司公告将要被选入中证红利指数的股票的组合比例不低于基金资产净值的 90%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为：本基金应在基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定； (110) 承销证券；相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消或变更上述限制的，履行适当程序后，基金不受上述限制。 除上述第(2)、(6)、(7)项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金基金的投资组合应遵循以下限制： （1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％） 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%； (（2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 ） 本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%； （3） 本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 （4） 本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30（5） 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不展期； （6） 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10％； （7） 本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； （8） 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10％； （9） 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； （10） 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （11） 本基金投资于中小企业私募债券比例合计不高于基金资产的 10%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资（12） 基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制（13） 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因 素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按调整后的规定执行，但须提前公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定本基金的投资组合将遵循以下限制： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不 超过该证券的10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不超该公司可流通股票的 15%； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不超过该公司可流通股票的 30％； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%。债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不得展期； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致本基金参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外本基金投资权证，在任何交易日买入的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％。投资于其他 权证的投资比例，遵从法律法规或监管部门的相关规定； (9) 中国证监会的其它比例限制本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10％；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%；基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%；本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20％； (10) 本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (11) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； (12) 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规定； (13) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金本基金的投资组合将遵循以下限制： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％. 本基金持有一家上市公司的股票市值不得超过基金资产净值的 10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％. 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％. 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (4) . 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%； 5. 本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 6. 本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 7. 本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的 10%；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金管理人管理的全部基金持有同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 8. 本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 9. 进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净 值的 40%； 10. 本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资比例的规定； 11. 基金投资经中国证监会批准的流通受限证券，限于由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管的，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。但不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券，也不得预付任何形式的保证金，法律法规或中国证监会另有规定的除外； 12. 本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的 10%； 13. 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资14. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 15. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等16. 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制17. 有关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，本基金管理人在履行适当程序后，则本基金不受上述规定的限制。 除上述第 8、14、15 项外，因证券市场变化、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。法律法规另有规定的从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金1、 本基金持有一家公司的股票，不得超过基金资产净值的10%； 2、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%；本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%； 3、 基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 4、 股票的投资比例为35%-95%；债券及现金的投资比例为5%-65%； 5、 本基金保持的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 6、 权证投资比例：一只基金在任何交易日买入所有权证的总金额，按照成本计算，不得超过上一交易日该基金资产净值的千分之五；一只基金持有的全部权证,按照成本计算，其市值不得超过该基金资产净值的百分之三；中海基金管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十；因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使权证投资比例不符合上述比例限制，本公司将在十个交易日内调整完毕。中国证监会另有规定的，不受前款规定的比 例限制。 7、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 8、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 9、 基金在投资中若进行下列关联交易，除按正常投资审核程序进行外，还应提请董事会以二分之一以上票数同意通过（包括三分之二以上的独立董事同意）： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％） 基金投资于关联人已持有该股票流通股5%以上但不足10%的股票； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％） 基金与基金托管人之间进行5000万元以上的债券交易； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％） 基金购买关联人主承销（已过承销期）的新股、配股、增发股票、国债、企业债券等证券的金额超过5000万元的； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定） 基金购买关联人为该公司前十大股东的股票的金额超过基金净值的 5%的。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；

投资限制. 基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金： 1、 本基金投资组合应遵循下列规定： (1) 本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的 80％本基金持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10%； (2) 本基金持有 1 家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的 10％、 本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有任何一家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10%； (3) 本基金与由基金管理人管理的其它基金持有 1 家公司发行的证券的总和，不超过该证券的 10％、 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80％；投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%； (4) 本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 、 投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的 20%；投资于债券资产的比例不低于基金资产净值的 25%； 5、 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受该比例限制； (5) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 6、 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； (6) 7、 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； (7) 本基金持有的现金和到期日在一年以内的政府债券为基金资产净值 5%以上，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； (8) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； (9) 中国证监会的其它比例限制8、 法律法规规定的其它比例限制。 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定在本基金成立六个月内，应达到上述比例限制。除第6、7项外，因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时，基金管理人应在合理期限内进行调整，以符合上述规定。法律法规另有规定时，从其规定。 2、 禁止用本基金资产从事以下行为： (1) 承销证券；