Fator Spread. = sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, conforme fórmula abaixo: ⎡ n ⎤ FatorSpread = ⎢⎛ spread + ⎞252 ⎥ ⎢ ⎥ ⎜ 1⎟ ⎝ 100 ⎠ ⎣ ⎦ onde: Spread = 1,6000; n = número de dias úteis entre a Primeira Data de Integralização ou data de pagamento da Remuneração, imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “n” um número inteiro. Observações: O fator resultante da expressão (1 + TDIk) será considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento, assim como seu produtório; Efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando - se o próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado; Estando os fatores acumulados, considera-se o fator resultante “FatorDI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento. A Taxa DI deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável por seu cálculo, salvo quando expressamente indicado de outra forma.
Fator Spread. = Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: onde: 𝑖 = 0,6000; DP = número de Dias Úteis entre (i) a Primeira Data de Integralização e a data de cálculo, para o primeiro Período de Capitalização; ou (ii) a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior e data de cálculo, para os demais Períodos de Capitalização, sendo “DP” um número inteiro.
Fator Spread. Fator da Remuneração da Primeira Série calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Dup = é o número de Dias Úteis existentes entre a Data da Primeira Integralização dos CRI ou a Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme o caso e a data de cálculo, sendo “dup” um número inteiro;
Examples of Fator Spread in a sentence
O fator resultante da expressão (Fator DI x Fator Spread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento.
TDIk = taxa DI-Over, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurada da seguinte forma: DIk TDIk = (100 + 1) – 1 Dik = Taxa DI-Over, divulgada pela B3, válida por 1 (um) Dia Útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais; onde: Fator Spread = sobretaxa de juros fixo, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Fator Spread = {[( spread 100 + 1) ]} spread = 1,0000.
O cálculo da Remuneração obedecerá à seguinte fórmula: J = Vna x (Fator Spread – 1) onde: J = valor unitário da Remuneração devida ao final do Período de Capitalização (conforme abaixo definido), calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.
O cálculo da Remuneração obedecerá à seguinte fórmula: J = VNa x (Fator Spread – 1) onde: J = valor unitário da Remuneração devida ao final do Período de Capitalização (conforme abaixo definido), calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.
More Definitions of Fator Spread
Fator Spread. = Sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: FatorSpread = ⎛ spr onde, spread = 2,1000, 2,3046, 2,8791 ou 3,1000, conforme o caso; e DP = número de Dias Úteis entre o Período de Capitalização imediatamente anterior, inclusive, e a data de cálculo, sendo “DP” um número inteiro. Observações:
Fator Spread. = fator de spread fixo, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: onde: Spread = taxa de spread, informada com 4 (quatro) casas decimais. n = número de Dias Úteis entra a data do próximo Período de Capitalização (conforme definido abaixo) e a data do evento anterior, sendo “n” um número inteiro. DT = número de Dias Úteis entre o último e o próximo Período de Capitalização (conforme definido abaixo), sendo “DT” um número inteiro. DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização (conforme definido abaixo) e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.
Fator Spread. = sobretaxa de juros fixos calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, calculado conforme fórmula abaixo: Onde: spread = 4,5000; n = número de Dias Úteis entre a data do próximo Período de Capitalização e a data do Período de Capitalização anterior, sendo “n” um número inteiro; DT = número de Dias Úteis entre o último e o próximo Período de Capitalização, sendo “DT” um número inteiro, sendo “nDT” um número inteiro; e DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização e a data atual, sendo “DP” um número inteiro. A expressão “Período de Capitalização” significa o intervalo de tempo que se inicia (a) na Amortização Extraordinária Obrigatória (inclusive) e termina na Data de Pagamento dos Juros (exclusive), no caso do primeiro Período de Capitalização; ou (b) na Data de Pagamento dos Juros imediatamente anterior (inclusive) e termina na Data de Pagamento dos Juros correspondente (exclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade até o integral cumprimento, pela Emissora, de todas as suas obrigações previstas nesta Escritura ou até a Data de Vencimento, o que ocorrer primeiro.
Fator Spread. = fator de spread fixo, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Spread = 9,8297. N = número de Dias Úteis entra a data do próximo Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série e a data do Período de DT = número de Dias Úteis entre o último e o próximo Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série, sendo “DT” um DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização das Debêntures da Primeira Série e a data atual, sendo “DP” um
Fator Spread sobretaxa, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurada da seguinte forma: ⎧ ⎡ DP ⎤ ⎫ FatorSpread = ⎪ ⎢⎛ spread + 1⎞252 ⎥ ⎪ ⎨ ⎜ ⎟ ⎬ ⎪ ⎪ ⎢⎝ 100 ⎠ ⎥ ⎩ ⎣ ⎦ ⎭ Onde: “spread”: 2,3000 (dois inteiros e três mil décimos de milésimos);
Fator Spread. = fator de sobretaxa de juros fixo, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma: Spread = 3,5000;, 4,0000 ou 4,5000 DP = número de Dias Úteis entre a Data de Início de Rentabilidade das Notas Comerciais ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.
Fator Spread. = fator de spread fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte fórmula: <.. image(Diagrama Descrição gerada automaticamente) removed ..> onde: spread = 6,1469; n = número de Dias Úteis entre a data do próximo Período de Capitalização e a data do Período de Capitalização anterior, sendo “n” um número inteiro; DT = número de Dias Úteis entre o último e o próximo Período de Capitalização, sendo “DT” um número inteiro. DP = número de Dias Úteis entre o último Período de Capitalização e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.