Derivati finanziari. 1.1 di negoziazione
Derivati finanziari a) Con scambio di capitale - Opzioni di capitale - Altri derivati
b) Senza scambio di capitale - Opzioni di capitale - Altri derivati
Derivati finanziari. Con titolo sottostante - Opzioni Posizioni lunghe 32.663.138 127.076.303 50.264.720 28.716.472 Posizioni corte 49.175.590 173.142.664 14.770.474 1.631.906 - Altri Posizioni lunghe 11.062.020 49.310.069 4.344.930 551.460 Posizioni corte 63.524.059 1.023.480 720.940
Derivati finanziari. Derivati creditizi
Derivati finanziari. Con il termine “derivati finanziari” si fa riferimento agli strumenti derivati, diversi dai derivati su crediti, come definiti dallo IAS 39. Nella presente categoria rientrano ad esempio:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute, sono esclusi i contratti di compravendita a pronti da regolare nei tempi previsti dalle prassi di mercato (c.d. “regular way”);
b) i contratti derivati con titolo sottostante (“futures" e “options" con titolo sottostante, contratti a premio);
c) i contratti derivati su valute (“domestic currency swaps”, “currency options” ecc.);
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività (“futures" senza titolo sottostante, “interest rate options", “forward rate agreements", “interest rate swaps" ecc.). Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:
Derivati finanziari. 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni + Posizioni lunghe + Posizioni corte - Altri derivati + Posizioni lunghe + Posizioni corte 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni + Posizioni lunghe + Posizioni corte - Altri derivati + Posizioni lunghe + Posizioni corte – A.11.31 – Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 – 34° aggiornamento
Derivati finanziari. 3.1 Con titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe + posizioni corte - Altri derivati + posizioni lunghe + posizioni corte 3.2 Senza titolo sottostante - Opzioni + posizioni lunghe + posizioni corte - Altri derivati + posizioni lunghe + posizioni corte
Derivati finanziari. A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi Attività sottostanti/Tipologie derivati Totale (T) Totale (T 1)
1. Titoli di debito e tassi d’interesse a) Opzioni b) Swap c) Forward d) Futures e) Altri
2. Titoli di capitale e indici azionari a) Opzioni b) Swap c) Forward d) Futures e) Altri
3. Valute e oro
a) Opzioni b) Swap c) Forward d) Futures e) Altri
Derivati finanziari. Derivati su crediti di cui: coperture naturali connesse con la fair value option
Derivati finanziari. Opzioni + posizioni lunghe + posizioni corte - Altri derivati 2.344.301 61.506 + posizioni lunghe 61.506 + posizioni corte 2.344.301 444 Bilancio consolidato 2019 • Nota integrativa consolidata