Derivati di copertura. Totale - - - - - -
Derivati di copertura attività finanziarie 0 La voce include principalmente interessi passivi derivanti in prevalenza da operazioni di prestito titoli.
Derivati di copertura composizione per tipologia di contratti e di attività sottostanti Tipologie derivati/attività sottostanti dicembre 2016 Valore nozionale Livello 1 Livello 2 Livello 3 dicembre 2016
A) Derivati finanziari - 1.801 - 30.000
1) Fair value - 1.801 - 30.000
2) Flussi finanziari - - - -
3) Investimenti esteri - - - -
B) Derivati creditizi: - - - -
1) Fair value - - - -
2) Flussi finanziari - - - - Totale - 1.801 - 30.000 Tipologie derivati/attività sottostanti dicembre 2015 Valore nozionale Livello 1 Livello 2 Livello 3 dicembre 2015
A) Derivati finanziari - 1.733 - 30.000
1) Fair value - 1.733 - 30.000
2) Flussi finanziari - - - -
3) Investimenti esteri - - - -
B) Derivati creditizi: - - - -
1) Fair value - - - -
2) Flussi finanziari - - - - Totale - 1.733 - 30.000 La Tabella presenta il valore di bilancio (fair value) positivo dei contratti derivati per le coperture di strumenti finanziari operate in applicazione dell’”hedge accounting”, generalmente utilizzata per gestire contabilmente le operazioni di copertura di attività/passività finanziarie. Per quanto riguarda gli obiettivi e le strategie sottostanti alle operazioni di copertura si rinvia anche all’informa- tiva fornita nella parte Parte E – Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura - Sezione 2 – Rischi di mercato della nota integrativa.
Derivati di copertura composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura dicembre 2017 Operazioni /Tipo di copertura Fair value Flussi finanziari Specifica Generica Specifica Generica Investimenti esteri Rischio di xxxxx Xxxxxxx di cambio Rischio di credito Rischio di prezzo più rischi
1. Attività finanziariedisponibili per la vendita - - - - - -
2. Crediti - - - - -
3. Attività finanziariedetenute sino alla scadenza - - - -
4. Portafoglio - -
5. Altre operazioni - - - - - - - Totale attività - - - - - - - - -
1. Passività finanziarie 0.000 - - - -
0. Portafoglio - - Totale passività 0.000 - - - - - -
0. Transazioni attese -
2. Portafoglio di attivitàe passività finanziarie - - - Nella presente Tabella sono indicati i valori positivi di bilancio dei derivati di copertura, distinti in relazione alle attività o passività coperte e alla tipologia di copertura realizzata.
Derivati di copertura. Le operazioni di copertura sono finalizzate a neutralizzare le perdite potenziali attribuibili a determinate tipologie di rischio attraverso gli utili realizzabili sugli strumenti di copertura. Il Gruppo, in funzione delle politiche di risk management e strategie di copertura, ha individuato relazioni di copertura di “fair value” (cd. FVH) e designato:
Derivati di copertura composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura
8.2.1 Di pertinenza del Gruppo bancario Operazioni/Tipo di copertura Fair value Flussi finanziari Specifica Generica Specifica Generica rischio di tasso rischio di cambio rischio di credito rischio di prezzo più rischi
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita X X
2. Crediti X X X
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza X X X X
4. Portafoglio X X X X X X
Derivati di copertura composizione per portafogli coperti e per tipologia di copertura Operazioni/Tipo copertura Copertura del fair value Copertura flussi finanziari Specifica Generica Specifica Generica rischio di tasso rischio di cambio rischio di credito rischio di prezzo più rischi
1. Attività finanziarie disponibili per la vendita - - - - - X - X
2. Crediti - - - X - X - X
3. Attività finanziarie detenute sino alla scadenza X - - X - X - X
4. Portafoglio X X X X X - X -
1. Passività finanziarie 59.165 - - X - X - X
2. Portafoglio 3.182 X X X X - X - La Consolidante ha inoltre posto in essere derivati di copertura della variazioni di fair value relative al rischio di cambio sulla partecipazione in valuta detenuta dalla stessa Consolidante nella società controllata IMI Investments, in relazione ai quali viene rilevata una copertura dei flussi finanziari. Al 31 dicembre 2005 il fair value dei derivati di copertura ammonta ad Euro/migliaia 3.182.
Derivati di copertura. (1.747) (1.747) (1.602) Totale (531.706) (87.848) (1.749) (621.303) (511.641)
Derivati di copertura. Totale 31/12/2005 133.614 133.614 Totale 31/12/2004) 112.634 112.634
Derivati di copertura composizione per tipologia di copertura e per livelli gerarchici Fair Value dicembre 2017 Valore nozionale dicembre 2017
A) Derivati finanziari: - 2 - 6.447
1) Fair value - 2 - 6.447
2) Flussi finanziari - - - -
3) Investimenti esteri - - - -
B) Derivati creditizi: - - - -
1) Fair value - - - -
2) Xxxxxx xxxxxxxxxx - - - - Xxxxxx - 0 - 0.000 Fair Value dicembre 2016 Valore nozionale dicembre 2016
A) Derivati finanziari: - - - -
1) Fair value - - - -
2) Flussi finanziari - - - -
3) Investimenti esteri - - - -
B) Derivati creditizi: - - - -
1) Fair value - - - -
2) Flussi finanziari - - - - Totale - - - -