Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela Bolsa, com movimentação financeira no dia útil subseqüente. O ajuste diário das posições será realizado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:
a) ajuste das operações realizadas no dia
b) ajuste das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela Bolsa, com movimentação financeira no dia útil subseqüente, observado, no que couber, o disposto no item 22. O ajuste diário das posições em aberto será realizado até o dia útil anterior ao dia de alocação do Aviso de Entrega, descrito nos itens 15.1 e 15.2, de acordo com as seguintes fórmulas:
a) ajuste das operações realizadas no dia
b) ajuste das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. As posições em aberto, ao fim de cada pregão, serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela Bolsa, com movimentação financeira no dia útil subsequente, observado, no que couber, o disposto no item 19. O ajuste diário das posições em aberto será realizado até a data de vencimento do contrato, de acordo com as fórmulas:
a) ajuste das posições realizadas no dia 𝐴𝐷t = (𝑃𝐴t − 𝑃𝑂) × 450 × 𝑛
b) ajuste das posições em aberto no dia anterior 𝐴𝐷t = (𝑃𝐴t − 𝑃𝐴t–1) × 450 × 𝑛 Onde: ADt = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”; PAt = preço de ajuste, em reais, na data “t”, para o vencimento respectivo; PO = preço da operação, em reais; n = número de contratos; e PAt–1 = preço de ajuste do dia útil anterior à data “t”, em reais, para o vencimento respectivo. O valor do ajuste diário (ADt), calculado conforme demonstrado acima, se positivo, será creditado ao cliente comprador e debitado ao cliente-vendedor. Caso o cálculo apresente valor negativo, será debitado ao cliente-comprador e creditado ao cliente-vendedor.
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação, serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela B3, com movimentação financeira no Dia de Sessão de Negociação subsequente. O ajuste diário das posições será realizado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:
a) ajuste diário realizado no dia da contratação da operação
b) ajuste diário das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela B3, com movimentação financeira no dia útil subsequente, observado, no que couber, o disposto no item 14. O ajuste diário das posições em aberto será realizado até o dia útil anterior ao dia de alocação do Aviso de Entrega, descrito nos itens 11.1 e 11.2, de acordo com as seguintesfórmulas:
8.1. Ajuste das operações realizadas no dia
8.2. Ajuste das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. O Cliente assume integral responsabilidade financeira no que diz respeito a todas e quaisquer Operações realizadas pela Corretora, nos termos deste Contrato, e autoriza os respectivos lançamentos a débito ou a crédito em suas Contas Cliente, conforme aplicável, a serem realizados diariamente, referentes aos ajustes diários de suas posições em relação ao dia anterior de negociação. Tais lançamentos serão efetuados de acordo com os procedimentos e prazos estabelecidos nas Regras e Parâmetros de Atuação da Corretora e nas regras e procedimentos operacionais estabelecidos pela B3.
Ajuste diário. Para efeito de apuração do valor relativo ao ajuste diário das posições em aberto, serão obedecidos os critérios a seguir.
10.1. Inversões da natureza das posições
10.2. Apurações do ajuste diário
10.2.1. Ajuste das operações realizadas no dia
10.2.2. Ajuste das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. As posições de cada cliente (Posição Atualizada do Dia) serão ajustadas diariamente com base na Taxa Referencial B3 Selic x dólar (criada especificamente para o ajuste das posições), ajustada para o prazo a decorrer da série. Os valores relativos ao ajuste diário deverão ser liquidados financeiramente no dia útil subsequente ao dia do ajuste, sendo apurados de acordo com a seguinte fórmula: Onde: APt = [CCt − is ] × TxC (360 × 100 × n) + 1 t−1 ia × ( + 1) 100 APt= valor do ajuste da posição, referente ao dia “t”; CCt= valor da ponta Cupom da Posição Atualizada do Dia (Posição Líquida dos Negócios do Dia consolidada com a Posição do Dia Anterior Atualizada para o Dia), referente à série respectiva; VF= valor da ponta valor final; is= Taxa Referencial B3 para operações Selic x dólar, criada pela B3 especificamente para o ajustamento das posições, expressa na forma linear em bases anuais para 360 dias corridos e relativa ao dia do ajuste, para o prazo a decorrer da posição; n= prazo para o vencimento da posição, em dias corridos, contados a partir do dia de cálculo do ajuste, inclusive, até a data de vencimento, exclusive; TxCt−1= taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos da América, definida na cláusula 2 do contrato; ia= Taxa Selic relativa ao dia do ajuste O valor do ajuste diário apurado acima, se positivo, será creditado ao comprador, e debitado ao vendedor. Ocorrendo o contrário, o valor do ajuste diário será creditado ao vendedor e debitado ao comprador. Após o cálculo do ajuste, o valor da ponta cupom da posição passará a ser o valor da ponta valor final descontado conforme a fórmula abaixo: Onde: CCa = VF is (360 × 100 × n) + 1 CCa= valor da ponta cupom após o cálculo do ajuste diário; VF, is e n= conforme definidos acima No caso de os valores das pontas cupom e valor final, após o procedimento para o cálculo do ajuste diário, tornarem-se iguais a zero, a posição será automaticamente encerrada, e a B3 emitirá documento comprobatório desse encerramento.
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação serão ajustadas com base no preço de ajuste (PA) do respectivo Dia da Sessão de Negociação, com movimentação financeira na sessão de negociação subsequente. O ajuste diário será calculado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:
1 A cotação WM/Reuters Closing Spot Rate é fornecida pela WM em conjunto com a Reuters. A WM não é responsável por erros ou atrasos no fornecimento ou disponibilização dos dados contidos nesse serviço ou por quaisquer decisões tomadas com base nele, salvo se causados diretamente por negligência da WM ou de seus empregados.
a) Ajuste da operação realizada no dia
b) Ajuste das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação, depois de transformadas em PU, serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, estabelecido conforme regras da B3, com movimentação financeira (pagamento dos débitos e recebimento dos ganhos) no Dia da Sessão de Negociação subsequente. O ajuste diário será apurado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:
a) ajuste das posições relativas às operações realizadas no dia
b) ajuste das posições em aberto no dia anterior
i. Quando houver um Dia Útil entre a última sessão de negociação e o dia do ajuste: ୲ ିଵ ଵ Onde: ୲ൌሺͳ ሻ ଶହ ଶ ͳͲͲ ୲ ିଵ = Taxa DI, referente ao Dia de Sessão de Negociação anterior ao dia a que o ajuste se refere, com até seis casas decimais.
ii. Quando houver mais de um Dia Útil entre a última sessão de negociação e o dia do ajuste e, portanto, houver mais de uma Taxa DI divulgada para o intervalo entre duas sessões de negociação consecutivas, o fator de correção representará a acumulação de todas as Taxas DI divulgadas, conforme abaixo: ୲ ି୨ ଵ ୲ൌෑ ሺͳ