Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela Bolsa, com movimentação financeira no dia útil subseqüente. O ajuste diário das posições será realizado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:
a) ajuste das operações realizadas no dia
b) ajuste das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela Bolsa, com movimentação financeira no dia útil subseqüente, observado, no que couber, o disposto no item 22. O ajuste diário das posições em aberto será realizado até o dia útil anterior ao dia de alocação do Aviso de Entrega, descrito nos itens 15.1 e 15.2, de acordo com as seguintes fórmulas:
a) ajuste das operações realizadas no dia
b) ajuste das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, estabelecido no call de fechamento, conforme regras da Bolsa, com liquidação financeira no dia útil subseqüente, observado, no que couber, o disposto nos itens 12 e 17. O ajuste diário será calculado de acordo com as seguintes fórmulas:
a) ajuste das operações realizadas no dia AD = (PAt − PO) × 330 × n
b) ajuste das posições em aberto no dia anterior AD = (PAt − PAt−1) × 330 × n onde: AD = valor do ajuste diário; PAt = preço de ajuste do dia; PO = preço da operação; n = número de contratos; PAt–1 = preço de ajuste do dia anterior. O valor do ajuste diário, se positivo, será creditado ao comprador e debitado ao vendedor. Caso o valor seja negativo, será debitado ao comprador e creditado ao vendedor. O ajuste diário das posições em aberto será realizado até a data de vencimento.
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação, serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela B3, com movimentação financeira no Dia de Sessão de Negociação subsequente. O ajuste diário das posições será realizado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:
a) ajuste diário realizado no dia da contratação da operação
b) ajuste diário das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, determinado segundo regras estabelecidas pela BM&FBOVESPA, com movimentação financeira no dia útil subsequente, observado, no que couber, o disposto no item 14. O ajuste diário das posições em aberto será realizado até o dia útil anterior ao dia de alocação do Aviso de Entrega, descrito nos itens 11.1 e 11.2, de acordo com as seguintes fórmulas:
a) Ajuste das operações realizadas no dia
b) Ajuste das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. As posições de cada cliente (Posição Atualizada do Dia) serão ajustadas diariamente com base na Taxa Referencial B3 Selic x dólar (criada especificamente para o ajuste das posições), ajustada para o prazo a decorrer da série. Os valores relativos ao ajuste diário deverão ser liquidados financeiramente no dia útil subsequente ao dia do ajuste, sendo apurados de acordo com a seguinte fórmula: Onde: APt = [CCt − is ] × TxC (360 × 100 × n) + 1 t−1 ia × ( + 1) 100 APt= valor do ajuste da posição, referente ao dia “t”; CCt= valor da ponta Cupom da Posição Atualizada do Dia (Posição Líquida dos Negócios do Dia consolidada com a Posição do Dia Anterior Atualizada para o Dia), referente à série respectiva; VF= valor da ponta valor final; is= Taxa Referencial B3 para operações Selic x dólar, criada pela B3 especificamente para o ajustamento das posições, expressa na forma linear em bases anuais para 360 dias corridos e relativa ao dia do ajuste, para o prazo a decorrer da posição; n= prazo para o vencimento da posição, em dias corridos, contados a partir do dia de cálculo do ajuste, inclusive, até a data de vencimento, exclusive; TxCt−1= taxa de câmbio de reais por dólar dos Estados Unidos da América, definida na cláusula 2 do contrato; ia= Taxa Selic relativa ao dia do ajuste O valor do ajuste diário apurado acima, se positivo, será creditado ao comprador, e debitado ao vendedor. Ocorrendo o contrário, o valor do ajuste diário será creditado ao vendedor e debitado ao comprador. Após o cálculo do ajuste, o valor da ponta cupom da posição passará a ser o valor da ponta valor final descontado conforme a fórmula abaixo: Onde: CCa = VF is (360 × 100 × n) + 1 CCa= valor da ponta cupom após o cálculo do ajuste diário; VF, is e n= conforme definidos acima No caso de os valores das pontas cupom e valor final, após o procedimento para o cálculo do ajuste diário, tornarem-se iguais a zero, a posição será automaticamente encerrada, e a B3 emitirá documento comprobatório desse encerramento.
Ajuste diário. Para efeito de apuração do valor relativo ao ajuste diário das posições em aberto, serão obedecidos os critérios a seguir.
10.1. Inversão da natureza das posições
10.2. Apuração do ajuste diário
10.2.1. Ajuste das posições relativas às operações realizadas no dia
10.2.2. Ajuste das posições em aberto no dia anterior
i. quando houver um saque-reserva entre a última sessão de negociação e o dia do ajuste: FC = (1 + DIt−1 252 t 100 )
ii. quando houver mais de um saque-reserva entre a última sessão de negociação e o dia do ajuste: (1 + DIt−j 252 t j=1
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada sessão de negociação serão ajustadas com base no preço de ajuste (PA) do respectivo Dia da Sessão de Negociação, com movimentação financeira na sessão de negociação subsequente. O ajuste diário será calculado até a data de vencimento, inclusive, de acordo com as seguintes fórmulas:
1 A cotação WM/Reuters Closing Spot Rate é fornecida pela WM em conjunto com a Reuters. A WM não é responsável por erros ou atrasos no fornecimento ou disponibilização dos dados contidos nesse serviço ou por quaisquer decisões tomadas com base nele, salvo se causados diretamente por negligência da WM ou de seus empregados.
a) Ajuste da operação realizada no dia
b) Ajuste das posições em aberto no dia anterior
Ajuste diário. Para efeito de apuração do valor relativo ao ajuste diário das posições em aberto, serão obedecidos os critérios a seguir.
a) Inversão da natureza das posições
b) Apuração do ajuste diário
b.1) ajuste das operações realizadas no dia ADt = (PAt – PO) x M x N
b.2) ajuste das posições em aberto no dia anterior ADt = [PAt - (PAt-1 x FCt)] x M x N onde: ADt = valor do ajuste diário, em reais, referente à data “t”; PAt =preço de ajuste do contrato na data “t”, para o vencimento respectivo; (1+i/100)n/252 Onde: i = taxa de juro negociada; n = número de saques-reserva, compreendido entre a data de negociação, inclusive, e a data de vencimento do contrato, exclusive; M = valor em reais de cada ponto de PU, estabelecido pela BM&F; N = número de contratos; PAt–1 = preço de ajuste do contrato na data “t–1”, para o vencimento respectivo; FCt = fator de correção do dia “t”, definido pelas seguintes fórmulas:
i) quando houver um saque-reserva entre o último pregão e o dia do ajuste FCt = (1+DIt-1/100)1/252 onde: DIt–1 = taxa de DI, referente ao dia útil anterior ao dia a que o ajuste se refere, com até seis casas decimais. Na data de vencimento do contrato, o preço de ajuste será 100.000.
Ajuste diário. As posições em aberto ao final de cada pregão serão ajustadas com base no preço de ajuste do dia, estabelecido conforme regras da Bolsa, com movimentação financeira (pagamento dos débitos e recebimento dos créditos) no dia útil subseqüente (D+1). O ajuste diário será calculado de acordo com as seguintes fórmulas:
a) ajuste das posições relativas às operações realizadas no dia AD = (PAt − PO) × M × N
b) ajuste das posições em aberto no dia anterior
b.1) até o dia anterior à data de vencimento AD = (PAt − PAt−1) × M × N
b.2) na data de vencimento onde: AD = valor do ajuste diário;